HJ중공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 26,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 26,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 27,064.63원
장기 EMA: 25,614.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 20,419원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 20,419원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 20,419원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 20,419원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 26,458원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 26,458원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 26,458원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 26,458원
매수가: 25,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 26,458원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [HJ중공업] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 097230.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,995원 → 28,350원
종가: 5,060원 → 26,400원
최고 종가: 33,350원
최저 종가: 2,205원
평균 종가: 7,571원
평균 거래량: 851,495주
전체 기간 수익률: 421.74%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.41초
조합당 평균: 1.62ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 7% 418.46% 86 27 10,369,265원
2 5 21 6% 417.94% 86 33 10,358,870원
3 6 42 0% 396.24% 43 0 9,924,775원
4 7 37 0% 396.24% 45 0 9,924,715원
5 6 39 0% 372.38% 49 0 9,447,685원
6 7 36 0% 371.44% 47 0 9,428,780원
7 8 31 0% 368.21% 47 0 9,364,140원
8 9 30 0% 366.77% 45 0 9,335,375원
9 8 35 0% 364.15% 43 0 9,283,030원
10 12 57 0% 363.01% 29 0 9,260,275원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 7 6
장기(long) 21 21 42 37 39
손절(stop_loss) 7% 6% 0% 0% 0%
수익률 418.46% 417.94% 396.24% 396.24% 372.38%
거래횟수 86회 86회 43회 45회 49회
손절발동 27회 33회 0회 0회 0회
최종자산 10,369,265원 10,358,870원 9,924,775원 9,924,715원 9,447,685원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 418.46%
최종 자산 가치: 10,369,265원
총 거래 횟수: 86회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.96년
전략 최종 수익률: 418.46%
Buy & Hold 수익률: 516.82%
초과 수익률: -98.36%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 31.82%
벤치마크 CAGR: 35.72%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.80
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.95%
벤치마크 MDD: -78.38%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 43회
수익 거래: 17회
손실 거래: 26회
승률 (Win Rate): 39.53%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.30%
평균 손실 (손실 거래): -3.99%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.84
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 26,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 27,064.63원
장기 EMA: 25,614.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 20,419원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 20,419원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 20,419원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 20,419원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 26,458원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 26,458원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 26,458원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 26,458원
매수가: 25,900원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 26,458원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 43건의 완결된 거래 (총 86개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-12 🔴 매수 4,810원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 🔵 매도 4,495원 📉 손실 -6.55% -130,725원 1,869,275원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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2 2020-03-09 🔴 매수 4,735원 - - 1,869,275원 🚀 골든크로스
2 2020-03-11 🔵 매도 4,385원 📉 손실 -7.39% -137,900원 1,731,375원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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3 2020-04-01 🔴 매수 4,390원 - - 1,731,375원 🚀 골든크로스
3 2020-04-23 🔵 매도 6,550원 📈 수익 49.20% + 851,040원 2,582,415원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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4 2020-05-27 🔴 매수 6,000원 - - 2,582,415원 🚀 골든크로스
4 2020-06-26 🔵 매도 5,880원 📉 손실 -2.00% -51,600원 2,530,815원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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5 2020-07-06 🔴 매수 6,040원 - - 2,530,815원 🚀 골든크로스
5 2020-08-07 🔵 매도 6,390원 📈 수익 5.79% + 146,650원 2,677,465원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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6 2020-08-11 🔴 매수 6,440원 - - 2,677,465원 🚀 골든크로스
6 2020-08-19 🔵 매도 6,260원 📉 손실 -2.80% -74,700원 2,602,765원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2020-09-02 🔴 매수 6,490원 - - 2,602,765원 🚀 골든크로스
7 2020-09-28 🔵 매도 8,450원 📈 수익 30.20% + 785,960원 3,388,725원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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8 2020-11-16 🔴 매수 8,780원 - - 3,388,725원 🚀 골든크로스
8 2020-12-02 🔵 매도 8,480원 📉 손실 -3.42% -115,500원 3,273,225원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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9 2020-12-11 🔴 매수 8,990원 - - 3,273,225원 🚀 골든크로스
9 2020-12-15 🔵 매도 8,190원 📉 손실 -8.90% -291,200원 2,982,025원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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10 2021-02-16 🔴 매수 7,320원 - - 2,982,025원 🚀 골든크로스
10 2021-02-23 🔵 매도 7,060원 📉 손실 -3.55% -105,820원 2,876,205원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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11 2021-03-26 🔴 매수 7,190원 - - 2,876,205원 🚀 골든크로스
11 2021-05-13 🔵 매도 8,240원 📈 수익 14.60% + 420,000원 3,296,205원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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12 2021-05-28 🔴 매수 8,260원 - - 3,296,205원 🚀 골든크로스
12 2021-06-24 🔵 매도 8,480원 📈 수익 2.66% + 87,780원 3,383,985원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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13 2021-06-29 🔴 매수 8,620원 - - 3,383,985원 🚀 골든크로스
13 2021-06-30 🔵 매도 8,540원 📉 손실 -0.93% -31,360원 3,352,625원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2021-07-05 🔴 매수 8,730원 - - 3,352,625원 🚀 골든크로스
14 2021-07-09 🔵 매도 8,370원 📉 손실 -4.12% -138,240원 3,214,385원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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15 2021-08-25 🔴 매수 8,670원 - - 3,214,385원 🚀 골든크로스
15 2021-10-28 🔵 매도 9,570원 📈 수익 10.38% + 333,000원 3,547,385원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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16 2022-01-12 🔴 매수 8,300원 - - 3,547,385원 🚀 골든크로스
16 2022-01-18 🔵 매도 7,870원 📉 손실 -5.18% -183,610원 3,363,775원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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17 2022-03-03 🔴 매수 7,850원 - - 3,363,775원 🚀 골든크로스
17 2022-04-28 🔵 매도 7,880원 📈 수익 0.38% + 12,840원 3,376,615원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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18 2022-08-05 🔴 매수 6,900원 - - 3,376,615원 🚀 골든크로스
18 2022-08-08 🔵 매도 6,810원 📉 손실 -1.30% -44,010원 3,332,605원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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19 2022-11-17 🔴 매수 4,055원 - - 3,332,605원 🚀 골든크로스
19 2022-11-22 🔵 매도 4,105원 📈 수익 1.23% + 41,050원 3,373,655원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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20 2023-02-02 🔴 매수 4,030원 - - 3,373,655원 🚀 골든크로스
20 2023-02-27 🔵 매도 3,910원 📉 손실 -2.98% -100,440원 3,273,215원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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21 2023-04-05 🔴 매수 3,705원 - - 3,273,215원 🚀 골든크로스
21 2023-04-10 🔵 매도 3,455원 📉 손실 -6.75% -220,750원 3,052,465원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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22 2023-04-17 🔴 매수 3,800원 - - 3,052,465원 🚀 골든크로스
22 2023-04-25 🔵 매도 3,785원 📉 손실 -0.39% -12,045원 3,040,420원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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23 2023-05-22 🔴 매수 3,810원 - - 3,040,420원 🚀 골든크로스
23 2023-05-31 🔵 매도 3,695원 📉 손실 -3.02% -91,770원 2,948,650원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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24 2023-06-05 🔴 매수 3,870원 - - 2,948,650원 🚀 골든크로스
24 2023-07-20 🔵 매도 4,280원 📈 수익 10.59% + 312,010원 3,260,660원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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25 2023-11-10 🔴 매수 3,505원 - - 3,260,660원 🚀 골든크로스
25 2023-12-05 🔵 매도 3,825원 📈 수익 9.13% + 297,600원 3,558,260원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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26 2023-12-15 🔴 매수 3,955원 - - 3,558,260원 🚀 골든크로스
26 2024-01-02 🔵 매도 4,040원 📈 수익 2.15% + 76,415원 3,634,675원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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27 2024-05-13 🔴 매수 3,260원 - - 3,634,675원 🚀 골든크로스
27 2024-06-05 🔵 매도 3,115원 📉 손실 -4.45% -161,530원 3,473,145원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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28 2024-06-18 🔴 매수 3,385원 - - 3,473,145원 🚀 골든크로스
28 2024-07-05 🔵 매도 3,310원 📉 손실 -2.22% -76,950원 3,396,195원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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29 2024-11-07 🔴 매수 2,605원 - - 3,396,195원 🚀 골든크로스
29 2024-12-04 🔵 매도 3,875원 📈 수익 48.75% + 1,654,810원 5,051,005원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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30 2024-12-11 🔴 매수 3,825원 - - 5,051,005원 🚀 골든크로스
30 2024-12-27 🔵 매도 6,060원 📈 수익 58.43% + 2,950,200원 8,001,205원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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31 2025-02-04 🔴 매수 6,620원 - - 8,001,205원 🚀 골든크로스
31 2025-02-20 🔵 매도 6,400원 📉 손실 -3.32% -265,760원 7,735,445원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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32 2025-03-04 🔴 매수 7,930원 - - 7,735,445원 🚀 골든크로스
32 2025-03-12 🔵 매도 7,820원 📉 손실 -1.39% -107,250원 7,628,195원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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33 2025-04-11 🔴 매수 8,250원 - - 7,628,195원 🚀 골든크로스
33 2025-04-16 🔵 매도 7,550원 📉 손실 -8.48% -646,800원 6,981,395원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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34 2025-05-14 🔴 매수 7,900원 - - 6,981,395원 🚀 골든크로스
34 2025-05-16 🔵 매도 7,340원 📉 손실 -7.09% -494,480원 6,486,915원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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35 2025-06-16 🔴 매수 7,470원 - - 6,486,915원 🚀 골든크로스
35 2025-06-19 🔵 매도 7,240원 📉 손실 -3.08% -199,640원 6,287,275원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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36 2025-06-20 🔴 매수 7,430원 - - 6,287,275원 🚀 골든크로스
36 2025-07-02 🔵 매도 7,610원 📈 수익 2.42% + 152,280원 6,439,555원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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37 2025-07-10 🔴 매수 7,700원 - - 6,439,555원 🚀 골든크로스
37 2025-07-18 🔵 매도 7,360원 📉 손실 -4.42% -284,240원 6,155,315원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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38 2025-07-22 🔴 매수 8,150원 - - 6,155,315원 🚀 골든크로스
38 2025-08-18 🔵 매도 14,350원 📈 수익 76.07% + 4,681,000원 10,836,315원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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39 2025-10-21 🔴 매수 27,900원 - - 10,836,315원 🚀 골든크로스
39 2025-10-30 🔵 매도 29,050원 📈 수익 4.12% + 446,200원 11,282,515원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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40 2025-12-12 🔴 매수 24,200원 - - 11,282,515원 🚀 골든크로스
40 2025-12-16 🔵 매도 22,300원 📉 손실 -7.85% -885,400원 10,397,115원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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41 2026-01-07 🔴 매수 24,300원 - - 10,397,115원 🚀 골든크로스
41 2026-01-21 🔵 매도 24,300원 📉 손실 0.00% + 0원 10,397,115원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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42 2026-02-19 🔴 매수 25,500원 - - 10,397,115원 🚀 골든크로스
42 2026-02-24 🔵 매도 24,950원 📉 손실 -2.16% -223,850원 10,173,265원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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43 2026-03-12 🔴 매수 25,900원 - - 10,173,265원 🚀 골든크로스
43 2026-03-23 🔵 매도 26,400원 📈 수익 1.93% + 196,000원 10,369,265원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 10,369,265원
총 수익금: 8,369,265원
총 수익률: 418.46%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 43건 (매수 43회 + 매도 43회)
최고 수익 거래: 76.07%
최악 손실 거래: -8.90%
평균 보유 기간: 16.6일
최장 보유 기간: 64일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.39%
수익률 표준편차: 18.62%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (62.8%)
💀 데드크로스: 16회 (37.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 8건 ( 18.6%) █████████
-5% ~ 0% 18건 ( 41.9%) ████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 16.3%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 4.7%) ██
> 10% 8건 ( 18.6%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,810원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,495원 💀 데드크로스
2 2020-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,735원 🚀 골든크로스
2 2020-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,385원 ✂️ 손절
3 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,390원 🚀 골든크로스
3 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,550원 ✂️ 손절
4 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,000원 🚀 골든크로스
4 2020-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,880원 ✂️ 손절
5 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,040원 🚀 골든크로스
5 2020-08-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,390원 💀 데드크로스
6 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,440원 🚀 골든크로스
6 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,260원 💀 데드크로스
7 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,490원 🚀 골든크로스
7 2020-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,450원 ✂️ 손절
8 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 8,780원 🚀 골든크로스
8 2020-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,480원 ✂️ 손절
9 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,990원 🚀 골든크로스
9 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,190원 ✂️ 손절
10 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,320원 🚀 골든크로스
10 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,060원 💀 데드크로스
11 2021-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,190원 🚀 골든크로스
11 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,240원 ✂️ 손절
12 2021-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,260원 🚀 골든크로스
12 2021-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,480원 💀 데드크로스
13 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 8,620원 🚀 골든크로스
13 2021-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,540원 💀 데드크로스
14 2021-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,730원 🚀 골든크로스
14 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 8,370원 💀 데드크로스
15 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 8,670원 🚀 골든크로스
15 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,570원 💀 데드크로스
16 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,300원 🚀 골든크로스
16 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,870원 💀 데드크로스
17 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,850원 🚀 골든크로스
17 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,880원 💀 데드크로스
18 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,900원 🚀 골든크로스
18 2022-08-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,810원 💀 데드크로스
19 2022-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,055원 🚀 골든크로스
19 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,105원 ✂️ 손절
20 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,030원 🚀 골든크로스
20 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,910원 💀 데드크로스
21 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,705원 🚀 골든크로스
21 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,455원 💀 데드크로스
22 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,800원 🚀 골든크로스
22 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,785원 ✂️ 손절
23 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,810원 🚀 골든크로스
23 2023-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,695원 💀 데드크로스
24 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,870원 🚀 골든크로스
24 2023-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,280원 ✂️ 손절
25 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,505원 🚀 골든크로스
25 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,825원 ✂️ 손절
26 2023-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,955원 🚀 골든크로스
26 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,040원 ✂️ 손절
27 2024-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,260원 🚀 골든크로스
27 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,115원 ✂️ 손절
28 2024-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,385원 🚀 골든크로스
28 2024-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,310원 ✂️ 손절
29 2024-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,605원 🚀 골든크로스
29 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,875원 ✂️ 손절
30 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,825원 🚀 골든크로스
30 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 6,060원 ✂️ 손절
31 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,620원 🚀 골든크로스
31 2025-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,400원 ✂️ 손절
32 2025-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,930원 🚀 골든크로스
32 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,820원 ✂️ 손절
33 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,250원 🚀 골든크로스
33 2025-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,550원 ✂️ 손절
34 2025-05-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,900원 🚀 골든크로스
34 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,340원 ✂️ 손절
35 2025-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,470원 🚀 골든크로스
35 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,240원 💀 데드크로스
36 2025-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,430원 🚀 골든크로스
36 2025-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,610원 ✂️ 손절
37 2025-07-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,700원 🚀 골든크로스
37 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,360원 💀 데드크로스
38 2025-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,150원 🚀 골든크로스
38 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 14,350원 ✂️ 손절
39 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 27,900원 🚀 골든크로스
39 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 29,050원 ✂️ 손절
40 2025-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 24,200원 🚀 골든크로스
40 2025-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,300원 ✂️ 손절
41 2026-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 24,300원 🚀 골든크로스
41 2026-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 24,300원 ✂️ 손절
42 2026-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 25,500원 🚀 골든크로스
42 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 24,950원 ✂️ 손절
43 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 25,900원 🚀 골든크로스
43 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 26,400원 ✂️ 손절
총 86회의 포지션 변화 (매수 43회 + 매도 43회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 59.88%
중간값(Median): 35.02%
최고 수익률: 418.46%
최저 수익률: -34.68%
수익률 범위: 453.14%
수익률 표준편차: 85.83%
25% 분위수: 6.91%
75% 분위수: 65.91%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,708개 (81.1%)
음수 수익률 조합: 1,332개 (18.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 421.74%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,064개
20% 이상 수익: 4,438개
30% 이상 수익: 3,818개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.5회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 75.08% (2,200개 조합)
10~14: 평균 54.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 52.20% (2,200개 조합)
20~20: 평균 51.65% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 66.54% (1,584개 조합)
30~39: 평균 67.87% (1,760개 조합)
40~49: 평균 54.83% (1,760개 조합)
50~59: 평균 51.16% (1,760개 조합)
60~60: 평균 57.67% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 344개 ( 4.9%) ██
-20~-10% 347개 ( 4.9%) ██
-10~0% 641개 ( 9.1%) ████
0~10% 644개 ( 9.1%) ████
10~20% 626개 ( 8.9%) ████
20~30% 620개 ( 8.8%) ████
30~40% 660개 ( 9.4%) ████
40~50% 601개 ( 8.5%) ████
> 50% 2,557개 ( 36.3%) ██████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [HJ중공업] 분석 요약
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회사명: HJ중공업
종목코드: 097230
시장: 코스피
Yahoo 티커: 097230.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 418.46%
총 거래 횟수: 86회
최종 자산: 10,369,265원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.