에코프로머티 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 70,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 70,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 65,761.19원
장기 EMA: 64,197.26원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 63,992원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 63,992원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 63,992원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 63,992원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [에코프로머티] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 450080.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 569개 행
실제 기간: 2023-11-17 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 43,000원 → 68,400원
종가: 57,200원 → 70,400원
최고 종가: 240,000원
최저 종가: 41,050원
평균 종가: 89,123원
평균 거래량: 1,109,301주
전체 기간 수익률: 23.08%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 4.83초
조합당 평균: 0.69ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 47 4% 70.05% 21 10 3,401,000원
2 20 31 4% 66.40% 13 6 3,328,050원
3 20 31 5% 66.40% 13 6 3,328,050원
4 6 47 5% 64.88% 21 10 3,297,650원
5 15 41 3% 63.80% 13 6 3,276,100원
6 15 41 2% 63.80% 13 6 3,276,100원
7 14 43 3% 63.80% 13 6 3,276,100원
8 14 44 2% 63.80% 13 6 3,276,100원
9 14 44 3% 63.80% 13 6 3,276,100원
10 14 43 2% 63.80% 13 6 3,276,100원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 20 20 6 15
장기(long) 47 31 31 47 41
손절(stop_loss) 4% 4% 5% 5% 3%
수익률 70.05% 66.40% 66.40% 64.88% 63.80%
거래횟수 21회 13회 13회 21회 13회
손절발동 10회 6회 6회 10회 6회
최종자산 3,401,000원 3,328,050원 3,328,050원 3,297,650원 3,276,100원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 70.05%
최종 자산 가치: 3,401,000원
총 거래 횟수: 21회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=47, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 2.07년
전략 최종 수익률: 70.05%
Buy & Hold 수익률: -51.21%
초과 수익률: 121.26%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.28%
벤치마크 CAGR: -29.33%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.74%
벤치마크 MDD: -80.41%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 7회
손실 거래: 4회
승률 (Win Rate): 63.64%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.61%
평균 손실 (손실 거래): -5.98%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.11
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 70,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 65,761.19원
장기 EMA: 64,197.26원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 63,992원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 63,992원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 63,992원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 63,992원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2024-02-08 🔴 매수 171,900원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-02-14 🔵 매도 200,000원 📈 수익 16.35% + 309,100원 2,309,100원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2024-06-11 🔴 매수 131,800원 - - 2,309,100원 🚀 골든크로스
2 2024-06-14 🔵 매도 112,200원 📉 손실 -14.87% -333,200원 1,975,900원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2024-09-03 🔴 매수 92,000원 - - 1,975,900원 🚀 골든크로스
3 2024-10-07 🔵 매도 127,300원 📈 수익 38.37% + 741,300원 2,717,200원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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4 2025-02-18 🔴 매수 81,700원 - - 2,717,200원 🚀 골든크로스
4 2025-02-25 🔵 매도 94,500원 📈 수익 15.67% + 422,400원 3,139,600원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2025-07-03 🔴 매수 53,800원 - - 3,139,600원 🚀 골든크로스
5 2025-07-04 🔵 매도 51,200원 📉 손실 -4.83% -150,800원 2,988,800원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2025-07-10 🔴 매수 49,150원 - - 2,988,800원 🚀 골든크로스
6 2025-07-29 🔵 매도 50,300원 📈 수익 2.34% + 69,000원 3,057,800원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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7 2025-08-05 🔴 매수 54,500원 - - 3,057,800원 🚀 골든크로스
7 2025-08-06 🔵 매도 52,200원 📉 손실 -4.22% -128,800원 2,929,000원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2025-10-16 🔴 매수 63,400원 - - 2,929,000원 🚀 골든크로스
8 2025-10-23 🔵 매도 65,400원 📈 수익 3.15% + 92,000원 3,021,000원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2025-12-02 🔴 매수 60,200원 - - 3,021,000원 🚀 골든크로스
9 2025-12-11 🔵 매도 61,800원 📈 수익 2.66% + 80,000원 3,101,000원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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10 2026-01-20 🔴 매수 61,500원 - - 3,101,000원 🚀 골든크로스
10 2026-01-30 🔵 매도 67,500원 📈 수익 9.76% + 300,000원 3,401,000원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2026-03-25 🔴 매수 70,400원 - - 3,401,000원 🚀 골든크로스
11 2026-03-25 3,401,000원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,401,000원
총 수익금: 1,401,000원
총 수익률: 70.05%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 38.37%
최악 손실 거래: -14.87%
평균 보유 기간: 8.8일
최장 보유 기간: 34일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 2.66%
수익률 표준편차: 13.44%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (90.9%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (9.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 9.1%) ████
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 3건 ( 27.3%) █████████████
0% ~ 5% 3건 ( 27.3%) █████████████
5% ~ 10% 1건 ( 9.1%) ████
> 10% 3건 ( 27.3%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 171,900원 🚀 골든크로스
1 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 200,000원 ✂️ 손절
2 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 131,800원 🚀 골든크로스
2 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 112,200원 ✂️ 손절
3 2024-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 92,000원 🚀 골든크로스
3 2024-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 127,300원 ✂️ 손절
4 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 81,700원 🚀 골든크로스
4 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 94,500원 ✂️ 손절
5 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 53,800원 🚀 골든크로스
5 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 51,200원 ✂️ 손절
6 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 49,150원 🚀 골든크로스
6 2025-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 50,300원 ✂️ 손절
7 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 54,500원 🚀 골든크로스
7 2025-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 52,200원 ✂️ 손절
8 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 63,400원 🚀 골든크로스
8 2025-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 65,400원 ✂️ 손절
9 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 60,200원 🚀 골든크로스
9 2025-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 61,800원 ✂️ 손절
10 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 61,500원 🚀 골든크로스
10 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 67,500원 ✂️ 손절
11 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 70,400원 🚀 골든크로스
11 2026-03-25 70,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.20%
중간값(Median): 0.36%
최고 수익률: 70.05%
최저 수익률: -72.82%
수익률 범위: 142.87%
수익률 표준편차: 27.08%
25% 분위수: -14.12%
75% 분위수: 20.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,560개 (50.6%)
음수 수익률 조합: 3,480개 (49.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 23.08%
벤치마크 초과: 1,565개
10% 이상 수익: 2,539개
20% 이상 수익: 1,801개
30% 이상 수익: 1,141개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 16.1회
중간 거래 횟수: 17회
최대 거래 횟수: 35회
최소 거래 횟수: 9회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -9.92% (2,200개 조합)
10~14: 평균 3.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 8.77% (2,200개 조합)
20~20: 평균 6.73% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -14.93% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -1.31% (1,760개 조합)
40~49: 평균 10.11% (1,760개 조합)
50~59: 평균 8.70% (1,760개 조합)
60~60: 평균 7.45% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,229개 ( 17.5%) ████████
-20~-10% 1,016개 ( 14.4%) ███████
-10~0% 1,235개 ( 17.5%) ████████
0~10% 1,021개 ( 14.5%) ███████
10~20% 738개 ( 10.5%) █████
20~30% 660개 ( 9.4%) ████
30~40% 624개 ( 8.9%) ████
40~50% 275개 ( 3.9%) █
> 50% 242개 ( 3.4%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [에코프로머티] 분석 요약
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회사명: 에코프로머티
종목코드: 450080
시장: 코스피
Yahoo 티커: 450080.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=47, 손절=4%
최종 수익률: 70.05%
총 거래 횟수: 21회
최종 자산: 3,401,000원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.