고려제강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 21,250원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 21,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,434.18원
장기 EMA: 21,489.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 21,437원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 21,437원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 21,437원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 21,437원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 19,800원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 19,800원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 19,800원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 19,800원
매수가: 22,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 19,800원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [고려제강] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-24
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002240.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-24 (포함)
완료: 1,524개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-24
마지막 거래일: 2026-03-24
✅ 요청한 날짜(2026-03-24)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 13,665원 → 21,600원
종가: 13,698원 → 21,250원
최고 종가: 27,898원
최저 종가: 7,599원
평균 종가: 16,742원
평균 거래량: 108,288주
전체 기간 수익률: 55.13%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.92초
조합당 평균: 1.41ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 48 10% 280.68% 50 11 7,613,597원
2 6 45 10% 276.76% 46 11 7,535,200원
3 5 42 10% 275.97% 58 10 7,519,372원
4 7 43 10% 274.24% 46 11 7,484,703원
5 9 39 10% 272.93% 44 12 7,458,645원
6 5 47 10% 271.23% 50 11 7,424,556원
7 5 22 5% 268.74% 84 21 7,374,792원
8 6 42 10% 266.68% 52 12 7,333,629원
9 5 44 10% 265.58% 62 10 7,311,559원
10 5 45 10% 264.23% 58 11 7,284,617원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 7 9
장기(long) 48 45 42 43 39
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 280.68% 276.76% 275.97% 274.24% 272.93%
거래횟수 50회 46회 58회 46회 44회
손절발동 11회 11회 10회 11회 12회
최종자산 7,613,597원 7,535,200원 7,519,372원 7,484,703원 7,458,645원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 48
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 280.68%
최종 자산 가치: 7,613,597원
총 거래 횟수: 50회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=48, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.85년
전략 최종 수익률: 280.68%
Buy & Hold 수익률: 118.35%
초과 수익률: 162.33%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 25.66%
벤치마크 CAGR: 14.27%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.86%
벤치마크 MDD: -47.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 25회
수익 거래: 12회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 48.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 20.46%
평균 손실 (손실 거래): -4.34%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.71
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-24
현재 종가: 21,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,434.18원
장기 EMA: 21,489.02원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 21,437원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 21,437원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 21,437원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 21,437원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 19,800원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 19,800원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 19,800원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 19,800원
매수가: 22,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 19,800원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 25건의 완결된 거래 (총 50개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-06-02 🔴 매수 9,999원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 🔵 매도 11,532원 📈 수익 15.33% + 306,632원 2,306,632원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 10,565원 - - 2,306,632원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 🔵 매도 10,299원 📉 손실 -2.52% -58,127원 2,248,505원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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3 2020-11-06 🔴 매수 9,532원 - - 2,248,505원 🚀 골든크로스
3 2021-05-14 🔵 매도 21,294원 📈 수익 123.39% + 2,764,087원 5,012,593원 ✂️ 손절 (189일 보유)
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4 2021-07-30 🔴 매수 19,494원 - - 5,012,593원 🚀 골든크로스
4 2021-08-03 🔵 매도 19,102원 📉 손실 -2.01% -100,600원 4,911,992원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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5 2021-08-11 🔴 매수 20,864원 - - 4,911,992원 🚀 골든크로스
5 2021-08-19 🔵 매도 18,319원 📉 손실 -12.20% -597,924원 4,314,068원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2021-08-30 🔴 매수 20,355원 - - 4,314,068원 🚀 골든크로스
6 2021-10-01 🔵 매도 22,508원 📈 수익 10.58% + 454,267원 4,768,335원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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7 2022-02-10 🔴 매수 16,778원 - - 4,768,335원 🚀 골든크로스
7 2022-02-15 🔵 매도 16,181원 📉 손실 -3.55% -169,365원 4,598,969원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2022-02-22 🔴 매수 16,698원 - - 4,598,969원 🚀 골든크로스
8 2022-04-08 🔵 매도 17,056원 📈 수익 2.14% + 98,400원 4,697,369원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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9 2022-04-19 🔴 매수 17,891원 - - 4,697,369원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 🔵 매도 20,356원 📈 수익 13.78% + 645,816원 5,343,185원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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10 2022-08-12 🔴 매수 18,010원 - - 5,343,185원 🚀 골든크로스
10 2022-08-18 🔵 매도 16,738원 📉 손실 -7.06% -376,580원 4,966,605원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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11 2022-11-08 🔴 매수 15,068원 - - 4,966,605원 🚀 골든크로스
11 2022-12-08 🔵 매도 19,203원 📈 수익 27.44% + 1,360,333원 6,326,938원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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12 2023-07-31 🔴 매수 18,242원 - - 6,326,938원 🚀 골든크로스
12 2023-08-04 🔵 매도 19,996원 📈 수익 9.62% + 606,900원 6,933,837원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2023-12-21 🔴 매수 17,260원 - - 6,933,837원 🚀 골든크로스
13 2024-01-25 🔵 매도 17,373원 📈 수익 0.65% + 45,279원 6,979,117원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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14 2024-01-30 🔴 매수 18,390원 - - 6,979,117원 🚀 골든크로스
14 2024-02-21 🔵 매도 23,568원 📈 수익 28.16% + 1,962,419원 8,941,536원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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15 2024-04-30 🔴 매수 23,033원 - - 8,941,536원 🚀 골든크로스
15 2024-05-21 🔵 매도 20,622원 📉 손실 -10.47% -935,234원 8,006,302원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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16 2024-06-05 🔴 매수 20,667원 - - 8,006,302원 🚀 골든크로스
16 2024-06-12 🔵 매도 19,819원 📉 손실 -4.10% -328,217원 7,678,085원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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17 2024-06-19 🔴 매수 20,712원 - - 7,678,085원 🚀 골든크로스
17 2024-06-21 🔵 매도 19,730원 📉 손실 -4.74% -363,344원 7,314,741원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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18 2024-10-17 🔴 매수 17,676원 - - 7,314,741원 🚀 골든크로스
18 2024-10-22 🔵 매도 17,266원 📉 손실 -2.32% -169,602원 7,145,140원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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19 2024-12-24 🔴 매수 17,096원 - - 7,145,140원 🚀 골든크로스
19 2025-03-04 🔵 매도 17,335원 📈 수익 1.40% + 99,580원 7,244,719원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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20 2025-03-06 🔴 매수 17,836원 - - 7,244,719원 🚀 골든크로스
20 2025-03-14 🔵 매도 17,472원 📉 손실 -2.04% -147,705원 7,097,015원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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21 2025-05-15 🔴 매수 17,069원 - - 7,097,015원 🚀 골든크로스
21 2025-05-16 🔵 매도 16,833원 📉 손실 -1.38% -97,933원 6,999,082원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2025-05-28 🔴 매수 17,099원 - - 6,999,082원 🚀 골든크로스
22 2025-08-12 🔵 매도 17,699원 📈 수익 3.51% + 245,312원 7,244,394원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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23 2025-08-13 🔴 매수 17,925원 - - 7,244,394원 🚀 골든크로스
23 2025-08-14 🔵 매도 17,817원 📉 손실 -0.60% -43,696원 7,200,698원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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24 2025-10-23 🔴 매수 17,620원 - - 7,200,698원 🚀 골든크로스
24 2026-01-08 🔵 매도 19,290원 📈 수익 9.48% + 681,399원 7,882,097원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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25 2026-03-20 🔴 매수 22,000원 - - 7,882,097원 🚀 골든크로스
25 2026-03-24 🔵 매도 21,250원 📉 손실 -3.41% -268,500원 7,613,597원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,613,597원
총 수익금: 5,613,597원
총 수익률: 280.68%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 25건 (매수 25회 + 매도 25회)
최고 수익 거래: 123.39%
최악 손실 거래: -12.20%
평균 보유 기간: 29.0일
최장 보유 기간: 189일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.60%
수익률 표준편차: 25.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (44.0%)
💀 데드크로스: 14회 (56.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 2건 ( 8.0%) ████
-10% ~ -5% 1건 ( 4.0%) ██
-5% ~ 0% 10건 ( 40.0%) ████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 16.0%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 8.0%) ████
> 10% 6건 ( 24.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 9,999원 🚀 골든크로스
1 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,532원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,565원 🚀 골든크로스
2 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,299원 💀 데드크로스
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,532원 🚀 골든크로스
3 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 21,294원 ✂️ 손절
4 2021-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 19,494원 🚀 골든크로스
4 2021-08-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,102원 💀 데드크로스
5 2021-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 20,864원 🚀 골든크로스
5 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 18,319원 ✂️ 손절
6 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 20,355원 🚀 골든크로스
6 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 22,508원 ✂️ 손절
7 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 16,778원 🚀 골든크로스
7 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 16,181원 💀 데드크로스
8 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,698원 🚀 골든크로스
8 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 17,056원 ✂️ 손절
9 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 17,891원 🚀 골든크로스
9 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 20,356원 ✂️ 손절
10 2022-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 18,010원 🚀 골든크로스
10 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 16,738원 💀 데드크로스
11 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 15,068원 🚀 골든크로스
11 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,203원 ✂️ 손절
12 2023-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 18,242원 🚀 골든크로스
12 2023-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,996원 ✂️ 손절
13 2023-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 17,260원 🚀 골든크로스
13 2024-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 17,373원 💀 데드크로스
14 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 18,390원 🚀 골든크로스
14 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 23,568원 ✂️ 손절
15 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 23,033원 🚀 골든크로스
15 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 20,622원 ✂️ 손절
16 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 20,667원 🚀 골든크로스
16 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 19,819원 💀 데드크로스
17 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 20,712원 🚀 골든크로스
17 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,730원 💀 데드크로스
18 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 17,676원 🚀 골든크로스
18 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,266원 💀 데드크로스
19 2024-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 17,096원 🚀 골든크로스
19 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,335원 💀 데드크로스
20 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 17,836원 🚀 골든크로스
20 2025-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 17,472원 💀 데드크로스
21 2025-05-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,069원 🚀 골든크로스
21 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 16,833원 💀 데드크로스
22 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 17,099원 🚀 골든크로스
22 2025-08-12 주식 ➜ 현금 (매도) 17,699원 💀 데드크로스
23 2025-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 17,925원 🚀 골든크로스
23 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 17,817원 💀 데드크로스
24 2025-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 17,620원 🚀 골든크로스
24 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 19,290원 ✂️ 손절
25 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 22,000원 🚀 골든크로스
25 2026-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 21,250원 💀 데드크로스
총 50회의 포지션 변화 (매수 25회 + 매도 25회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 74.22%
중간값(Median): 53.51%
최고 수익률: 280.68%
최저 수익률: -31.90%
수익률 범위: 312.58%
수익률 표준편차: 59.81%
25% 분위수: 31.79%
75% 분위수: 102.11%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,801개 (96.6%)
음수 수익률 조합: 239개 (3.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 55.13%
벤치마크 초과: 3,437개
10% 이상 수익: 6,590개
20% 이상 수익: 6,224개
30% 이상 수익: 5,431개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.8회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 88회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 102.82% (2,200개 조합)
10~14: 평균 75.38% (2,200개 조합)
15~19: 평균 51.28% (2,200개 조합)
20~20: 평균 40.01% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 103.65% (1,584개 조합)
30~39: 평균 82.91% (1,760개 조합)
40~49: 평균 67.06% (1,760개 조합)
50~59: 평균 48.84% (1,760개 조합)
60~60: 평균 47.68% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 31개 ( 0.4%)
-20~-10% 57개 ( 0.8%)
-10~0% 151개 ( 2.1%) █
0~10% 211개 ( 3.0%) █
10~20% 366개 ( 5.2%) ██
20~30% 793개 ( 11.3%) █████
30~40% 911개 ( 12.9%) ██████
40~50% 745개 ( 10.6%) █████
> 50% 3,775개 ( 53.6%) ██████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [고려제강] 분석 요약
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회사명: 고려제강
종목코드: 002240
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002240.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=48, 손절=10%
최종 수익률: 280.68%
총 거래 횟수: 50회
최종 자산: 7,613,597원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.