효성 ITX 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 12,510원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 12,510원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,480.62원
장기 EMA: 12,479.16원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 12,504원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 12,504원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 12,504원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,504원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [효성 ITX] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-26
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 094280.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-26 (포함)
완료: 1,526개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-26
마지막 거래일: 2026-03-26
✅ 요청한 날짜(2026-03-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,436원 → 12,460원
종가: 12,141원 → 12,510원
최고 종가: 22,433원
최저 종가: 8,340원
평균 종가: 13,085원
평균 거래량: 35,012주
전체 기간 수익률: 3.04%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.20초
조합당 평균: 1.45ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 27 4% 38.23% 75 18 2,764,669원
2 5 21 7% 38.05% 85 8 2,760,941원
3 5 26 4% 37.88% 77 18 2,757,509원
4 6 21 7% 37.69% 81 8 2,753,722원
5 6 23 4% 37.42% 79 18 2,748,368원
6 5 25 4% 37.26% 79 18 2,745,171원
7 6 22 4% 37.07% 79 18 2,741,468원
8 5 28 4% 36.93% 72 18 2,738,661원
9 6 23 7% 36.50% 79 7 2,729,912원
10 5 27 7% 36.20% 75 8 2,724,058원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 6
장기(long) 27 21 26 21 23
손절(stop_loss) 4% 7% 4% 7% 4%
수익률 38.23% 38.05% 37.88% 37.69% 37.42%
거래횟수 75회 85회 77회 81회 79회
손절발동 18회 8회 18회 8회 18회
최종자산 2,764,669원 2,760,941원 2,757,509원 2,753,722원 2,748,368원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 27
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 38.23%
최종 자산 가치: 2,764,669원
총 거래 횟수: 75회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=27, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 38.23%
Buy & Hold 수익률: 21.94%
초과 수익률: 16.29%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.60%
벤치마크 CAGR: 3.39%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.24
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -36.99%
벤치마크 MDD: -54.10%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 8회
손실 거래: 30회
승률 (Win Rate): 21.05%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.44%
평균 손실 (손실 거래): -2.28%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.33
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 12,510원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,480.62원
장기 EMA: 12,479.16원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 12,504원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 12,504원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 12,504원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,504원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 9,897원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 🔵 매도 12,250원 📈 수익 23.77% + 475,285원 2,475,285원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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2 2020-06-25 🔴 매수 14,416원 - - 2,475,285원 🚀 골든크로스
2 2020-08-12 🔵 매도 21,154원 📈 수익 46.74% + 1,152,125원 3,627,410원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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3 2020-12-28 🔴 매수 16,894원 - - 3,627,410원 🚀 골든크로스
3 2021-01-06 🔵 매도 16,817원 📉 손실 -0.45% -16,433원 3,610,977원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2021-01-25 🔴 매수 16,932원 - - 3,610,977원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 🔵 매도 15,742원 📉 손실 -7.03% -253,517원 3,357,460원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2021-02-03 🔴 매수 17,508원 - - 3,357,460원 🚀 골든크로스
5 2021-02-08 🔵 매도 16,740원 📉 손실 -4.39% -146,666원 3,210,794원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2021-04-14 🔴 매수 15,552원 - - 3,210,794원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 🔵 매도 15,204원 📉 손실 -2.24% -71,725원 3,139,069원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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7 2021-05-03 🔴 매수 15,707원 - - 3,139,069원 🚀 골든크로스
7 2021-05-12 🔵 매도 15,165원 📉 손실 -3.45% -107,780원 3,031,289원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2021-05-31 🔴 매수 15,591원 - - 3,031,289원 🚀 골든크로스
8 2021-06-11 🔵 매도 16,829원 📈 수익 7.94% + 240,167원 3,271,456원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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9 2021-11-01 🔴 매수 17,500원 - - 3,271,456원 🚀 골든크로스
9 2021-11-03 🔵 매도 16,558원 📉 손실 -5.38% -175,154원 3,096,303원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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10 2021-12-14 🔴 매수 16,323원 - - 3,096,303원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 🔵 매도 15,930원 📉 손실 -2.40% -74,157원 3,022,145원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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11 2021-12-22 🔴 매수 16,244원 - - 3,022,145원 🚀 골든크로스
11 2021-12-23 🔵 매도 15,852원 📉 손실 -2.42% -72,980원 2,949,165원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2022-03-18 🔴 매수 14,219원 - - 2,949,165원 🚀 골든크로스
12 2022-04-15 🔵 매도 13,775원 📉 손실 -3.12% -91,923원 2,857,243원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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13 2022-04-20 🔴 매수 14,417원 - - 2,857,243원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 🔵 매도 13,935원 📉 손실 -3.34% -95,418원 2,761,825원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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14 2022-04-26 🔴 매수 14,216원 - - 2,761,825원 🚀 골든크로스
14 2022-04-27 🔵 매도 13,975원 📉 손실 -1.69% -46,745원 2,715,080원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2022-06-02 🔴 매수 13,895원 - - 2,715,080원 🚀 골든크로스
15 2022-06-08 🔵 매도 13,574원 📉 손실 -2.31% -62,649원 2,652,431원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2022-07-22 🔴 매수 12,251원 - - 2,652,431원 🚀 골든크로스
16 2022-08-23 🔵 매도 12,008원 📉 손실 -1.99% -52,576원 2,599,854원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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17 2022-11-14 🔴 매수 11,281원 - - 2,599,854원 🚀 골든크로스
17 2023-01-02 🔵 매도 11,022원 📉 손실 -2.29% -59,471원 2,540,383원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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18 2023-01-18 🔴 매수 11,609원 - - 2,540,383원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 🔵 매도 12,112원 📈 수익 4.33% + 109,637원 2,650,021원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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19 2023-02-28 🔴 매수 12,221원 - - 2,650,021원 🚀 골든크로스
19 2023-03-13 🔵 매도 11,676원 📉 손실 -4.46% -117,685원 2,532,336원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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20 2023-05-24 🔴 매수 10,993원 - - 2,532,336원 🚀 골든크로스
20 2023-07-06 🔵 매도 10,795원 📉 손실 -1.81% -45,716원 2,486,620원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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21 2023-08-31 🔴 매수 10,675원 - - 2,486,620원 🚀 골든크로스
21 2023-10-04 🔵 매도 10,414원 📉 손실 -2.44% -60,497원 2,426,123원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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22 2023-11-17 🔴 매수 10,596원 - - 2,426,123원 🚀 골든크로스
22 2024-01-18 🔵 매도 10,773원 📈 수익 1.67% + 40,351원 2,466,474원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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23 2024-02-02 🔴 매수 10,969원 - - 2,466,474원 🚀 골든크로스
23 2024-02-29 🔵 매도 10,951원 📉 손실 -0.16% -3,982원 2,462,492원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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24 2024-03-19 🔴 매수 11,022원 - - 2,462,492원 🚀 골든크로스
24 2024-05-30 🔵 매도 11,956원 📈 수익 8.48% + 208,408원 2,670,900원 ✂️ 손절 (72일 보유)
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25 2024-06-26 🔴 매수 11,965원 - - 2,670,900원 🚀 골든크로스
25 2024-07-12 🔵 매도 12,166원 📈 수익 1.67% + 44,641원 2,715,540원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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26 2024-08-23 🔴 매수 11,856원 - - 2,715,540원 🚀 골든크로스
26 2024-08-26 🔵 매도 11,738원 📉 손실 -1.00% -27,088원 2,688,452원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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27 2024-09-03 🔴 매수 12,138원 - - 2,688,452원 🚀 골든크로스
27 2024-09-06 🔵 매도 11,711원 📉 손실 -3.52% -94,514원 2,593,939원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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28 2024-09-23 🔴 매수 11,820원 - - 2,593,939원 🚀 골든크로스
28 2024-10-07 🔵 매도 11,745원 📉 손실 -0.63% -16,289원 2,577,649원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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29 2024-11-07 🔴 매수 11,653원 - - 2,577,649원 🚀 골든크로스
29 2024-11-11 🔵 매도 11,460원 📉 손실 -1.66% -42,720원 2,534,929원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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30 2024-12-17 🔴 매수 11,469원 - - 2,534,929원 🚀 골든크로스
30 2025-01-07 🔵 매도 11,373원 📉 손실 -0.84% -21,240원 2,513,689원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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31 2025-02-26 🔴 매수 11,288원 - - 2,513,689원 🚀 골든크로스
31 2025-02-28 🔵 매도 11,175원 📉 손실 -1.00% -25,123원 2,488,566원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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32 2025-03-28 🔴 매수 11,290원 - - 2,488,566원 🚀 골든크로스
32 2025-04-07 🔵 매도 10,994원 📉 손실 -2.62% -65,140원 2,423,426원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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33 2025-04-17 🔴 매수 11,357원 - - 2,423,426원 🚀 골든크로스
33 2025-06-23 🔵 매도 13,735원 📈 수익 20.94% + 506,574원 2,930,000원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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34 2025-09-12 🔴 매수 12,749원 - - 2,930,000원 🚀 골든크로스
34 2025-09-22 🔵 매도 12,527원 📉 손실 -1.74% -50,870원 2,879,130원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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35 2025-09-29 🔴 매수 12,624원 - - 2,879,130원 🚀 골든크로스
35 2025-10-01 🔵 매도 12,419원 📉 손실 -1.63% -46,783원 2,832,347원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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36 2025-11-12 🔴 매수 12,595원 - - 2,832,347원 🚀 골든크로스
36 2026-01-06 🔵 매도 12,490원 📉 손실 -0.83% -23,477원 2,808,869원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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37 2026-01-26 🔴 매수 12,700원 - - 2,808,869원 🚀 골든크로스
37 2026-03-03 🔵 매도 12,500원 📉 손실 -1.57% -44,200원 2,764,669원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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38 2026-03-26 🔴 매수 12,510원 - - 2,764,669원 🚀 골든크로스
38 2026-03-26 2,764,669원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,764,669원
총 수익금: 764,669원
총 수익률: 38.23%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 46.74%
최악 손실 거래: -7.03%
평균 보유 기간: 20.3일
최장 보유 기간: 72일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.68%
수익률 표준편차: 9.62%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (47.4%)
💀 데드크로스: 19회 (50.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.6%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 5.3%) ██
-5% ~ 0% 28건 ( 73.7%) ████████████████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 7.9%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 5.3%) ██
> 10% 3건 ( 7.9%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,897원 🚀 골든크로스
1 2020-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,250원 ✂️ 손절
2 2020-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 14,416원 🚀 골든크로스
2 2020-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 21,154원 ✂️ 손절
3 2020-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 16,894원 🚀 골든크로스
3 2021-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 16,817원 ✂️ 손절
4 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 16,932원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 15,742원 ✂️ 손절
5 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,508원 🚀 골든크로스
5 2021-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,740원 ✂️ 손절
6 2021-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 15,552원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 15,204원 ✂️ 손절
7 2021-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 15,707원 🚀 골든크로스
7 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,165원 ✂️ 손절
8 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 15,591원 🚀 골든크로스
8 2021-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 16,829원 ✂️ 손절
9 2021-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 17,500원 🚀 골든크로스
9 2021-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 16,558원 ✂️ 손절
10 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,323원 🚀 골든크로스
10 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 15,930원 💀 데드크로스
11 2021-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,244원 🚀 골든크로스
11 2021-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 15,852원 💀 데드크로스
12 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 14,219원 🚀 골든크로스
12 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 13,775원 ✂️ 손절
13 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 14,417원 🚀 골든크로스
13 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,935원 💀 데드크로스
14 2022-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,216원 🚀 골든크로스
14 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,975원 💀 데드크로스
15 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,895원 🚀 골든크로스
15 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 13,574원 💀 데드크로스
16 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,251원 🚀 골든크로스
16 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 12,008원 ✂️ 손절
17 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,281원 🚀 골든크로스
17 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,022원 ✂️ 손절
18 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,609원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,112원 ✂️ 손절
19 2023-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,221원 🚀 골든크로스
19 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,676원 ✂️ 손절
20 2023-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 10,993원 🚀 골든크로스
20 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,795원 💀 데드크로스
21 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,675원 🚀 골든크로스
21 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,414원 ✂️ 손절
22 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,596원 🚀 골든크로스
22 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,773원 💀 데드크로스
23 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,969원 🚀 골든크로스
23 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,951원 💀 데드크로스
24 2024-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 11,022원 🚀 골든크로스
24 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,956원 ✂️ 손절
25 2024-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,965원 🚀 골든크로스
25 2024-07-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,166원 ✂️ 손절
26 2024-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,856원 🚀 골든크로스
26 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,738원 💀 데드크로스
27 2024-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 12,138원 🚀 골든크로스
27 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,711원 💀 데드크로스
28 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,820원 🚀 골든크로스
28 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,745원 💀 데드크로스
29 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 11,653원 🚀 골든크로스
29 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,460원 💀 데드크로스
30 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,469원 🚀 골든크로스
30 2025-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,373원 💀 데드크로스
31 2025-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,288원 🚀 골든크로스
31 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 11,175원 💀 데드크로스
32 2025-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,290원 🚀 골든크로스
32 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,994원 💀 데드크로스
33 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,357원 🚀 골든크로스
33 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 13,735원 ✂️ 손절
34 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,749원 🚀 골든크로스
34 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,527원 💀 데드크로스
35 2025-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 12,624원 🚀 골든크로스
35 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 12,419원 💀 데드크로스
36 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,595원 🚀 골든크로스
36 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 12,490원 💀 데드크로스
37 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,700원 🚀 골든크로스
37 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 12,500원 💀 데드크로스
38 2026-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,510원 🚀 골든크로스
38 2026-03-26 12,510원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -12.35%
중간값(Median): -14.01%
최고 수익률: 38.23%
최저 수익률: -37.50%
수익률 범위: 75.74%
수익률 표준편차: 12.31%
25% 분위수: -21.26%
75% 분위수: -5.22%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,064개 (15.1%)
음수 수익률 조합: 5,976개 (84.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3.04%
벤치마크 초과: 794개
10% 이상 수익: 404개
20% 이상 수익: 103개
30% 이상 수익: 32개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.7회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -14.88% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -13.54% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -9.65% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -7.26% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -6.63% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -14.39% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -17.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -10.79% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.61% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,054개 ( 29.2%) ██████████████
-20~-10% 2,286개 ( 32.5%) ████████████████
-10~0% 1,636개 ( 23.2%) ███████████
0~10% 660개 ( 9.4%) ████
10~20% 301개 ( 4.3%) ██
20~30% 71개 ( 1.0%)
30~40% 32개 ( 0.5%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [효성 ITX] 분석 요약
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회사명: 효성 ITX
종목코드: 094280
시장: 코스피
Yahoo 티커: 094280.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=27, 손절=4%
최종 수익률: 38.23%
총 거래 횟수: 75회
최종 자산: 2,764,669원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.