HD현대중공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 516,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 516,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 564,648.50원
장기 EMA: 565,117.47원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 523,509원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 523,509원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 523,509원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 523,509원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HD현대중공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 329180.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-24 (포함)
완료: 1,098개 행
실제 기간: 2021-09-17 ~ 2026-03-24
마지막 거래일: 2026-03-24
✅ 요청한 날짜(2026-03-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 109,039원 → 527,000원
종가: 109,530원 → 516,000원
최고 종가: 643,647원
최저 종가: 89,883원
평균 종가: 215,799원
평균 거래량: 263,191주
전체 기간 수익률: 371.10%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 6.84초
조합당 평균: 0.97ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 2.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 60 0% 158.17% 18 0 5,163,375원
2 20 55 0% 158.08% 16 0 5,161,518원
3 20 59 0% 153.30% 16 0 5,065,977원
4 20 56 0% 152.40% 16 0 5,047,903원
5 20 58 0% 152.13% 16 0 5,042,598원
6 17 60 0% 135.07% 18 0 4,701,407원
7 18 58 0% 134.28% 18 0 4,685,501원
8 19 58 0% 132.97% 18 0 4,659,488원
9 19 59 0% 132.62% 18 0 4,652,317원
10 20 57 0% 132.46% 16 0 4,649,265원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 20 20 20
장기(long) 60 55 59 56 58
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 158.17% 158.08% 153.30% 152.40% 152.13%
거래횟수 18회 16회 16회 16회 16회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 5,163,375원 5,161,518원 5,065,977원 5,047,903원 5,042,598원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 158.17%
최종 자산 가치: 5,163,375원
총 거래 횟수: 18회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=60, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.12년
전략 최종 수익률: 158.17%
Buy & Hold 수익률: 471.58%
초과 수익률: -313.41%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.92%
벤치마크 CAGR: 52.75%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.69
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -53.76%
벤치마크 MDD: -38.89%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 9회
수익 거래: 3회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 110.75%
평균 손실 (손실 거래): -9.93%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 11.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 516,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 564,648.50원
장기 EMA: 565,117.47원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 523,509원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 523,509원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 523,509원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 523,509원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 9건의 완결된 거래 (총 18개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2022-03-02 🔴 매수 114,441원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2022-05-30 🔵 매도 117,388원 📈 수익 2.58% + 50,099원 2,050,099원 💀 데드크로스 (89일 보유)
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2 2022-06-07 🔴 매수 127,212원 - - 2,050,099원 🚀 골든크로스
2 2022-07-14 🔵 매도 112,968원 📉 손실 -11.20% -227,901원 1,822,198원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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3 2022-08-03 🔴 매수 134,579원 - - 1,822,198원 🚀 골든크로스
3 2022-09-19 🔵 매도 113,950원 📉 손실 -15.33% -268,176원 1,554,022원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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4 2022-12-23 🔴 매수 118,371원 - - 1,554,022원 🚀 골든크로스
4 2023-01-04 🔵 매도 107,074원 📉 손실 -9.54% -146,858원 1,407,164원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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5 2023-04-25 🔴 매수 107,860원 - - 1,407,164원 🚀 골든크로스
5 2023-08-24 🔵 매도 118,960원 📈 수익 10.29% + 144,304원 1,551,468원 💀 데드크로스 (121일 보유)
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6 2023-08-31 🔴 매수 128,489원 - - 1,551,468원 🚀 골든크로스
6 2023-09-01 🔵 매도 125,738원 📉 손실 -2.14% -33,006원 1,518,462원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2023-12-01 🔴 매수 126,622원 - - 1,518,462원 🚀 골든크로스
7 2024-01-18 🔵 매도 113,164원 📉 손실 -10.63% -148,037원 1,370,425원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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8 2024-03-21 🔴 매수 123,872원 - - 1,370,425원 🚀 골든크로스
8 2025-12-29 🔵 매도 519,487원 📈 수익 319.37% + 4,351,766원 5,722,191원 💀 데드크로스 (648일 보유)
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9 2026-01-08 🔴 매수 578,091원 - - 5,722,191원 🚀 골든크로스
9 2026-03-24 🔵 매도 516,000원 📉 손실 -10.74% -558,816원 5,163,375원 💀 데드크로스 (75일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,163,375원
총 수익금: 3,163,375원
총 수익률: 158.17%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 9건 (매수 9회 + 매도 9회)
최고 수익 거래: 319.37%
최악 손실 거래: -15.33%
평균 보유 기간: 119.8일
최장 보유 기간: 648일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -9.54%
수익률 표준편차: 102.49%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 9회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 4건 ( 44.4%) ██████████████████████
-10% ~ -5% 1건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 1건 ( 11.1%) █████
0% ~ 5% 1건 ( 11.1%) █████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 2건 ( 22.2%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2022-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 114,441원 🚀 골든크로스
1 2022-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 117,388원 💀 데드크로스
2 2022-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 127,212원 🚀 골든크로스
2 2022-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 112,968원 💀 데드크로스
3 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 134,579원 🚀 골든크로스
3 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 113,950원 💀 데드크로스
4 2022-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 118,371원 🚀 골든크로스
4 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 107,074원 💀 데드크로스
5 2023-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 107,860원 🚀 골든크로스
5 2023-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 118,960원 💀 데드크로스
6 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 128,489원 🚀 골든크로스
6 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 125,738원 💀 데드크로스
7 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 126,622원 🚀 골든크로스
7 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 113,164원 💀 데드크로스
8 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 123,872원 🚀 골든크로스
8 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 519,487원 💀 데드크로스
9 2026-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 578,091원 🚀 골든크로스
9 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 516,000원 💀 데드크로스
총 18회의 포지션 변화 (매수 9회 + 매도 9회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 9.57%
중간값(Median): 6.55%
최고 수익률: 158.17%
최저 수익률: -27.50%
수익률 범위: 185.67%
수익률 표준편차: 22.53%
25% 분위수: -6.70%
75% 분위수: 21.29%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,582개 (65.1%)
음수 수익률 조합: 2,458개 (34.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 371.10%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3,029개
20% 이상 수익: 1,858개
30% 이상 수익: 1,068개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.5회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 16회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 14.39% (2,200개 조합)
10~14: 평균 8.24% (2,200개 조합)
15~19: 평균 7.08% (2,200개 조합)
20~20: 평균 4.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 9.23% (1,584개 조합)
30~39: 평균 3.23% (1,760개 조합)
40~49: 평균 4.55% (1,760개 조합)
50~59: 평균 20.40% (1,760개 조합)
60~60: 평균 17.83% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 381개 ( 5.4%) ██
-20~-10% 1,014개 ( 14.4%) ███████
-10~0% 1,063개 ( 15.1%) ███████
0~10% 1,553개 ( 22.1%) ███████████
10~20% 1,171개 ( 16.6%) ████████
20~30% 790개 ( 11.2%) █████
30~40% 442개 ( 6.3%) ███
40~50% 244개 ( 3.5%) █
> 50% 382개 ( 5.4%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [HD현대중공업] 분석 요약
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회사명: HD현대중공업
종목코드: 329180
시장: 코스피
Yahoo 티커: 329180.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=60, 손절=0%
최종 수익률: 158.17%
총 거래 횟수: 18회
최종 자산: 5,163,375원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.