유수홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 6,780원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 6,780원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,793.32원
장기 EMA: 6,218.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,851원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,851원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,851원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,851원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,893원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,893원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,893원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,893원
매수가: 6,220원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,893원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [유수홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,773원 → 6,960원
종가: 4,723원 → 6,780원
최고 종가: 7,180원
최저 종가: 2,659원
평균 종가: 5,141원
평균 거래량: 40,648주
전체 기간 수익률: 43.56%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.10초
조합당 평균: 1.43ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 56 4% 112.86% 58 20 4,257,151원
2 5 55 4% 111.55% 58 20 4,231,018원
3 5 54 4% 106.29% 60 20 4,125,724원
4 5 50 4% 106.08% 58 21 4,121,621원
5 5 51 4% 104.66% 58 21 4,093,173원
6 5 56 3% 104.33% 58 21 4,086,660원
7 5 52 4% 104.31% 58 21 4,086,287원
8 5 55 3% 102.92% 58 21 4,058,361원
9 5 53 4% 101.76% 62 20 4,035,296원
10 5 42 4% 99.42% 70 23 3,988,312원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 56 55 54 50 51
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 112.86% 111.55% 106.29% 106.08% 104.66%
거래횟수 58회 58회 60회 58회 58회
손절발동 20회 20회 20회 21회 21회
최종자산 4,257,151원 4,231,018원 4,125,724원 4,121,621원 4,093,173원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 112.86%
최종 자산 가치: 4,257,151원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=56, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.82년
전략 최종 수익률: 112.86%
Buy & Hold 수익률: 103.89%
초과 수익률: 8.96%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.87%
벤치마크 CAGR: 13.03%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.77
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.89%
벤치마크 MDD: -36.21%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 12회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 41.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.75%
평균 손실 (손실 거래): -2.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.47
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 6,780원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 6,793.32원
장기 EMA: 6,218.01원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,851원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,851원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,851원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,851원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 6,893원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 6,893원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 6,893원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 6,893원
매수가: 6,220원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 6,893원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 4,286원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 4,164원 📉 손실 -2.84% -56,773원 1,943,227원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-05-29 🔴 매수 4,228원 - - 1,943,227원 🚀 골든크로스
2 2020-06-02 🔵 매도 4,035원 📉 손실 -4.58% -88,814원 1,854,412원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-06-08 🔴 매수 4,343원 - - 1,854,412원 🚀 골든크로스
3 2020-06-15 🔵 매도 4,250원 📉 손실 -2.15% -39,688원 1,814,724원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 3,985원 - - 1,814,724원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 🔵 매도 3,870원 📉 손실 -2.88% -52,172원 1,762,552원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2020-12-10 🔴 매수 3,942원 - - 1,762,552원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 🔵 매도 4,348원 📈 수익 10.32% + 181,866원 1,944,418원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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6 2021-03-11 🔴 매수 4,356원 - - 1,944,418원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 🔵 매도 4,294원 📉 손실 -1.44% -27,955원 1,916,463원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2021-03-18 🔴 매수 4,380원 - - 1,916,463원 🚀 골든크로스
7 2021-03-19 🔵 매도 4,309원 📉 손실 -1.61% -30,815원 1,885,648원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-03-22 🔴 매수 4,348원 - - 1,885,648원 🚀 골든크로스
8 2021-05-03 🔵 매도 6,268원 📈 수익 44.14% + 831,178원 2,716,825원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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9 2021-11-24 🔴 매수 4,740원 - - 2,716,825원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 🔵 매도 4,630원 📉 손실 -2.31% -62,852원 2,653,973원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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10 2021-12-03 🔴 매수 4,795원 - - 2,653,973원 🚀 골든크로스
10 2022-01-05 🔵 매도 5,125원 📈 수익 6.89% + 182,593원 2,836,566원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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11 2022-03-23 🔴 매수 4,684원 - - 2,836,566원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 🔵 매도 4,992원 📈 수익 6.57% + 186,247원 3,022,813원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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12 2022-07-15 🔴 매수 4,934원 - - 3,022,813원 🚀 골든크로스
12 2022-09-02 🔵 매도 5,242원 📈 수익 6.24% + 188,401원 3,211,214원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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13 2022-10-14 🔴 매수 5,283원 - - 3,211,214원 🚀 골든크로스
13 2022-11-15 🔵 매도 5,857원 📈 수익 10.87% + 348,473원 3,559,687원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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14 2023-02-01 🔴 매수 6,010원 - - 3,559,687원 🚀 골든크로스
14 2023-03-20 🔵 매도 6,046원 📈 수익 0.59% + 20,900원 3,580,587원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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15 2023-04-19 🔴 매수 6,213원 - - 3,580,587원 🚀 골든크로스
15 2023-04-25 🔵 매도 5,958원 📉 손실 -4.12% -147,428원 3,433,158원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2023-09-15 🔴 매수 5,278원 - - 3,433,158원 🚀 골든크로스
16 2023-09-26 🔵 매도 5,172원 📉 손실 -2.01% -68,842원 3,364,316원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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17 2023-10-11 🔴 매수 5,260원 - - 3,364,316원 🚀 골든크로스
17 2023-11-02 🔵 매도 5,251원 📉 손실 -0.17% -5,640원 3,358,677원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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18 2023-11-22 🔴 매수 5,296원 - - 3,358,677원 🚀 골든크로스
18 2023-11-27 🔵 매도 5,031원 📉 손실 -5.00% -167,869원 3,190,807원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2023-12-12 🔴 매수 5,278원 - - 3,190,807원 🚀 골든크로스
19 2023-12-18 🔵 매도 5,163원 📉 손실 -2.17% -69,301원 3,121,506원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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20 2023-12-22 🔴 매수 5,296원 - - 3,121,506원 🚀 골든크로스
20 2024-01-18 🔵 매도 5,656원 📈 수익 6.82% + 212,568원 3,334,074원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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21 2024-05-07 🔴 매수 5,384원 - - 3,334,074원 🚀 골든크로스
21 2024-05-17 🔵 매도 5,225원 📉 손실 -2.96% -98,711원 3,235,363원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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22 2024-06-03 🔴 매수 5,338원 - - 3,235,363원 🚀 골든크로스
22 2024-06-18 🔵 매도 5,281원 📉 손실 -1.05% -34,108원 3,201,255원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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23 2024-12-11 🔴 매수 4,944원 - - 3,201,255원 🚀 골든크로스
23 2025-02-13 🔵 매도 4,944원 📉 손실 0.00% + 0원 3,201,255원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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24 2025-02-17 🔴 매수 5,047원 - - 3,201,255원 🚀 골든크로스
24 2025-06-12 🔵 매도 6,060원 📈 수익 20.08% + 642,416원 3,843,671원 ✂️ 손절 (115일 보유)
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25 2025-09-23 🔴 매수 5,910원 - - 3,843,671원 🚀 골든크로스
25 2025-09-24 🔵 매도 5,770원 📉 손실 -2.37% -91,000원 3,752,671원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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26 2025-11-27 🔴 매수 5,790원 - - 3,752,671원 🚀 골든크로스
26 2025-12-29 🔵 매도 5,860원 📈 수익 1.21% + 45,360원 3,798,031원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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27 2026-01-16 🔴 매수 5,960원 - - 3,798,031원 🚀 골든크로스
27 2026-02-02 🔵 매도 5,770원 📉 손실 -3.19% -121,030원 3,677,001원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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28 2026-02-04 🔴 매수 5,940원 - - 3,677,001원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 🔵 매도 6,310원 📈 수익 6.23% + 229,030원 3,906,031원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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29 2026-03-10 🔴 매수 6,220원 - - 3,906,031원 🚀 골든크로스
29 2026-03-23 🔵 매도 6,780원 📈 수익 9.00% + 351,120원 4,257,151원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,257,151원
총 수익금: 2,257,151원
총 수익률: 112.86%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 44.14%
최악 손실 거래: -5.00%
평균 보유 기간: 23.2일
최장 보유 기간: 115일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.05%
수익률 표준편차: 9.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (69.0%)
💀 데드크로스: 9회 (31.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.4%) █
-5% ~ 0% 16건 ( 55.2%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.9%) ███
5% ~ 10% 6건 ( 20.7%) ██████████
> 10% 4건 ( 13.8%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,286원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,164원 ✂️ 손절
2 2020-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,228원 🚀 골든크로스
2 2020-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,035원 ✂️ 손절
3 2020-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,343원 🚀 골든크로스
3 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,250원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,985원 🚀 골든크로스
4 2020-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,870원 ✂️ 손절
5 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,942원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,348원 ✂️ 손절
6 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,356원 🚀 골든크로스
6 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,294원 💀 데드크로스
7 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,380원 🚀 골든크로스
7 2021-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,309원 💀 데드크로스
8 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,348원 🚀 골든크로스
8 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,268원 ✂️ 손절
9 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,740원 🚀 골든크로스
9 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,630원 💀 데드크로스
10 2021-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,795원 🚀 골든크로스
10 2022-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,125원 ✂️ 손절
11 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,684원 🚀 골든크로스
11 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,992원 ✂️ 손절
12 2022-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,934원 🚀 골든크로스
12 2022-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,242원 ✂️ 손절
13 2022-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,283원 🚀 골든크로스
13 2022-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,857원 ✂️ 손절
14 2023-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,010원 🚀 골든크로스
14 2023-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,046원 ✂️ 손절
15 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 6,213원 🚀 골든크로스
15 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 5,958원 ✂️ 손절
16 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,278원 🚀 골든크로스
16 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,172원 💀 데드크로스
17 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,260원 🚀 골든크로스
17 2023-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,251원 ✂️ 손절
18 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,296원 🚀 골든크로스
18 2023-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,031원 ✂️ 손절
19 2023-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,278원 🚀 골든크로스
19 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,163원 💀 데드크로스
20 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,296원 🚀 골든크로스
20 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,656원 ✂️ 손절
21 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,384원 🚀 골든크로스
21 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,225원 💀 데드크로스
22 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,338원 🚀 골든크로스
22 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,281원 💀 데드크로스
23 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,944원 🚀 골든크로스
23 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,944원 💀 데드크로스
24 2025-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 5,047원 🚀 골든크로스
24 2025-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,060원 ✂️ 손절
25 2025-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,910원 🚀 골든크로스
25 2025-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,770원 💀 데드크로스
26 2025-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,790원 🚀 골든크로스
26 2025-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,860원 ✂️ 손절
27 2026-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,960원 🚀 골든크로스
27 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,770원 ✂️ 손절
28 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,940원 🚀 골든크로스
28 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,310원 ✂️ 손절
29 2026-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,220원 🚀 골든크로스
29 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,780원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 20.06%
중간값(Median): 18.38%
최고 수익률: 112.86%
최저 수익률: -29.64%
수익률 범위: 142.49%
수익률 표준편차: 22.15%
25% 분위수: 4.63%
75% 분위수: 33.93%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,811개 (82.5%)
음수 수익률 조합: 1,229개 (17.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 43.56%
벤치마크 초과: 1,050개
10% 이상 수익: 4,624개
20% 이상 수익: 3,306개
30% 이상 수익: 2,134개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.5회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 29.09% (2,200개 조합)
10~14: 평균 16.25% (2,200개 조합)
15~19: 평균 15.52% (2,200개 조합)
20~20: 평균 16.62% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 24.71% (1,584개 조합)
30~39: 평균 27.25% (1,760개 조합)
40~49: 평균 20.33% (1,760개 조합)
50~59: 평균 9.82% (1,760개 조합)
60~60: 평균 5.81% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 195개 ( 2.8%) █
-20~-10% 398개 ( 5.7%) ██
-10~0% 636개 ( 9.0%) ████
0~10% 1,187개 ( 16.9%) ████████
10~20% 1,318개 ( 18.7%) █████████
20~30% 1,172개 ( 16.6%) ████████
30~40% 862개 ( 12.2%) ██████
40~50% 552개 ( 7.8%) ███
> 50% 720개 ( 10.2%) █████
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✅ 분석 완료!
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📝 [유수홀딩스] 분석 요약
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회사명: 유수홀딩스
종목코드: 000700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000700.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=56, 손절=4%
최종 수익률: 112.86%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 4,257,151원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.