한신공영 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 15,970원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 15,970원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 15,663.76원
장기 EMA: 13,789.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 8,473원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 8,473원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 8,473원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 8,473원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 16,844원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 16,844원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 16,844원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 16,844원
매수가: 12,760원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 16,844원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한신공영] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-24 (포함)
완료: 1,524개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-24
마지막 거래일: 2026-03-24
✅ 요청한 날짜(2026-03-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,338원 → 17,190원
종가: 13,383원 → 15,970원
최고 종가: 26,439원
최저 종가: 5,800원
평균 종가: 11,167원
평균 거래량: 85,109주
전체 기간 수익률: 19.33%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.03초
조합당 평균: 1.42ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 5% 166.08% 82 30 5,321,519원
2 5 21 5% 152.79% 90 29 5,055,708원
3 5 22 5% 148.57% 88 30 4,971,324원
4 6 21 5% 143.61% 84 30 4,872,172원
5 8 26 5% 136.23% 64 25 4,724,516원
6 8 25 5% 129.23% 66 25 4,584,519원
7 6 43 5% 128.16% 58 21 4,563,246원
8 18 32 6% 126.87% 40 14 4,537,315원
9 18 32 5% 125.94% 40 16 4,518,717원
10 8 24 5% 123.18% 72 24 4,463,614원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 6 8
장기(long) 23 21 22 21 26
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 166.08% 152.79% 148.57% 143.61% 136.23%
거래횟수 82회 90회 88회 84회 64회
손절발동 30회 29회 30회 30회 25회
최종자산 5,321,519원 5,055,708원 4,971,324원 4,872,172원 4,724,516원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 166.08%
최종 자산 가치: 5,321,519원
총 거래 횟수: 82회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 166.08%
Buy & Hold 수익률: 26.53%
초과 수익률: 139.55%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.87%
벤치마크 CAGR: 4.03%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -53.16%
벤치마크 MDD: -78.06%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 13회
손실 거래: 28회
승률 (Win Rate): 31.71%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.88%
평균 손실 (손실 거래): -3.30%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.12
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 15,970원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 15,663.76원
장기 EMA: 13,789.49원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 8,473원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 8,473원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 8,473원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 8,473원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 16,844원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 16,844원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 16,844원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 16,844원
매수가: 12,760원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 16,844원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-10 🔴 매수 13,159원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 🔵 매도 13,069원 📉 손실 -0.68% -13,517원 1,986,483원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 10,787원 - - 1,986,483원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 🔵 매도 11,189원 📈 수익 3.73% + 74,119원 2,060,602원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2020-07-22 🔴 매수 11,368원 - - 2,060,602원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 🔵 매도 12,801원 📈 수익 12.60% + 259,238원 2,319,840원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-09-01 🔴 매수 13,069원 - - 2,319,840원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 12,487원 📉 손실 -4.45% -102,988원 2,216,852원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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5 2020-10-22 🔴 매수 12,443원 - - 2,216,852원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 🔵 매도 11,995원 📉 손실 -3.60% -79,669원 2,137,183원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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6 2020-11-05 🔴 매수 12,487원 - - 2,137,183원 🚀 골든크로스
6 2021-01-27 🔵 매도 18,269원 📈 수익 46.30% + 988,634원 3,125,817원 ✂️ 손절 (83일 보유)
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7 2021-03-18 🔴 매수 17,351원 - - 3,125,817원 🚀 골든크로스
7 2021-04-15 🔵 매도 21,574원 📈 수익 24.34% + 760,135원 3,885,952원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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8 2021-06-25 🔴 매수 23,364원 - - 3,885,952원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 22,951원 📉 손실 -1.77% -68,577원 3,817,374원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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9 2021-09-07 🔴 매수 20,564원 - - 3,817,374원 🚀 골든크로스
9 2021-09-23 🔵 매도 19,921원 📉 손실 -3.13% -118,886원 3,698,488원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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10 2022-01-04 🔴 매수 15,672원 - - 3,698,488원 🚀 골든크로스
10 2022-01-14 🔵 매도 16,563원 📈 수익 5.69% + 209,506원 3,907,994원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2022-03-03 🔴 매수 15,953원 - - 3,907,994원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 🔵 매도 17,549원 📈 수익 10.00% + 389,264원 4,297,258원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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12 2022-08-04 🔴 매수 11,402원 - - 4,297,258원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 🔵 매도 11,777원 📈 수익 3.29% + 141,141원 4,438,399원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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13 2022-08-26 🔴 매수 12,481원 - - 4,438,399원 🚀 골든크로스
13 2022-08-30 🔵 매도 11,824원 📉 손실 -5.26% -233,202원 4,205,198원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2022-09-02 🔴 매수 12,012원 - - 4,205,198원 🚀 골든크로스
14 2022-09-07 🔵 매도 11,261원 📉 손실 -6.25% -262,762원 3,942,435원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2022-11-08 🔴 매수 9,056원 - - 3,942,435원 🚀 골든크로스
15 2022-11-21 🔵 매도 8,643원 📉 손실 -4.56% -179,617원 3,762,818원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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16 2023-01-25 🔴 매수 8,818원 - - 3,762,818원 🚀 골든크로스
16 2023-02-15 🔵 매도 8,546원 📉 손실 -3.08% -115,833원 3,646,985원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2023-04-17 🔴 매수 7,749원 - - 3,646,985원 🚀 골든크로스
17 2023-04-25 🔵 매도 7,419원 📉 손실 -4.26% -155,181원 3,491,804원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2023-05-11 🔴 매수 7,691원 - - 3,491,804원 🚀 골든크로스
18 2023-05-15 🔵 매도 7,448원 📉 손실 -3.16% -110,220원 3,381,584원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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19 2023-05-22 🔴 매수 7,953원 - - 3,381,584원 🚀 골든크로스
19 2023-06-23 🔵 매도 7,769원 📉 손실 -2.32% -78,416원 3,303,168원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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20 2023-07-17 🔴 매수 8,419원 - - 3,303,168원 🚀 골든크로스
20 2023-07-18 🔵 매도 7,973원 📉 손실 -5.31% -175,108원 3,128,060원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2023-09-14 🔴 매수 7,312원 - - 3,128,060원 🚀 골든크로스
21 2023-09-21 🔵 매도 7,167원 📉 손실 -1.99% -62,199원 3,065,861원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2023-11-09 🔴 매수 7,002원 - - 3,065,861원 🚀 골든크로스
22 2023-12-11 🔵 매도 7,011원 📈 수익 0.14% + 4,243원 3,070,104원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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23 2023-12-28 🔴 매수 7,110원 - - 3,070,104원 🚀 골든크로스
23 2024-01-05 🔵 매도 6,992원 📉 손실 -1.66% -50,931원 3,019,173원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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24 2024-01-09 🔴 매수 7,071원 - - 3,019,173원 🚀 골든크로스
24 2024-01-16 🔵 매도 6,913원 📉 손실 -2.23% -67,279원 2,951,894원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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25 2024-01-29 🔴 매수 7,238원 - - 2,951,894원 🚀 골든크로스
25 2024-02-23 🔵 매도 7,139원 📉 손실 -1.36% -40,080원 2,911,814원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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26 2024-04-30 🔴 매수 6,578원 - - 2,911,814원 🚀 골든크로스
26 2024-06-24 🔵 매도 6,618원 📈 수익 0.60% + 17,410원 2,929,225원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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27 2024-07-17 🔴 매수 6,923원 - - 2,929,225원 🚀 골든크로스
27 2024-07-25 🔵 매도 6,529원 📉 손실 -5.69% -166,621원 2,762,604원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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28 2024-08-09 🔴 매수 6,913원 - - 2,762,604원 🚀 골든크로스
28 2024-09-04 🔵 매도 6,844원 📉 손실 -1.00% -27,504원 2,735,100원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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29 2024-11-12 🔴 매수 7,002원 - - 2,735,100원 🚀 골든크로스
29 2024-11-13 🔵 매도 6,549원 📉 손실 -6.47% -176,665원 2,558,435원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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30 2024-11-14 🔴 매수 7,287원 - - 2,558,435원 🚀 골든크로스
30 2024-11-19 🔵 매도 6,893원 📉 손실 -5.41% -138,260원 2,420,175원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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31 2024-11-25 🔴 매수 6,903원 - - 2,420,175원 🚀 골든크로스
31 2024-12-02 🔵 매도 6,716원 📉 손실 -2.71% -65,486원 2,354,689원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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32 2025-02-18 🔴 매수 6,440원 - - 2,354,689원 🚀 골든크로스
32 2025-03-11 🔵 매도 6,300원 📉 손실 -2.17% -51,100원 2,303,589원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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33 2025-04-08 🔴 매수 6,480원 - - 2,303,589원 🚀 골든크로스
33 2025-06-23 🔵 매도 8,490원 📈 수익 31.02% + 713,550원 3,017,139원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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34 2025-07-03 🔴 매수 8,650원 - - 3,017,139원 🚀 골든크로스
34 2025-07-04 🔵 매도 8,330원 📉 손실 -3.70% -111,360원 2,905,779원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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35 2025-07-09 🔴 매수 8,560원 - - 2,905,779원 🚀 골든크로스
35 2025-07-22 🔵 매도 8,380원 📉 손실 -2.10% -61,020원 2,844,759원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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36 2025-08-06 🔴 매수 8,490원 - - 2,844,759원 🚀 골든크로스
36 2025-08-14 🔵 매도 8,380원 📉 손실 -1.30% -36,850원 2,807,909원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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37 2025-09-16 🔴 매수 8,120원 - - 2,807,909원 🚀 골든크로스
37 2025-09-17 🔵 매도 8,040원 📉 손실 -0.99% -27,600원 2,780,309원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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38 2025-10-24 🔴 매수 8,600원 - - 2,780,309원 🚀 골든크로스
38 2025-10-28 🔵 매도 8,100원 📉 손실 -5.81% -161,500원 2,618,809원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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39 2025-11-14 🔴 매수 7,830원 - - 2,618,809원 🚀 골든크로스
39 2025-12-05 🔵 매도 11,200원 📈 수익 43.04% + 1,125,580원 3,744,389원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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40 2026-01-28 🔴 매수 10,300원 - - 3,744,389원 🚀 골든크로스
40 2026-02-06 🔵 매도 11,700원 📈 수익 13.59% + 508,200원 4,252,589원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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41 2026-03-11 🔴 매수 12,760원 - - 4,252,589원 🚀 골든크로스
41 2026-03-24 🔵 매도 15,970원 📈 수익 25.16% + 1,068,930원 5,321,519원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,321,519원
총 수익금: 3,321,519원
총 수익률: 166.08%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 46.30%
최악 손실 거래: -6.47%
평균 보유 기간: 16.8일
최장 보유 기간: 83일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.99%
수익률 표준편차: 12.76%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (73.2%)
💀 데드크로스: 11회 (26.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 17.1%) ████████
-5% ~ 0% 21건 ( 51.2%) █████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 9.8%) ████
5% ~ 10% 1건 ( 2.4%) █
> 10% 8건 ( 19.5%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 13,159원 🚀 골든크로스
1 2020-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 13,069원 ✂️ 손절
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,787원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,189원 ✂️ 손절
3 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,368원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,801원 ✂️ 손절
4 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 13,069원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 12,487원 ✂️ 손절
5 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 12,443원 🚀 골든크로스
5 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,995원 💀 데드크로스
6 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 12,487원 🚀 골든크로스
6 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 18,269원 ✂️ 손절
7 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,351원 🚀 골든크로스
7 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 21,574원 ✂️ 손절
8 2021-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 23,364원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 22,951원 ✂️ 손절
9 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,564원 🚀 골든크로스
9 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 19,921원 ✂️ 손절
10 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 15,672원 🚀 골든크로스
10 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,563원 ✂️ 손절
11 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 15,953원 🚀 골든크로스
11 2022-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,549원 ✂️ 손절
12 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,402원 🚀 골든크로스
12 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,777원 ✂️ 손절
13 2022-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,481원 🚀 골든크로스
13 2022-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,824원 ✂️ 손절
14 2022-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,012원 🚀 골든크로스
14 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,261원 ✂️ 손절
15 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,056원 🚀 골든크로스
15 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,643원 ✂️ 손절
16 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,818원 🚀 골든크로스
16 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,546원 ✂️ 손절
17 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,749원 🚀 골든크로스
17 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,419원 ✂️ 손절
18 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 7,691원 🚀 골든크로스
18 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,448원 💀 데드크로스
19 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,953원 🚀 골든크로스
19 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,769원 ✂️ 손절
20 2023-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,419원 🚀 골든크로스
20 2023-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,973원 ✂️ 손절
21 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,312원 🚀 골든크로스
21 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,167원 ✂️ 손절
22 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,002원 🚀 골든크로스
22 2023-12-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,011원 💀 데드크로스
23 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,110원 🚀 골든크로스
23 2024-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 6,992원 💀 데드크로스
24 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 7,071원 🚀 골든크로스
24 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,913원 💀 데드크로스
25 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,238원 🚀 골든크로스
25 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,139원 ✂️ 손절
26 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,578원 🚀 골든크로스
26 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,618원 💀 데드크로스
27 2024-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,923원 🚀 골든크로스
27 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,529원 ✂️ 손절
28 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,913원 🚀 골든크로스
28 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,844원 ✂️ 손절
29 2024-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,002원 🚀 골든크로스
29 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,549원 ✂️ 손절
30 2024-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,287원 🚀 골든크로스
30 2024-11-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,893원 ✂️ 손절
31 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,903원 🚀 골든크로스
31 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,716원 💀 데드크로스
32 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,440원 🚀 골든크로스
32 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,300원 💀 데드크로스
33 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,480원 🚀 골든크로스
33 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,490원 ✂️ 손절
34 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,650원 🚀 골든크로스
34 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,330원 💀 데드크로스
35 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 8,560원 🚀 골든크로스
35 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,380원 ✂️ 손절
36 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,490원 🚀 골든크로스
36 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 8,380원 💀 데드크로스
37 2025-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,120원 🚀 골든크로스
37 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,040원 💀 데드크로스
38 2025-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,600원 🚀 골든크로스
38 2025-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,100원 ✂️ 손절
39 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,830원 🚀 골든크로스
39 2025-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,200원 ✂️ 손절
40 2026-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,300원 🚀 골든크로스
40 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,700원 ✂️ 손절
41 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,760원 🚀 골든크로스
41 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 15,970원 ✂️ 손절
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 18.53%
중간값(Median): 14.42%
최고 수익률: 166.08%
최저 수익률: -43.27%
수익률 범위: 209.35%
수익률 표준편차: 35.62%
25% 분위수: -11.94%
75% 분위수: 43.40%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,330개 (61.5%)
음수 수익률 조합: 2,710개 (38.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 19.33%
벤치마크 초과: 3,233개
10% 이상 수익: 3,789개
20% 이상 수익: 3,195개
30% 이상 수익: 2,571개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.4회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 25.26% (2,200개 조합)
10~14: 평균 17.87% (2,200개 조합)
15~19: 평균 14.02% (2,200개 조합)
20~20: 평균 10.74% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 18.83% (1,584개 조합)
30~39: 평균 24.20% (1,760개 조합)
40~49: 평균 19.93% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.06% (1,760개 조합)
60~60: 평균 9.71% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,029개 ( 14.6%) ███████
-20~-10% 907개 ( 12.9%) ██████
-10~0% 774개 ( 11.0%) █████
0~10% 541개 ( 7.7%) ███
10~20% 594개 ( 8.4%) ████
20~30% 624개 ( 8.9%) ████
30~40% 624개 ( 8.9%) ████
40~50% 512개 ( 7.3%) ███
> 50% 1,435개 ( 20.4%) ██████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한신공영] 분석 요약
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회사명: 한신공영
종목코드: 004960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004960.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=5%
최종 수익률: 166.08%
총 거래 횟수: 82회
최종 자산: 5,321,519원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.