KPX케미칼 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 49,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 49,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 50,176.06원
장기 EMA: 50,149.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 49,792원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 49,792원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 49,792원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 49,792원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,955원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,955원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,955원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,955원
매수가: 51,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,955원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KPX케미칼] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 025000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 43,001원 → 51,000원
종가: 42,461원 → 49,900원
최고 종가: 61,610원
최저 종가: 28,140원
평균 종가: 44,800원
평균 거래량: 6,744주
전체 기간 수익률: 17.52%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.27초
조합당 평균: 1.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 3% 43.82% 78 25 2,876,311원
2 6 29 7% 40.86% 56 7 2,817,220원
3 5 24 6% 40.73% 71 8 2,814,597원
4 5 25 6% 40.35% 69 8 2,806,985원
5 7 27 7% 39.73% 56 7 2,794,649원
6 7 26 7% 39.44% 56 7 2,788,826원
7 5 31 7% 38.58% 58 7 2,771,613원
8 5 24 3% 38.39% 72 22 2,767,867원
9 5 22 3% 38.37% 78 24 2,767,384원
10 5 25 3% 38.34% 70 22 2,766,700원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 5 7
장기(long) 21 29 24 25 27
손절(stop_loss) 3% 7% 6% 6% 7%
수익률 43.82% 40.86% 40.73% 40.35% 39.73%
거래횟수 78회 56회 71회 69회 56회
손절발동 25회 7회 8회 8회 7회
최종자산 2,876,311원 2,817,220원 2,814,597원 2,806,985원 2,794,649원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 43.82%
최종 자산 가치: 2,876,311원
총 거래 횟수: 78회
손절 발동: 25회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 43.82%
Buy & Hold 수익률: 24.78%
초과 수익률: 19.04%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.29%
벤치마크 CAGR: 3.79%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.28
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.65%
벤치마크 MDD: -37.13%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 17회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 43.59%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.54%
평균 손실 (손실 거래): -2.35%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.36
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 49,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 50,176.06원
장기 EMA: 50,149.86원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 49,792원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 49,792원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 49,792원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 49,792원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 49,955원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 49,955원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 49,955원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 49,955원
매수가: 51,500원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 49,955원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 35,127원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 37,443원 📈 수익 6.59% + 129,698원 2,129,698원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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2 2020-08-18 🔴 매수 36,363원 - - 2,129,698원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 35,153원 📉 손실 -3.33% -70,150원 2,059,548원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-08-25 🔴 매수 36,363원 - - 2,059,548원 🚀 골든크로스
3 2020-09-09 🔵 매도 35,699원 📉 손실 -1.82% -37,143원 2,022,405원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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4 2020-09-10 🔴 매수 36,363원 - - 2,022,405원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 🔵 매도 37,377원 📈 수익 2.79% + 55,793원 2,078,198원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2020-09-29 🔴 매수 36,987원 - - 2,078,198원 🚀 골든크로스
5 2020-10-29 🔵 매도 37,845원 📈 수익 2.32% + 48,067원 2,126,265원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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6 2020-11-02 🔴 매수 38,157원 - - 2,126,265원 🚀 골든크로스
6 2020-11-13 🔵 매도 39,718원 📈 수익 4.09% + 85,835원 2,212,100원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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7 2021-01-14 🔴 매수 44,216원 - - 2,212,100원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 🔵 매도 43,810원 📉 손실 -0.92% -20,319원 2,191,780원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2021-02-03 🔴 매수 45,354원 - - 2,191,780원 🚀 골든크로스
8 2021-02-15 🔵 매도 52,669원 📈 수익 16.13% + 351,130원 2,542,910원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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9 2021-03-15 🔴 매수 50,475원 - - 2,542,910원 🚀 골든크로스
9 2021-03-25 🔵 매도 49,662원 📉 손실 -1.61% -40,640원 2,502,271원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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10 2021-03-26 🔴 매수 50,231원 - - 2,502,271원 🚀 골든크로스
10 2021-04-28 🔵 매도 57,871원 📈 수익 15.21% + 374,376원 2,876,646원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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11 2021-06-28 🔴 매수 56,652원 - - 2,876,646원 🚀 골든크로스
11 2021-07-08 🔵 매도 54,032원 📉 손실 -4.62% -130,988원 2,745,659원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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12 2021-09-14 🔴 매수 50,840원 - - 2,745,659원 🚀 골든크로스
12 2021-10-01 🔵 매도 49,775원 📉 손실 -2.09% -57,471원 2,688,188원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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13 2021-12-29 🔴 매수 45,834원 - - 2,688,188원 🚀 골든크로스
13 2022-01-18 🔵 매도 45,322원 📉 손실 -1.12% -29,703원 2,658,485원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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14 2022-02-22 🔴 매수 44,383원 - - 2,658,485원 🚀 골든크로스
14 2022-04-15 🔵 매도 45,493원 📈 수익 2.50% + 65,466원 2,723,951원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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15 2022-04-19 🔴 매수 46,176원 - - 2,723,951원 🚀 골든크로스
15 2022-04-26 🔵 매도 45,920원 📉 손실 -0.55% -14,851원 2,709,100원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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16 2022-04-29 🔴 매수 46,517원 - - 2,709,100원 🚀 골든크로스
16 2022-05-10 🔵 매도 44,554원 📉 손실 -4.22% -113,861원 2,595,239원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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17 2022-06-03 🔴 매수 44,895원 - - 2,595,239원 🚀 골든크로스
17 2022-06-14 🔵 매도 44,127원 📉 손실 -1.71% -43,786원 2,551,453원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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18 2022-07-21 🔴 매수 42,688원 - - 2,551,453원 🚀 골든크로스
18 2022-08-19 🔵 매도 42,860원 📈 수익 0.40% + 10,176원 2,561,630원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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19 2022-11-11 🔴 매수 41,610원 - - 2,561,630원 🚀 골든크로스
19 2023-01-02 🔵 매도 44,589원 📈 수익 7.16% + 181,728원 2,743,358원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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20 2023-01-16 🔴 매수 44,679원 - - 2,743,358원 🚀 골든크로스
20 2023-02-09 🔵 매도 44,138원 📉 손실 -1.21% -33,002원 2,710,356원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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21 2023-02-24 🔴 매수 44,634원 - - 2,710,356원 🚀 골든크로스
21 2023-02-28 🔵 매도 44,273원 📉 손실 -0.81% -21,641원 2,688,715원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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22 2023-04-14 🔴 매수 43,597원 - - 2,688,715원 🚀 골든크로스
22 2023-04-26 🔵 매도 42,560원 📉 손실 -2.38% -63,254원 2,625,461원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2023-05-23 🔴 매수 42,695원 - - 2,625,461원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 🔵 매도 42,245원 📉 손실 -1.06% -27,502원 2,597,959원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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24 2023-06-27 🔴 매수 42,335원 - - 2,597,959원 🚀 골든크로스
24 2023-07-06 🔵 매도 42,061원 📉 손실 -0.65% -16,708원 2,581,251원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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25 2023-08-30 🔴 매수 40,511원 - - 2,581,251원 🚀 골든크로스
25 2023-09-07 🔵 매도 39,418원 📉 손실 -2.70% -68,902원 2,512,349원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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26 2023-09-20 🔴 매수 40,101원 - - 2,512,349원 🚀 골든크로스
26 2023-09-22 🔵 매도 39,555원 📉 손실 -1.36% -33,904원 2,478,445원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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27 2023-11-15 🔴 매수 40,375원 - - 2,478,445원 🚀 골든크로스
27 2024-01-19 🔵 매도 40,956원 📈 수익 1.44% + 35,485원 2,513,930원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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28 2024-01-29 🔴 매수 41,584원 - - 2,513,930원 🚀 골든크로스
28 2024-04-03 🔵 매도 43,610원 📈 수익 4.87% + 121,567원 2,635,497원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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29 2024-04-29 🔴 매수 43,803원 - - 2,635,497원 🚀 골든크로스
29 2024-05-08 🔵 매도 43,417원 📉 손실 -0.88% -23,156원 2,612,341원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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30 2024-05-17 🔴 매수 43,610원 - - 2,612,341원 🚀 골든크로스
30 2024-07-17 🔵 매도 46,684원 📈 수익 7.05% + 181,377원 2,793,719원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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31 2024-08-20 🔴 매수 47,171원 - - 2,793,719원 🚀 골든크로스
31 2024-09-05 🔵 매도 46,002원 📉 손실 -2.48% -69,003원 2,724,716원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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32 2024-09-25 🔴 매수 46,538원 - - 2,724,716원 🚀 골든크로스
32 2024-10-21 🔵 매도 46,489원 📉 손실 -0.10% -2,826원 2,721,890원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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33 2024-12-20 🔴 매수 43,760원 - - 2,721,890원 🚀 골든크로스
33 2025-01-23 🔵 매도 44,018원 📈 수익 0.59% + 16,002원 2,737,892원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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34 2025-02-11 🔴 매수 44,433원 - - 2,737,892원 🚀 골든크로스
34 2025-03-26 🔵 매도 45,211원 📈 수익 1.75% + 47,440원 2,785,333원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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35 2025-04-16 🔴 매수 45,055원 - - 2,785,333원 🚀 골든크로스
35 2025-05-19 🔵 매도 45,885원 📈 수익 1.84% + 50,603원 2,835,935원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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36 2025-05-26 🔴 매수 46,766원 - - 2,835,935원 🚀 골든크로스
36 2025-07-28 🔵 매도 53,710원 📈 수익 14.85% + 416,610원 3,252,545원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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37 2025-11-10 🔴 매수 52,087원 - - 3,252,545원 🚀 골든크로스
37 2025-12-24 🔵 매도 45,370원 📉 손실 -12.89% -416,412원 2,836,134원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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38 2026-02-04 🔴 매수 47,773원 - - 2,836,134원 🚀 골든크로스
38 2026-03-04 🔵 매도 50,000원 📈 수익 4.66% + 131,377원 2,967,511원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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39 2026-03-20 🔴 매수 51,500원 - - 2,967,511원 🚀 골든크로스
39 2026-03-23 🔵 매도 49,900원 📉 손실 -3.11% -91,200원 2,876,311원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,876,311원
총 수익금: 876,311원
총 수익률: 43.82%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 16.13%
최악 손실 거래: -12.89%
평균 보유 기간: 23.9일
최장 보유 기간: 65일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.65%
수익률 표준편차: 5.47%
매도 사유:
✂️ 손절: 25회 (64.1%)
💀 데드크로스: 14회 (35.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.6%) █
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 21건 ( 53.8%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 11건 ( 28.2%) ██████████████
5% ~ 10% 3건 ( 7.7%) ███
> 10% 3건 ( 7.7%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 35,127원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 37,443원 ✂️ 손절
2 2020-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 36,363원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 35,153원 ✂️ 손절
3 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 36,363원 🚀 골든크로스
3 2020-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 35,699원 💀 데드크로스
4 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 36,363원 🚀 골든크로스
4 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 37,377원 ✂️ 손절
5 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 36,987원 🚀 골든크로스
5 2020-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 37,845원 ✂️ 손절
6 2020-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 38,157원 🚀 골든크로스
6 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 39,718원 ✂️ 손절
7 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 44,216원 🚀 골든크로스
7 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 43,810원 ✂️ 손절
8 2021-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 45,354원 🚀 골든크로스
8 2021-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 52,669원 ✂️ 손절
9 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 50,475원 🚀 골든크로스
9 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 49,662원 💀 데드크로스
10 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 50,231원 🚀 골든크로스
10 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 57,871원 ✂️ 손절
11 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 56,652원 🚀 골든크로스
11 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 54,032원 ✂️ 손절
12 2021-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 50,840원 🚀 골든크로스
12 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 49,775원 💀 데드크로스
13 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 45,834원 🚀 골든크로스
13 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 45,322원 ✂️ 손절
14 2022-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 44,383원 🚀 골든크로스
14 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 45,493원 💀 데드크로스
15 2022-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 46,176원 🚀 골든크로스
15 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 45,920원 💀 데드크로스
16 2022-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 46,517원 🚀 골든크로스
16 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 44,554원 ✂️ 손절
17 2022-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 44,895원 🚀 골든크로스
17 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 44,127원 💀 데드크로스
18 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 42,688원 🚀 골든크로스
18 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 42,860원 ✂️ 손절
19 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 41,610원 🚀 골든크로스
19 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 44,589원 ✂️ 손절
20 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 44,679원 🚀 골든크로스
20 2023-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 44,138원 ✂️ 손절
21 2023-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 44,634원 🚀 골든크로스
21 2023-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 44,273원 💀 데드크로스
22 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 43,597원 🚀 골든크로스
22 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 42,560원 ✂️ 손절
23 2023-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 42,695원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 42,245원 💀 데드크로스
24 2023-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 42,335원 🚀 골든크로스
24 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 42,061원 💀 데드크로스
25 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 40,511원 🚀 골든크로스
25 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 39,418원 ✂️ 손절
26 2023-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 40,101원 🚀 골든크로스
26 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 39,555원 💀 데드크로스
27 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 40,375원 🚀 골든크로스
27 2024-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 40,956원 💀 데드크로스
28 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 41,584원 🚀 골든크로스
28 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 43,610원 ✂️ 손절
29 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 43,803원 🚀 골든크로스
29 2024-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 43,417원 💀 데드크로스
30 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 43,610원 🚀 골든크로스
30 2024-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 46,684원 ✂️ 손절
31 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 47,171원 🚀 골든크로스
31 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 46,002원 💀 데드크로스
32 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 46,538원 🚀 골든크로스
32 2024-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 46,489원 ✂️ 손절
33 2024-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 43,760원 🚀 골든크로스
33 2025-01-23 주식 ➜ 현금 (매도) 44,018원 ✂️ 손절
34 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 44,433원 🚀 골든크로스
34 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 45,211원 💀 데드크로스
35 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 45,055원 🚀 골든크로스
35 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 45,885원 ✂️ 손절
36 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 46,766원 🚀 골든크로스
36 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 53,710원 ✂️ 손절
37 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 52,087원 🚀 골든크로스
37 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 45,370원 ✂️ 손절
38 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 47,773원 🚀 골든크로스
38 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 50,000원 ✂️ 손절
39 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 51,500원 🚀 골든크로스
39 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 49,900원 ✂️ 손절
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -5.11%
중간값(Median): -6.51%
최고 수익률: 43.82%
최저 수익률: -32.59%
수익률 범위: 76.40%
수익률 표준편차: 14.73%
25% 분위수: -17.60%
75% 분위수: 5.28%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,640개 (37.5%)
음수 수익률 조합: 4,400개 (62.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 17.52%
벤치마크 초과: 539개
10% 이상 수익: 1,260개
20% 이상 수익: 410개
30% 이상 수익: 60개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.4회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -0.96% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -5.85% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -7.88% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -8.32% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.85% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -4.95% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -11.63% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -8.69% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.31% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,298개 ( 18.4%) █████████
-20~-10% 1,792개 ( 25.5%) ████████████
-10~0% 1,310개 ( 18.6%) █████████
0~10% 1,380개 ( 19.6%) █████████
10~20% 850개 ( 12.1%) ██████
20~30% 350개 ( 5.0%) ██
30~40% 56개 ( 0.8%)
40~50% 4개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [KPX케미칼] 분석 요약
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회사명: KPX케미칼
종목코드: 025000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 025000.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=3%
최종 수익률: 43.82%
총 거래 횟수: 78회
최종 자산: 2,876,311원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.