📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 12,960원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,260.44원
장기 EMA: 13,281.41원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 13,191원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 13,191원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 13,191원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 13,191원 이하여야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [백산] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-27
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 035150.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-27 (포함)
   완료: 1,527개 행
   실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-27
   마지막 거래일: 2026-03-27
   ✅ 요청한 날짜(2026-03-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 7,804원 → 13,060원
   종가: 7,691원 → 12,960원
   최고 종가: 15,415원
   최저 종가: 3,290원
   평균 종가: 9,342원
   평균 거래량: 299,116주
   전체 기간 수익률: 68.51%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 10.43초
   조합당 평균: 1.48ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
   최종 결과 수: 7,040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      14       46       0%        124.28%  32       0              4,485,568원
2      12       49       0%        123.45%  32       0              4,469,053원
3      13       48       0%        123.19%  32       0              4,463,854원
4      15       40       0%        122.94%  32       0              4,458,836원
5      13       47       0%        122.10%  32       0              4,442,079원
6      13       46       0%        121.63%  32       0              4,432,584원
7      16       44       0%        119.57%  30       0              4,391,323원
8      12       50       0%        116.80%  34       0              4,336,016원
9      13       49       0%        114.51%  32       0              4,290,240원
10     15       45       0%        112.20%  30       0              4,243,959원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            14              12              13              15              13             
장기(long)             46              49              48              40              47             
손절(stop_loss)        0%              0%              0%              0%              0%             
수익률                  124.28%         123.45%         123.19%         122.94%         122.10%        
거래횟수                 32회             32회             32회             32회             32회            
손절발동                 0회              0회              0회              0회              0회             
최종자산                 4,485,568원      4,469,053원      4,463,854원      4,458,836원      4,442,079원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 14
   장기(long_window): 46
   추적 손절(stop_loss): 0%
   총 수익률: 124.28%
   최종 자산 가치: 4,485,568원
   총 거래 횟수: 32회
   손절 발동: 0회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=46, stop_loss=0%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 5.87년
   전략 최종 수익률: 124.28%
   Buy & Hold 수익률: 139.26%
   초과 수익률: -14.98%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 14.74%
   벤치마크 CAGR: 16.01%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.48
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -40.47%
   벤치마크 MDD: -43.05%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 16회
   수익 거래: 4회
   손실 거래: 12회
   승률 (Win Rate): 25.00%
   ❌ 낮음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 46.85%
   평균 손실 (손실 거래): -4.94%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.48

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 12,960원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,260.44원
장기 EMA: 13,281.41원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매도
   유효 범위: 가격이 13,191원 이하면 데드크로스 유지
   → 현재 가격이 13,191원 이하면 매도 후 현금 보유
   → 현재 가격이 13,191원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
   설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 13,191원 이하여야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2020-05-19   🔴 매수            5,200원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2020-06-18   🔵 매도            4,800원 📉 손실 -7.68%      -153,336원      1,846,664원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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2      2020-11-05   🔴 매수            4,119원 -          -                   1,846,664원 🚀 골든크로스
2      2021-06-22   🔵 매도            8,028원 📈 수익 94.90% +   1,751,138원      3,597,802원 💀 데드크로스 (229일 보유)
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3      2021-06-28   🔴 매수            8,762원 -          -                   3,597,802원 🚀 골든크로스
3      2021-08-13   🔵 매도            8,754원 📉 손실 -0.10%        -3,629원      3,594,173원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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4      2021-12-30   🔴 매수            7,375원 -          -                   3,594,173원 🚀 골든크로스
4      2022-06-03   🔵 매도            9,678원 📈 수익 31.23% +   1,121,585원      4,715,758원 💀 데드크로스 (155일 보유)
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5      2022-08-03   🔴 매수            9,230원 -          -                   4,715,758원 🚀 골든크로스
5      2022-09-29   🔵 매도            8,791원 📉 손실 -4.76%      -223,943원      4,491,815원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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6      2023-01-26   🔴 매수            8,026원 -          -                   4,491,815원 🚀 골든크로스
6      2023-03-15   🔵 매도            7,625원 📉 손실 -5.00%      -224,338원      4,267,476원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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7      2023-07-03   🔴 매수            7,826원 -          -                   4,267,476원 🚀 골든크로스
7      2023-07-24   🔵 매도            7,096원 📉 손실 -9.32%      -397,672원      3,869,805원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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8      2023-09-04   🔴 매수            7,397원 -          -                   3,869,805원 🚀 골든크로스
8      2023-09-25   🔵 매도            7,055원 📉 손실 -4.63%      -178,928원      3,690,876원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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9      2023-10-13   🔴 매수            8,089원 -          -                   3,690,876원 🚀 골든크로스
9      2024-07-25   🔵 매도           12,910원 📈 수익 59.60% +   2,198,329원      5,889,205원 💀 데드크로스 (286일 보유)
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10     2024-09-23   🔴 매수           14,397원 -          -                   5,889,205원 🚀 골든크로스
10     2024-10-28   🔵 매도           12,653원 📉 손실 -12.11%      -713,138원      5,176,068원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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11     2024-12-27   🔴 매수           12,577원 -          -                   5,176,068원 🚀 골든크로스
11     2025-01-06   🔵 매도           12,325원 📉 손실 -2.00%      -103,381원      5,072,687원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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12     2025-01-15   🔴 매수           12,732원 -          -                   5,072,687원 🚀 골든크로스
12     2025-04-07   🔵 매도           12,944원 📈 수익  1.67% +      84,709원      5,157,397원 💀 데드크로스 (82일 보유)
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13     2025-05-15   🔴 매수           13,989원 -          -                   5,157,397원 🚀 골든크로스
13     2025-05-16   🔵 매도           13,467원 📉 손실 -3.73%      -192,250원      4,965,147원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14     2025-05-19   🔴 매수           14,221원 -          -                   4,965,147원 🚀 골든크로스
14     2025-08-06   🔵 매도           13,883원 📉 손실 -2.38%      -118,173원      4,846,974원 💀 데드크로스 (79일 보유)
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15     2025-09-10   🔴 매수           14,444원 -          -                   4,846,974원 🚀 골든크로스
15     2025-09-22   🔵 매도           13,985원 📉 손실 -3.18%      -153,806원      4,693,168원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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16     2026-02-05   🔴 매수           13,560원 -          -                   4,693,168원 🚀 골든크로스
16     2026-03-27   🔵 매도           12,960원 📉 손실 -4.42%      -207,600원      4,485,568원 💀 데드크로스 (50일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       4,485,568원
   총 수익금:       2,485,568원
   총 수익률:         124.28%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
   최고 수익 거래: 94.90%
   최악 손실 거래: -12.11%
   평균 보유 기간: 72.6일
   최장 보유 기간: 286일
   최단 보유 기간: 1일
   중간 수익률 (Median): -3.46%
   수익률 표준편차: 28.42%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 0회 (0.0%)
      💀 데드크로스: 16회 (100.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            1건 (  6.2%) ███
   -10% ~ -5%        2건 ( 12.5%) ██████
   -5% ~ 0%          9건 ( 56.2%) ████████████████████████████
   0% ~ 5%           1건 (  6.2%) ███
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             3건 ( 18.8%) █████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2020-05-19      현금 ➜ 주식 (매수)                5,200원  🚀 골든크로스
1      2020-06-18      주식 ➜ 현금 (매도)                4,800원  💀 데드크로스
2      2020-11-05      현금 ➜ 주식 (매수)                4,119원  🚀 골든크로스
2      2021-06-22      주식 ➜ 현금 (매도)                8,028원  💀 데드크로스
3      2021-06-28      현금 ➜ 주식 (매수)                8,762원  🚀 골든크로스
3      2021-08-13      주식 ➜ 현금 (매도)                8,754원  💀 데드크로스
4      2021-12-30      현금 ➜ 주식 (매수)                7,375원  🚀 골든크로스
4      2022-06-03      주식 ➜ 현금 (매도)                9,678원  💀 데드크로스
5      2022-08-03      현금 ➜ 주식 (매수)                9,230원  🚀 골든크로스
5      2022-09-29      주식 ➜ 현금 (매도)                8,791원  💀 데드크로스
6      2023-01-26      현금 ➜ 주식 (매수)                8,026원  🚀 골든크로스
6      2023-03-15      주식 ➜ 현금 (매도)                7,625원  💀 데드크로스
7      2023-07-03      현금 ➜ 주식 (매수)                7,826원  🚀 골든크로스
7      2023-07-24      주식 ➜ 현금 (매도)                7,096원  💀 데드크로스
8      2023-09-04      현금 ➜ 주식 (매수)                7,397원  🚀 골든크로스
8      2023-09-25      주식 ➜ 현금 (매도)                7,055원  💀 데드크로스
9      2023-10-13      현금 ➜ 주식 (매수)                8,089원  🚀 골든크로스
9      2024-07-25      주식 ➜ 현금 (매도)               12,910원  💀 데드크로스
10     2024-09-23      현금 ➜ 주식 (매수)               14,397원  🚀 골든크로스
10     2024-10-28      주식 ➜ 현금 (매도)               12,653원  💀 데드크로스
11     2024-12-27      현금 ➜ 주식 (매수)               12,577원  🚀 골든크로스
11     2025-01-06      주식 ➜ 현금 (매도)               12,325원  💀 데드크로스
12     2025-01-15      현금 ➜ 주식 (매수)               12,732원  🚀 골든크로스
12     2025-04-07      주식 ➜ 현금 (매도)               12,944원  💀 데드크로스
13     2025-05-15      현금 ➜ 주식 (매수)               13,989원  🚀 골든크로스
13     2025-05-16      주식 ➜ 현금 (매도)               13,467원  💀 데드크로스
14     2025-05-19      현금 ➜ 주식 (매수)               14,221원  🚀 골든크로스
14     2025-08-06      주식 ➜ 현금 (매도)               13,883원  💀 데드크로스
15     2025-09-10      현금 ➜ 주식 (매수)               14,444원  🚀 골든크로스
15     2025-09-22      주식 ➜ 현금 (매도)               13,985원  💀 데드크로스
16     2026-02-05      현금 ➜ 주식 (매수)               13,560원  🚀 골든크로스
16     2026-03-27      주식 ➜ 현금 (매도)               12,960원  💀 데드크로스

총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -12.59%
   중간값(Median): -20.42%
   최고 수익률: 124.28%
   최저 수익률: -64.16%
   수익률 범위: 188.44%
   수익률 표준편차: 31.50%
   25% 분위수: -34.17%
   75% 분위수: 1.48%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 1,862개 (26.4%)
   음수 수익률 조합: 5,178개 (73.6%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 68.51%
   벤치마크 초과: 177개
   10% 이상 수익: 1,359개
   20% 이상 수익: 1,022개
   30% 이상 수익: 762개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 44.0회
   중간 거래 횟수: 40회
   최대 거래 횟수: 92회
   최소 거래 횟수: 25회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -6.34% (2,200개 조합)
   10~14: 평균 -15.47% (2,200개 조합)
   15~19: 평균 -15.36% (2,200개 조합)
   20~20: 평균 -15.49% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -5.40% (1,584개 조합)
   30~39: 평균 -9.23% (1,760개 조합)
   40~49: 평균 -10.55% (1,760개 조합)
   50~59: 평균 -22.80% (1,760개 조합)
   60~60: 평균 -29.04% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       3,567개 ( 50.7%) █████████████████████████
   -20~-10%      925개 ( 13.1%) ██████
   -10~0%        686개 (  9.7%) ████
   0~10%         503개 (  7.1%) ███
   10~20%        337개 (  4.8%) ██
   20~30%        260개 (  3.7%) █
   30~40%        222개 (  3.2%) █
   40~50%        157개 (  2.2%) █
   > 50%         383개 (  5.4%) ██

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✅ 분석 완료!
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📝 [백산] 분석 요약
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   회사명: 백산
   종목코드: 035150
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 035150.KS
   최적 파라미터: 단기=14, 장기=46, 손절=0%
   최종 수익률: 124.28%
   총 거래 횟수: 32회
   최종 자산: 4,485,568원
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