삼양패키징 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 13,600원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 13,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,672.33원
장기 EMA: 12,611.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 12,610원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 12,610원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 12,610원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,610원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼양패키징] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 272550.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-27 (포함)
완료: 1,527개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-27
마지막 거래일: 2026-03-27
✅ 요청한 날짜(2026-03-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,542원 → 16,010원
종가: 12,582원 → 13,600원
최고 종가: 28,049원
최저 종가: 9,507원
평균 종가: 16,446원
평균 거래량: 39,559주
전체 기간 수익률: 8.09%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.10초
조합당 평균: 1.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 58 0% 53.49% 21 0 3,069,722원
2 20 60 0% 53.14% 21 0 3,062,739원
3 20 59 0% 50.75% 21 0 3,014,994원
4 19 60 0% 34.95% 21 0 2,699,026원
5 20 57 0% 34.89% 21 0 2,697,725원
6 5 21 3% 34.80% 74 28 2,695,910원
7 6 41 7% 33.75% 52 12 2,674,955원
8 17 60 0% 33.04% 21 0 2,660,898원
9 20 56 0% 32.68% 21 0 2,653,597원
10 5 46 7% 32.42% 58 10 2,648,346원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 20 19 20
장기(long) 58 60 59 60 57
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 53.49% 53.14% 50.75% 34.95% 34.89%
거래횟수 21회 21회 21회 21회 21회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,069,722원 3,062,739원 3,014,994원 2,699,026원 2,697,725원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 53.49%
최종 자산 가치: 3,069,722원
총 거래 횟수: 21회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=58, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 53.49%
Buy & Hold 수익률: 27.04%
초과 수익률: 26.44%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.63%
벤치마크 CAGR: 4.19%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.33
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.38%
벤치마크 MDD: -60.07%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 3회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 27.27%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 33.10%
평균 손실 (손실 거래): -3.73%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.89
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 13,600원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,672.33원
장기 EMA: 12,611.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 12,610원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 12,610원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 12,610원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,610원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 12,702원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-10-19 🔵 매도 24,072원 📈 수익 89.51% + 1,785,065원 3,785,065원 💀 데드크로스 (543일 보유)
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2 2022-01-18 🔴 매수 22,048원 - - 3,785,065원 🚀 골든크로스
2 2022-01-24 🔵 매도 20,915원 📉 손실 -5.14% -193,727원 3,591,339원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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3 2022-04-22 🔴 매수 20,872원 - - 3,591,339원 🚀 골든크로스
3 2022-04-28 🔵 매도 19,826원 📉 손실 -5.01% -179,870원 3,411,468원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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4 2022-12-13 🔴 매수 15,425원 - - 3,411,468원 🚀 골든크로스
4 2023-04-27 🔵 매도 15,895원 📈 수익 3.05% + 103,921원 3,515,389원 💀 데드크로스 (135일 보유)
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5 2023-08-29 🔴 매수 15,487원 - - 3,515,389원 🚀 골든크로스
5 2023-09-06 🔵 매도 15,096원 📉 손실 -2.52% -88,217원 3,427,172원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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6 2023-12-27 🔴 매수 14,873원 - - 3,427,172원 🚀 골든크로스
6 2024-04-19 🔵 매도 15,875원 📈 수익 6.74% + 230,491원 3,657,663원 💀 데드크로스 (114일 보유)
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7 2024-05-14 🔴 매수 16,708원 - - 3,657,663원 🚀 골든크로스
7 2024-08-22 🔵 매도 16,409원 📉 손실 -1.79% -65,336원 3,592,327원 💀 데드크로스 (100일 보유)
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8 2025-07-04 🔴 매수 13,762원 - - 3,592,327원 🚀 골든크로스
8 2025-08-19 🔵 매도 13,048원 📉 손실 -5.19% -186,391원 3,405,936원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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9 2025-10-10 🔴 매수 14,061원 - - 3,405,936원 🚀 골든크로스
9 2025-11-20 🔵 매도 13,299원 📉 손실 -5.42% -184,500원 3,221,436원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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10 2025-12-15 🔴 매수 13,656원 - - 3,221,436원 🚀 골든크로스
10 2026-01-07 🔵 매도 13,010원 📉 손실 -4.73% -151,714원 3,069,722원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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11 2026-03-27 🔴 매수 13,600원 - - 3,069,722원 🚀 골든크로스
11 2026-03-27 3,069,722원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,069,722원
총 수익금: 1,069,722원
총 수익률: 53.49%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 89.51%
최악 손실 거래: -5.42%
평균 보유 기간: 92.9일
최장 보유 기간: 543일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.52%
수익률 표준편차: 26.57%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 10회 (90.9%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (9.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
-5% ~ 0% 4건 ( 36.4%) ██████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 1건 ( 9.1%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 12,702원 🚀 골든크로스
1 2021-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 24,072원 💀 데드크로스
2 2022-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 22,048원 🚀 골든크로스
2 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 20,915원 💀 데드크로스
3 2022-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 20,872원 🚀 골든크로스
3 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 19,826원 💀 데드크로스
4 2022-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,425원 🚀 골든크로스
4 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 15,895원 💀 데드크로스
5 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 15,487원 🚀 골든크로스
5 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 15,096원 💀 데드크로스
6 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,873원 🚀 골든크로스
6 2024-04-19 주식 ➜ 현금 (매도) 15,875원 💀 데드크로스
7 2024-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,708원 🚀 골든크로스
7 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,409원 💀 데드크로스
8 2025-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 13,762원 🚀 골든크로스
8 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 13,048원 💀 데드크로스
9 2025-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 14,061원 🚀 골든크로스
9 2025-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 13,299원 💀 데드크로스
10 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,656원 🚀 골든크로스
10 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 13,010원 💀 데드크로스
11 2026-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 13,600원 🚀 골든크로스
11 2026-03-27 13,600원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.12%
중간값(Median): -2.37%
최고 수익률: 53.49%
최저 수익률: -32.67%
수익률 범위: 86.16%
수익률 표준편차: 12.17%
25% 분위수: -10.70%
75% 분위수: 6.31%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,968개 (42.2%)
음수 수익률 조합: 4,072개 (57.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 8.09%
벤치마크 초과: 1,466개
10% 이상 수익: 1,172개
20% 이상 수익: 265개
30% 이상 수익: 28개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.0회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 4.99% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -1.87% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -8.13% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -8.95% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 0.81% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -3.08% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -1.99% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -3.80% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -3.56% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 511개 ( 7.3%) ███
-20~-10% 1,397개 ( 19.8%) █████████
-10~0% 2,164개 ( 30.7%) ███████████████
0~10% 1,796개 ( 25.5%) ████████████
10~20% 907개 ( 12.9%) ██████
20~30% 237개 ( 3.4%) █
30~40% 25개 ( 0.4%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 3개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼양패키징] 분석 요약
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회사명: 삼양패키징
종목코드: 272550
시장: 코스피
Yahoo 티커: 272550.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=58, 손절=0%
최종 수익률: 53.49%
총 거래 횟수: 21회
최종 자산: 3,069,722원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.