광전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,175원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 3,175원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,811.51원
장기 EMA: 2,057.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 648원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 648원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 648원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 648원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,191원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,191원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,191원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,191원
매수가: 1,995원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,191원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [광전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-26
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 017900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-26 (포함)
완료: 1,526개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-26
마지막 거래일: 2026-03-26
✅ 요청한 날짜(2026-03-26)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,911원 → 3,680원
종가: 1,911원 → 3,175원
최고 종가: 3,395원
최저 종가: 1,002원
평균 종가: 2,082원
평균 거래량: 734,089주
전체 기간 수익률: 66.12%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.23초
조합당 평균: 1.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 56 6% 212.33% 56 20 6,246,613원
2 5 55 6% 206.71% 56 20 6,134,208원
3 5 53 6% 189.43% 60 20 5,788,665원
4 5 54 6% 184.24% 60 20 5,684,782원
5 6 48 6% 182.75% 60 20 5,654,978원
6 5 52 6% 179.42% 62 20 5,588,335원
7 5 56 7% 178.97% 55 16 5,579,335원
8 5 55 7% 173.89% 55 16 5,477,790원
9 6 46 6% 171.72% 62 20 5,434,397원
10 5 51 6% 171.72% 64 20 5,434,326원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 56 55 53 54 48
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 212.33% 206.71% 189.43% 184.24% 182.75%
거래횟수 56회 56회 60회 60회 60회
손절발동 20회 20회 20회 20회 20회
최종자산 6,246,613원 6,134,208원 5,788,665원 5,684,782원 5,654,978원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 212.33%
최종 자산 가치: 6,246,613원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=56, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.83년
전략 최종 수익률: 212.33%
Buy & Hold 수익률: 157.55%
초과 수익률: 54.78%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.58%
벤치마크 CAGR: 17.62%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.65
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -30.82%
벤치마크 MDD: -56.10%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 12회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.40%
평균 손실 (손실 거래): -2.99%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-26
현재 종가: 3,175원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,811.51원
장기 EMA: 2,057.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 648원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 648원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 648원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 648원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,191원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,191원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,191원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,191원
매수가: 1,995원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,191원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 1,565원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 1,641원 📈 수익 4.82% + 96,268원 2,096,268원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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2 2020-07-20 🔴 매수 1,636원 - - 2,096,268원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 🔵 매도 2,049원 📈 수익 25.20% + 528,292원 2,624,560원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2020-09-01 🔴 매수 1,889원 - - 2,624,560원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 1,947원 📈 수익 3.05% + 80,074원 2,704,633원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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4 2020-09-29 🔴 매수 1,907원 - - 2,704,633원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 🔵 매도 2,098원 📈 수익 10.00% + 270,387원 2,975,020원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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5 2020-12-18 🔴 매수 2,084원 - - 2,975,020원 🚀 골든크로스
5 2020-12-28 🔵 매도 2,013원 📉 손실 -3.40% -101,248원 2,873,773원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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6 2020-12-30 🔴 매수 2,084원 - - 2,873,773원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 🔵 매도 2,235원 📈 수익 7.23% + 207,764원 3,081,537원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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7 2021-04-19 🔴 매수 2,160원 - - 3,081,537원 🚀 골든크로스
7 2021-04-30 🔵 매도 2,080원 📉 손실 -3.70% -113,824원 2,967,712원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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8 2021-05-10 🔴 매수 2,199원 - - 2,967,712원 🚀 골든크로스
8 2021-05-24 🔵 매도 2,062원 📉 손실 -6.25% -185,445원 2,782,267원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2021-05-31 🔴 매수 2,173원 - - 2,782,267원 🚀 골든크로스
9 2021-07-20 🔵 매도 2,563원 📈 수익 17.96% + 499,498원 3,281,766원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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10 2021-09-01 🔴 매수 2,532원 - - 3,281,766원 🚀 골든크로스
10 2021-09-14 🔵 매도 2,457원 📉 손실 -2.98% -97,701원 3,184,065원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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11 2021-09-28 🔴 매수 2,514원 - - 3,184,065원 🚀 골든크로스
11 2021-10-21 🔵 매도 2,976원 📈 수익 18.34% + 583,861원 3,767,926원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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12 2021-12-07 🔴 매수 2,825원 - - 3,767,926원 🚀 골든크로스
12 2021-12-14 🔵 매도 2,705원 📉 손실 -4.24% -159,601원 3,608,325원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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13 2021-12-27 🔴 매수 2,882원 - - 3,608,325원 🚀 골든크로스
13 2022-01-19 🔵 매도 2,806원 📉 손실 -2.66% -95,866원 3,512,459원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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14 2022-08-12 🔴 매수 2,229원 - - 3,512,459원 🚀 골든크로스
14 2022-08-23 🔵 매도 2,121원 📉 손실 -4.85% -170,238원 3,342,221원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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15 2022-11-16 🔴 매수 2,027원 - - 3,342,221원 🚀 골든크로스
15 2022-12-08 🔵 매도 2,004원 📉 손실 -1.11% -37,133원 3,305,088원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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16 2023-01-10 🔴 매수 2,027원 - - 3,305,088원 🚀 골든크로스
16 2023-03-10 🔵 매도 2,027원 📉 손실 0.00% + 0원 3,305,088원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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17 2023-03-31 🔴 매수 2,101원 - - 3,305,088원 🚀 골든크로스
17 2023-04-10 🔵 매도 2,041원 📉 손실 -2.85% -94,217원 3,210,872원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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18 2023-04-11 🔴 매수 2,069원 - - 3,210,872원 🚀 골든크로스
18 2023-04-25 🔵 매도 2,013원 📉 손실 -2.67% -85,809원 3,125,063원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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19 2023-05-04 🔴 매수 2,447원 - - 3,125,063원 🚀 골든크로스
19 2023-05-12 🔵 매도 2,345원 📉 손실 -4.14% -129,441원 2,995,622원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2023-12-13 🔴 매수 2,036원 - - 2,995,622원 🚀 골든크로스
20 2024-01-25 🔵 매도 2,521원 📈 수익 23.77% + 711,537원 3,707,159원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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21 2024-05-21 🔴 매수 2,152원 - - 3,707,159원 🚀 골든크로스
21 2024-06-04 🔵 매도 2,063원 📉 손실 -4.17% -154,432원 3,552,727원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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22 2025-01-03 🔴 매수 1,704원 - - 3,552,727원 🚀 골든크로스
22 2025-03-10 🔵 매도 1,738원 📈 수익 2.00% + 70,956원 3,623,683원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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23 2025-04-18 🔴 매수 1,740원 - - 3,623,683원 🚀 골든크로스
23 2025-07-25 🔵 매도 1,848원 📈 수익 6.20% + 224,707원 3,848,390원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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24 2025-09-22 🔴 매수 1,886원 - - 3,848,390원 🚀 골든크로스
24 2025-09-29 🔵 매도 1,845원 📉 손실 -2.22% -85,293원 3,763,098원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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25 2025-10-10 🔴 매수 1,872원 - - 3,763,098원 🚀 골든크로스
25 2025-11-03 🔵 매도 1,832원 📉 손실 -2.13% -80,130원 3,682,968원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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26 2026-01-06 🔴 매수 1,800원 - - 3,682,968원 🚀 골든크로스
26 2026-01-07 🔵 매도 1,792원 📉 손실 -0.44% -16,368원 3,666,600원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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27 2026-01-08 🔴 매수 1,798원 - - 3,666,600원 🚀 골든크로스
27 2026-02-27 🔵 매도 1,925원 📈 수익 7.06% + 258,953원 3,925,553원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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28 2026-03-10 🔴 매수 1,995원 - - 3,925,553원 🚀 골든크로스
28 2026-03-26 🔵 매도 3,175원 📈 수익 59.15% + 2,321,060원 6,246,613원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,246,613원
총 수익금: 4,246,613원
총 수익률: 212.33%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 59.15%
최악 손실 거래: -6.25%
평균 보유 기간: 25.1일
최장 보유 기간: 98일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.78%
수익률 표준편차: 13.56%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (71.4%)
💀 데드크로스: 8회 (28.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.6%) █
-5% ~ 0% 15건 ( 53.6%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.7%) █████
5% ~ 10% 4건 ( 14.3%) ███████
> 10% 5건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,565원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,641원 ✂️ 손절
2 2020-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,636원 🚀 골든크로스
2 2020-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,049원 ✂️ 손절
3 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,889원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,947원 ✂️ 손절
4 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,907원 🚀 골든크로스
4 2020-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,098원 ✂️ 손절
5 2020-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,084원 🚀 골든크로스
5 2020-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,013원 💀 데드크로스
6 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,084원 🚀 골든크로스
6 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,235원 ✂️ 손절
7 2021-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,160원 🚀 골든크로스
7 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,080원 💀 데드크로스
8 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,199원 🚀 골든크로스
8 2021-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,062원 ✂️ 손절
9 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,173원 🚀 골든크로스
9 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,563원 ✂️ 손절
10 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,532원 🚀 골든크로스
10 2021-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,457원 ✂️ 손절
11 2021-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,514원 🚀 골든크로스
11 2021-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,976원 ✂️ 손절
12 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,825원 🚀 골든크로스
12 2021-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,705원 💀 데드크로스
13 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,882원 🚀 골든크로스
13 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,806원 ✂️ 손절
14 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,229원 🚀 골든크로스
14 2022-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,121원 💀 데드크로스
15 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,027원 🚀 골든크로스
15 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,004원 ✂️ 손절
16 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,027원 🚀 골든크로스
16 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,027원 ✂️ 손절
17 2023-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,101원 🚀 골든크로스
17 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,041원 💀 데드크로스
18 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,069원 🚀 골든크로스
18 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,013원 💀 데드크로스
19 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,447원 🚀 골든크로스
19 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,345원 ✂️ 손절
20 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,036원 🚀 골든크로스
20 2024-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,521원 ✂️ 손절
21 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,152원 🚀 골든크로스
21 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,063원 ✂️ 손절
22 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,704원 🚀 골든크로스
22 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,738원 ✂️ 손절
23 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,740원 🚀 골든크로스
23 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,848원 ✂️ 손절
24 2025-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,886원 🚀 골든크로스
24 2025-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,845원 💀 데드크로스
25 2025-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,872원 🚀 골든크로스
25 2025-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,832원 ✂️ 손절
26 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,800원 🚀 골든크로스
26 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,792원 💀 데드크로스
27 2026-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,798원 🚀 골든크로스
27 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
28 2026-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,995원 🚀 골든크로스
28 2026-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,175원 ✂️ 손절
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 24.36%
중간값(Median): 20.26%
최고 수익률: 212.33%
최저 수익률: -37.63%
수익률 범위: 249.96%
수익률 표준편차: 35.38%
25% 분위수: -1.32%
75% 분위수: 44.02%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,159개 (73.3%)
음수 수익률 조합: 1,881개 (26.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 66.12%
벤치마크 초과: 731개
10% 이상 수익: 4,238개
20% 이상 수익: 3,535개
30% 이상 수익: 2,771개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.4회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 44.94% (2,200개 조합)
10~14: 평균 24.92% (2,200개 조합)
15~19: 평균 7.20% (2,200개 조합)
20~20: 평균 4.45% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 37.92% (1,584개 조합)
30~39: 평균 27.58% (1,760개 조합)
40~49: 평균 18.85% (1,760개 조합)
50~59: 평균 15.37% (1,760개 조합)
60~60: 평균 15.18% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 503개 ( 7.1%) ███
-20~-10% 506개 ( 7.2%) ███
-10~0% 872개 ( 12.4%) ██████
0~10% 921개 ( 13.1%) ██████
10~20% 703개 ( 10.0%) ████
20~30% 764개 ( 10.9%) █████
30~40% 773개 ( 11.0%) █████
40~50% 564개 ( 8.0%) ████
> 50% 1,434개 ( 20.4%) ██████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [광전자] 분석 요약
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회사명: 광전자
종목코드: 017900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 017900.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=56, 손절=6%
최종 수익률: 212.33%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 6,246,613원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.