동성케미컬 트레이딩 시그널
동성케미컬 트레이딩 시그널
동성케미컬 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,365원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 4,365원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,158.93원
장기 EMA: 4,152.68원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,339원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,339원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,339원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,339원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [동성케미컬] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-26
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 102260.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-26 (포함)
완료: 1,526개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-26
마지막 거래일: 2026-03-26
✅ 요청한 날짜(2026-03-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,087원 → 4,095원
종가: 4,001원 → 4,365원
최고 종가: 5,532원
최저 종가: 1,781원
평균 종가: 3,999원
평균 거래량: 152,062주
전체 기간 수익률: 9.10%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.77초
조합당 평균: 1.25ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 4% 74.49% 79 22 3,489,726원
2 11 34 1% 69.08% 46 22 3,381,617원
3 13 28 1% 68.34% 50 22 3,366,702원
4 12 31 1% 67.54% 48 22 3,350,880원
5 16 22 1% 65.81% 48 24 3,316,107원
6 17 21 1% 65.81% 48 24 3,316,107원
7 5 22 4% 65.57% 79 22 3,311,348원
8 15 24 1% 65.25% 50 24 3,305,099원
9 14 27 1% 64.79% 50 22 3,295,882원
10 13 30 1% 63.99% 46 21 3,279,702원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 11 13 12 16
장기(long) 21 34 28 31 22
손절(stop_loss) 4% 1% 1% 1% 1%
수익률 74.49% 69.08% 68.34% 67.54% 65.81%
거래횟수 79회 46회 50회 48회 48회
손절발동 22회 22회 22회 22회 24회
최종자산 3,489,726원 3,381,617원 3,366,702원 3,350,880원 3,316,107원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 74.49%
최종 자산 가치: 3,489,726원
총 거래 횟수: 79회
손절 발동: 22회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 74.49%
Buy & Hold 수익률: 22.53%
초과 수익률: 51.96%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 9.78%
벤치마크 CAGR: 3.46%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.48
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -33.35%
벤치마크 MDD: -50.97%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 40회
수익 거래: 16회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 8.40%
평균 손실 (손실 거래): -2.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.04
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 4,365원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,158.93원
장기 EMA: 4,152.68원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,339원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,339원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,339원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,339원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 40건의 완결된 거래 (총 80개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 🔴 매수 2,643원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 3,320원 📈 수익 25.63% + 512,016원 2,512,016원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-23 🔴 매수 3,046원 - - 2,512,016원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 🔵 매도 3,057원 📈 수익 0.39% + 9,678원 2,521,693원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-28 🔴 매수 3,061원 - - 2,521,693원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 🔵 매도 3,343원 📈 수익 9.21% + 231,979원 2,753,672원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-10-06 🔴 매수 3,363원 - - 2,753,672원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 🔵 매도 3,257원 📉 손실 -3.14% -86,464원 2,667,208원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-09 🔴 매수 3,288원 - - 2,667,208원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 🔵 매도 3,903원 📈 수익 18.69% + 498,467원 3,165,675원 ✂️ 손절 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-02-09 🔴 매수 4,009원 - - 3,165,675원 🚀 골든크로스
6 2021-03-09 🔵 매도 4,001원 📉 손실 -0.21% -6,495원 3,159,180원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-03-16 🔴 매수 4,103원 - - 3,159,180원 🚀 골든크로스
7 2021-04-29 🔵 매도 5,268원 📈 수익 28.39% + 895,714원 4,054,894원 ✂️ 손절 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-06-03 🔴 매수 5,128원 - - 4,054,894원 🚀 골든크로스
8 2021-06-04 🔵 매도 5,104원 📉 손실 -0.48% -19,509원 4,035,385원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-06-14 🔴 매수 5,268원 - - 4,035,385원 🚀 골든크로스
9 2021-07-09 🔵 매도 5,095원 📉 손실 -3.28% -132,242원 3,903,143원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-09-06 🔴 매수 4,939원 - - 3,903,143원 🚀 골든크로스
10 2021-09-23 🔵 매도 4,708원 📉 손실 -4.67% -182,084원 3,721,059원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-10-15 🔴 매수 4,791원 - - 3,721,059원 🚀 골든크로스
11 2021-11-01 🔵 매도 4,684원 📉 손실 -2.23% -83,041원 3,638,018원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-12-29 🔴 매수 4,172원 - - 3,638,018원 🚀 골든크로스
12 2022-01-25 🔵 매도 4,022원 📉 손실 -3.60% -130,721원 3,507,297원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-03-04 🔴 매수 4,035원 - - 3,507,297원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 🔵 매도 4,069원 📈 수익 0.85% + 29,811원 3,537,108원 ✂️ 손절 (67일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-07-20 🔴 매수 3,581원 - - 3,537,108원 🚀 골든크로스
14 2022-09-27 🔵 매도 3,962원 📈 수익 10.66% + 376,674원 3,913,781원 💀 데드크로스 (69일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-10-05 🔴 매수 4,031원 - - 3,913,781원 🚀 골든크로스
15 2022-10-13 🔵 매도 3,984원 📉 손실 -1.17% -45,754원 3,868,027원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-11-15 🔴 매수 4,005원 - - 3,868,027원 🚀 골든크로스
16 2023-01-05 🔵 매도 4,069원 📈 수익 1.59% + 61,439원 3,929,466원 ✂️ 손절 (51일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-02-06 🔴 매수 4,096원 - - 3,929,466원 🚀 골든크로스
17 2023-02-15 🔵 매도 4,051원 📉 손실 -1.09% -42,877원 3,886,589원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-02-16 🔴 매수 4,069원 - - 3,886,589원 🚀 골든크로스
18 2023-02-17 🔵 매도 4,051원 📉 손실 -0.44% -17,079원 3,869,509원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-03-08 🔴 매수 4,087원 - - 3,869,509원 🚀 골든크로스
19 2023-03-14 🔵 매도 3,939원 📉 손실 -3.61% -139,579원 3,729,931원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-04-07 🔴 매수 4,002원 - - 3,729,931원 🚀 골든크로스
20 2023-05-15 🔵 매도 4,055원 📈 수익 1.34% + 50,004원 3,779,935원 💀 데드크로스 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-05-16 🔴 매수 4,100원 - - 3,779,935원 🚀 골든크로스
21 2023-06-01 🔵 매도 4,055원 📉 손실 -1.09% -41,179원 3,738,756원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-06-26 🔴 매수 4,203원 - - 3,738,756원 🚀 골든크로스
22 2023-06-29 🔵 매도 4,046원 📉 손실 -3.72% -139,118원 3,599,638원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-07-17 🔴 매수 4,073원 - - 3,599,638원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 🔵 매도 4,136원 📈 수익 1.54% + 55,271원 3,654,909원 💀 데드크로스 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-08-21 🔴 매수 5,160원 - - 3,654,909원 🚀 골든크로스
24 2023-08-22 🔵 매도 4,270원 📉 손실 -17.24% -629,940원 3,024,969원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-11-15 🔴 매수 3,867원 - - 3,024,969원 🚀 골든크로스
25 2024-01-15 🔵 매도 4,084원 📈 수익 5.61% + 169,584원 3,194,553원 💀 데드크로스 (61일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-01-25 🔴 매수 4,136원 - - 3,194,553원 🚀 골든크로스
26 2024-03-14 🔵 매도 4,243원 📈 수익 2.60% + 82,977원 3,277,530원 ✂️ 손절 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-03-25 🔴 매수 4,748원 - - 3,277,530원 🚀 골든크로스
27 2024-03-29 🔵 매도 4,505원 📉 손실 -5.12% -167,673원 3,109,857원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-05-02 🔴 매수 4,365원 - - 3,109,857원 🚀 골든크로스
28 2024-05-27 🔵 매도 4,229원 📉 손실 -3.10% -96,491원 3,013,365원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-08-20 🔴 매수 4,047원 - - 3,013,365원 🚀 골든크로스
29 2024-09-10 🔵 매도 3,986원 📉 손실 -1.50% -45,199원 2,968,166원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-09-26 🔴 매수 4,080원 - - 2,968,166원 🚀 골든크로스
30 2024-10-21 🔵 매도 4,056원 📉 손실 -0.57% -16,987원 2,951,179원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-12-23 🔴 매수 3,715원 - - 2,951,179원 🚀 골든크로스
31 2024-12-27 🔵 매도 3,633원 📉 손실 -2.20% -64,971원 2,886,209원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-01-20 🔴 매수 3,681원 - - 2,886,209원 🚀 골든크로스
32 2025-02-03 🔵 매도 3,638원 📉 손실 -1.17% -33,733원 2,852,476원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-02-17 🔴 매수 3,700원 - - 2,852,476원 🚀 골든크로스
33 2025-03-06 🔵 매도 3,681원 📉 손실 -0.52% -14,725원 2,837,751원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-04-16 🔴 매수 3,586원 - - 2,837,751원 🚀 골든크로스
34 2025-05-16 🔵 매도 3,825원 📈 수익 6.67% + 189,077원 3,026,828원 ✂️ 손절 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-05-23 🔴 매수 3,829원 - - 3,026,828원 🚀 골든크로스
35 2025-07-07 🔵 매도 4,243원 📈 수익 10.80% + 326,860원 3,353,689원 ✂️ 손절 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-09-08 🔴 매수 4,140원 - - 3,353,689원 🚀 골든크로스
36 2025-09-18 🔵 매도 4,101원 📉 손실 -0.95% -31,713원 3,321,976원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-10-27 🔴 매수 4,126원 - - 3,321,976원 🚀 골든크로스
37 2025-10-30 🔵 매도 3,915원 📉 손실 -5.10% -169,406원 3,152,570원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-11-17 🔴 매수 4,160원 - - 3,152,570원 🚀 골든크로스
38 2025-12-09 🔵 매도 4,434원 📈 수익 6.59% + 207,466원 3,360,036원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2026-01-29 🔴 매수 4,270원 - - 3,360,036원 🚀 골든크로스
39 2026-02-26 🔵 매도 4,435원 📈 수익 3.86% + 129,690원 3,489,726원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2026-03-26 🔴 매수 4,365원 - - 3,489,726원 🚀 골든크로스
40 2026-03-26 3,489,726원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,489,726원
총 수익금: 1,489,726원
총 수익률: 74.49%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 40건 (매수 40회 + 매도 40회)
최고 수익 거래: 28.39%
최악 손실 거래: -17.24%
평균 보유 기간: 23.7일
최장 보유 기간: 69일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.50%
수익률 표준편차: 8.09%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (55.0%)
💀 데드크로스: 17회 (42.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.5%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 2.5%) █
-10% ~ -5% 2건 ( 5.0%) ██
-5% ~ 0% 21건 ( 52.5%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 17.5%) ████████
5% ~ 10% 4건 ( 10.0%) █████
> 10% 5건 ( 12.5%) ██████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,643원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,320원 ✂️ 손절
2 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,046원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,057원 💀 데드크로스
3 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,061원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,343원 ✂️ 손절
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,363원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,257원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,288원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,903원 ✂️ 손절
6 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,009원 🚀 골든크로스
6 2021-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,001원 ✂️ 손절
7 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,103원 🚀 골든크로스
7 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,268원 ✂️ 손절
8 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,128원 🚀 골든크로스
8 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,104원 💀 데드크로스
9 2021-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,268원 🚀 골든크로스
9 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,095원 💀 데드크로스
10 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,939원 🚀 골든크로스
10 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,708원 ✂️ 손절
11 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,791원 🚀 골든크로스
11 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,684원 💀 데드크로스
12 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,172원 🚀 골든크로스
12 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,022원 ✂️ 손절
13 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,035원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,069원 ✂️ 손절
14 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,581원 🚀 골든크로스
14 2022-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,962원 💀 데드크로스
15 2022-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,031원 🚀 골든크로스
15 2022-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,984원 ✂️ 손절
16 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,005원 🚀 골든크로스
16 2023-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,069원 ✂️ 손절
17 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,096원 🚀 골든크로스
17 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,051원 💀 데드크로스
18 2023-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,069원 🚀 골든크로스
18 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,051원 💀 데드크로스
19 2023-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,087원 🚀 골든크로스
19 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,939원 💀 데드크로스
20 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,002원 🚀 골든크로스
20 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,055원 💀 데드크로스
21 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,100원 🚀 골든크로스
21 2023-06-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,055원 💀 데드크로스
22 2023-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,203원 🚀 골든크로스
22 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,046원 💀 데드크로스
23 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,073원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,136원 💀 데드크로스
24 2023-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,160원 🚀 골든크로스
24 2023-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,270원 ✂️ 손절
25 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,867원 🚀 골든크로스
25 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,084원 💀 데드크로스
26 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,136원 🚀 골든크로스
26 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,243원 ✂️ 손절
27 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,748원 🚀 골든크로스
27 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,505원 ✂️ 손절
28 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,365원 🚀 골든크로스
28 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,229원 💀 데드크로스
29 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,047원 🚀 골든크로스
29 2024-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,986원 ✂️ 손절
30 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,080원 🚀 골든크로스
30 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,056원 💀 데드크로스
31 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,715원 🚀 골든크로스
31 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,633원 💀 데드크로스
32 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,681원 🚀 골든크로스
32 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,638원 ✂️ 손절
33 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,700원 🚀 골든크로스
33 2025-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,681원 💀 데드크로스
34 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,586원 🚀 골든크로스
34 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,825원 ✂️ 손절
35 2025-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,829원 🚀 골든크로스
35 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,243원 ✂️ 손절
36 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,140원 🚀 골든크로스
36 2025-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,101원 ✂️ 손절
37 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,126원 🚀 골든크로스
37 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,915원 ✂️ 손절
38 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,160원 🚀 골든크로스
38 2025-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,434원 ✂️ 손절
39 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,270원 🚀 골든크로스
39 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,435원 ✂️ 손절
40 2026-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,365원 🚀 골든크로스
40 2026-03-26 4,365원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 80회의 포지션 변화 (매수 40회 + 매도 40회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 11.79%
중간값(Median): 9.72%
최고 수익률: 74.49%
최저 수익률: -25.46%
수익률 범위: 99.95%
수익률 표준편차: 17.98%
25% 분위수: -2.35%
75% 분위수: 24.17%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 4,993개 (70.9%)
음수 수익률 조합: 2,047개 (29.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 9.10%
벤치마크 초과: 3,593개
10% 이상 수익: 3,475개
20% 이상 수익: 2,265개
30% 이상 수익: 1,251개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 48.5회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 36회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.95% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.16% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.01% (2,200개 조합)
20~20: 평균 8.04% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.69% (1,584개 조합)
30~39: 평균 16.67% (1,760개 조합)
40~49: 평균 11.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 4.89% (1,760개 조합)
60~60: 평균 0.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 62개 ( 0.9%)
-20~-10% 703개 ( 10.0%) ████
-10~0% 1,282개 ( 18.2%) █████████
0~10% 1,518개 ( 21.6%) ██████████
10~20% 1,210개 ( 17.2%) ████████
20~30% 1,014개 ( 14.4%) ███████
30~40% 721개 ( 10.2%) █████
40~50% 400개 ( 5.7%) ██
> 50% 130개 ( 1.8%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [동성케미컬] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 동성케미컬
종목코드: 102260
시장: 코스피
Yahoo 티커: 102260.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 74.49%
총 거래 횟수: 79회
최종 자산: 3,489,726원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.