대성홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 8,810원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 8,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,874.31원
장기 EMA: 8,876.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,852원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,852원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,852원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,852원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,334원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,334원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,334원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,334원
매수가: 8,700원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,334원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대성홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016710.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-24 (포함)
완료: 1,524개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-24
마지막 거래일: 2026-03-24
✅ 요청한 날짜(2026-03-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,367원 → 8,860원
종가: 7,403원 → 8,810원
최고 종가: 126,232원
최저 종가: 6,361원
평균 종가: 28,761원
평균 거래량: 76,944주
전체 기간 수익률: 19.01%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.60초
조합당 평균: 1.36ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 24 10% 1684.62% 22 1 35,692,344원
2 16 21 10% 1679.59% 22 1 35,591,825원
3 13 25 10% 1675.94% 22 1 35,518,716원
4 11 28 10% 1665.55% 22 1 35,310,928원
5 15 22 10% 1656.99% 22 1 35,139,731원
6 12 26 10% 1651.84% 22 1 35,036,797원
7 13 24 10% 1651.02% 22 1 35,020,383원
8 15 21 10% 1636.39% 22 1 34,727,818원
9 14 23 10% 1636.39% 22 1 34,727,818원
10 8 32 10% 1629.69% 26 1 34,593,701원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 16 13 11 15
장기(long) 24 21 25 28 22
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 1684.62% 1679.59% 1675.94% 1665.55% 1656.99%
거래횟수 22회 22회 22회 22회 22회
손절발동 1회 1회 1회 1회 1회
최종자산 35,692,344원 35,591,825원 35,518,716원 35,310,928원 35,139,731원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 1684.62%
최종 자산 가치: 35,692,344원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 1회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=24, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 1684.62%
Buy & Hold 수익률: 22.58%
초과 수익률: 1662.04%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 62.33%
벤치마크 CAGR: 3.48%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.46
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.73%
벤치마크 MDD: -94.96%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 4회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 36.36%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 157.52%
평균 손실 (손실 거래): -2.41%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 65.42
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 8,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,874.31원
장기 EMA: 8,876.56원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,852원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,852원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,852원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,852원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,334원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,334원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,334원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,334원
매수가: 8,700원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,334원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-03 🔴 매수 7,448원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-03-08 🔵 매도 24,147원 📈 수익 224.21% + 4,475,285원 6,475,285원 💀 데드크로스 (370일 보유)
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2 2021-03-16 🔴 매수 25,554원 - - 6,475,285원 🚀 골든크로스
2 2023-04-21 🔵 매도 119,006원 📈 수익 365.71% + 23,643,408원 30,118,693원 💀 데드크로스 (766일 보유)
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3 2024-01-03 🔴 매수 9,372원 - - 30,118,693원 🚀 골든크로스
3 2024-01-15 🔵 매도 9,063원 📉 손실 -3.30% -994,744원 29,123,949원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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4 2024-02-15 🔴 매수 8,931원 - - 29,123,949원 🚀 골든크로스
4 2024-03-06 🔵 매도 8,819원 📉 손실 -1.26% -367,014원 28,756,935원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5 2024-06-05 🔴 매수 8,659원 - - 28,756,935원 🚀 골든크로스
5 2024-06-10 🔵 매도 8,359원 📉 손실 -3.47% -996,723원 27,760,212원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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6 2025-01-07 🔴 매수 6,909원 - - 27,760,212원 🚀 골든크로스
6 2025-02-03 🔵 매도 6,696원 📉 손실 -3.09% -858,802원 26,901,410원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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7 2025-03-06 🔴 매수 6,851원 - - 26,901,410원 🚀 골든크로스
7 2025-03-31 🔵 매도 6,754원 📉 손실 -1.42% -381,524원 26,519,886원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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8 2025-04-17 🔴 매수 6,871원 - - 26,519,886원 🚀 골든크로스
8 2025-06-23 🔵 매도 9,543원 📈 수익 38.90% + 10,312,808원 36,832,694원 ✂️ 손절 (67일 보유)
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9 2025-11-13 🔴 매수 8,542원 - - 36,832,694원 🚀 골든크로스
9 2025-11-24 🔵 매도 8,182원 📉 손실 -4.21% -1,550,061원 35,282,633원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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10 2025-11-26 🔴 매수 8,318원 - - 35,282,633원 🚀 골든크로스
10 2026-01-08 🔵 매도 8,310원 📉 손실 -0.10% -35,899원 35,246,734원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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11 2026-01-26 🔴 매수 8,700원 - - 35,246,734원 🚀 골든크로스
11 2026-03-24 🔵 매도 8,810원 📈 수익 1.26% + 445,610원 35,692,344원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 35,692,344원
총 수익금: 33,692,344원
총 수익률: 1684.62%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 365.71%
최악 손실 거래: -4.21%
평균 보유 기간: 127.5일
최장 보유 기간: 766일
최단 보유 기간: 5일
중간 수익률 (Median): -1.26%
수익률 표준편차: 117.32%
매도 사유:
✂️ 손절: 1회 (9.1%)
💀 데드크로스: 10회 (90.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 63.6%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 27.3%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,448원 🚀 골든크로스
1 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 24,147원 💀 데드크로스
2 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 25,554원 🚀 골든크로스
2 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 119,006원 💀 데드크로스
3 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,372원 🚀 골든크로스
3 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 9,063원 💀 데드크로스
4 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,931원 🚀 골든크로스
4 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,819원 💀 데드크로스
5 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,659원 🚀 골든크로스
5 2024-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,359원 💀 데드크로스
6 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,909원 🚀 골든크로스
6 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,696원 💀 데드크로스
7 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,851원 🚀 골든크로스
7 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,754원 💀 데드크로스
8 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,871원 🚀 골든크로스
8 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,543원 ✂️ 손절
9 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,542원 🚀 골든크로스
9 2025-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,182원 💀 데드크로스
10 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 8,318원 🚀 골든크로스
10 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 8,310원 💀 데드크로스
11 2026-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 8,700원 🚀 골든크로스
11 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,810원 💀 데드크로스
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 227.26%
중간값(Median): 44.87%
최고 수익률: 1684.62%
최저 수익률: -29.80%
수익률 범위: 1714.42%
수익률 표준편차: 378.52%
25% 분위수: 32.08%
75% 분위수: 376.30%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,123개 (87.0%)
음수 수익률 조합: 917개 (13.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 19.01%
벤치마크 초과: 5,723개
10% 이상 수익: 5,759개
20% 이상 수익: 5,708개
30% 이상 수익: 5,333개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 16.1회
중간 거래 횟수: 16회
최대 거래 횟수: 56회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 268.34% (2,200개 조합)
10~14: 평균 228.01% (2,200개 조합)
15~19: 평균 193.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 184.71% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 423.08% (1,584개 조합)
30~39: 평균 359.89% (1,760개 조합)
40~49: 평균 124.74% (1,760개 조합)
50~59: 평균 40.42% (1,760개 조합)
60~60: 평균 32.39% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 18개 ( 0.3%)
-20~-10% 168개 ( 2.4%) █
-10~0% 731개 ( 10.4%) █████
0~10% 364개 ( 5.2%) ██
10~20% 51개 ( 0.7%)
20~30% 375개 ( 5.3%) ██
30~40% 701개 ( 10.0%) ████
40~50% 1,427개 ( 20.3%) ██████████
> 50% 3,205개 ( 45.5%) ██████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대성홀딩스] 분석 요약
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회사명: 대성홀딩스
종목코드: 016710
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016710.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=24, 손절=10%
최종 수익률: 1684.62%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 35,692,344원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.