효성 ITX 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 12,530원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 12,530원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,465.93원
장기 EMA: 12,460.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 12,508원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 12,508원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 12,508원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,508원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [효성 ITX] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 094280.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12,436원 → 12,470원
종가: 12,141원 → 12,530원
최고 종가: 22,433원
최저 종가: 8,340원
평균 종가: 13,085원
평균 거래량: 35,028주
전체 기간 수익률: 3.20%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.44초
조합당 평균: 1.48ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 7% 38.27% 85 8 2,765,335원
2 5 27 4% 38.23% 74 18 2,764,669원
3 5 26 4% 37.88% 76 18 2,757,509원
4 6 21 7% 37.69% 80 8 2,753,720원
5 6 23 4% 37.42% 78 18 2,748,368원
6 5 25 4% 37.26% 78 18 2,745,171원
7 6 22 4% 37.07% 78 18 2,741,468원
8 5 28 4% 36.93% 72 18 2,738,661원
9 6 23 7% 36.50% 78 7 2,729,910원
10 5 27 7% 36.20% 74 8 2,724,056원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 6
장기(long) 21 27 26 21 23
손절(stop_loss) 7% 4% 4% 7% 4%
수익률 38.27% 38.23% 37.88% 37.69% 37.42%
거래횟수 85회 74회 76회 80회 78회
손절발동 8회 18회 18회 8회 18회
최종자산 2,765,335원 2,764,669원 2,757,509원 2,753,720원 2,748,368원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 38.27%
최종 자산 가치: 2,765,335원
총 거래 횟수: 85회
손절 발동: 8회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 38.27%
Buy & Hold 수익률: 9.18%
초과 수익률: 29.09%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.58%
벤치마크 CAGR: 1.48%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.22
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.77%
벤치마크 MDD: -54.10%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 10회
손실 거래: 33회
승률 (Win Rate): 23.26%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.98%
평균 손실 (손실 거래): -2.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.40
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 12,530원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 12,465.93원
장기 EMA: 12,460.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 12,508원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 12,508원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 12,508원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 12,508원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-06 🔴 매수 9,934원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 14,192원 📈 수익 42.86% + 855,781원 2,855,781원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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2 2020-06-26 🔴 매수 14,416원 - - 2,855,781원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 🔵 매도 20,401원 📈 수익 41.51% + 1,184,984원 4,040,765원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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3 2020-08-25 🔴 매수 20,326원 - - 4,040,765원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 20,664원 📈 수익 1.67% + 67,074원 4,107,840원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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4 2020-12-28 🔴 매수 16,894원 - - 4,107,840원 🚀 골든크로스
4 2021-01-08 🔵 매도 16,510원 📉 손실 -2.27% -93,299원 4,014,541원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2021-01-25 🔴 매수 16,932원 - - 4,014,541원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 🔵 매도 15,742원 📉 손실 -7.03% -282,082원 3,732,459원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2021-02-03 🔴 매수 17,508원 - - 3,732,459원 🚀 골든크로스
6 2021-02-22 🔵 매도 16,202원 📉 손실 -7.46% -278,053원 3,454,406원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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7 2021-03-31 🔴 매수 15,629원 - - 3,454,406원 🚀 골든크로스
7 2021-04-07 🔵 매도 15,126원 📉 손실 -3.22% -111,146원 3,343,260원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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8 2021-04-12 🔴 매수 15,359원 - - 3,343,260원 🚀 골든크로스
8 2021-04-29 🔵 매도 15,204원 📉 손실 -1.01% -33,580원 3,309,680원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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9 2021-05-04 🔴 매수 15,900원 - - 3,309,680원 🚀 골든크로스
9 2021-05-12 🔵 매도 15,165원 📉 손실 -4.62% -152,890원 3,156,790원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2021-05-31 🔴 매수 15,591원 - - 3,156,790원 🚀 골든크로스
10 2021-08-10 🔵 매도 17,603원 📈 수익 12.90% + 406,417원 3,563,207원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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11 2021-11-01 🔴 매수 17,500원 - - 3,563,207원 🚀 골든크로스
11 2021-11-05 🔵 매도 16,048원 📉 손실 -8.30% -294,708원 3,268,498원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2021-12-14 🔴 매수 16,323원 - - 3,268,498원 🚀 골든크로스
12 2021-12-20 🔵 매도 15,930원 📉 손실 -2.40% -78,473원 3,190,025원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2021-12-22 🔴 매수 16,244원 - - 3,190,025원 🚀 골든크로스
13 2021-12-23 🔵 매도 15,852원 📉 손실 -2.42% -76,904원 3,113,121원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2022-03-18 🔴 매수 14,219원 - - 3,113,121원 🚀 골든크로스
14 2022-04-15 🔵 매도 13,775원 📉 손실 -3.12% -96,806원 3,016,314원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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15 2022-04-21 🔴 매수 14,176원 - - 3,016,314원 🚀 골든크로스
15 2022-04-25 🔵 매도 13,935원 📉 손실 -1.70% -51,082원 2,965,232원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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16 2022-04-26 🔴 매수 14,216원 - - 2,965,232원 🚀 골든크로스
16 2022-04-27 🔵 매도 13,975원 📉 손실 -1.69% -50,119원 2,915,113원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2022-05-31 🔴 매수 13,855원 - - 2,915,113원 🚀 골든크로스
17 2022-06-09 🔵 매도 13,052원 📉 손실 -5.80% -168,669원 2,746,444원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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18 2022-07-21 🔴 매수 12,251원 - - 2,746,444원 🚀 골든크로스
18 2022-08-24 🔵 매도 11,846원 📉 손실 -3.31% -90,872원 2,655,572원 💀 데드크로스 (34일 보유)
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19 2022-11-11 🔴 매수 11,158원 - - 2,655,572원 🚀 골든크로스
19 2022-12-29 🔵 매도 11,358원 📈 수익 1.79% + 47,347원 2,702,919원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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20 2023-01-18 🔴 매수 11,609원 - - 2,702,919원 🚀 골든크로스
20 2023-02-22 🔵 매도 11,852원 📈 수익 2.09% + 56,394원 2,759,313원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2023-02-23 🔴 매수 12,146원 - - 2,759,313원 🚀 골든크로스
21 2023-02-24 🔵 매도 11,911원 📉 손실 -1.93% -53,277원 2,706,037원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2023-02-28 🔴 매수 12,221원 - - 2,706,037원 🚀 골든크로스
22 2023-03-10 🔵 매도 12,003원 📉 손실 -1.78% -48,164원 2,657,873원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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23 2023-05-23 🔴 매수 11,036원 - - 2,657,873원 🚀 골든크로스
23 2023-07-06 🔵 매도 10,795원 📉 손실 -2.19% -57,875원 2,599,998원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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24 2023-08-30 🔴 매수 10,597원 - - 2,599,998원 🚀 골든크로스
24 2023-10-04 🔵 매도 10,414원 📉 손실 -1.73% -44,981원 2,555,017원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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25 2023-11-08 🔴 매수 10,570원 - - 2,555,017원 🚀 골든크로스
25 2023-11-09 🔵 매도 10,535원 📉 손실 -0.33% -8,366원 2,546,651원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2023-11-16 🔴 매수 10,596원 - - 2,546,651원 🚀 골든크로스
26 2024-01-17 🔵 매도 10,826원 📈 수익 2.17% + 55,275원 2,601,926원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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27 2024-02-02 🔴 매수 10,969원 - - 2,601,926원 🚀 골든크로스
27 2024-02-29 🔵 매도 10,951원 📉 손실 -0.16% -4,213원 2,597,713원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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28 2024-03-19 🔴 매수 11,022원 - - 2,597,713원 🚀 골든크로스
28 2024-06-20 🔵 매도 11,804원 📈 수익 7.09% + 183,682원 2,781,394원 💀 데드크로스 (93일 보유)
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29 2024-06-27 🔴 매수 12,111원 - - 2,781,394원 🚀 골든크로스
29 2024-07-19 🔵 매도 12,157원 📈 수익 0.38% + 10,419원 2,791,813원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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30 2024-08-22 🔴 매수 11,847원 - - 2,791,813원 🚀 골든크로스
30 2024-08-27 🔵 매도 11,638원 📉 손실 -1.77% -49,181원 2,742,632원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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31 2024-09-03 🔴 매수 12,138원 - - 2,742,632원 🚀 골든크로스
31 2024-09-09 🔵 매도 11,711원 📉 손실 -3.52% -96,224원 2,646,408원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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32 2024-09-23 🔴 매수 11,820원 - - 2,646,408원 🚀 골든크로스
32 2024-10-07 🔵 매도 11,745원 📉 손실 -0.63% -16,587원 2,629,821원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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33 2024-11-06 🔴 매수 11,607원 - - 2,629,821원 🚀 골든크로스
33 2024-11-11 🔵 매도 11,460원 📉 손실 -1.27% -33,285원 2,596,536원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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34 2024-12-16 🔴 매수 11,442원 - - 2,596,536원 🚀 골든크로스
34 2025-01-06 🔵 매도 11,411원 📉 손실 -0.27% -6,955원 2,589,582원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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35 2025-02-25 🔴 매수 11,279원 - - 2,589,582원 🚀 골든크로스
35 2025-02-28 🔵 매도 11,175원 📉 손실 -0.92% -23,756원 2,565,826원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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36 2025-03-28 🔴 매수 11,290원 - - 2,565,826원 🚀 골든크로스
36 2025-04-07 🔵 매도 10,994원 📉 손실 -2.62% -67,213원 2,498,613원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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37 2025-04-17 🔴 매수 11,357원 - - 2,498,613원 🚀 골든크로스
37 2025-06-25 🔵 매도 13,324원 📈 수익 17.33% + 432,867원 2,931,480원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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38 2025-07-09 🔴 매수 13,029원 - - 2,931,480원 🚀 골든크로스
38 2025-07-23 🔵 매도 12,923원 📉 손실 -0.82% -23,798원 2,907,682원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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39 2025-09-12 🔴 매수 12,749원 - - 2,907,682원 🚀 골든크로스
39 2025-09-23 🔵 매도 12,507원 📉 손실 -1.89% -55,052원 2,852,630원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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40 2025-09-26 🔴 매수 12,575원 - - 2,852,630원 🚀 골든크로스
40 2025-10-01 🔵 매도 12,419원 📉 손실 -1.24% -35,332원 2,817,298원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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41 2025-11-12 🔴 매수 12,595원 - - 2,817,298원 🚀 골든크로스
41 2026-01-05 🔵 매도 12,560원 📉 손실 -0.28% -7,763원 2,809,535원 💀 데드크로스 (54일 보유)
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42 2026-01-26 🔴 매수 12,700원 - - 2,809,535원 🚀 골든크로스
42 2026-03-03 🔵 매도 12,500원 📉 손실 -1.57% -44,200원 2,765,335원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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43 2026-03-25 🔴 매수 12,530원 - - 2,765,335원 🚀 골든크로스
43 2026-03-25 2,765,335원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,765,335원
총 수익금: 765,335원
총 수익률: 38.27%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 42.86%
최악 손실 거래: -8.30%
평균 보유 기간: 23.1일
최장 보유 기간: 93일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.57%
수익률 표준편차: 10.08%
매도 사유:
✂️ 손절: 8회 (18.6%)
💀 데드크로스: 34회 (79.1%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 9.3%) ████
-5% ~ 0% 29건 ( 67.4%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 11.6%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 2.3%) █
> 10% 4건 ( 9.3%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,934원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,192원 ✂️ 손절
2 2020-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,416원 🚀 골든크로스
2 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 20,401원 ✂️ 손절
3 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 20,326원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 20,664원 ✂️ 손절
4 2020-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 16,894원 🚀 골든크로스
4 2021-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 16,510원 ✂️ 손절
5 2021-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 16,932원 🚀 골든크로스
5 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 15,742원 ✂️ 손절
6 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 17,508원 🚀 골든크로스
6 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 16,202원 ✂️ 손절
7 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 15,629원 🚀 골든크로스
7 2021-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 15,126원 💀 데드크로스
8 2021-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,359원 🚀 골든크로스
8 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 15,204원 💀 데드크로스
9 2021-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,900원 🚀 골든크로스
9 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,165원 💀 데드크로스
10 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 15,591원 🚀 골든크로스
10 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 17,603원 💀 데드크로스
11 2021-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 17,500원 🚀 골든크로스
11 2021-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 16,048원 ✂️ 손절
12 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,323원 🚀 골든크로스
12 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 15,930원 💀 데드크로스
13 2021-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,244원 🚀 골든크로스
13 2021-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 15,852원 💀 데드크로스
14 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 14,219원 🚀 골든크로스
14 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 13,775원 💀 데드크로스
15 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 14,176원 🚀 골든크로스
15 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,935원 💀 데드크로스
16 2022-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 14,216원 🚀 골든크로스
16 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 13,975원 💀 데드크로스
17 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 13,855원 🚀 골든크로스
17 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 13,052원 💀 데드크로스
18 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,251원 🚀 골든크로스
18 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,846원 💀 데드크로스
19 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,158원 🚀 골든크로스
19 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,358원 💀 데드크로스
20 2023-01-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,609원 🚀 골든크로스
20 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 11,852원 💀 데드크로스
21 2023-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 12,146원 🚀 골든크로스
21 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,911원 💀 데드크로스
22 2023-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,221원 🚀 골든크로스
22 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,003원 💀 데드크로스
23 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,036원 🚀 골든크로스
23 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,795원 💀 데드크로스
24 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,597원 🚀 골든크로스
24 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,414원 💀 데드크로스
25 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,570원 🚀 골든크로스
25 2023-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,535원 💀 데드크로스
26 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,596원 🚀 골든크로스
26 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,826원 💀 데드크로스
27 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,969원 🚀 골든크로스
27 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,951원 💀 데드크로스
28 2024-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 11,022원 🚀 골든크로스
28 2024-06-20 주식 ➜ 현금 (매도) 11,804원 💀 데드크로스
29 2024-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,111원 🚀 골든크로스
29 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 12,157원 💀 데드크로스
30 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,847원 🚀 골든크로스
30 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,638원 💀 데드크로스
31 2024-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 12,138원 🚀 골든크로스
31 2024-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 11,711원 💀 데드크로스
32 2024-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,820원 🚀 골든크로스
32 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,745원 💀 데드크로스
33 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,607원 🚀 골든크로스
33 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,460원 💀 데드크로스
34 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,442원 🚀 골든크로스
34 2025-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,411원 💀 데드크로스
35 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,279원 🚀 골든크로스
35 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 11,175원 💀 데드크로스
36 2025-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,290원 🚀 골든크로스
36 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,994원 💀 데드크로스
37 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,357원 🚀 골든크로스
37 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,324원 ✂️ 손절
38 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,029원 🚀 골든크로스
38 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 12,923원 💀 데드크로스
39 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,749원 🚀 골든크로스
39 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 12,507원 💀 데드크로스
40 2025-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,575원 🚀 골든크로스
40 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 12,419원 💀 데드크로스
41 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 12,595원 🚀 골든크로스
41 2026-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,560원 💀 데드크로스
42 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,700원 🚀 골든크로스
42 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 12,500원 💀 데드크로스
43 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,530원 🚀 골든크로스
43 2026-03-25 12,530원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -12.35%
중간값(Median): -14.01%
최고 수익률: 38.27%
최저 수익률: -37.50%
수익률 범위: 75.77%
수익률 표준편차: 12.31%
25% 분위수: -21.26%
75% 분위수: -5.22%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,064개 (15.1%)
음수 수익률 조합: 5,976개 (84.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3.20%
벤치마크 초과: 781개
10% 이상 수익: 405개
20% 이상 수익: 103개
30% 이상 수익: 32개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.6회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -14.88% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -13.54% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -9.65% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -7.26% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -6.62% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -14.39% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -17.50% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -10.79% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.61% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,054개 ( 29.2%) ██████████████
-20~-10% 2,286개 ( 32.5%) ████████████████
-10~0% 1,636개 ( 23.2%) ███████████
0~10% 659개 ( 9.4%) ████
10~20% 302개 ( 4.3%) ██
20~30% 71개 ( 1.0%)
30~40% 32개 ( 0.5%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [효성 ITX] 분석 요약
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회사명: 효성 ITX
종목코드: 094280
시장: 코스피
Yahoo 티커: 094280.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 38.27%
총 거래 횟수: 85회
최종 자산: 2,765,335원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.