대현 트레이딩 시그널
대현 트레이딩 시그널
대현 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,689원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 1,689원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,669.20원
장기 EMA: 1,666.83원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,678원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,678원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,678원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,678원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [대현] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-25
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016090.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-25 (포함)
완료: 1,525개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-25
마지막 거래일: 2026-03-25
✅ 요청한 날짜(2026-03-25)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,954원 → 1,681원
종가: 1,911원 → 1,689원
최고 종가: 3,016원
최저 종가: 999원
평균 종가: 1,831원
평균 거래량: 430,464주
전체 기간 수익률: -11.62%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.75초
조합당 평균: 1.67ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 25 1% 47.90% 73 36 2,957,970원
2 5 38 1% 45.27% 59 29 2,905,374원
3 7 25 1% 43.72% 73 36 2,874,383원
4 6 26 1% 43.41% 75 37 2,868,101원
5 5 39 1% 41.72% 59 29 2,834,400원
6 5 36 1% 41.72% 61 30 2,834,310원
7 5 40 1% 41.21% 57 27 2,824,235원
8 6 34 1% 40.35% 63 30 2,807,095원
9 6 35 1% 39.70% 61 29 2,793,966원
10 5 35 1% 39.09% 69 33 2,781,705원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 5 7 6 5
장기(long) 25 38 25 26 39
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 47.90% 45.27% 43.72% 43.41% 41.72%
거래횟수 73회 59회 73회 75회 59회
손절발동 36회 29회 36회 37회 29회
최종자산 2,957,970원 2,905,374원 2,874,383원 2,868,101원 2,834,400원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 47.90%
최종 자산 가치: 2,957,970원
총 거래 횟수: 73회
손절 발동: 36회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=25, stop_loss=1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 47.90%
Buy & Hold 수익률: -7.05%
초과 수익률: 54.95%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 6.80%
벤치마크 CAGR: -1.22%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.31
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -12.35%
벤치마크 MDD: -47.25%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 37회
수익 거래: 14회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 37.84%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 5.52%
평균 손실 (손실 거래): -1.44%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.85
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-25
현재 종가: 1,689원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,669.20원
장기 EMA: 1,666.83원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,678원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,678원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,678원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,678원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 37건의 완결된 거래 (총 74개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 🔴 매수 1,355원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 1,363원 📈 수익 0.58% + 11,553원 2,011,553원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-13 🔴 매수 1,382원 - - 2,011,553원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 🔵 매도 1,480원 📈 수익 7.08% + 142,454원 2,154,007원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-08-03 🔴 매수 1,402원 - - 2,154,007원 🚀 골든크로스
3 2020-08-05 🔵 매도 1,422원 📈 수익 1.40% + 30,077원 2,184,084원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-15 🔴 매수 1,402원 - - 2,184,084원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 1,394원 📉 손실 -0.56% -12,195원 2,171,889원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-10-06 🔴 매수 1,402원 - - 2,171,889원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 🔵 매도 1,414원 📈 수익 0.84% + 18,199원 2,190,088원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-01-13 🔴 매수 1,488원 - - 2,190,088원 🚀 골든크로스
6 2021-01-21 🔵 매도 1,616원 📈 수익 8.60% + 188,300원 2,378,388원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-03-11 🔴 매수 1,720원 - - 2,378,388원 🚀 골든크로스
7 2021-03-15 🔵 매도 1,716원 📉 손실 -0.23% -5,528원 2,372,860원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-06-30 🔴 매수 2,536원 - - 2,372,860원 🚀 골든크로스
8 2021-07-07 🔵 매도 2,532원 📉 손실 -0.16% -3,740원 2,369,119원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-09-08 🔴 매수 2,320원 - - 2,369,119원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 🔵 매도 2,948원 📈 수익 27.07% + 641,230원 3,010,349원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-10-18 🔴 매수 2,452원 - - 3,010,349원 🚀 골든크로스
10 2021-10-22 🔵 매도 2,388원 📉 손실 -2.61% -78,534원 2,931,815원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-12-30 🔴 매수 1,908원 - - 2,931,815원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 1,858원 📉 손실 -2.62% -76,805원 2,855,010원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-02-10 🔴 매수 2,208원 - - 2,855,010원 🚀 골든크로스
12 2022-02-14 🔵 매도 2,121원 📉 손실 -3.96% -113,058원 2,741,953원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-03-17 🔴 매수 2,017원 - - 2,741,953원 🚀 골든크로스
13 2022-03-28 🔵 매도 2,217원 📈 수익 9.92% + 271,818원 3,013,771원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-07-27 🔴 매수 1,792원 - - 3,013,771원 🚀 골든크로스
14 2022-08-09 🔵 매도 1,863원 📈 수익 3.95% + 119,078원 3,132,849원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-09-20 🔴 매수 1,996원 - - 3,132,849원 🚀 골든크로스
15 2022-09-22 🔵 매도 1,975원 📉 손실 -1.04% -32,690원 3,100,159원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-10-25 🔴 매수 1,808원 - - 3,100,159원 🚀 골든크로스
16 2022-10-26 🔵 매도 1,775원 📉 손실 -1.84% -57,137원 3,043,023원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-11-08 🔴 매수 1,813원 - - 3,043,023원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 🔵 매도 1,871원 📈 수익 3.22% + 97,890원 3,140,912원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-01-10 🔴 매수 1,973원 - - 3,140,912원 🚀 골든크로스
18 2023-01-17 🔵 매도 1,964원 📉 손실 -0.44% -13,897원 3,127,016원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-04-05 🔴 매수 1,964원 - - 3,127,016원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 🔵 매도 1,920원 📉 손실 -2.22% -69,483원 3,057,532원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-04-12 🔴 매수 1,951원 - - 3,057,532원 🚀 골든크로스
20 2023-04-21 🔵 매도 1,925원 📉 손실 -1.34% -41,035원 3,016,497원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-05-11 🔴 매수 1,960원 - - 3,016,497원 🚀 골든크로스
21 2023-05-16 🔵 매도 1,938원 📉 손실 -1.11% -33,585원 2,982,912원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-06-07 🔴 매수 1,951원 - - 2,982,912원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 🔵 매도 1,947원 📉 손실 -0.22% -6,669원 2,976,243원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-08-14 🔴 매수 1,872원 - - 2,976,243원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 🔵 매도 1,833원 📉 손실 -2.10% -62,417원 2,913,826원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-08-30 🔴 매수 1,859원 - - 2,913,826원 🚀 골든크로스
24 2023-09-04 🔵 매도 1,837원 📉 손실 -1.17% -34,196원 2,879,630원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-09-22 🔴 매수 1,868원 - - 2,879,630원 🚀 골든크로스
25 2023-09-25 🔵 매도 1,837원 📉 손실 -1.64% -47,080원 2,832,550원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-11-02 🔴 매수 1,798원 - - 2,832,550원 🚀 골든크로스
26 2023-11-15 🔵 매도 1,807원 📈 수익 0.49% + 13,748원 2,846,299원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-12-21 🔴 매수 1,816원 - - 2,846,299원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 🔵 매도 1,833원 📈 수익 0.96% + 27,301원 2,873,600원 ✂️ 손절 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2024-02-01 🔴 매수 1,852원 - - 2,873,600원 🚀 골든크로스
28 2024-02-14 🔵 매도 1,832원 📉 손실 -1.09% -31,289원 2,842,311원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2024-05-10 🔴 매수 1,774원 - - 2,842,311원 🚀 골든크로스
29 2024-05-27 🔵 매도 1,788원 📈 수익 0.78% + 22,022원 2,864,332원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2024-09-26 🔴 매수 1,742원 - - 2,864,332원 🚀 골든크로스
30 2024-10-16 🔵 매도 1,921원 📈 수익 10.26% + 293,968원 3,158,300원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-02-24 🔴 매수 2,229원 - - 3,158,300원 🚀 골든크로스
31 2025-02-26 🔵 매도 2,190원 📉 손실 -1.71% -54,096원 3,104,204원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-06-09 🔴 매수 1,877원 - - 3,104,204원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 🔵 매도 1,839원 📉 손실 -2.03% -63,106원 3,041,098원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-07-10 🔴 매수 1,845원 - - 3,041,098원 🚀 골든크로스
33 2025-07-16 🔵 매도 1,823원 📉 손실 -1.19% -36,176원 3,004,922원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-07-30 🔴 매수 1,842원 - - 3,004,922원 🚀 골든크로스
34 2025-08-01 🔵 매도 1,793원 📉 손실 -2.64% -79,389원 2,925,533원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2025-11-27 🔴 매수 1,684원 - - 2,925,533원 🚀 골든크로스
35 2025-11-28 🔵 매도 1,665원 📉 손실 -1.08% -31,499원 2,894,034원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2026-02-09 🔴 매수 1,674원 - - 2,894,034원 🚀 골든크로스
36 2026-02-13 🔵 매도 1,711원 📈 수익 2.21% + 63,936원 2,957,970원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2026-03-25 🔴 매수 1,689원 - - 2,957,970원 🚀 골든크로스
37 2026-03-25 2,957,970원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,957,970원
총 수익금: 957,970원
총 수익률: 47.90%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 37건 (매수 37회 + 매도 37회)
최고 수익 거래: 27.07%
최악 손실 거래: -3.96%
평균 보유 기간: 6.6일
최장 보유 기간: 26일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.44%
수익률 표준편차: 5.48%
매도 사유:
✂️ 손절: 36회 (97.3%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.7%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 23건 ( 62.2%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 24.3%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 8.1%) ████
> 10% 2건 ( 5.4%) ██
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,355원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,363원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,382원 🚀 골든크로스
2 2020-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,480원 ✂️ 손절
3 2020-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,402원 🚀 골든크로스
3 2020-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,422원 ✂️ 손절
4 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,402원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,394원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,402원 🚀 골든크로스
5 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,414원 ✂️ 손절
6 2021-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,488원 🚀 골든크로스
6 2021-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,616원 ✂️ 손절
7 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,720원 🚀 골든크로스
7 2021-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,716원 ✂️ 손절
8 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,536원 🚀 골든크로스
8 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,532원 ✂️ 손절
9 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,320원 🚀 골든크로스
9 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,948원 ✂️ 손절
10 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,452원 🚀 골든크로스
10 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,388원 ✂️ 손절
11 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,908원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,858원 ✂️ 손절
12 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,208원 🚀 골든크로스
12 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,121원 ✂️ 손절
13 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,017원 🚀 골든크로스
13 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,217원 ✂️ 손절
14 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,792원 🚀 골든크로스
14 2022-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 1,863원 ✂️ 손절
15 2022-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,996원 🚀 골든크로스
15 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,975원 ✂️ 손절
16 2022-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,808원 🚀 골든크로스
16 2022-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,775원 ✂️ 손절
17 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,813원 🚀 골든크로스
17 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,871원 ✂️ 손절
18 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,973원 🚀 골든크로스
18 2023-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,964원 ✂️ 손절
19 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,964원 🚀 골든크로스
19 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,920원 ✂️ 손절
20 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,951원 🚀 골든크로스
20 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
21 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,960원 🚀 골든크로스
21 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,938원 ✂️ 손절
22 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,951원 🚀 골든크로스
22 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,947원 ✂️ 손절
23 2023-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,872원 🚀 골든크로스
23 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,833원 ✂️ 손절
24 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,859원 🚀 골든크로스
24 2023-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,837원 ✂️ 손절
25 2023-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,868원 🚀 골든크로스
25 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,837원 ✂️ 손절
26 2023-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,798원 🚀 골든크로스
26 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,807원 ✂️ 손절
27 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,816원 🚀 골든크로스
27 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,833원 ✂️ 손절
28 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,852원 🚀 골든크로스
28 2024-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,832원 ✂️ 손절
29 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,774원 🚀 골든크로스
29 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,788원 ✂️ 손절
30 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,742원 🚀 골든크로스
30 2024-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,921원 ✂️ 손절
31 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,229원 🚀 골든크로스
31 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,190원 ✂️ 손절
32 2025-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,877원 🚀 골든크로스
32 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,839원 ✂️ 손절
33 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,845원 🚀 골든크로스
33 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,823원 ✂️ 손절
34 2025-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,842원 🚀 골든크로스
34 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,793원 ✂️ 손절
35 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,684원 🚀 골든크로스
35 2025-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,665원 ✂️ 손절
36 2026-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,674원 🚀 골든크로스
36 2026-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,711원 ✂️ 손절
37 2026-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,689원 🚀 골든크로스
37 2026-03-25 1,689원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 74회의 포지션 변화 (매수 37회 + 매도 37회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -33.55%
중간값(Median): -38.05%
최고 수익률: 47.90%
최저 수익률: -61.78%
수익률 범위: 109.67%
수익률 표준편차: 15.34%
25% 분위수: -44.22%
75% 분위수: -24.72%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 160개 (2.3%)
음수 수익률 조합: 6,880개 (97.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -11.62%
벤치마크 초과: 609개
10% 이상 수익: 110개
20% 이상 수익: 81개
30% 이상 수익: 49개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.7회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -30.52% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -36.13% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -34.10% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -33.05% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -28.46% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -30.28% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -34.89% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -39.33% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -40.91% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 5,652개 ( 80.3%) ████████████████████████████████████████
-20~-10% 924개 ( 13.1%) ██████
-10~0% 304개 ( 4.3%) ██
0~10% 50개 ( 0.7%)
10~20% 29개 ( 0.4%)
20~30% 32개 ( 0.5%)
30~40% 41개 ( 0.6%)
40~50% 8개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [대현] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 대현
종목코드: 016090
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016090.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=25, 손절=1%
최종 수익률: 47.90%
총 거래 횟수: 73회
최종 자산: 2,957,970원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.