주성코퍼레이션 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,262원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 1,262원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 983.30원
장기 EMA: 896.30원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,303원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,303원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,303원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,303원
매수가: 890원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,303원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [주성코퍼레이션] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 109070.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-24 (포함)
완료: 1,524개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-24
마지막 거래일: 2026-03-24
✅ 요청한 날짜(2026-03-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,626원 → 1,401원
종가: 14,282원 → 1,262원
최고 종가: 14,282원
최저 종가: 712원
평균 종가: 2,311원
평균 거래량: 173,283주
전체 기간 수익률: -91.16%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.47초
조합당 평균: 1.34ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 42 4% 64.66% 4 2 3,293,299원
2 13 44 6% 64.66% 4 2 3,293,299원
3 17 42 5% 64.66% 4 2 3,293,299원
4 17 42 3% 64.66% 4 2 3,293,299원
5 17 42 2% 64.66% 4 2 3,293,299원
6 13 44 2% 64.66% 4 2 3,293,299원
7 13 44 3% 64.66% 4 2 3,293,299원
8 15 43 6% 64.66% 4 2 3,293,299원
9 13 44 4% 64.66% 4 2 3,293,299원
10 13 44 5% 64.66% 4 2 3,293,299원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 13 17 17 17
장기(long) 42 44 42 42 42
손절(stop_loss) 4% 6% 5% 3% 2%
수익률 64.66% 64.66% 64.66% 64.66% 64.66%
거래횟수 4회 4회 4회 4회 4회
손절발동 2회 2회 2회 2회 2회
최종자산 3,293,299원 3,293,299원 3,293,299원 3,293,299원 3,293,299원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 64.66%
최종 자산 가치: 3,293,299원
총 거래 횟수: 4회
손절 발동: 2회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=42, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 64.66%
Buy & Hold 수익률: -87.09%
초과 수익률: 151.76%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.86%
벤치마크 CAGR: -29.42%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -7.00%
벤치마크 MDD: -92.72%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 2회
수익 거래: 2회
손실 거래: 0회
승률 (Win Rate): 100.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 28.97%
평균 손실 (손실 거래): 0.00%
손익비 (Profit/Loss Ratio): inf
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 1,262원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 983.30원
장기 EMA: 896.30원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,303원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,303원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,303원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,303원
매수가: 890원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,303원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 2건의 완결된 거래 (총 4개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-09-17 🔴 매수 886원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2025-09-30 🔵 매도 1,029원 📈 수익 16.14% + 322,751원 2,322,751원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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2 2026-03-13 🔴 매수 890원 - - 2,322,751원 🚀 골든크로스
2 2026-03-24 🔵 매도 1,262원 📈 수익 41.80% + 970,548원 3,293,299원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,293,299원
총 수익금: 1,293,299원
총 수익률: 64.66%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 2건 (매수 2회 + 매도 2회)
최고 수익 거래: 41.80%
최악 손실 거래: 16.14%
평균 보유 기간: 12.0일
최장 보유 기간: 13일
최단 보유 기간: 11일
중간 수익률 (Median): 28.97%
수익률 표준편차: 12.83%
매도 사유:
✂️ 손절: 2회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 0건 ( 0.0%)
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 2건 (100.0%) ██████████████████████████████████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-09-17 현금 ➜ 주식 (매수) 886원 🚀 골든크로스
1 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,029원 ✂️ 손절
2 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 890원 🚀 골든크로스
2 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,262원 ✂️ 손절
총 4회의 포지션 변화 (매수 2회 + 매도 2회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 32.46%
중간값(Median): 38.14%
최고 수익률: 64.66%
최저 수익률: -51.94%
수익률 범위: 116.60%
수익률 표준편차: 19.21%
25% 분위수: 24.95%
75% 분위수: 44.59%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,478개 (92.0%)
음수 수익률 조합: 562개 (8.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -91.16%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 5,966개
20% 이상 수익: 5,647개
30% 이상 수익: 4,705개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 5.7회
중간 거래 횟수: 5회
최대 거래 횟수: 14회
최소 거래 횟수: 3회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 31.22% (2,200개 조합)
10~14: 평균 31.51% (2,200개 조합)
15~19: 평균 34.41% (2,200개 조합)
20~20: 평균 33.69% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 16.20% (1,584개 조합)
30~39: 평균 33.71% (1,760개 조합)
40~49: 평균 40.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 37.15% (1,760개 조합)
60~60: 평균 36.22% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 137개 ( 1.9%)
-20~-10% 120개 ( 1.7%)
-10~0% 305개 ( 4.3%) ██
0~10% 512개 ( 7.3%) ███
10~20% 319개 ( 4.5%) ██
20~30% 942개 ( 13.4%) ██████
30~40% 1,712개 ( 24.3%) ████████████
40~50% 2,089개 ( 29.7%) ██████████████
> 50% 904개 ( 12.8%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [주성코퍼레이션] 분석 요약
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회사명: 주성코퍼레이션
종목코드: 109070
시장: 코스피
Yahoo 티커: 109070.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=42, 손절=4%
최종 수익률: 64.66%
총 거래 횟수: 4회
최종 자산: 3,293,299원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.