롯데케미칼 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 79,800원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 79,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 78,805.72원
장기 EMA: 78,781.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 79,009원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 79,009원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 79,009원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 79,009원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데케미칼] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-25
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011170.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 189,704원 → 81,600원
종가: 185,046원 → 79,800원
최고 종가: 281,600원
최저 종가: 52,254원
평균 종가: 145,870원
평균 거래량: 172,878주
전체 기간 수익률: -56.88%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.03초
조합당 평균: 1.71ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 22 1% 5.89% 59 29 2,117,799원
2 17 21 1% 3.58% 59 29 2,071,694원
3 15 23 1% 3.44% 59 29 2,068,823원
4 16 23 1% 2.44% 57 28 2,048,864원
5 17 22 1% 0.81% 55 27 2,016,117원
6 11 23 1% -1.56% 70 34 1,968,876원
7 11 23 2% -2.46% 69 33 1,950,838원
8 12 21 2% -2.62% 69 34 1,947,668원
9 12 21 1% -2.89% 69 34 1,942,116원
10 16 22 2% -3.93% 59 28 1,921,391원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 17 15 16 17
장기(long) 22 21 23 23 22
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 5.89% 3.58% 3.44% 2.44% 0.81%
거래횟수 59회 59회 59회 57회 55회
손절발동 29회 29회 29회 28회 27회
최종자산 2,117,799원 2,071,694원 2,068,823원 2,048,864원 2,016,117원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 5.89%
최종 자산 가치: 2,117,799원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 29회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=22, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 5.89%
Buy & Hold 수익률: -55.76%
초과 수익률: 61.65%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 0.96%
벤치마크 CAGR: -12.79%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.15
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.68%
벤치마크 MDD: -81.44%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 12회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.07%
평균 손실 (손실 거래): -2.27%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.79
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 79,800원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 78,805.72원
장기 EMA: 78,781.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 79,009원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 79,009원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 79,009원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 79,009원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 152,441원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 179,965원 📈 수익 18.06% + 357,813원 2,357,813원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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2 2020-06-03 🔴 매수 168,532원 - - 2,357,813원 🚀 골든크로스
2 2020-06-04 🔵 매도 163,451원 📉 손실 -3.02% -66,058원 2,291,755원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-08-10 🔴 매수 160,910원 - - 2,291,755원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 🔵 매도 159,216원 📉 손실 -1.05% -23,713원 2,268,042원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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4 2020-08-27 🔴 매수 152,441원 - - 2,268,042원 🚀 골든크로스
4 2020-09-01 🔵 매도 157,946원 📈 수익 3.61% + 77,067원 2,345,109원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-01-04 🔴 매수 239,961원 - - 2,345,109원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 🔵 매도 246,829원 📈 수익 2.86% + 61,815원 2,406,924원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2021-02-09 🔴 매수 249,834원 - - 2,406,924원 🚀 골든크로스
6 2021-02-17 🔵 매도 257,990원 📈 수익 3.26% + 73,405원 2,480,328원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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7 2021-04-30 🔴 매수 260,995원 - - 2,480,328원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 🔵 매도 245,970원 📉 손실 -5.76% -135,219원 2,345,109원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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8 2021-05-07 🔴 매수 265,288원 - - 2,345,109원 🚀 골든크로스
8 2021-05-11 🔵 매도 257,990원 📉 손실 -2.75% -58,381원 2,286,728원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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9 2021-07-28 🔴 매수 231,805원 - - 2,286,728원 🚀 골든크로스
9 2021-07-29 🔵 매도 227,941원 📉 손실 -1.67% -34,771원 2,251,958원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-09-16 🔴 매수 227,941원 - - 2,251,958원 🚀 골든크로스
10 2021-09-23 🔵 매도 221,931원 📉 손실 -2.64% -54,088원 2,197,870원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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11 2021-12-09 🔴 매수 194,888원 - - 2,197,870원 🚀 골든크로스
11 2021-12-13 🔵 매도 196,175원 📈 수익 0.66% + 14,166원 2,212,036원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2022-02-17 🔴 매수 194,199원 - - 2,212,036원 🚀 골든크로스
12 2022-02-24 🔵 매도 198,208원 📈 수익 2.06% + 44,096원 2,256,131원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2022-05-27 🔴 매수 177,719원 - - 2,256,131원 🚀 골든크로스
13 2022-05-31 🔵 매도 182,173원 📈 수익 2.51% + 53,449원 2,309,581원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2022-08-11 🔴 매수 166,138원 - - 2,309,581원 🚀 골든크로스
14 2022-08-17 🔵 매도 163,911원 📉 손실 -1.34% -28,952원 2,280,629원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2022-11-08 🔴 매수 152,776원 - - 2,280,629원 🚀 골든크로스
15 2022-11-11 🔵 매도 155,449원 📈 수익 1.75% + 37,414원 2,318,043원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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16 2023-02-21 🔴 매수 180,456원 - - 2,318,043원 🚀 골든크로스
16 2023-02-23 🔵 매도 176,953원 📉 손실 -1.94% -42,037원 2,276,006원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2023-03-29 🔴 매수 174,018원 - - 2,276,006원 🚀 골든크로스
17 2023-04-03 🔵 매도 176,195원 📈 수익 1.25% + 28,309원 2,304,315원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2023-06-15 🔴 매수 164,834원 - - 2,304,315원 🚀 골든크로스
18 2023-06-21 🔵 매도 169,379원 📈 수익 2.76% + 59,079원 2,363,394원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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19 2023-09-18 🔴 매수 136,525원 - - 2,363,394원 🚀 골든크로스
19 2023-09-20 🔵 매도 134,632원 📉 손실 -1.39% -32,191원 2,331,203원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2023-10-31 🔴 매수 138,608원 - - 2,331,203원 🚀 골든크로스
20 2023-11-10 🔵 매도 136,431원 📉 손실 -1.57% -34,842원 2,296,362원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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21 2024-05-17 🔴 매수 115,484원 - - 2,296,362원 🚀 골든크로스
21 2024-05-21 🔵 매도 113,740원 📉 손실 -1.51% -33,134원 2,263,228원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2024-09-27 🔴 매수 99,419원 - - 2,263,228원 🚀 골든크로스
22 2024-10-02 🔵 매도 97,364원 📉 손실 -2.07% -45,208원 2,218,020원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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23 2025-02-19 🔴 매수 67,421원 - - 2,218,020원 🚀 골든크로스
23 2025-02-24 🔵 매도 64,975원 📉 손실 -3.63% -78,283원 2,139,737원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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24 2025-05-12 🔴 매수 64,602원 - - 2,139,737원 🚀 골든크로스
24 2025-05-13 🔵 매도 62,816원 📉 손실 -2.76% -58,946원 2,080,791원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2025-06-10 🔴 매수 66,389원 - - 2,080,791원 🚀 골든크로스
25 2025-06-13 🔵 매도 64,007원 📉 손실 -3.59% -73,831원 2,006,960원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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26 2025-07-02 🔴 매수 64,602원 - - 2,006,960원 🚀 골든크로스
26 2025-07-07 🔵 매도 65,694원 📈 수익 1.69% + 33,839원 2,040,799원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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27 2025-08-27 🔴 매수 65,900원 - - 2,040,799원 🚀 골든크로스
27 2025-08-28 🔵 매도 64,100원 📉 손실 -2.73% -54,000원 1,986,799원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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28 2025-09-10 🔴 매수 66,400원 - - 1,986,799원 🚀 골든크로스
28 2025-09-16 🔵 매도 65,400원 📉 손실 -1.51% -29,000원 1,957,799원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2026-01-22 🔴 매수 77,000원 - - 1,957,799원 🚀 골든크로스
29 2026-01-30 🔵 매도 83,400원 📈 수익 8.31% + 160,000원 2,117,799원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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30 2026-03-25 🔴 매수 79,800원 - - 2,117,799원 🚀 골든크로스
30 2026-03-25 2,117,799원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,117,799원
총 수익금: 117,799원
총 수익률: 5.89%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 18.06%
최악 손실 거래: -5.76%
평균 보유 기간: 4.6일
최장 보유 기간: 11일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.36%
수익률 표준편차: 4.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 29회 (96.7%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.3%) █
-5% ~ 0% 17건 ( 56.7%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 33.3%) ████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.3%) █
> 10% 1건 ( 3.3%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 152,441원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 179,965원 ✂️ 손절
2 2020-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 168,532원 🚀 골든크로스
2 2020-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 163,451원 ✂️ 손절
3 2020-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 160,910원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 159,216원 ✂️ 손절
4 2020-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 152,441원 🚀 골든크로스
4 2020-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 157,946원 ✂️ 손절
5 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 239,961원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 246,829원 ✂️ 손절
6 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 249,834원 🚀 골든크로스
6 2021-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 257,990원 ✂️ 손절
7 2021-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 260,995원 🚀 골든크로스
7 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 245,970원 ✂️ 손절
8 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 265,288원 🚀 골든크로스
8 2021-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 257,990원 ✂️ 손절
9 2021-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 231,805원 🚀 골든크로스
9 2021-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 227,941원 ✂️ 손절
10 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 227,941원 🚀 골든크로스
10 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 221,931원 ✂️ 손절
11 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 194,888원 🚀 골든크로스
11 2021-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 196,175원 ✂️ 손절
12 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 194,199원 🚀 골든크로스
12 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 198,208원 ✂️ 손절
13 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 177,719원 🚀 골든크로스
13 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 182,173원 ✂️ 손절
14 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 166,138원 🚀 골든크로스
14 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 163,911원 ✂️ 손절
15 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 152,776원 🚀 골든크로스
15 2022-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 155,449원 ✂️ 손절
16 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 180,456원 🚀 골든크로스
16 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 176,953원 ✂️ 손절
17 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 174,018원 🚀 골든크로스
17 2023-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 176,195원 ✂️ 손절
18 2023-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 164,834원 🚀 골든크로스
18 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 169,379원 ✂️ 손절
19 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 136,525원 🚀 골든크로스
19 2023-09-20 주식 ➜ 현금 (매도) 134,632원 ✂️ 손절
20 2023-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 138,608원 🚀 골든크로스
20 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 136,431원 ✂️ 손절
21 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 115,484원 🚀 골든크로스
21 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 113,740원 ✂️ 손절
22 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 99,419원 🚀 골든크로스
22 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 97,364원 ✂️ 손절
23 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 67,421원 🚀 골든크로스
23 2025-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 64,975원 ✂️ 손절
24 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 64,602원 🚀 골든크로스
24 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 62,816원 ✂️ 손절
25 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 66,389원 🚀 골든크로스
25 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 64,007원 ✂️ 손절
26 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 64,602원 🚀 골든크로스
26 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 65,694원 ✂️ 손절
27 2025-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 65,900원 🚀 골든크로스
27 2025-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 64,100원 ✂️ 손절
28 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 66,400원 🚀 골든크로스
28 2025-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 65,400원 ✂️ 손절
29 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 77,000원 🚀 골든크로스
29 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 83,400원 ✂️ 손절
30 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 79,800원 🚀 골든크로스
30 2026-03-25 79,800원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -58.18%
중간값(Median): -64.58%
최고 수익률: 5.89%
최저 수익률: -82.47%
수익률 범위: 88.36%
수익률 표준편차: 17.27%
25% 분위수: -70.93%
75% 분위수: -44.95%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5개 (0.1%)
음수 수익률 조합: 7,035개 (99.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -56.88%
벤치마크 초과: 2,182개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 57.0회
중간 거래 횟수: 56회
최대 거래 횟수: 120회
최소 거래 횟수: 35회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -60.03% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -58.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -56.61% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -56.12% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -57.37% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -59.26% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -58.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -57.43% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -54.72% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6,900개 ( 98.0%) █████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 113개 ( 1.6%)
-10~0% 22개 ( 0.3%)
0~10% 5개 ( 0.1%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데케미칼] 분석 요약
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회사명: 롯데케미칼
종목코드: 011170
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011170.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=22, 손절=1%
최종 수익률: 5.89%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 2,117,799원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.