서울도시가스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 65,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 65,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 66,310.61원
장기 EMA: 66,399.08원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 65,399원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 65,399원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 65,399원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 65,399원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [서울도시가스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017390.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-27 (포함)
완료: 1,527개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-27
마지막 거래일: 2026-03-27
✅ 요청한 날짜(2026-03-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 48,492원 → 65,800원
종가: 49,519원 → 65,100원
최고 종가: 438,356원
최저 종가: 41,574원
평균 종가: 109,795원
평균 거래량: 13,898주
전체 기간 수익률: 31.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.68초
조합당 평균: 1.23ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 52 0% 762.81% 28 0 17,256,184원
2 7 49 0% 756.58% 27 0 17,131,662원
3 7 48 0% 753.04% 27 0 17,060,851원
4 6 49 0% 748.58% 30 0 16,971,643원
5 5 50 0% 747.84% 28 0 16,956,796원
6 6 50 0% 747.39% 27 0 16,947,894원
7 5 51 0% 745.19% 28 0 16,903,898원
8 5 53 0% 743.11% 30 0 16,862,299원
9 6 51 0% 735.79% 27 0 16,715,722원
10 6 48 0% 734.76% 30 0 16,695,195원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 7 7 6 5
장기(long) 52 49 48 49 50
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 762.81% 756.58% 753.04% 748.58% 747.84%
거래횟수 28회 27회 27회 30회 28회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 17,256,184원 17,131,662원 17,060,851원 16,971,643원 16,956,796원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 52
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 762.81%
최종 자산 가치: 17,256,184원
총 거래 횟수: 28회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=52, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 762.81%
Buy & Hold 수익률: 42.08%
초과 수익률: 720.73%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 44.55%
벤치마크 CAGR: 6.19%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.28
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.34%
벤치마크 MDD: -89.85%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 7회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 48.95%
평균 손실 (손실 거래): -1.84%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 26.61
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 65,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 66,310.61원
장기 EMA: 66,399.08원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 65,399원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 65,399원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 65,399원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 65,399원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 48,081원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 🔵 매도 48,903원 📈 수익 1.71% + 33,698원 2,033,698원 💀 데드크로스 (58일 보유)
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2 2020-09-03 🔴 매수 48,149원 - - 2,033,698원 🚀 골든크로스
2 2021-02-02 🔵 매도 75,806원 📈 수익 57.44% + 1,161,586원 3,195,284원 💀 데드크로스 (152일 보유)
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3 2021-02-09 🔴 매수 80,479원 - - 3,195,284원 🚀 골든크로스
3 2021-03-15 🔵 매도 77,883원 📉 손실 -3.23% -101,247원 3,094,037원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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4 2021-04-12 🔴 매수 80,133원 - - 3,094,037원 🚀 골든크로스
4 2021-11-19 🔵 매도 138,891원 📈 수익 73.33% + 2,232,818원 5,326,855원 💀 데드크로스 (221일 보유)
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5 2021-12-23 🔴 매수 143,651원 - - 5,326,855원 🚀 골든크로스
5 2023-04-21 🔵 매도 410,273원 📈 수익 185.60% + 9,865,011원 15,191,866원 💀 데드크로스 (484일 보유)
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6 2024-01-02 🔴 매수 55,433원 - - 15,191,866원 🚀 골든크로스
6 2024-01-16 🔵 매도 54,521원 📉 손실 -1.64% -249,812원 14,942,054원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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7 2024-02-02 🔴 매수 55,250원 - - 14,942,054원 🚀 골든크로스
7 2024-02-29 🔵 매도 54,430원 📉 손실 -1.49% -221,549원 14,720,505원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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8 2024-06-20 🔴 매수 52,697원 - - 14,720,505원 🚀 골든크로스
8 2024-06-28 🔵 매도 51,968원 📉 손실 -1.38% -203,497원 14,517,008원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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9 2024-12-27 🔴 매수 48,003원 - - 14,517,008원 🚀 골든크로스
9 2025-01-16 🔵 매도 47,045원 📉 손실 -2.00% -289,360원 14,227,648원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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10 2025-02-25 🔴 매수 47,572원 - - 14,227,648원 🚀 골든크로스
10 2025-03-19 🔵 매도 46,997원 📉 손실 -1.21% -171,890원 14,055,759원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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11 2025-04-16 🔴 매수 47,428원 - - 14,055,759원 🚀 골든크로스
11 2025-08-19 🔵 매도 57,776원 📈 수익 21.82% + 3,062,992원 17,118,750원 💀 데드크로스 (125일 보유)
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12 2025-08-25 🔴 매수 59,501원 - - 17,118,750원 🚀 골든크로스
12 2025-10-14 🔵 매도 58,351원 📉 손실 -1.93% -329,985원 16,788,765원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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13 2025-10-16 🔴 매수 60,267원 - - 16,788,765원 🚀 골든크로스
13 2026-01-05 🔵 매도 60,900원 📈 수익 1.05% + 175,919원 16,964,684원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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14 2026-01-22 🔴 매수 64,000원 - - 16,964,684원 🚀 골든크로스
14 2026-03-27 🔵 매도 65,100원 📈 수익 1.72% + 291,500원 17,256,184원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 17,256,184원
총 수익금: 15,256,184원
총 수익률: 762.81%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 185.60%
최악 손실 거래: -3.23%
평균 보유 기간: 97.1일
최장 보유 기간: 484일
최단 보유 기간: 8일
중간 수익률 (Median): -0.08%
수익률 표준편차: 50.61%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 14회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 21.4%) ██████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 28.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 48,081원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 48,903원 💀 데드크로스
2 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 48,149원 🚀 골든크로스
2 2021-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 75,806원 💀 데드크로스
3 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 80,479원 🚀 골든크로스
3 2021-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 77,883원 💀 데드크로스
4 2021-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 80,133원 🚀 골든크로스
4 2021-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 138,891원 💀 데드크로스
5 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 143,651원 🚀 골든크로스
5 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 410,273원 💀 데드크로스
6 2024-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 55,433원 🚀 골든크로스
6 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 54,521원 💀 데드크로스
7 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 55,250원 🚀 골든크로스
7 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 54,430원 💀 데드크로스
8 2024-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 52,697원 🚀 골든크로스
8 2024-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 51,968원 💀 데드크로스
9 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 48,003원 🚀 골든크로스
9 2025-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 47,045원 💀 데드크로스
10 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 47,572원 🚀 골든크로스
10 2025-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 46,997원 💀 데드크로스
11 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 47,428원 🚀 골든크로스
11 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 57,776원 💀 데드크로스
12 2025-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 59,501원 🚀 골든크로스
12 2025-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 58,351원 💀 데드크로스
13 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 60,267원 🚀 골든크로스
13 2026-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 60,900원 💀 데드크로스
14 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 64,000원 🚀 골든크로스
14 2026-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 65,100원 💀 데드크로스
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 182.77%
중간값(Median): 117.83%
최고 수익률: 762.81%
최저 수익률: -3.73%
수익률 범위: 766.54%
수익률 표준편차: 164.34%
25% 분위수: 40.39%
75% 분위수: 312.08%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,025개 (99.8%)
음수 수익률 조합: 15개 (0.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 31.46%
벤치마크 초과: 5,942개
10% 이상 수익: 6,894개
20% 이상 수익: 6,568개
30% 이상 수익: 6,050개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 31.2회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 62회
최소 거래 횟수: 15회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 230.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 179.26% (2,200개 조합)
15~19: 평균 147.73% (2,200개 조합)
20~20: 평균 134.63% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 255.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 218.43% (1,760개 조합)
40~49: 평균 161.40% (1,760개 조합)
50~59: 평균 110.01% (1,760개 조합)
60~60: 평균 109.81% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 15개 ( 0.2%)
0~10% 131개 ( 1.9%)
10~20% 326개 ( 4.6%) ██
20~30% 518개 ( 7.4%) ███
30~40% 740개 ( 10.5%) █████
40~50% 453개 ( 6.4%) ███
> 50% 4,857개 ( 69.0%) ██████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [서울도시가스] 분석 요약
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회사명: 서울도시가스
종목코드: 017390
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017390.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=52, 손절=0%
최종 수익률: 762.81%
총 거래 횟수: 28회
최종 자산: 17,256,184원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.