한미글로벌 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 24,950원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 24,950원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 24,253.59원
장기 EMA: 19,977.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 8,044원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 8,044원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 8,044원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 8,044원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 25,568원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 25,568원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 25,568원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 25,568원
매수가: 19,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 25,568원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한미글로벌] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 053690.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-24 (포함)
완료: 1,524개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-24
마지막 거래일: 2026-03-24
✅ 요청한 날짜(2026-03-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 8,292원 → 28,050원
종가: 8,352원 → 24,950원
최고 종가: 43,051원
최저 종가: 4,069원
평균 종가: 15,780원
평균 거래량: 438,656주
전체 기간 수익률: 198.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.21초
조합당 평균: 1.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 60 6% 357.48% 40 19 9,149,545원
2 6 59 6% 357.48% 40 19 9,149,545원
3 6 60 7% 347.04% 40 18 8,940,844원
4 6 59 7% 347.04% 40 18 8,940,844원
5 6 58 6% 346.13% 40 19 8,922,505원
6 6 58 7% 336.79% 40 18 8,735,814원
7 8 53 6% 330.69% 40 18 8,613,770원
8 7 56 6% 329.48% 40 18 8,589,655원
9 7 52 6% 329.37% 40 18 8,587,444원
10 7 53 6% 329.37% 40 18 8,587,444원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 6 6
장기(long) 60 59 60 59 58
손절(stop_loss) 6% 6% 7% 7% 6%
수익률 357.48% 357.48% 347.04% 347.04% 346.13%
거래횟수 40회 40회 40회 40회 40회
손절발동 19회 19회 18회 18회 19회
최종자산 9,149,545원 9,149,545원 8,940,844원 8,940,844원 8,922,505원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 357.48%
최종 자산 가치: 9,149,545원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=60, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.81년
전략 최종 수익률: 357.48%
Buy & Hold 수익률: 344.00%
초과 수익률: 13.48%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.94%
벤치마크 CAGR: 29.27%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.61%
벤치마크 MDD: -69.23%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 13회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 65.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.93%
평균 손실 (손실 거래): -4.14%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.09
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 24,950원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 24,253.59원
장기 EMA: 19,977.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 8,044원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 8,044원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 8,044원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 8,044원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 25,568원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 25,568원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 25,568원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 25,568원
매수가: 19,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 25,568원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 6,605원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 6,776원 📈 수익 2.59% + 51,740원 2,051,740원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2 2020-07-22 🔴 매수 6,836원 - - 2,051,740원 🚀 골든크로스
2 2020-08-11 🔵 매도 7,478원 📈 수익 9.40% + 192,739원 2,244,479원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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3 2020-09-03 🔴 매수 7,033원 - - 2,244,479원 🚀 골든크로스
3 2020-09-09 🔵 매도 7,615원 📈 수익 8.28% + 185,818원 2,430,297원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-10-05 🔴 매수 7,264원 - - 2,430,297원 🚀 골든크로스
4 2020-10-22 🔵 매도 7,281원 📈 수익 0.24% + 5,722원 2,436,019원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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5 2021-03-26 🔴 매수 9,489원 - - 2,436,019원 🚀 골든크로스
5 2021-04-29 🔵 매도 10,857원 📈 수익 14.42% + 350,258원 2,786,277원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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6 2021-11-15 🔴 매수 9,842원 - - 2,786,277원 🚀 골든크로스
6 2021-11-29 🔵 매도 9,666원 📉 손실 -1.79% -49,961원 2,736,316원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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7 2021-12-03 🔴 매수 9,930원 - - 2,736,316원 🚀 골든크로스
7 2022-01-19 🔵 매도 10,820원 📈 수익 8.96% + 244,628원 2,980,944원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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8 2022-02-18 🔴 매수 11,187원 - - 2,980,944원 🚀 골든크로스
8 2022-04-15 🔵 매도 12,104원 📈 수익 8.20% + 243,909원 3,224,853원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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9 2022-08-11 🔴 매수 11,370원 - - 3,224,853원 🚀 골든크로스
9 2022-09-16 🔵 매도 22,190원 📈 수익 95.16% + 3,062,066원 6,286,919원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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10 2023-01-10 🔴 매수 29,185원 - - 6,286,919원 🚀 골든크로스
10 2023-01-18 🔵 매도 28,063원 📉 손실 -3.85% -241,339원 6,045,580원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2023-03-08 🔴 매수 28,718원 - - 6,045,580원 🚀 골든크로스
11 2023-03-09 🔵 매도 27,221원 📉 손실 -5.21% -314,302원 5,731,278원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2023-04-06 🔴 매수 29,232원 - - 5,731,278원 🚀 골든크로스
12 2023-04-10 🔵 매도 28,718원 📉 손실 -1.76% -100,839원 5,630,439원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2023-05-22 🔴 매수 30,448원 - - 5,630,439원 🚀 골든크로스
13 2023-05-25 🔵 매도 28,250원 📉 손실 -7.22% -404,477원 5,225,962원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2023-06-12 🔴 매수 30,355원 - - 5,225,962원 🚀 골든크로스
14 2023-06-26 🔵 매도 29,232원 📉 손실 -3.70% -193,071원 5,032,891원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2024-07-12 🔴 매수 15,918원 - - 5,032,891원 🚀 골든크로스
15 2024-07-19 🔵 매도 16,271원 📈 수익 2.22% + 111,514원 5,144,405원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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16 2024-11-08 🔴 매수 14,850원 - - 5,144,405원 🚀 골든크로스
16 2024-11-29 🔵 매도 17,387원 📈 수익 17.08% + 877,808원 6,022,212원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2025-05-13 🔴 매수 16,482원 - - 6,022,212원 🚀 골든크로스
17 2025-05-19 🔵 매도 15,583원 📉 손실 -5.45% -328,067원 5,694,145원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2025-05-23 🔴 매수 16,355원 - - 5,694,145원 🚀 골든크로스
18 2025-06-25 🔵 매도 20,614원 📈 수익 26.05% + 1,482,340원 7,176,485원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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19 2026-01-20 🔴 매수 19,160원 - - 7,176,485원 🚀 골든크로스
19 2026-03-03 🔵 매도 19,200원 📈 수익 0.21% + 14,960원 7,191,445원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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20 2026-03-12 🔴 매수 19,600원 - - 7,191,445원 🚀 골든크로스
20 2026-03-24 🔵 매도 24,950원 📈 수익 27.30% + 1,958,100원 9,149,545원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,149,545원
총 수익금: 7,149,545원
총 수익률: 357.48%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 95.16%
최악 손실 거래: -7.22%
평균 보유 기간: 21.2일
최장 보유 기간: 56일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 2.41%
수익률 표준편차: 21.92%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (95.0%)
💀 데드크로스: 1회 (5.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 4건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 4건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 5건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,605원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,776원 ✂️ 손절
2 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,836원 🚀 골든크로스
2 2020-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,478원 ✂️ 손절
3 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,033원 🚀 골든크로스
3 2020-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,615원 ✂️ 손절
4 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,264원 🚀 골든크로스
4 2020-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,281원 ✂️ 손절
5 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,489원 🚀 골든크로스
5 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 10,857원 ✂️ 손절
6 2021-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 9,842원 🚀 골든크로스
6 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,666원 ✂️ 손절
7 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,930원 🚀 골든크로스
7 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,820원 ✂️ 손절
8 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 11,187원 🚀 골든크로스
8 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 12,104원 ✂️ 손절
9 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,370원 🚀 골든크로스
9 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,190원 ✂️ 손절
10 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 29,185원 🚀 골든크로스
10 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 28,063원 ✂️ 손절
11 2023-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 28,718원 🚀 골든크로스
11 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 27,221원 💀 데드크로스
12 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 29,232원 🚀 골든크로스
12 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 28,718원 ✂️ 손절
13 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 30,448원 🚀 골든크로스
13 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 28,250원 ✂️ 손절
14 2023-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 30,355원 🚀 골든크로스
14 2023-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 29,232원 ✂️ 손절
15 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,918원 🚀 골든크로스
15 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 16,271원 ✂️ 손절
16 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 14,850원 🚀 골든크로스
16 2024-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 17,387원 ✂️ 손절
17 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 16,482원 🚀 골든크로스
17 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 15,583원 ✂️ 손절
18 2025-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 16,355원 🚀 골든크로스
18 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 20,614원 ✂️ 손절
19 2026-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 19,160원 🚀 골든크로스
19 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,200원 ✂️ 손절
20 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,600원 🚀 골든크로스
20 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 24,950원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 78.50%
중간값(Median): 54.55%
최고 수익률: 357.48%
최저 수익률: -45.13%
수익률 범위: 402.61%
수익률 표준편차: 78.03%
25% 분위수: 15.09%
75% 분위수: 131.46%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,073개 (86.3%)
음수 수익률 조합: 967개 (13.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 198.73%
벤치마크 초과: 636개
10% 이상 수익: 5,565개
20% 이상 수익: 4,986개
30% 이상 수익: 4,326개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.4회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 81.32% (2,200개 조합)
10~14: 평균 83.50% (2,200개 조합)
15~19: 평균 73.19% (2,200개 조합)
20~20: 평균 66.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 59.49% (1,584개 조합)
30~39: 평균 70.51% (1,760개 조합)
40~49: 평균 87.60% (1,760개 조합)
50~59: 평균 93.31% (1,760개 조합)
60~60: 평균 90.54% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 168개 ( 2.4%) █
-20~-10% 319개 ( 4.5%) ██
-10~0% 480개 ( 6.8%) ███
0~10% 508개 ( 7.2%) ███
10~20% 579개 ( 8.2%) ████
20~30% 660개 ( 9.4%) ████
30~40% 365개 ( 5.2%) ██
40~50% 286개 ( 4.1%) ██
> 50% 3,675개 ( 52.2%) ██████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [한미글로벌] 분석 요약
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회사명: 한미글로벌
종목코드: 053690
시장: 코스피
Yahoo 티커: 053690.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=60, 손절=6%
최종 수익률: 357.48%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 9,149,545원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.