동일산업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 38,750원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 38,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 39,011.95원
장기 EMA: 39,020.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 38,781원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 38,781원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 38,781원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 38,781원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 38,315원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 38,315원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 38,315원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 38,315원
매수가: 39,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 38,315원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동일산업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-27
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004890.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-27 (포함)
완료: 1,527개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-27
마지막 거래일: 2026-03-27
✅ 요청한 날짜(2026-03-27)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 49,925원 → 39,200원
종가: 49,752원 → 38,750원
최고 종가: 210,271원
최저 종가: 34,550원
평균 종가: 82,459원
평균 거래량: 4,525주
전체 기간 수익률: -22.11%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.30초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 26 3% 266.64% 52 11 7,332,756원
2 5 28 3% 264.09% 49 11 7,281,810원
3 5 27 3% 260.38% 50 11 7,207,535원
4 5 25 3% 258.12% 58 11 7,162,465원
5 5 24 3% 255.65% 62 11 7,112,908원
6 7 23 3% 255.42% 47 13 7,108,341원
7 6 26 3% 255.09% 41 12 7,101,792원
8 6 25 3% 255.05% 45 13 7,100,995원
9 7 24 3% 254.69% 41 12 7,093,889원
10 5 23 3% 254.19% 66 11 7,083,873원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 26 28 27 25 24
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 266.64% 264.09% 260.38% 258.12% 255.65%
거래횟수 52회 49회 50회 58회 62회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 7,332,756원 7,281,810원 7,207,535원 7,162,465원 7,112,908원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 266.64%
최종 자산 가치: 7,332,756원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=26, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 266.64%
Buy & Hold 수익률: -15.35%
초과 수익률: 281.99%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.39%
벤치마크 CAGR: -2.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.55
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -9.12%
벤치마크 MDD: -83.23%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 11회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 42.31%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.82%
평균 손실 (손실 거래): -1.16%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 13.66
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-27
현재 종가: 38,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 39,011.95원
장기 EMA: 39,020.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 38,781원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 38,781원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 38,781원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 38,781원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 38,315원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 38,315원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 38,315원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 38,315원
매수가: 39,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 38,315원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 41,071원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-25 🔵 매도 59,339원 📈 수익 44.48% + 876,875원 2,876,875원 💀 데드크로스 (169일 보유)
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2 2020-11-13 🔴 매수 59,598원 - - 2,876,875원 🚀 골든크로스
2 2020-11-20 🔵 매도 58,994원 📉 손실 -1.01% -29,022원 2,847,853원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3 2020-12-01 🔴 매수 59,944원 - - 2,847,853원 🚀 골든크로스
3 2021-08-20 🔵 매도 95,566원 📈 수익 59.43% + 1,674,235원 4,522,089원 ✂️ 손절 (262일 보유)
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4 2021-10-05 🔴 매수 105,742원 - - 4,522,089원 🚀 골든크로스
4 2021-11-17 🔵 매도 124,767원 📈 수익 17.99% + 799,038원 5,321,127원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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5 2021-12-08 🔴 매수 123,882원 - - 5,321,127원 🚀 골든크로스
5 2022-01-21 🔵 매도 143,653원 📈 수익 15.96% + 830,392원 6,151,519원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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6 2022-04-20 🔴 매수 160,019원 - - 6,151,519원 🚀 골든크로스
6 2022-04-22 🔵 매도 159,109원 📉 손실 -0.57% -34,550원 6,116,969원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2022-07-01 🔴 매수 154,109원 - - 6,116,969원 🚀 골든크로스
7 2022-09-14 🔵 매도 162,292원 📈 수익 5.31% + 319,128원 6,436,098원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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8 2022-10-17 🔴 매수 162,746원 - - 6,436,098원 🚀 골든크로스
8 2022-12-16 🔵 매도 161,837원 📉 손실 -0.56% -35,459원 6,400,639원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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9 2022-12-29 🔴 매수 171,451원 - - 6,400,639원 🚀 골든크로스
9 2023-06-13 🔵 매도 203,339원 📈 수익 18.60% + 1,179,826원 7,580,465원 ✂️ 손절 (166일 보유)
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10 2023-12-26 🔴 매수 44,041원 - - 7,580,465원 🚀 골든크로스
10 2024-01-08 🔵 매도 43,333원 📉 손실 -1.61% -121,786원 7,458,679원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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11 2024-01-31 🔴 매수 43,003원 - - 7,458,679원 🚀 골든크로스
11 2024-02-14 🔵 매도 43,947원 📈 수익 2.20% + 163,326원 7,622,005원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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12 2024-05-24 🔴 매수 40,879원 - - 7,622,005원 🚀 골든크로스
12 2024-06-13 🔵 매도 40,737원 📉 손실 -0.35% -26,339원 7,595,666원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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13 2024-07-10 🔴 매수 40,029원 - - 7,595,666원 🚀 골든크로스
13 2024-08-02 🔵 매도 39,793원 📉 손실 -0.59% -44,608원 7,551,057원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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14 2024-08-26 🔴 매수 39,415원 - - 7,551,057원 🚀 골든크로스
14 2024-09-09 🔵 매도 38,990원 📉 손실 -1.08% -81,144원 7,469,913원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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15 2024-09-26 🔴 매수 39,604원 - - 7,469,913원 🚀 골든크로스
15 2024-10-11 🔵 매도 38,754원 📉 손실 -2.15% -159,738원 7,310,174원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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16 2024-12-23 🔴 매수 37,244원 - - 7,310,174원 🚀 골든크로스
16 2025-03-04 🔵 매도 38,651원 📈 수익 3.78% + 275,836원 7,586,011원 ✂️ 손절 (71일 보유)
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17 2025-03-18 🔴 매수 39,480원 - - 7,586,011원 🚀 골든크로스
17 2025-03-24 🔵 매도 38,992원 📉 손실 -1.23% -93,582원 7,492,429원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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18 2025-04-04 🔴 매수 39,187원 - - 7,492,429원 🚀 골든크로스
18 2025-04-07 🔵 매도 38,944원 📉 손실 -0.62% -46,547원 7,445,881원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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19 2025-04-08 🔴 매수 39,236원 - - 7,445,881원 🚀 골든크로스
19 2025-04-09 🔵 매도 38,554원 📉 손실 -1.74% -128,967원 7,316,914원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2025-04-14 🔴 매수 39,577원 - - 7,316,914원 🚀 골든크로스
20 2025-05-19 🔵 매도 41,722원 📈 수익 5.42% + 394,604원 7,711,518원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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21 2025-07-01 🔴 매수 43,672원 - - 7,711,518원 🚀 골든크로스
21 2025-07-28 🔵 매도 43,720원 📈 수익 0.11% + 8,579원 7,720,097원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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22 2025-11-10 🔴 매수 38,895원 - - 7,720,097원 🚀 골든크로스
22 2025-11-17 🔵 매도 38,115원 📉 손실 -2.01% -154,410원 7,565,687원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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23 2025-12-03 🔴 매수 38,408원 - - 7,565,687원 🚀 골든크로스
23 2026-01-15 🔵 매도 38,350원 📉 손실 -0.15% -11,281원 7,554,406원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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24 2026-02-04 🔴 매수 38,450원 - - 7,554,406원 🚀 골든크로스
24 2026-02-05 🔵 매도 37,750원 📉 손실 -1.82% -137,200원 7,417,206원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2026-02-06 🔴 매수 38,700원 - - 7,417,206원 🚀 골든크로스
25 2026-03-03 🔵 매도 39,000원 📈 수익 0.78% + 57,300원 7,474,506원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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26 2026-03-11 🔴 매수 39,500원 - - 7,474,506원 🚀 골든크로스
26 2026-03-27 🔵 매도 38,750원 📉 손실 -1.90% -141,750원 7,332,756원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,332,756원
총 수익금: 5,332,756원
총 수익률: 266.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 59.43%
최악 손실 거래: -2.15%
평균 보유 기간: 44.7일
최장 보유 기간: 262일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.45%
수익률 표준편차: 14.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (42.3%)
💀 데드크로스: 15회 (57.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 15건 ( 57.7%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 7.7%) ███
> 10% 5건 ( 19.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 41,071원 🚀 골든크로스
1 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 59,339원 💀 데드크로스
2 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 59,598원 🚀 골든크로스
2 2020-11-20 주식 ➜ 현금 (매도) 58,994원 💀 데드크로스
3 2020-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 59,944원 🚀 골든크로스
3 2021-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 95,566원 ✂️ 손절
4 2021-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 105,742원 🚀 골든크로스
4 2021-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 124,767원 ✂️ 손절
5 2021-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 123,882원 🚀 골든크로스
5 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 143,653원 ✂️ 손절
6 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 160,019원 🚀 골든크로스
6 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 159,109원 💀 데드크로스
7 2022-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 154,109원 🚀 골든크로스
7 2022-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 162,292원 💀 데드크로스
8 2022-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 162,746원 🚀 골든크로스
8 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 161,837원 ✂️ 손절
9 2022-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 171,451원 🚀 골든크로스
9 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 203,339원 ✂️ 손절
10 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 44,041원 🚀 골든크로스
10 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 43,333원 💀 데드크로스
11 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 43,003원 🚀 골든크로스
11 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 43,947원 ✂️ 손절
12 2024-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 40,879원 🚀 골든크로스
12 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 40,737원 💀 데드크로스
13 2024-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 40,029원 🚀 골든크로스
13 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 39,793원 💀 데드크로스
14 2024-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 39,415원 🚀 골든크로스
14 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 38,990원 💀 데드크로스
15 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 39,604원 🚀 골든크로스
15 2024-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 38,754원 ✂️ 손절
16 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 37,244원 🚀 골든크로스
16 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 38,651원 ✂️ 손절
17 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 39,480원 🚀 골든크로스
17 2025-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 38,992원 💀 데드크로스
18 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 39,187원 🚀 골든크로스
18 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 38,944원 💀 데드크로스
19 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 39,236원 🚀 골든크로스
19 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 38,554원 💀 데드크로스
20 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 39,577원 🚀 골든크로스
20 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 41,722원 ✂️ 손절
21 2025-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 43,672원 🚀 골든크로스
21 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 43,720원 ✂️ 손절
22 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 38,895원 🚀 골든크로스
22 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 38,115원 💀 데드크로스
23 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 38,408원 🚀 골든크로스
23 2026-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 38,350원 💀 데드크로스
24 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 38,450원 🚀 골든크로스
24 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 37,750원 💀 데드크로스
25 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 38,700원 🚀 골든크로스
25 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 39,000원 ✂️ 손절
26 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 39,500원 🚀 골든크로스
26 2026-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 38,750원 💀 데드크로스
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 109.36%
중간값(Median): 103.67%
최고 수익률: 266.64%
최저 수익률: -0.98%
수익률 범위: 267.62%
수익률 표준편차: 54.00%
25% 분위수: 70.37%
75% 분위수: 156.00%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,038개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 2개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -22.11%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 6,753개
20% 이상 수익: 6,662개
30% 이상 수익: 6,526개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 27.5회
중간 거래 횟수: 26회
최대 거래 횟수: 72회
최소 거래 횟수: 11회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 122.74% (2,200개 조합)
10~14: 평균 104.28% (2,200개 조합)
15~19: 평균 102.11% (2,200개 조합)
20~20: 평균 104.18% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 117.36% (1,584개 조합)
30~39: 평균 105.40% (1,760개 조합)
40~49: 평균 106.45% (1,760개 조합)
50~59: 평균 108.83% (1,760개 조합)
60~60: 평균 111.57% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 2개 ( 0.0%)
0~10% 285개 ( 4.0%) ██
10~20% 91개 ( 1.3%)
20~30% 136개 ( 1.9%)
30~40% 259개 ( 3.7%) █
40~50% 159개 ( 2.3%) █
> 50% 6,108개 ( 86.8%) ███████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [동일산업] 분석 요약
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회사명: 동일산업
종목코드: 004890
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004890.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=26, 손절=3%
최종 수익률: 266.64%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 7,332,756원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.