태림포장 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 2,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,007.78원
장기 EMA: 1,976.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,071원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,071원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,071원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,071원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [태림포장] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011280.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,065원 → 1,990원
종가: 4,246원 → 2,200원
최고 종가: 6,997원
최저 종가: 1,714원
평균 종가: 3,164원
평균 거래량: 1,044,156주
전체 기간 수익률: -48.18%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.38초
조합당 평균: 1.62ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 3% 50.22% 83 33 3,004,420원
2 5 21 3% 50.19% 85 33 3,003,851원
3 10 24 4% 44.34% 46 18 2,886,798원
4 12 21 4% 42.28% 46 18 2,845,535원
5 14 21 4% 40.49% 44 18 2,809,812원
6 15 22 4% 40.04% 44 18 2,800,810원
7 11 22 4% 39.41% 50 18 2,788,284원
8 10 24 3% 39.38% 46 21 2,787,579원
9 10 23 4% 39.29% 48 18 2,785,732원
10 12 21 3% 39.00% 46 21 2,780,035원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 10 12 14
장기(long) 22 21 24 21 21
손절(stop_loss) 3% 3% 4% 4% 4%
수익률 50.22% 50.19% 44.34% 42.28% 40.49%
거래횟수 83회 85회 46회 46회 44회
손절발동 33회 33회 18회 18회 18회
최종자산 3,004,420원 3,003,851원 2,886,798원 2,845,535원 2,809,812원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 50.22%
최종 자산 가치: 3,004,420원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 33회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 50.22%
Buy & Hold 수익률: -44.65%
초과 수익률: 94.87%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.07%
벤치마크 CAGR: -9.45%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.28
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.76%
벤치마크 MDD: -75.50%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 14회
손실 거래: 28회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.49%
평균 손실 (손실 거래): -2.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.53
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 2,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,007.78원
장기 EMA: 1,976.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,071원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,071원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,071원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,071원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-06 🔴 매수 3,975원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-12 🔵 매도 3,932원 📉 손실 -1.08% -21,548원 1,978,452원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-02-20 🔴 매수 4,103원 - - 1,978,452원 🚀 골든크로스
2 2020-02-25 🔵 매도 4,298원 📈 수익 4.76% + 94,065원 2,072,517원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2020-04-03 🔴 매수 3,194원 - - 2,072,517원 🚀 골든크로스
3 2020-04-10 🔵 매도 3,418원 📈 수익 7.00% + 144,967원 2,217,484원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-06-08 🔴 매수 3,603원 - - 2,217,484원 🚀 골든크로스
4 2020-06-12 🔵 매도 3,503원 📉 손실 -2.77% -61,474원 2,156,010원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2020-07-16 🔴 매수 3,370원 - - 2,156,010원 🚀 골든크로스
5 2020-07-23 🔵 매도 3,256원 📉 손실 -3.39% -72,998원 2,083,012원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2020-07-30 🔴 매수 3,465원 - - 2,083,012원 🚀 골든크로스
6 2020-08-03 🔵 매도 3,346원 📉 손실 -3.43% -71,517원 2,011,495원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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7 2020-08-28 🔴 매수 3,803원 - - 2,011,495원 🚀 골든크로스
7 2020-09-01 🔵 매도 3,641원 📉 손실 -4.26% -85,450원 1,926,046원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2021-02-15 🔴 매수 5,607원 - - 1,926,046원 🚀 골든크로스
8 2021-02-18 🔵 매도 5,236원 📉 손실 -6.62% -127,346원 1,798,699원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-03-26 🔴 매수 4,855원 - - 1,798,699원 🚀 골든크로스
9 2021-04-26 🔵 매도 5,017원 📈 수익 3.33% + 59,880원 1,858,579원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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10 2021-07-06 🔴 매수 4,674원 - - 1,858,579원 🚀 골든크로스
10 2021-07-15 🔵 매도 5,122원 📈 수익 9.57% + 177,629원 2,036,208원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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11 2021-10-26 🔴 매수 4,108원 - - 2,036,208원 🚀 골든크로스
11 2021-10-29 🔵 매도 3,979원 📉 손실 -3.13% -63,616원 1,972,593원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2021-11-23 🔴 매수 4,094원 - - 1,972,593원 🚀 골든크로스
12 2021-11-30 🔵 매도 4,013원 📉 손실 -1.98% -38,922원 1,933,671원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2022-01-05 🔴 매수 4,304원 - - 1,933,671원 🚀 골든크로스
13 2022-01-11 🔵 매도 4,141원 📉 손실 -3.80% -73,502원 1,860,169원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2022-02-09 🔴 매수 4,107원 - - 1,860,169원 🚀 골든크로스
14 2022-02-11 🔵 매도 3,963원 📉 손실 -3.52% -65,288원 1,794,882원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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15 2022-03-04 🔴 매수 3,977원 - - 1,794,882원 🚀 골든크로스
15 2022-03-07 🔵 매도 3,900원 📉 손실 -1.94% -34,743원 1,760,139원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2022-03-22 🔴 매수 3,996원 - - 1,760,139원 🚀 골든크로스
16 2022-04-12 🔵 매도 3,958원 📉 손실 -0.96% -16,948원 1,743,191원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2022-04-14 🔴 매수 4,030원 - - 1,743,191원 🚀 골든크로스
17 2022-04-28 🔵 매도 4,170원 📈 수익 3.46% + 60,319원 1,803,510원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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18 2022-07-21 🔴 매수 3,235원 - - 1,803,510원 🚀 골든크로스
18 2022-08-03 🔵 매도 3,197원 📉 손실 -1.19% -21,454원 1,782,055원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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19 2022-11-04 🔴 매수 2,566원 - - 1,782,055원 🚀 골든크로스
19 2022-11-14 🔵 매도 3,260원 📈 수익 27.02% + 481,164원 2,263,219원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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20 2022-12-15 🔴 매수 3,101원 - - 2,263,219원 🚀 골든크로스
20 2022-12-19 🔵 매도 3,053원 📉 손실 -1.55% -35,099원 2,228,120원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2023-01-10 🔴 매수 2,993원 - - 2,228,120원 🚀 골든크로스
21 2023-02-15 🔵 매도 2,963원 📉 손실 -0.98% -21,865원 2,206,255원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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22 2023-04-14 🔴 매수 2,753원 - - 2,206,255원 🚀 골든크로스
22 2023-04-20 🔵 매도 2,670원 📉 손실 -3.02% -66,698원 2,139,557원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2023-05-09 🔴 매수 2,733원 - - 2,139,557원 🚀 골든크로스
23 2023-05-12 🔵 매도 2,704원 📉 손실 -1.08% -22,982원 2,116,574원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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24 2023-08-30 🔴 매수 2,434원 - - 2,116,574원 🚀 골든크로스
24 2023-08-31 🔵 매도 2,410원 📉 손실 -1.01% -21,282원 2,095,292원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2023-09-01 🔴 매수 2,478원 - - 2,095,292원 🚀 골든크로스
25 2023-09-07 🔵 매도 2,410원 📉 손실 -2.77% -57,945원 2,037,347원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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26 2023-09-15 🔴 매수 2,449원 - - 2,037,347원 🚀 골든크로스
26 2023-09-18 🔵 매도 2,415원 📉 손실 -1.40% -28,493원 2,008,854원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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27 2023-11-03 🔴 매수 2,297원 - - 2,008,854원 🚀 골든크로스
27 2023-11-14 🔵 매도 2,283원 📉 손실 -0.64% -12,843원 1,996,011원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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28 2023-11-15 🔴 매수 2,292원 - - 1,996,011원 🚀 골든크로스
28 2023-11-22 🔵 매도 2,268원 📉 손실 -1.07% -21,307원 1,974,704원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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29 2023-11-24 🔴 매수 2,297원 - - 1,974,704원 🚀 골든크로스
29 2024-01-15 🔵 매도 3,065원 📈 수익 33.42% + 659,506원 2,634,210원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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30 2024-02-19 🔴 매수 2,945원 - - 2,634,210원 🚀 골든크로스
30 2024-02-21 🔵 매도 3,145원 📈 수익 6.79% + 178,800원 2,813,010원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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31 2024-05-16 🔴 매수 2,995원 - - 2,813,010원 🚀 골든크로스
31 2024-05-17 🔵 매도 2,840원 📉 손실 -5.18% -145,545원 2,667,465원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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32 2024-07-17 🔴 매수 2,580원 - - 2,667,465원 🚀 골든크로스
32 2024-07-22 🔵 매도 2,525원 📉 손실 -2.13% -56,815원 2,610,650원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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33 2024-08-26 🔴 매수 2,480원 - - 2,610,650원 🚀 골든크로스
33 2024-08-28 🔵 매도 2,375원 📉 손실 -4.23% -110,460원 2,500,190원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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34 2025-01-07 🔴 매수 2,005원 - - 2,500,190원 🚀 골든크로스
34 2025-02-05 🔵 매도 2,010원 📈 수익 0.25% + 6,230원 2,506,420원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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35 2025-02-25 🔴 매수 2,045원 - - 2,506,420원 🚀 골든크로스
35 2025-03-05 🔵 매도 2,210원 📈 수익 8.07% + 202,125원 2,708,545원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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36 2025-04-14 🔴 매수 2,075원 - - 2,708,545원 🚀 골든크로스
36 2025-05-07 🔵 매도 2,090원 📈 수익 0.72% + 19,575원 2,728,120원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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37 2025-05-14 🔴 매수 2,200원 - - 2,728,120원 🚀 골든크로스
37 2025-06-13 🔵 매도 2,205원 📈 수익 0.23% + 6,200원 2,734,320원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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38 2025-07-11 🔴 매수 2,190원 - - 2,734,320원 🚀 골든크로스
38 2025-07-16 🔵 매도 2,145원 📉 손실 -2.05% -56,160원 2,678,160원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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39 2025-08-13 🔴 매수 2,095원 - - 2,678,160원 🚀 골든크로스
39 2025-08-18 🔵 매도 2,050원 📉 손실 -2.15% -57,510원 2,620,650원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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40 2025-12-08 🔴 매수 1,805원 - - 2,620,650원 🚀 골든크로스
40 2025-12-18 🔵 매도 1,975원 📈 수익 9.42% + 246,670원 2,867,320원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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41 2026-02-06 🔴 매수 2,090원 - - 2,867,320원 🚀 골든크로스
41 2026-02-25 🔵 매도 2,190원 📈 수익 4.78% + 137,100원 3,004,420원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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42 2026-03-25 🔴 매수 2,200원 - - 3,004,420원 🚀 골든크로스
42 2026-03-25 3,004,420원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,004,420원
총 수익금: 1,004,420원
총 수익률: 50.22%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 33.42%
최악 손실 거래: -6.62%
평균 보유 기간: 10.2일
최장 보유 기간: 52일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.08%
수익률 표준편차: 7.59%
매도 사유:
✂️ 손절: 33회 (78.6%)
💀 데드크로스: 8회 (19.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 4.8%) ██
-5% ~ 0% 26건 ( 61.9%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 5건 ( 11.9%) █████
> 10% 2건 ( 4.8%) ██
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,975원 🚀 골든크로스
1 2020-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,932원 ✂️ 손절
2 2020-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,103원 🚀 골든크로스
2 2020-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,298원 ✂️ 손절
3 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,194원 🚀 골든크로스
3 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,418원 ✂️ 손절
4 2020-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,603원 🚀 골든크로스
4 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,503원 ✂️ 손절
5 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,370원 🚀 골든크로스
5 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,256원 ✂️ 손절
6 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,465원 🚀 골든크로스
6 2020-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,346원 ✂️ 손절
7 2020-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,803원 🚀 골든크로스
7 2020-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,641원 ✂️ 손절
8 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,607원 🚀 골든크로스
8 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,236원 ✂️ 손절
9 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,855원 🚀 골든크로스
9 2021-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,017원 ✂️ 손절
10 2021-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,674원 🚀 골든크로스
10 2021-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,122원 ✂️ 손절
11 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,108원 🚀 골든크로스
11 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,979원 ✂️ 손절
12 2021-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,094원 🚀 골든크로스
12 2021-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,013원 ✂️ 손절
13 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,304원 🚀 골든크로스
13 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,141원 ✂️ 손절
14 2022-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,107원 🚀 골든크로스
14 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,963원 ✂️ 손절
15 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,977원 🚀 골든크로스
15 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,900원 💀 데드크로스
16 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,996원 🚀 골든크로스
16 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,958원 ✂️ 손절
17 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,030원 🚀 골든크로스
17 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,170원 ✂️ 손절
18 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,235원 🚀 골든크로스
18 2022-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,197원 ✂️ 손절
19 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,566원 🚀 골든크로스
19 2022-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,260원 ✂️ 손절
20 2022-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,101원 🚀 골든크로스
20 2022-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,053원 ✂️ 손절
21 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,993원 🚀 골든크로스
21 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,963원 ✂️ 손절
22 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,753원 🚀 골든크로스
22 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,670원 ✂️ 손절
23 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,733원 🚀 골든크로스
23 2023-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,704원 ✂️ 손절
24 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,434원 🚀 골든크로스
24 2023-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 2,410원 💀 데드크로스
25 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,478원 🚀 골든크로스
25 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,410원 ✂️ 손절
26 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,449원 🚀 골든크로스
26 2023-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,415원 💀 데드크로스
27 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,297원 🚀 골든크로스
27 2023-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,283원 💀 데드크로스
28 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,292원 🚀 골든크로스
28 2023-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,268원 💀 데드크로스
29 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,297원 🚀 골든크로스
29 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,065원 ✂️ 손절
30 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,945원 🚀 골든크로스
30 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,145원 ✂️ 손절
31 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,995원 🚀 골든크로스
31 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,840원 ✂️ 손절
32 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,580원 🚀 골든크로스
32 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,525원 💀 데드크로스
33 2024-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,480원 🚀 골든크로스
33 2024-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,375원 ✂️ 손절
34 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,005원 🚀 골든크로스
34 2025-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,010원 ✂️ 손절
35 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,045원 🚀 골든크로스
35 2025-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,210원 ✂️ 손절
36 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,075원 🚀 골든크로스
36 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,090원 ✂️ 손절
37 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,200원 🚀 골든크로스
37 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,205원 ✂️ 손절
38 2025-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,190원 🚀 골든크로스
38 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,145원 💀 데드크로스
39 2025-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,095원 🚀 골든크로스
39 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,050원 💀 데드크로스
40 2025-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,805원 🚀 골든크로스
40 2025-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,975원 ✂️ 손절
41 2026-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,090원 🚀 골든크로스
41 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,190원 ✂️ 손절
42 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,200원 🚀 골든크로스
42 2026-03-25 2,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -14.37%
중간값(Median): -15.73%
최고 수익률: 50.22%
최저 수익률: -59.87%
수익률 범위: 110.09%
수익률 표준편차: 16.77%
25% 분위수: -27.37%
75% 분위수: -3.06%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1,458개 (20.7%)
음수 수익률 조합: 5,582개 (79.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -48.18%
벤치마크 초과: 7,017개
10% 이상 수익: 582개
20% 이상 수익: 176개
30% 이상 수익: 78개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.8회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -11.79% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -16.23% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -14.51% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -17.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -0.74% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -10.93% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -18.19% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -24.66% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -30.30% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,828개 ( 40.2%) ████████████████████
-20~-10% 1,576개 ( 22.4%) ███████████
-10~0% 1,178개 ( 16.7%) ████████
0~10% 876개 ( 12.4%) ██████
10~20% 406개 ( 5.8%) ██
20~30% 98개 ( 1.4%)
30~40% 72개 ( 1.0%)
40~50% 4개 ( 0.1%)
> 50% 2개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [태림포장] 분석 요약
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회사명: 태림포장
종목코드: 011280
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011280.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=3%
최종 수익률: 50.22%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 3,004,420원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.