전진건설로봇 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 53,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 53,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 54,520.73원
장기 EMA: 54,723.91원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 54,243원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 54,243원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 54,243원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 54,243원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 54,720원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 54,720원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 54,720원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 54,720원
매수가: 57,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 54,720원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [전진건설로봇] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 079900.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 383개 행
실제 기간: 2024-08-19 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 26,062원 → 56,100원
종가: 19,476원 → 53,200원
최고 종가: 64,633원
최저 종가: 13,837원
평균 종가: 42,242원
평균 거래량: 686,714주
전체 기간 수익률: 173.16%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 4.15초
조합당 평균: 0.59ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 3.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 21 5% 131.76% 24 11 4,635,219원
2 6 22 5% 131.76% 24 11 4,635,219원
3 6 23 5% 131.76% 24 11 4,635,219원
4 5 25 5% 130.56% 24 11 4,611,206원
5 5 24 5% 129.22% 24 11 4,584,419원
6 5 23 5% 129.22% 24 11 4,584,419원
7 5 22 5% 129.22% 24 11 4,584,419원
8 7 37 0% 127.18% 17 0 4,543,557원
9 5 21 5% 126.47% 26 11 4,529,467원
10 8 34 0% 126.46% 17 0 4,529,277원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 6 5 5
장기(long) 21 22 23 25 24
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 131.76% 131.76% 131.76% 130.56% 129.22%
거래횟수 24회 24회 24회 24회 24회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 4,635,219원 4,635,219원 4,635,219원 4,611,206원 4,584,419원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 131.76%
최종 자산 가치: 4,635,219원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=21, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 1.43년
전략 최종 수익률: 131.76%
Buy & Hold 수익률: 246.08%
초과 수익률: -114.32%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 79.81%
벤치마크 CAGR: 137.89%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.29
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.10%
벤치마크 MDD: -42.27%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 6회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 22.72%
평균 손실 (손실 거래): -5.70%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.98
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 53,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 54,520.73원
장기 EMA: 54,723.91원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 54,243원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 54,243원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 54,243원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 54,243원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 54,720원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 54,720원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 54,720원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 54,720원
매수가: 57,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 54,720원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2024-10-17 🔴 매수 16,509원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2024-11-01 🔵 매도 21,419원 📈 수익 29.74% + 594,015원 2,594,015원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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2 2024-12-18 🔴 매수 26,252원 - - 2,594,015원 🚀 골든크로스
2 2024-12-27 🔵 매도 33,170원 📈 수익 26.35% + 678,002원 3,272,017원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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3 2025-02-06 🔴 매수 39,852원 - - 3,272,017원 🚀 골든크로스
3 2025-02-19 🔵 매도 56,105원 📈 수익 40.78% + 1,332,785원 4,604,802원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2025-04-22 🔴 매수 47,474원 - - 4,604,802원 🚀 골든크로스
4 2025-04-29 🔵 매도 45,431원 📉 손실 -4.30% -196,121원 4,408,681원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2025-06-18 🔴 매수 48,933원 - - 4,408,681원 🚀 골든크로스
5 2025-06-30 🔵 매도 55,548원 📈 수익 13.52% + 595,367원 5,004,047원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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6 2025-08-08 🔴 매수 53,187원 - - 5,004,047원 🚀 골든크로스
6 2025-08-13 🔵 매도 53,976원 📈 수익 1.48% + 74,205원 5,078,252원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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7 2025-10-17 🔴 매수 51,213원 - - 5,078,252원 🚀 골든크로스
7 2025-10-21 🔵 매도 48,253원 📉 손실 -5.78% -293,070원 4,785,182원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2025-11-24 🔴 매수 48,401원 - - 4,785,182원 🚀 골든크로스
8 2025-12-04 🔵 매도 45,737원 📉 손실 -5.50% -261,099원 4,524,084원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2025-12-29 🔴 매수 49,536원 - - 4,524,084원 🚀 골든크로스
9 2026-01-08 🔵 매도 45,934원 📉 손실 -7.27% -327,755원 4,196,329원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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10 2026-01-12 🔴 매수 48,845원 - - 4,196,329원 🚀 골든크로스
10 2026-02-05 🔵 매도 60,785원 📈 수익 24.44% + 1,014,890원 5,211,219원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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11 2026-03-13 🔴 매수 56,500원 - - 5,211,219원 🚀 골든크로스
11 2026-03-16 🔵 매도 54,400원 📉 손실 -3.72% -193,200원 5,018,019원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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12 2026-03-20 🔴 매수 57,600원 - - 5,018,019원 🚀 골든크로스
12 2026-03-23 🔵 매도 53,200원 📉 손실 -7.64% -382,800원 4,635,219원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,635,219원
총 수익금: 2,635,219원
총 수익률: 131.76%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 40.78%
최악 손실 거래: -7.64%
평균 보유 기간: 9.6일
최장 보유 기간: 24일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -1.12%
수익률 표준편차: 16.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (91.7%)
💀 데드크로스: 1회 (8.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 33.3%) ████████████████
-5% ~ 0% 2건 ( 16.7%) ████████
0% ~ 5% 1건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 5건 ( 41.7%) ████████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 16,509원 🚀 골든크로스
1 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 21,419원 ✂️ 손절
2 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 26,252원 🚀 골든크로스
2 2024-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 33,170원 ✂️ 손절
3 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 39,852원 🚀 골든크로스
3 2025-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 56,105원 ✂️ 손절
4 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 47,474원 🚀 골든크로스
4 2025-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 45,431원 ✂️ 손절
5 2025-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 48,933원 🚀 골든크로스
5 2025-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 55,548원 ✂️ 손절
6 2025-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 53,187원 🚀 골든크로스
6 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 53,976원 ✂️ 손절
7 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 51,213원 🚀 골든크로스
7 2025-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 48,253원 ✂️ 손절
8 2025-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 48,401원 🚀 골든크로스
8 2025-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 45,737원 ✂️ 손절
9 2025-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 49,536원 🚀 골든크로스
9 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 45,934원 ✂️ 손절
10 2026-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 48,845원 🚀 골든크로스
10 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 60,785원 ✂️ 손절
11 2026-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 56,500원 🚀 골든크로스
11 2026-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 54,400원 💀 데드크로스
12 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 57,600원 🚀 골든크로스
12 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 53,200원 ✂️ 손절
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 11.36%
중간값(Median): 0.84%
최고 수익률: 131.76%
최저 수익률: -28.55%
수익률 범위: 160.31%
수익률 표준편차: 27.81%
25% 분위수: -5.99%
75% 분위수: 16.66%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,690개 (52.4%)
음수 수익률 조합: 3,350개 (47.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 173.16%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,265개
20% 이상 수익: 1,608개
30% 이상 수익: 1,330개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 11.5회
중간 거래 횟수: 10회
최대 거래 횟수: 26회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 22.95% (2,200개 조합)
10~14: 평균 10.19% (2,200개 조합)
15~19: 평균 3.05% (2,200개 조합)
20~20: 평균 0.89% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 33.05% (1,584개 조합)
30~39: 평균 18.40% (1,760개 조합)
40~49: 평균 0.37% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -2.60% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -4.53% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 94개 ( 1.3%)
-20~-10% 872개 ( 12.4%) ██████
-10~0% 2,384개 ( 33.9%) ████████████████
0~10% 1,425개 ( 20.2%) ██████████
10~20% 657개 ( 9.3%) ████
20~30% 278개 ( 3.9%) █
30~40% 264개 ( 3.8%) █
40~50% 235개 ( 3.3%) █
> 50% 831개 ( 11.8%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [전진건설로봇] 분석 요약
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회사명: 전진건설로봇
종목코드: 079900
시장: 코스피
Yahoo 티커: 079900.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=21, 손절=5%
최종 수익률: 131.76%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 4,635,219원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.