대신증권 트레이딩 시그널
대신증권 트레이딩 시그널
대신증권 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 38,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 38,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 38,194.68원
장기 EMA: 38,193.59원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 38,195원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 38,195원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 38,195원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 38,195원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [대신증권] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-26
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 003540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-26 (포함)
완료: 1,526개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-26
마지막 거래일: 2026-03-26
✅ 요청한 날짜(2026-03-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,835원 → 38,800원
종가: 7,901원 → 38,200원
최고 종가: 47,524원
최저 종가: 4,423원
평균 종가: 14,106원
평균 거래량: 128,560주
전체 기간 수익률: 383.46%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.85초
조합당 평균: 1.97ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 7% 387.91% 85 10 9,758,256원
2 5 36 7% 363.60% 66 11 9,271,902원
3 5 22 7% 360.59% 81 10 9,211,714원
4 5 54 7% 359.24% 62 12 9,184,815원
5 5 56 7% 354.60% 58 11 9,092,049원
6 5 24 7% 353.57% 74 10 9,071,423원
7 5 53 7% 353.20% 64 12 9,063,945원
8 5 55 7% 349.14% 60 11 8,982,888원
9 5 23 7% 347.92% 77 10 8,958,399원
10 6 56 7% 346.53% 58 12 8,930,644원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 36 22 54 56
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 387.91% 363.60% 360.59% 359.24% 354.60%
거래횟수 85회 66회 81회 62회 58회
손절발동 10회 11회 10회 12회 11회
최종자산 9,758,256원 9,271,902원 9,211,714원 9,184,815원 9,092,049원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 387.91%
최종 자산 가치: 9,758,256원
총 거래 횟수: 85회
손절 발동: 10회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.97년
전략 최종 수익률: 387.91%
Buy & Hold 수익률: 445.04%
초과 수익률: -57.12%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 30.42%
벤치마크 CAGR: 32.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.10
✅ 우수
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -24.44%
벤치마크 MDD: -39.18%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 17회
손실 거래: 26회
승률 (Win Rate): 39.53%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 15.07%
평균 손실 (손실 거래): -2.04%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.40
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 38,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 38,194.68원
장기 EMA: 38,193.59원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 38,195원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 38,195원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 38,195원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 38,195원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-06 🔴 매수 6,030원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-22 🔵 매도 6,645원 📈 수익 10.20% + 203,537원 2,203,537원 💀 데드크로스 (77일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-13 🔴 매수 6,645원 - - 2,203,537원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 6,744원 📈 수익 1.49% + 32,829원 2,236,365원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-04 🔴 매수 6,976원 - - 2,236,365원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 6,943원 📉 손실 -0.47% -10,579원 2,225,786원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-21 🔴 매수 7,207원 - - 2,225,786원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 🔵 매도 8,893원 📈 수익 23.39% + 519,306원 2,745,092원 💀 데드크로스 (78일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-12-09 🔴 매수 9,191원 - - 2,745,092원 🚀 골든크로스
5 2020-12-16 🔵 매도 9,091원 📉 손실 -1.08% -29,556원 2,715,536원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-12-24 🔴 매수 9,356원 - - 2,715,536원 🚀 골든크로스
6 2021-01-19 🔵 매도 9,164원 📉 손실 -2.06% -55,811원 2,659,725원 💀 데드크로스 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-02-09 🔴 매수 9,633원 - - 2,659,725원 🚀 골든크로스
7 2021-05-04 🔵 매도 13,348원 📈 수익 38.58% + 1,025,592원 3,685,317원 ✂️ 손절 (84일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-06-02 🔴 매수 13,348원 - - 3,685,317원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 13,457원 📈 수익 0.81% + 29,872원 3,715,189원 ✂️ 손절 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-08-13 🔴 매수 13,312원 - - 3,715,189원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 🔵 매도 13,096원 📉 손실 -1.63% -60,393원 3,654,796원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-08-24 🔴 매수 13,493원 - - 3,654,796원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 🔵 매도 14,503원 📈 수익 7.49% + 272,741원 3,927,537원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-10-18 🔴 매수 14,719원 - - 3,927,537원 🚀 골든크로스
11 2021-11-04 🔵 매도 14,683원 📉 손실 -0.25% -9,596원 3,917,941원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-12-06 🔴 매수 15,044원 - - 3,917,941원 🚀 골든크로스
12 2021-12-30 🔵 매도 14,408원 📉 손실 -4.23% -165,334원 3,752,607원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-03-02 🔴 매수 13,713원 - - 3,752,607원 🚀 골든크로스
13 2022-04-26 🔵 매도 13,829원 📈 수익 0.85% + 31,636원 3,784,243원 💀 데드크로스 (55일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-06-09 🔴 매수 13,327원 - - 3,784,243원 🚀 골든크로스
14 2022-06-14 🔵 매도 12,670원 📉 손실 -4.93% -185,838원 3,598,405원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-07-21 🔴 매수 11,859원 - - 3,598,405원 🚀 골든크로스
15 2022-09-01 🔵 매도 11,781원 📉 손실 -0.65% -23,408원 3,574,997원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-11-10 🔴 매수 10,932원 - - 3,574,997원 🚀 골든크로스
16 2022-12-29 🔵 매도 10,855원 📉 손실 -0.70% -25,028원 3,549,969원 💀 데드크로스 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-01-16 🔴 매수 11,023원 - - 3,549,969원 🚀 골든크로스
17 2023-01-18 🔵 매도 10,729원 📉 손실 -2.67% -94,835원 3,455,134원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-01-27 🔴 매수 11,183원 - - 3,455,134원 🚀 골든크로스
18 2023-02-17 🔵 매도 11,133원 📉 손실 -0.45% -15,550원 3,439,584원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-04-05 🔴 매수 10,779원 - - 3,439,584원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 🔵 매도 10,653원 📉 손실 -1.17% -40,265원 3,399,319원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-04-07 🔴 매수 10,880원 - - 3,399,319원 🚀 골든크로스
20 2023-05-16 🔵 매도 10,990원 📈 수익 1.01% + 34,130원 3,433,450원 💀 데드크로스 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-05-19 🔴 매수 11,158원 - - 3,433,450원 🚀 골든크로스
21 2023-06-27 🔵 매도 11,360원 📈 수익 1.81% + 62,001원 3,495,450원 💀 데드크로스 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-07-04 🔴 매수 11,528원 - - 3,495,450원 🚀 골든크로스
22 2023-07-06 🔵 매도 11,343원 📉 손실 -1.61% -56,093원 3,439,357원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-07-18 🔴 매수 11,469원 - - 3,439,357원 🚀 골든크로스
23 2023-07-24 🔵 매도 11,267원 📉 손실 -1.76% -60,384원 3,378,973원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-07-25 🔴 매수 11,368원 - - 3,378,973원 🚀 골든크로스
24 2023-07-26 🔵 매도 11,099원 📉 손실 -2.37% -79,974원 3,298,999원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-07-27 🔴 매수 11,520원 - - 3,298,999원 🚀 골든크로스
25 2023-07-31 🔵 매도 11,335원 📉 손실 -1.61% -52,946원 3,246,053원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-08-01 🔴 매수 11,671원 - - 3,246,053원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 🔵 매도 12,084원 📈 수익 3.53% + 114,627원 3,360,679원 💀 데드크로스 (80일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-11-17 🔴 매수 12,033원 - - 3,360,679원 🚀 골든크로스
27 2023-12-08 🔵 매도 11,974원 📉 손실 -0.49% -16,434원 3,344,246원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2023-12-21 🔴 매수 12,092원 - - 3,344,246원 🚀 골든크로스
28 2024-01-02 🔵 매도 11,798원 📉 손실 -2.44% -81,287원 3,262,959원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-01-25 🔴 매수 12,025원 - - 3,262,959원 🚀 골든크로스
29 2024-03-29 🔵 매도 14,115원 📈 수익 17.38% + 566,459원 3,829,417원 ✂️ 손절 (64일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-04-26 🔴 매수 14,106원 - - 3,829,417원 🚀 골든크로스
30 2024-05-27 🔵 매도 13,889원 📉 손실 -1.54% -58,698원 3,770,719원 💀 데드크로스 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-06-17 🔴 매수 14,323원 - - 3,770,719원 🚀 골든크로스
31 2024-07-23 🔵 매도 14,945원 📈 수익 4.35% + 163,776원 3,934,495원 💀 데드크로스 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-08-01 🔴 매수 15,460원 - - 3,934,495원 🚀 골든크로스
32 2024-08-05 🔵 매도 14,404원 📉 손실 -6.83% -268,203원 3,666,291원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2024-08-19 🔴 매수 15,252원 - - 3,666,291원 🚀 골든크로스
33 2024-09-09 🔵 매도 14,873원 📉 손실 -2.49% -90,971원 3,575,320원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2024-10-11 🔴 매수 14,990원 - - 3,575,320원 🚀 골든크로스
34 2024-11-12 🔵 매도 15,008원 📈 수익 0.12% + 4,296원 3,579,616원 💀 데드크로스 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2024-11-26 🔴 매수 15,315원 - - 3,579,616원 🚀 골든크로스
35 2024-12-05 🔵 매도 14,828원 📉 손실 -3.18% -113,552원 3,466,064원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-01-21 🔴 매수 14,684원 - - 3,466,064원 🚀 골든크로스
36 2025-04-08 🔵 매도 15,344원 📈 수익 4.49% + 155,765원 3,621,829원 💀 데드크로스 (77일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-04-11 🔴 매수 15,712원 - - 3,621,829원 🚀 골든크로스
37 2025-07-18 🔵 매도 27,593원 📈 수익 75.62% + 2,732,657원 6,354,486원 ✂️ 손절 (98일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-08-27 🔴 매수 24,975원 - - 6,354,486원 🚀 골든크로스
38 2025-09-24 🔵 매도 25,896원 📈 수익 3.69% + 234,034원 6,588,520원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2025-10-20 🔴 매수 27,739원 - - 6,588,520원 🚀 골든크로스
39 2025-11-05 🔵 매도 26,963원 📉 손실 -2.80% -183,890원 6,404,629원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2025-12-04 🔴 매수 27,157원 - - 6,404,629원 🚀 골든크로스
40 2025-12-10 🔵 매도 25,993원 📉 손실 -4.29% -273,508원 6,131,121원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2025-12-24 🔴 매수 26,914원 - - 6,131,121원 🚀 골든크로스
41 2025-12-29 🔵 매도 26,575원 📉 손실 -1.26% -77,058원 6,054,064원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 2026-01-20 🔴 매수 26,963원 - - 6,054,064원 🚀 골든크로스
42 2026-02-27 🔵 매도 43,499원 📈 수익 61.33% + 3,704,192원 9,758,256원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
43 2026-03-26 🔴 매수 38,200원 - - 9,758,256원 🚀 골든크로스
43 2026-03-26 9,758,256원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,758,256원
총 수익금: 7,758,256원
총 수익률: 387.91%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 75.62%
최악 손실 거래: -6.83%
평균 보유 기간: 30.0일
최장 보유 기간: 98일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.49%
수익률 표준편차: 16.18%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (23.3%)
💀 데드크로스: 32회 (74.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.3%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.3%) █
-5% ~ 0% 25건 ( 58.1%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 23.3%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.3%) █
> 10% 6건 ( 14.0%) ██████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,030원 🚀 골든크로스
1 2020-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,645원 💀 데드크로스
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,645원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,744원 ✂️ 손절
3 2020-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,976원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,943원 💀 데드크로스
4 2020-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,207원 🚀 골든크로스
4 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,893원 💀 데드크로스
5 2020-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,191원 🚀 골든크로스
5 2020-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 9,091원 💀 데드크로스
6 2020-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 9,356원 🚀 골든크로스
6 2021-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 9,164원 💀 데드크로스
7 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,633원 🚀 골든크로스
7 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,348원 ✂️ 손절
8 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,348원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 13,457원 ✂️ 손절
9 2021-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,312원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 13,096원 💀 데드크로스
10 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,493원 🚀 골든크로스
10 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 14,503원 ✂️ 손절
11 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 14,719원 🚀 골든크로스
11 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 14,683원 💀 데드크로스
12 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 15,044원 🚀 골든크로스
12 2021-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,408원 💀 데드크로스
13 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,713원 🚀 골든크로스
13 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 13,829원 💀 데드크로스
14 2022-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,327원 🚀 골든크로스
14 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,670원 ✂️ 손절
15 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,859원 🚀 골든크로스
15 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 11,781원 💀 데드크로스
16 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,932원 🚀 골든크로스
16 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,855원 💀 데드크로스
17 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,023원 🚀 골든크로스
17 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,729원 💀 데드크로스
18 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,183원 🚀 골든크로스
18 2023-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,133원 💀 데드크로스
19 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 10,779원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,653원 💀 데드크로스
20 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,880원 🚀 골든크로스
20 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 10,990원 💀 데드크로스
21 2023-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 11,158원 🚀 골든크로스
21 2023-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,360원 💀 데드크로스
22 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,528원 🚀 골든크로스
22 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,343원 💀 데드크로스
23 2023-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,469원 🚀 골든크로스
23 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,267원 💀 데드크로스
24 2023-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,368원 🚀 골든크로스
24 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,099원 💀 데드크로스
25 2023-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,520원 🚀 골든크로스
25 2023-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 11,335원 💀 데드크로스
26 2023-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,671원 🚀 골든크로스
26 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 12,084원 💀 데드크로스
27 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 12,033원 🚀 골든크로스
27 2023-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,974원 💀 데드크로스
28 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,092원 🚀 골든크로스
28 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 11,798원 💀 데드크로스
29 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,025원 🚀 골든크로스
29 2024-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,115원 ✂️ 손절
30 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,106원 🚀 골든크로스
30 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,889원 💀 데드크로스
31 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 14,323원 🚀 골든크로스
31 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 14,945원 💀 데드크로스
32 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 15,460원 🚀 골든크로스
32 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 14,404원 💀 데드크로스
33 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 15,252원 🚀 골든크로스
33 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 14,873원 💀 데드크로스
34 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,990원 🚀 골든크로스
34 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,008원 💀 데드크로스
35 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 15,315원 🚀 골든크로스
35 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 14,828원 💀 데드크로스
36 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 14,684원 🚀 골든크로스
36 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 15,344원 💀 데드크로스
37 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,712원 🚀 골든크로스
37 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 27,593원 ✂️ 손절
38 2025-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 24,975원 🚀 골든크로스
38 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 25,896원 ✂️ 손절
39 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 27,739원 🚀 골든크로스
39 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 26,963원 ✂️ 손절
40 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 27,157원 🚀 골든크로스
40 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 25,993원 💀 데드크로스
41 2025-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 26,914원 🚀 골든크로스
41 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 26,575원 💀 데드크로스
42 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 26,963원 🚀 골든크로스
42 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 43,499원 ✂️ 손절
43 2026-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 38,200원 🚀 골든크로스
43 2026-03-26 38,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 98.94%
중간값(Median): 88.29%
최고 수익률: 387.91%
최저 수익률: -23.66%
수익률 범위: 411.57%
수익률 표준편차: 91.02%
25% 분위수: 10.80%
75% 분위수: 170.09%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,115개 (86.9%)
음수 수익률 조합: 925개 (13.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 383.46%
벤치마크 초과: 1개
10% 이상 수익: 5,344개
20% 이상 수익: 4,816개
30% 이상 수익: 4,508개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 50.2회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 132.09% (2,200개 조합)
10~14: 평균 93.83% (2,200개 조합)
15~19: 평균 76.41% (2,200개 조합)
20~20: 평균 71.42% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 118.53% (1,584개 조합)
30~39: 평균 102.56% (1,760개 조합)
40~49: 평균 92.79% (1,760개 조합)
50~59: 평균 85.72% (1,760개 조합)
60~60: 평균 80.24% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 14개 ( 0.2%)
-20~-10% 317개 ( 4.5%) ██
-10~0% 594개 ( 8.4%) ████
0~10% 771개 ( 11.0%) █████
10~20% 528개 ( 7.5%) ███
20~30% 308개 ( 4.4%) ██
30~40% 204개 ( 2.9%) █
40~50% 63개 ( 0.9%)
> 50% 4,241개 ( 60.2%) ██████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [대신증권] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 대신증권
종목코드: 003540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 003540.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 387.91%
총 거래 횟수: 85회
최종 자산: 9,758,256원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.