이리츠코크렙 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,785원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 4,785원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,835.82원
장기 EMA: 4,776.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,524원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,524원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,524원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,524원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,787원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,787원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,787원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,787원
매수가: 4,790원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,787원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [이리츠코크렙] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 088260.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,410원 → 4,735원
종가: 4,365원 → 4,785원
최고 종가: 5,019원
최저 종가: 2,863원
평균 종가: 4,152원
평균 거래량: 74,550주
전체 기간 수익률: 9.63%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.25초
조합당 평균: 1.88ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 33 2% 81.78% 54 24 3,635,533원
2 6 36 2% 81.32% 52 23 3,626,363원
3 5 41 2% 81.11% 52 23 3,622,126원
4 5 39 2% 81.01% 54 23 3,620,295원
5 7 34 2% 80.19% 50 22 3,603,739원
6 5 37 2% 79.99% 56 24 3,599,873원
7 6 37 2% 79.95% 52 23 3,599,023원
8 6 34 2% 79.87% 54 24 3,597,373원
9 7 29 2% 79.81% 56 24 3,596,287원
10 5 34 2% 79.56% 58 24 3,591,184원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 6 5 5 7
장기(long) 33 36 41 39 34
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 81.78% 81.32% 81.11% 81.01% 80.19%
거래횟수 54회 52회 52회 54회 50회
손절발동 24회 23회 23회 23회 22회
최종자산 3,635,533원 3,626,363원 3,622,126원 3,620,295원 3,603,739원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 81.78%
최종 자산 가치: 3,635,533원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=33, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.91년
전략 최종 수익률: 81.78%
Buy & Hold 수익률: 27.21%
초과 수익률: 54.56%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.64%
벤치마크 CAGR: 4.16%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.02
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -12.72%
벤치마크 MDD: -27.83%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 14회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 51.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.35%
평균 손실 (손실 거래): -0.95%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.64
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 4,785원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,835.82원
장기 EMA: 4,776.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,524원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,524원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,524원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,524원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,787원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,787원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,787원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,787원
매수가: 4,790원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,787원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-22 🔴 매수 3,405원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 🔵 매도 3,781원 📈 수익 11.05% + 220,795원 2,220,795원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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2 2020-10-05 🔴 매수 3,550원 - - 2,220,795원 🚀 골든크로스
2 2020-12-03 🔵 매도 3,858원 📈 수익 8.66% + 192,209원 2,413,004원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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3 2021-03-05 🔴 매수 3,652원 - - 2,413,004원 🚀 골든크로스
3 2021-04-06 🔵 매도 3,880원 📈 수익 6.24% + 150,361원 2,563,365원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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4 2021-09-06 🔴 매수 4,254원 - - 2,563,365원 🚀 골든크로스
4 2021-10-26 🔵 매도 4,403원 📈 수익 3.51% + 89,779원 2,653,144원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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5 2021-12-28 🔴 매수 4,318원 - - 2,653,144원 🚀 골든크로스
5 2022-01-25 🔵 매도 4,299원 📉 손실 -0.44% -11,731원 2,641,413원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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6 2022-02-11 🔴 매수 4,357원 - - 2,641,413원 🚀 골든크로스
6 2022-04-18 🔵 매도 4,695원 📈 수익 7.76% + 204,837원 2,846,250원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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7 2022-08-09 🔴 매수 4,444원 - - 2,846,250원 🚀 골든크로스
7 2022-08-24 🔵 매도 4,406원 📉 손실 -0.86% -24,349원 2,821,901원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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8 2022-11-15 🔴 매수 4,079원 - - 2,821,901원 🚀 골든크로스
8 2022-12-13 🔵 매도 4,063원 📉 손실 -0.37% -10,516원 2,811,385원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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9 2022-12-27 🔴 매수 4,117원 - - 2,811,385원 🚀 골든크로스
9 2023-01-18 🔵 매도 4,203원 📈 수익 2.11% + 59,163원 2,870,547원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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10 2023-05-08 🔴 매수 4,022원 - - 2,870,547원 🚀 골든크로스
10 2023-06-14 🔵 매도 4,219원 📈 수익 4.90% + 140,573원 3,011,120원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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11 2023-07-14 🔴 매수 4,253원 - - 3,011,120원 🚀 골든크로스
11 2023-07-28 🔵 매도 4,163원 📉 손실 -2.12% -63,817원 2,947,303원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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12 2023-08-31 🔴 매수 4,204원 - - 2,947,303원 🚀 골든크로스
12 2023-09-05 🔵 매도 4,105원 📉 손실 -2.34% -68,930원 2,878,373원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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13 2023-09-11 🔴 매수 4,179원 - - 2,878,373원 🚀 골든크로스
13 2023-09-15 🔵 매도 4,064원 📉 손실 -2.75% -78,927원 2,799,446원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2023-10-11 🔴 매수 4,138원 - - 2,799,446원 🚀 골든크로스
14 2023-10-16 🔵 매도 4,093원 📉 손실 -1.09% -30,467원 2,768,979원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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15 2023-11-14 🔴 매수 4,085원 - - 2,768,979원 🚀 골든크로스
15 2023-12-18 🔵 매도 4,081원 📉 손실 -0.10% -2,774원 2,766,205원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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16 2023-12-28 🔴 매수 4,148원 - - 2,766,205원 🚀 골든크로스
16 2024-01-18 🔵 매도 4,131원 📉 손실 -0.41% -11,380원 2,754,825원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2024-01-30 🔴 매수 4,169원 - - 2,754,825원 🚀 골든크로스
17 2024-02-21 🔵 매도 4,131원 📉 손실 -0.92% -25,374원 2,729,452원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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18 2024-02-27 🔴 매수 4,169원 - - 2,729,452원 🚀 골든크로스
18 2024-03-18 🔵 매도 4,156원 📉 손실 -0.31% -8,381원 2,721,071원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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19 2024-03-20 🔴 매수 4,182원 - - 2,721,071원 🚀 골든크로스
19 2024-04-08 🔵 매도 4,161원 📉 손실 -0.51% -13,882원 2,707,188원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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20 2024-06-03 🔴 매수 4,152원 - - 2,707,188원 🚀 골든크로스
20 2024-08-05 🔵 매도 4,531원 📈 수익 9.12% + 246,974원 2,954,162원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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21 2025-02-24 🔴 매수 3,861원 - - 2,954,162원 🚀 골든크로스
21 2025-03-13 🔵 매도 3,940원 📈 수익 2.04% + 60,209원 3,014,372원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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22 2025-04-11 🔴 매수 3,963원 - - 3,014,372원 🚀 골든크로스
22 2025-05-28 🔵 매도 4,292원 📈 수익 8.29% + 249,818원 3,264,190원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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23 2025-06-30 🔴 매수 4,269원 - - 3,264,190원 🚀 골든크로스
23 2025-07-25 🔵 매도 4,318원 📈 수익 1.13% + 36,774원 3,300,964원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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24 2025-08-29 🔴 매수 4,318원 - - 3,300,964원 🚀 골든크로스
24 2025-12-12 🔵 매도 4,645원 📈 수익 7.58% + 250,064원 3,551,028원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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25 2026-01-06 🔴 매수 4,615원 - - 3,551,028원 🚀 골든크로스
25 2026-01-27 🔵 매도 4,685원 📈 수익 1.52% + 53,830원 3,604,858원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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26 2026-02-12 🔴 매수 4,705원 - - 3,604,858원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 🔵 매도 4,750원 📈 수익 0.96% + 34,470원 3,639,328원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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27 2026-03-12 🔴 매수 4,790원 - - 3,639,328원 🚀 골든크로스
27 2026-03-23 🔵 매도 4,785원 📉 손실 -0.10% -3,795원 3,635,533원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,635,533원
총 수익금: 1,635,533원
총 수익률: 81.78%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 11.05%
최악 손실 거래: -2.75%
평균 보유 기간: 31.1일
최장 보유 기간: 105일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): 0.96%
수익률 표준편차: 4.00%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (88.9%)
💀 데드크로스: 3회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 13건 ( 48.1%) ████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 25.9%) ████████████
5% ~ 10% 6건 ( 22.2%) ███████████
> 10% 1건 ( 3.7%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,405원 🚀 골든크로스
1 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,781원 ✂️ 손절
2 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,550원 🚀 골든크로스
2 2020-12-03 주식 ➜ 현금 (매도) 3,858원 ✂️ 손절
3 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,652원 🚀 골든크로스
3 2021-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,880원 ✂️ 손절
4 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,254원 🚀 골든크로스
4 2021-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,403원 ✂️ 손절
5 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,318원 🚀 골든크로스
5 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,299원 💀 데드크로스
6 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,357원 🚀 골든크로스
6 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,695원 ✂️ 손절
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,444원 🚀 골든크로스
7 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,406원 ✂️ 손절
8 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,079원 🚀 골든크로스
8 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,063원 ✂️ 손절
9 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,117원 🚀 골든크로스
9 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,203원 ✂️ 손절
10 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,022원 🚀 골든크로스
10 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,219원 ✂️ 손절
11 2023-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,253원 🚀 골든크로스
11 2023-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,163원 ✂️ 손절
12 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,204원 🚀 골든크로스
12 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,105원 ✂️ 손절
13 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,179원 🚀 골든크로스
13 2023-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,064원 ✂️ 손절
14 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,138원 🚀 골든크로스
14 2023-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,093원 💀 데드크로스
15 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,085원 🚀 골든크로스
15 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,081원 ✂️ 손절
16 2023-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,148원 🚀 골든크로스
16 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,131원 ✂️ 손절
17 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,169원 🚀 골든크로스
17 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,131원 💀 데드크로스
18 2024-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,169원 🚀 골든크로스
18 2024-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,156원 ✂️ 손절
19 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,182원 🚀 골든크로스
19 2024-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,161원 ✂️ 손절
20 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,152원 🚀 골든크로스
20 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,531원 ✂️ 손절
21 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,861원 🚀 골든크로스
21 2025-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,940원 ✂️ 손절
22 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,963원 🚀 골든크로스
22 2025-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,292원 ✂️ 손절
23 2025-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,269원 🚀 골든크로스
23 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,318원 ✂️ 손절
24 2025-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,318원 🚀 골든크로스
24 2025-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,645원 ✂️ 손절
25 2026-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,615원 🚀 골든크로스
25 2026-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,685원 ✂️ 손절
26 2026-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,705원 🚀 골든크로스
26 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,750원 ✂️ 손절
27 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,790원 🚀 골든크로스
27 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,785원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 42.38%
중간값(Median): 40.78%
최고 수익률: 81.78%
최저 수익률: 11.76%
수익률 범위: 70.01%
수익률 표준편차: 12.26%
25% 분위수: 33.56%
75% 분위수: 50.83%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 9.63%
벤치마크 초과: 7,040개
10% 이상 수익: 7,040개
20% 이상 수익: 6,859개
30% 이상 수익: 6,016개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.4회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 76회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 46.84% (2,200개 조합)
10~14: 평균 40.76% (2,200개 조합)
15~19: 평균 39.98% (2,200개 조합)
20~20: 평균 40.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 47.44% (1,584개 조합)
30~39: 평균 46.72% (1,760개 조합)
40~49: 평균 41.07% (1,760개 조합)
50~59: 평균 35.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 35.40% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 181개 ( 2.6%) █
20~30% 843개 ( 12.0%) █████
30~40% 2,277개 ( 32.3%) ████████████████
40~50% 1,867개 ( 26.5%) █████████████
> 50% 1,872개 ( 26.6%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [이리츠코크렙] 분석 요약
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회사명: 이리츠코크렙
종목코드: 088260
시장: 코스피
Yahoo 티커: 088260.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=33, 손절=2%
최종 수익률: 81.78%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 3,635,533원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.