한솔제지 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 8,570원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 8,570원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,451.72원
장기 EMA: 8,426.98원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,455원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,455원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,455원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,455원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한솔제지] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-26
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 213500.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-26 (포함)
완료: 1,526개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-26
마지막 거래일: 2026-03-26
✅ 요청한 날짜(2026-03-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,974원 → 8,750원
종가: 10,898원 → 8,570원
최고 종가: 14,718원
최저 종가: 6,409원
평균 종가: 10,252원
평균 거래량: 110,104주
전체 기간 수익률: -21.36%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.29초
조합당 평균: 1.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 55 4% 67.13% 43 14 3,342,670원
2 5 31 4% 66.92% 67 17 3,338,411원
3 10 39 4% 66.10% 38 14 3,321,917원
4 9 41 4% 65.77% 38 14 3,315,333원
5 6 53 4% 62.70% 43 14 3,253,995원
6 10 40 4% 62.37% 38 15 3,247,434원
7 10 41 4% 62.37% 38 15 3,247,434원
8 9 42 4% 62.05% 38 15 3,240,967원
9 6 58 4% 61.98% 43 14 3,239,568원
10 7 50 4% 61.96% 41 14 3,239,124원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 5 10 9 6
장기(long) 55 31 39 41 53
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 67.13% 66.92% 66.10% 65.77% 62.70%
거래횟수 43회 67회 38회 38회 43회
손절발동 14회 17회 14회 14회 14회
최종자산 3,342,670원 3,338,411원 3,321,917원 3,315,333원 3,253,995원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 55
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 67.13%
최종 자산 가치: 3,342,670원
총 거래 횟수: 43회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=55, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 67.13%
Buy & Hold 수익률: 30.31%
초과 수익률: 36.83%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.20%
벤치마크 CAGR: 4.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.52
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.39%
벤치마크 MDD: -48.49%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 9회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 40.91%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.60%
평균 손실 (손실 거래): -2.20%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.36
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 8,570원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 8,451.72원
장기 EMA: 8,426.98원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 8,455원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 8,455원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 8,455원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 8,455원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 9,640원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 11,927원 📈 수익 23.72% + 473,250원 2,473,250원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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2 2020-07-03 🔴 매수 10,820원 - - 2,473,250원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 🔵 매도 11,361원 📈 수익 5.00% + 123,347원 2,596,596원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-09-10 🔴 매수 11,206원 - - 2,596,596원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 10,781원 📉 손실 -3.79% -98,190원 2,498,406원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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4 2020-10-05 🔴 매수 11,013원 - - 2,498,406원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 10,820원 📉 손실 -1.75% -43,666원 2,454,740원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-12-01 🔴 매수 10,859원 - - 2,454,740원 🚀 골든크로스
5 2021-01-15 🔵 매도 10,575원 📉 손실 -2.61% -64,011원 2,390,729원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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6 2021-01-22 🔴 매수 10,816원 - - 2,390,729원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 🔵 매도 10,415원 📉 손실 -3.70% -88,528원 2,302,201원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2021-02-09 🔴 매수 10,816원 - - 2,302,201원 🚀 골든크로스
7 2021-02-10 🔵 매도 10,655원 📉 손실 -1.48% -33,969원 2,268,232원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-02-17 🔴 매수 11,056원 - - 2,268,232원 🚀 골든크로스
8 2021-02-24 🔵 매도 10,455원 📉 손실 -5.43% -123,178원 2,145,054원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2021-03-17 🔴 매수 10,936원 - - 2,145,054원 🚀 골든크로스
9 2021-04-30 🔵 매도 12,498원 📈 수익 14.29% + 306,203원 2,451,256원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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10 2022-03-23 🔴 매수 10,936원 - - 2,451,256원 🚀 골든크로스
10 2022-04-27 🔵 매도 11,980원 📈 수익 9.54% + 233,754원 2,685,011원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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11 2022-07-22 🔴 매수 11,740원 - - 2,685,011원 🚀 골든크로스
11 2022-09-21 🔵 매도 13,986원 📈 수익 19.13% + 512,139원 3,197,149원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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12 2023-09-15 🔴 매수 9,521원 - - 3,197,149원 🚀 골든크로스
12 2023-09-26 🔵 매도 9,344원 📉 손실 -1.86% -59,183원 3,137,966원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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13 2023-11-20 🔴 매수 9,344원 - - 3,137,966원 🚀 골든크로스
13 2024-01-18 🔵 매도 9,255원 📉 손실 -0.96% -30,013원 3,107,953원 💀 데드크로스 (59일 보유)
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14 2024-01-30 🔴 매수 9,515원 - - 3,107,953원 🚀 골든크로스
14 2024-03-04 🔵 매도 9,586원 📈 수익 0.75% + 23,365원 3,131,318원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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15 2024-04-26 🔴 매수 9,612원 - - 3,131,318원 🚀 골든크로스
15 2024-05-30 🔵 매도 10,156원 📈 수익 5.66% + 176,880원 3,308,198원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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16 2025-02-21 🔴 매수 8,358원 - - 3,308,198원 🚀 골든크로스
16 2025-03-17 🔵 매도 8,151원 📉 손실 -2.48% -81,883원 3,226,315원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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17 2025-04-24 🔴 매수 8,227원 - - 3,226,315원 🚀 골든크로스
17 2025-07-22 🔵 매도 8,666원 📈 수익 5.34% + 172,349원 3,398,665원 ✂️ 손절 (89일 보유)
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18 2025-08-12 🔴 매수 8,588원 - - 3,398,665원 🚀 골든크로스
18 2025-08-14 🔵 매도 8,510원 📉 손실 -0.91% -30,874원 3,367,790원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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19 2025-09-29 🔴 매수 8,540원 - - 3,367,790원 🚀 골든크로스
19 2025-10-10 🔵 매도 8,360원 📉 손실 -2.11% -70,920원 3,296,870원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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20 2025-11-21 🔴 매수 8,440원 - - 3,296,870원 🚀 골든크로스
20 2025-12-30 🔵 매도 8,310원 📉 손실 -1.54% -50,700원 3,246,170원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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21 2026-01-29 🔴 매수 8,400원 - - 3,246,170원 🚀 골든크로스
21 2026-03-03 🔵 매도 8,650원 📈 수익 2.98% + 96,500원 3,342,670원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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22 2026-03-26 🔴 매수 8,570원 - - 3,342,670원 🚀 골든크로스
22 2026-03-26 3,342,670원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,342,670원
총 수익금: 1,342,670원
총 수익률: 67.13%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 23.72%
최악 손실 거래: -5.43%
평균 보유 기간: 26.9일
최장 보유 기간: 89일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.93%
수익률 표준편차: 7.55%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (63.6%)
💀 데드크로스: 7회 (31.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.5%) ██
-5% ~ 0% 12건 ( 54.5%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 4건 ( 18.2%) █████████
> 10% 3건 ( 13.6%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,640원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,927원 ✂️ 손절
2 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,820원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,361원 ✂️ 손절
3 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,206원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,781원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 11,013원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 10,820원 ✂️ 손절
5 2020-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 10,859원 🚀 골든크로스
5 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 10,575원 ✂️ 손절
6 2021-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 10,816원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,415원 ✂️ 손절
7 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,816원 🚀 골든크로스
7 2021-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,655원 💀 데드크로스
8 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,056원 🚀 골든크로스
8 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,455원 ✂️ 손절
9 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,936원 🚀 골든크로스
9 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 12,498원 ✂️ 손절
10 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 10,936원 🚀 골든크로스
10 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,980원 ✂️ 손절
11 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,740원 🚀 골든크로스
11 2022-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 13,986원 ✂️ 손절
12 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,521원 🚀 골든크로스
12 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,344원 💀 데드크로스
13 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,344원 🚀 골든크로스
13 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,255원 💀 데드크로스
14 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 9,515원 🚀 골든크로스
14 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 9,586원 ✂️ 손절
15 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,612원 🚀 골든크로스
15 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,156원 ✂️ 손절
16 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,358원 🚀 골든크로스
16 2025-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,151원 💀 데드크로스
17 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,227원 🚀 골든크로스
17 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,666원 ✂️ 손절
18 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,588원 🚀 골든크로스
18 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,510원 💀 데드크로스
19 2025-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,540원 🚀 골든크로스
19 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,360원 💀 데드크로스
20 2025-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,440원 🚀 골든크로스
20 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,310원 💀 데드크로스
21 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,400원 🚀 골든크로스
21 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,650원 ✂️ 손절
22 2026-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 8,570원 🚀 골든크로스
22 2026-03-26 8,570원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 5.88%
중간값(Median): 0.88%
최고 수익률: 67.13%
최저 수익률: -26.62%
수익률 범위: 93.76%
수익률 표준편차: 17.58%
25% 분위수: -6.68%
75% 분위수: 16.72%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,656개 (51.9%)
음수 수익률 조합: 3,384개 (48.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -21.36%
벤치마크 초과: 6,989개
10% 이상 수익: 2,312개
20% 이상 수익: 1,448개
30% 이상 수익: 768개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.4회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.43% (2,200개 조합)
10~14: 평균 6.53% (2,200개 조합)
15~19: 평균 5.69% (2,200개 조합)
20~20: 평균 5.78% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 0.65% (1,584개 조합)
30~39: 평균 3.52% (1,760개 조합)
40~49: 평균 8.84% (1,760개 조합)
50~59: 평균 9.74% (1,760개 조합)
60~60: 평균 8.35% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 80개 ( 1.1%)
-20~-10% 1,018개 ( 14.5%) ███████
-10~0% 2,286개 ( 32.5%) ████████████████
0~10% 1,344개 ( 19.1%) █████████
10~20% 864개 ( 12.3%) ██████
20~30% 680개 ( 9.7%) ████
30~40% 315개 ( 4.5%) ██
40~50% 312개 ( 4.4%) ██
> 50% 141개 ( 2.0%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [한솔제지] 분석 요약
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회사명: 한솔제지
종목코드: 213500
시장: 코스피
Yahoo 티커: 213500.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=55, 손절=4%
최종 수익률: 67.13%
총 거래 횟수: 43회
최종 자산: 3,342,670원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.