현대해상 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 31,450원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 31,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 31,035.56원
장기 EMA: 31,019.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 31,291원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 31,291원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 31,291원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 31,291원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대해상] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-27 (포함)
완료: 1,527개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-27
마지막 거래일: 2026-03-27
✅ 요청한 날짜(2026-03-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 21,260원 → 30,900원
종가: 20,432원 → 31,450원
최고 종가: 38,800원
최저 종가: 13,963원
평균 종가: 25,560원
평균 거래량: 434,779주
전체 기간 수익률: 53.93%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.49초
조합당 평균: 1.49ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 38 8% 69.15% 43 14 3,382,939원
2 20 58 1% 67.43% 26 13 3,348,543원
3 14 37 7% 66.17% 43 18 3,323,408원
4 13 39 7% 66.17% 43 18 3,323,408원
5 13 38 7% 65.92% 43 18 3,318,449원
6 13 37 7% 65.62% 43 18 3,312,305원
7 13 40 7% 65.19% 43 18 3,303,724원
8 12 40 7% 64.87% 43 18 3,297,423원
9 16 33 7% 63.64% 43 18 3,272,813원
10 13 36 8% 63.24% 44 14 3,264,753원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 20 14 13 13
장기(long) 38 58 37 39 38
손절(stop_loss) 8% 1% 7% 7% 7%
수익률 69.15% 67.43% 66.17% 66.17% 65.92%
거래횟수 43회 26회 43회 43회 43회
손절발동 14회 13회 18회 18회 18회
최종자산 3,382,939원 3,348,543원 3,323,408원 3,323,408원 3,318,449원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 38
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 69.15%
최종 자산 가치: 3,382,939원
총 거래 횟수: 43회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=38, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 69.15%
Buy & Hold 수익률: 76.40%
초과 수익률: -7.25%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.31%
벤치마크 CAGR: 10.09%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.38
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.68%
벤치마크 MDD: -44.79%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 9회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 40.91%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.86%
평균 손실 (손실 거래): -2.81%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.86
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 31,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 31,035.56원
장기 EMA: 31,019.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 31,291원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 31,291원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 31,291원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 31,291원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-03 🔴 매수 17,829원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 🔵 매도 19,367원 📈 수익 8.63% + 172,291원 2,172,291원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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2 2020-10-07 🔴 매수 18,973원 - - 2,172,291원 🚀 골든크로스
2 2020-10-30 🔵 매도 18,381원 📉 손실 -3.12% -67,449원 2,104,842원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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3 2021-01-08 🔴 매수 18,992원 - - 2,104,842원 🚀 골든크로스
3 2021-01-12 🔵 매도 18,415원 📉 손실 -3.04% -63,444원 2,041,398원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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4 2021-03-02 🔴 매수 18,374원 - - 2,041,398원 🚀 골든크로스
4 2021-05-04 🔵 매도 19,198원 📈 수익 4.48% + 91,457원 2,132,856원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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5 2021-06-16 🔴 매수 20,434원 - - 2,132,856원 🚀 골든크로스
5 2021-09-08 🔵 매도 20,805원 📈 수익 1.81% + 38,561원 2,171,417원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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6 2021-10-01 🔴 매수 21,834원 - - 2,171,417원 🚀 골든크로스
6 2021-10-29 🔵 매도 21,628원 📉 손실 -0.94% -20,393원 2,151,024원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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7 2022-01-05 🔴 매수 21,856원 - - 2,151,024원 🚀 골든크로스
7 2022-05-10 🔵 매도 27,156원 📈 수익 24.25% + 519,386원 2,670,410원 ✂️ 손절 (125일 보유)
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8 2022-06-02 🔴 매수 27,638원 - - 2,670,410원 🚀 골든크로스
8 2022-06-23 🔵 매도 26,105원 📉 손실 -5.55% -147,170원 2,523,241원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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9 2022-07-05 🔴 매수 28,164원 - - 2,523,241원 🚀 골든크로스
9 2022-07-06 🔵 매도 26,236원 📉 손실 -6.84% -171,523원 2,351,718원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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10 2022-07-14 🔴 매수 28,120원 - - 2,351,718원 🚀 골든크로스
10 2022-08-29 🔵 매도 27,726원 📉 손실 -1.40% -32,719원 2,318,999원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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11 2022-10-19 🔴 매수 28,996원 - - 2,318,999원 🚀 골든크로스
11 2022-11-10 🔵 매도 27,332원 📉 손실 -5.74% -131,489원 2,187,510원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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12 2022-12-26 🔴 매수 27,113원 - - 2,187,510원 🚀 골든크로스
12 2023-04-06 🔵 매도 30,240원 📈 수익 11.54% + 250,215원 2,437,725원 ✂️ 손절 (101일 보유)
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13 2023-04-13 🔴 매수 31,972원 - - 2,437,725원 🚀 골든크로스
13 2023-05-15 🔵 매도 32,534원 📈 수익 1.76% + 42,692원 2,480,417원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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14 2023-09-06 🔴 매수 28,555원 - - 2,480,417원 🚀 골든크로스
14 2023-10-31 🔵 매도 29,491원 📈 수익 3.28% + 80,516원 2,560,933원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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15 2023-12-06 🔴 매수 29,866원 - - 2,560,933원 🚀 골든크로스
15 2023-12-20 🔵 매도 28,836원 📉 손실 -3.45% -87,537원 2,473,395원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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16 2024-01-30 🔴 매수 30,568원 - - 2,473,395원 🚀 골든크로스
16 2024-02-26 🔵 매도 30,147원 📉 손실 -1.38% -33,704원 2,439,691원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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17 2024-03-13 🔴 매수 31,364원 - - 2,439,691원 🚀 골든크로스
17 2024-04-08 🔵 매도 30,650원 📉 손실 -2.28% -54,952원 2,384,739원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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18 2024-04-29 🔴 매수 31,800원 - - 2,384,739원 🚀 골든크로스
18 2024-06-17 🔵 매도 31,400원 📉 손실 -1.26% -29,600원 2,355,139원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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19 2025-05-19 🔴 매수 22,100원 - - 2,355,139원 🚀 골든크로스
19 2025-07-21 🔵 매도 27,300원 📈 수익 23.53% + 551,200원 2,906,339원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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20 2025-11-07 🔴 매수 28,250원 - - 2,906,339원 🚀 골든크로스
20 2026-01-08 🔵 매도 27,800원 📉 손실 -1.59% -45,900원 2,860,439원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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21 2026-02-06 🔴 매수 29,800원 - - 2,860,439원 🚀 골든크로스
21 2026-02-24 🔵 매도 35,300원 📈 수익 18.46% + 522,500원 3,382,939원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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22 2026-03-27 🔴 매수 31,450원 - - 3,382,939원 🚀 골든크로스
22 2026-03-27 3,382,939원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,382,939원
총 수익금: 1,382,939원
총 수익률: 69.15%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 24.25%
최악 손실 거래: -6.84%
평균 보유 기간: 41.5일
최장 보유 기간: 125일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.10%
수익률 표준편차: 8.82%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (63.6%)
💀 데드크로스: 7회 (31.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 13.6%) ██████
-5% ~ 0% 10건 ( 45.5%) ██████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 18.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.5%) ██
> 10% 4건 ( 18.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,829원 🚀 골든크로스
1 2020-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 19,367원 ✂️ 손절
2 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 18,973원 🚀 골든크로스
2 2020-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 18,381원 ✂️ 손절
3 2021-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 18,992원 🚀 골든크로스
3 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 18,415원 💀 데드크로스
4 2021-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 18,374원 🚀 골든크로스
4 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,198원 ✂️ 손절
5 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 20,434원 🚀 골든크로스
5 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 20,805원 💀 데드크로스
6 2021-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 21,834원 🚀 골든크로스
6 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 21,628원 ✂️ 손절
7 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 21,856원 🚀 골든크로스
7 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 27,156원 ✂️ 손절
8 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 27,638원 🚀 골든크로스
8 2022-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,105원 💀 데드크로스
9 2022-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 28,164원 🚀 골든크로스
9 2022-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 26,236원 💀 데드크로스
10 2022-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 28,120원 🚀 골든크로스
10 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 27,726원 ✂️ 손절
11 2022-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 28,996원 🚀 골든크로스
11 2022-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 27,332원 ✂️ 손절
12 2022-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 27,113원 🚀 골든크로스
12 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 30,240원 ✂️ 손절
13 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 31,972원 🚀 골든크로스
13 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 32,534원 ✂️ 손절
14 2023-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 28,555원 🚀 골든크로스
14 2023-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 29,491원 💀 데드크로스
15 2023-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 29,866원 🚀 골든크로스
15 2023-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 28,836원 💀 데드크로스
16 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 30,568원 🚀 골든크로스
16 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 30,147원 ✂️ 손절
17 2024-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 31,364원 🚀 골든크로스
17 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 30,650원 💀 데드크로스
18 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 31,800원 🚀 골든크로스
18 2024-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 31,400원 ✂️ 손절
19 2025-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 22,100원 🚀 골든크로스
19 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 27,300원 ✂️ 손절
20 2025-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 28,250원 🚀 골든크로스
20 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 27,800원 ✂️ 손절
21 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 29,800원 🚀 골든크로스
21 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 35,300원 ✂️ 손절
22 2026-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 31,450원 🚀 골든크로스
22 2026-03-27 31,450원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 14.66%
중간값(Median): 14.15%
최고 수익률: 69.15%
최저 수익률: -25.25%
수익률 범위: 94.40%
수익률 표준편차: 16.41%
25% 분위수: 3.34%
75% 분위수: 25.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,700개 (81.0%)
음수 수익률 조합: 1,340개 (19.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 53.93%
벤치마크 초과: 82개
10% 이상 수익: 4,173개
20% 이상 수익: 2,558개
30% 이상 수익: 1,260개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.6회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 81회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 10.95% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.36% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.64% (2,200개 조합)
20~20: 평균 19.74% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.76% (1,584개 조합)
30~39: 평균 15.22% (1,760개 조합)
40~49: 평균 12.96% (1,760개 조합)
50~59: 평균 14.58% (1,760개 조합)
60~60: 평균 16.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 49개 ( 0.7%)
-20~-10% 426개 ( 6.1%) ███
-10~0% 865개 ( 12.3%) ██████
0~10% 1,527개 ( 21.7%) ██████████
10~20% 1,615개 ( 22.9%) ███████████
20~30% 1,298개 ( 18.4%) █████████
30~40% 791개 ( 11.2%) █████
40~50% 316개 ( 4.5%) ██
> 50% 153개 ( 2.2%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대해상] 분석 요약
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회사명: 현대해상
종목코드: 001450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001450.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=38, 손절=8%
최종 수익률: 69.15%
총 거래 횟수: 43회
최종 자산: 3,382,939원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.