KISCO홀딩스 트레이딩 시그널
KISCO홀딩스 트레이딩 시그널
KISCO홀딩스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 25,550원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 25,550원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 24,827.71원
장기 EMA: 24,815.58원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 24,754원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 24,754원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 24,754원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 24,754원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [KISCO홀딩스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-23
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001940.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,668원 → 25,250원
종가: 9,856원 → 25,550원
최고 종가: 27,589원
최저 종가: 6,065원
평균 종가: 15,637원
평균 거래량: 22,817주
전체 기간 수익률: 159.22%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.24초
조합당 평균: 1.45ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 20 24 0% 308.46% 31 0 8,169,207원
2 17 27 0% 303.91% 33 0 8,078,270원
3 19 25 0% 302.95% 31 0 8,058,957원
4 15 29 0% 301.20% 35 0 8,024,052원
5 16 28 0% 299.95% 33 0 7,998,925원
6 18 26 0% 299.39% 33 0 7,987,830원
7 20 23 0% 295.11% 33 0 7,902,193원
8 13 32 0% 292.25% 35 0 7,845,067원
9 14 31 0% 292.25% 35 0 7,845,067원
10 19 26 0% 289.51% 33 0 7,790,178원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 20 17 19 15 16
장기(long) 24 27 25 29 28
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 308.46% 303.91% 302.95% 301.20% 299.95%
거래횟수 31회 33회 31회 35회 33회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 8,169,207원 8,078,270원 8,058,957원 8,024,052원 7,998,925원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 20
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 308.46%
최종 자산 가치: 8,169,207원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=20, long=24, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 308.46%
Buy & Hold 수익률: 195.44%
초과 수익률: 113.02%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 26.71%
벤치마크 CAGR: 19.99%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.91
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -38.95%
벤치마크 MDD: -46.99%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 7회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 43.75%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 33.86%
평균 손실 (손실 거래): -5.53%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.13
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 25,550원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 24,827.71원
장기 EMA: 24,815.58원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 24,754원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 24,754원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 24,754원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 24,754원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-27 🔴 매수 7,704원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-15 🔵 매도 8,648원 📈 수익 12.25% + 244,522원 2,244,522원 💀 데드크로스 (79일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-09-02 🔴 매수 8,837원 - - 2,244,522원 🚀 골든크로스
2 2021-08-11 🔵 매도 15,388원 📈 수익 74.14% + 1,657,573원 3,902,096원 💀 데드크로스 (343일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-08-30 🔴 매수 17,008원 - - 3,902,096원 🚀 골든크로스
3 2021-10-07 🔵 매도 15,928원 📉 손실 -6.35% -247,296원 3,654,800원 💀 데드크로스 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2022-02-11 🔴 매수 12,322원 - - 3,654,800원 🚀 골든크로스
4 2022-05-24 🔵 매도 13,709원 📈 수익 11.25% + 410,470원 4,065,270원 💀 데드크로스 (102일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-05-31 🔴 매수 14,026원 - - 4,065,270원 🚀 골든크로스
5 2022-06-09 🔵 매도 13,630원 📉 손실 -2.82% -114,504원 3,950,766원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-11-11 🔴 매수 10,658원 - - 3,950,766원 🚀 골든크로스
6 2023-05-18 🔵 매도 16,760원 📈 수익 57.25% + 2,257,776원 6,208,542원 💀 데드크로스 (188일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2023-08-21 🔴 매수 15,154원 - - 6,208,542원 🚀 골든크로스
7 2024-03-20 🔵 매도 22,093원 📈 수익 45.79% + 2,838,002원 9,046,545원 💀 데드크로스 (212일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2024-10-02 🔴 매수 17,041원 - - 9,046,545원 🚀 골든크로스
8 2024-10-23 🔵 매도 16,116원 📉 손실 -5.43% -490,154원 8,556,390원 💀 데드크로스 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2024-10-28 🔴 매수 16,955원 - - 8,556,390원 🚀 골든크로스
9 2025-01-13 🔵 매도 17,961원 📈 수익 5.93% + 506,881원 9,063,272원 💀 데드크로스 (77일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2025-02-25 🔴 매수 17,840원 - - 9,063,272원 🚀 골든크로스
10 2025-04-08 🔵 매도 17,504원 📉 손실 -1.88% -170,456원 8,892,816원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2025-04-15 🔴 매수 18,334원 - - 8,892,816원 🚀 골든크로스
11 2025-08-04 🔵 매도 23,911원 📈 수익 30.42% + 2,704,907원 11,597,722원 💀 데드크로스 (111일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2025-08-29 🔴 매수 25,266원 - - 11,597,722원 🚀 골든크로스
12 2025-10-13 🔵 매도 24,008원 📉 손실 -4.98% -577,632원 11,020,091원 💀 데드크로스 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2025-11-10 🔴 매수 25,702원 - - 11,020,091원 🚀 골든크로스
13 2026-01-02 🔵 매도 24,650원 📉 손실 -4.09% -450,084원 10,570,007원 💀 데드크로스 (53일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2026-01-15 🔴 매수 25,900원 - - 10,570,007원 🚀 골든크로스
14 2026-02-02 🔵 매도 22,800원 📉 손실 -11.97% -1,264,800원 9,305,207원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2026-02-27 🔴 매수 26,200원 - - 9,305,207원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 🔵 매도 23,000원 📉 손실 -12.21% -1,136,000원 8,169,207원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2026-03-23 🔴 매수 25,550원 - - 8,169,207원 🚀 골든크로스
16 2026-03-23 8,169,207원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,169,207원
총 수익금: 6,169,207원
총 수익률: 308.46%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 74.14%
최악 손실 거래: -12.21%
평균 보유 기간: 83.9일
최장 보유 기간: 343일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.94%
수익률 표준편차: 25.41%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 15회 (93.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 2건 ( 12.5%) ██████
-10% ~ -5% 2건 ( 12.5%) ██████
-5% ~ 0% 5건 ( 31.2%) ███████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,704원 🚀 골든크로스
1 2020-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,648원 💀 데드크로스
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 8,837원 🚀 골든크로스
2 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 15,388원 💀 데드크로스
3 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 17,008원 🚀 골든크로스
3 2021-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 15,928원 💀 데드크로스
4 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,322원 🚀 골든크로스
4 2022-05-24 주식 ➜ 현금 (매도) 13,709원 💀 데드크로스
5 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 14,026원 🚀 골든크로스
5 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 13,630원 💀 데드크로스
6 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,658원 🚀 골든크로스
6 2023-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 16,760원 💀 데드크로스
7 2023-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 15,154원 🚀 골든크로스
7 2024-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 22,093원 💀 데드크로스
8 2024-10-02 현금 ➜ 주식 (매수) 17,041원 🚀 골든크로스
8 2024-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 16,116원 💀 데드크로스
9 2024-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 16,955원 🚀 골든크로스
9 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 17,961원 💀 데드크로스
10 2025-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 17,840원 🚀 골든크로스
10 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 17,504원 💀 데드크로스
11 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 18,334원 🚀 골든크로스
11 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 23,911원 💀 데드크로스
12 2025-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 25,266원 🚀 골든크로스
12 2025-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 24,008원 💀 데드크로스
13 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 25,702원 🚀 골든크로스
13 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,650원 💀 데드크로스
14 2026-01-15 현금 ➜ 주식 (매수) 25,900원 🚀 골든크로스
14 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 22,800원 💀 데드크로스
15 2026-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 26,200원 🚀 골든크로스
15 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 23,000원 💀 데드크로스
16 2026-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 25,550원 🚀 골든크로스
16 2026-03-23 25,550원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 80.01%
중간값(Median): 66.89%
최고 수익률: 308.46%
최저 수익률: -9.27%
수익률 범위: 317.73%
수익률 표준편차: 56.17%
25% 분위수: 43.17%
75% 분위수: 99.94%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,997개 (99.4%)
음수 수익률 조합: 43개 (0.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 159.22%
벤치마크 초과: 669개
10% 이상 수익: 6,820개
20% 이상 수익: 6,556개
30% 이상 수익: 6,129개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 38.5회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 14회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 72.13% (2,200개 조합)
10~14: 평균 78.31% (2,200개 조합)
15~19: 평균 86.75% (2,200개 조합)
20~20: 평균 94.30% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 71.06% (1,584개 조합)
30~39: 평균 84.54% (1,760개 조합)
40~49: 평균 83.68% (1,760개 조합)
50~59: 평균 80.09% (1,760개 조합)
60~60: 평균 77.92% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 43개 ( 0.6%)
0~10% 177개 ( 2.5%) █
10~20% 264개 ( 3.8%) █
20~30% 427개 ( 6.1%) ███
30~40% 650개 ( 9.2%) ████
40~50% 689개 ( 9.8%) ████
> 50% 4,790개 ( 68.0%) ██████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [KISCO홀딩스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: KISCO홀딩스
종목코드: 001940
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001940.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=24, 손절=0%
최종 수익률: 308.46%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 8,169,207원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.