윌비스 트레이딩 시그널
윌비스 트레이딩 시그널
윌비스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,620원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 2,620원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,644.74원
장기 EMA: 2,049.28원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,734원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,734원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,734원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,734원
매수가: 2,630원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,734원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [윌비스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-23
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008600.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,435원 → 2,955원
종가: 1,450원 → 2,620원
최고 종가: 2,800원
최저 종가: 256원
평균 종가: 1,001원
평균 거래량: 1,839,812주
전체 기간 수익률: 80.69%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.33초
조합당 평균: 1.47ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 22 2% 240.64% 66 33 6,812,756원
2 5 28 2% 234.41% 60 29 6,688,190원
3 5 22 2% 234.36% 70 34 6,687,269원
4 6 25 2% 225.47% 60 28 6,509,301원
5 5 24 2% 225.10% 70 33 6,501,970원
6 5 21 2% 222.21% 76 37 6,444,167원
7 5 27 2% 219.20% 62 28 6,383,929원
8 5 23 2% 218.68% 70 34 6,373,612원
9 6 26 2% 211.00% 60 27 6,220,067원
10 6 21 2% 208.97% 72 35 6,179,374원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 5 5 6 5
장기(long) 22 28 22 25 24
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 240.64% 234.41% 234.36% 225.47% 225.10%
거래횟수 66회 60회 70회 60회 70회
손절발동 33회 29회 34회 28회 33회
최종자산 6,812,756원 6,688,190원 6,687,269원 6,509,301원 6,501,970원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 240.64%
최종 자산 가치: 6,812,756원
총 거래 횟수: 66회
손절 발동: 33회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=22, stop_loss=2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 240.64%
Buy & Hold 수익률: 69.58%
초과 수익률: 171.06%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 22.86%
벤치마크 CAGR: 9.28%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -31.70%
벤치마크 MDD: -90.86%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 33회
수익 거래: 11회
손실 거래: 22회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 21.97%
평균 손실 (손실 거래): -3.41%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.44
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 2,620원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,644.74원
장기 EMA: 2,049.28원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
설명: 현재 골든크로스 상태가 유지됩니다. (현재 시장 조건에서 데드크로스 발생 가능성이 낮습니다)
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,734원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,734원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,734원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,734원
매수가: 2,630원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,734원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 33건의 완결된 거래 (총 66개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-12 🔴 매수 1,570원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 🔵 매도 1,505원 📉 손실 -4.14% -82,745원 1,917,255원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-04-06 🔴 매수 1,140원 - - 1,917,255원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 🔵 매도 1,150원 📈 수익 0.88% + 16,810원 1,934,065원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-06-01 🔴 매수 1,500원 - - 1,934,065원 🚀 골든크로스
3 2020-06-03 🔵 매도 1,450원 📉 손실 -3.33% -64,450원 1,869,615원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-07-13 🔴 매수 1,355원 - - 1,869,615원 🚀 골든크로스
4 2020-07-15 🔵 매도 1,350원 📉 손실 -0.37% -6,895원 1,862,720원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-09-10 🔴 매수 1,240원 - - 1,862,720원 🚀 골든크로스
5 2020-09-17 🔵 매도 1,210원 📉 손실 -2.42% -45,060원 1,817,660원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-10-07 🔴 매수 1,225원 - - 1,817,660원 🚀 골든크로스
6 2020-10-14 🔵 매도 1,210원 📉 손실 -1.22% -22,245원 1,795,415원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2020-11-09 🔴 매수 1,245원 - - 1,795,415원 🚀 골든크로스
7 2020-11-26 🔵 매도 1,380원 📈 수익 10.84% + 194,670원 1,990,085원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-01-06 🔴 매수 1,390원 - - 1,990,085원 🚀 골든크로스
8 2021-01-20 🔵 매도 1,590원 📈 수익 14.39% + 286,200원 2,276,285원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-03-12 🔴 매수 1,605원 - - 2,276,285원 🚀 골든크로스
9 2021-03-17 🔵 매도 1,580원 📉 손실 -1.56% -35,450원 2,240,835원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-03-31 🔴 매수 1,680원 - - 2,240,835원 🚀 골든크로스
10 2021-04-15 🔵 매도 2,160원 📈 수익 28.57% + 639,840원 2,880,675원 ✂️ 손절 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-09-06 🔴 매수 2,230원 - - 2,880,675원 🚀 골든크로스
11 2021-09-10 🔵 매도 2,490원 📈 수익 11.66% + 335,660원 3,216,335원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-11-05 🔴 매수 2,095원 - - 3,216,335원 🚀 골든크로스
12 2021-11-10 🔵 매도 2,070원 📉 손실 -1.19% -38,375원 3,177,960원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-03-18 🔴 매수 1,370원 - - 3,177,960원 🚀 골든크로스
13 2022-03-30 🔵 매도 1,480원 📈 수익 8.03% + 255,090원 3,433,050원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-07-26 🔴 매수 983원 - - 3,433,050원 🚀 골든크로스
14 2022-08-02 🔵 매도 972원 📉 손실 -1.12% -38,412원 3,394,638원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-11-10 🔴 매수 753원 - - 3,394,638원 🚀 골든크로스
15 2022-11-21 🔵 매도 751원 📉 손실 -0.27% -9,016원 3,385,622원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-01-16 🔴 매수 721원 - - 3,385,622원 🚀 골든크로스
16 2023-01-19 🔵 매도 706원 📉 손실 -2.08% -70,425원 3,315,197원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-01-25 🔴 매수 720원 - - 3,315,197원 🚀 골든크로스
17 2023-02-13 🔵 매도 719원 📉 손실 -0.14% -4,604원 3,310,593원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-04-05 🔴 매수 640원 - - 3,310,593원 🚀 골든크로스
18 2023-04-06 🔵 매도 627원 📉 손실 -2.03% -67,236원 3,243,357원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-05-25 🔴 매수 613원 - - 3,243,357원 🚀 골든크로스
19 2023-05-30 🔵 매도 588원 📉 손실 -4.08% -132,250원 3,111,107원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-09-04 🔴 매수 509원 - - 3,111,107원 🚀 골든크로스
20 2023-09-11 🔵 매도 548원 📈 수익 7.66% + 238,368원 3,349,475원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-11-06 🔴 매수 518원 - - 3,349,475원 🚀 골든크로스
21 2023-11-15 🔵 매도 776원 📈 수익 49.81% + 1,668,228원 5,017,703원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-01-03 🔴 매수 698원 - - 5,017,703원 🚀 골든크로스
22 2024-01-04 🔵 매도 675원 📉 손실 -3.30% -165,324원 4,852,379원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-03-19 🔴 매수 544원 - - 4,852,379원 🚀 골든크로스
23 2024-03-20 🔵 매도 519원 📉 손실 -4.60% -222,975원 4,629,404원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-07-16 🔴 매수 450원 - - 4,629,404원 🚀 골든크로스
24 2024-07-26 🔵 매도 446원 📉 손실 -0.89% -41,148원 4,588,256원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-08-19 🔴 매수 449원 - - 4,588,256원 🚀 골든크로스
25 2024-08-23 🔵 매도 451원 📈 수익 0.45% + 20,436원 4,608,692원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-09-24 🔴 매수 455원 - - 4,608,692원 🚀 골든크로스
26 2024-10-04 🔵 매도 435원 📉 손실 -4.40% -202,560원 4,406,132원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-12-10 🔴 매수 426원 - - 4,406,132원 🚀 골든크로스
27 2024-12-18 🔵 매도 776원 📈 수익 82.16% + 3,620,050원 8,026,182원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-02-20 🔴 매수 757원 - - 8,026,182원 🚀 골든크로스
28 2025-02-26 🔵 매도 724원 📉 손실 -4.36% -349,866원 7,676,316원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-04-04 🔴 매수 748원 - - 7,676,316원 🚀 골든크로스
29 2025-04-08 🔵 매도 952원 📈 수익 27.27% + 2,093,448원 9,769,764원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-05-12 🔴 매수 915원 - - 9,769,764원 🚀 골든크로스
30 2025-05-13 🔵 매도 769원 📉 손실 -15.96% -1,558,842원 8,210,922원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-12-01 🔴 매수 343원 - - 8,210,922원 🚀 골든크로스
31 2025-12-02 🔵 매도 328원 📉 손실 -4.37% -359,070원 7,851,852원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2026-01-27 🔴 매수 434원 - - 7,851,852원 🚀 골든크로스
32 2026-01-28 🔵 매도 378원 📉 손실 -12.90% -1,013,096원 6,838,756원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2026-03-03 🔴 매수 2,630원 - - 6,838,756원 🚀 골든크로스
33 2026-03-23 🔵 매도 2,620원 📉 손실 -0.38% -26,000원 6,812,756원 ✂️ 손절 (20일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,812,756원
총 수익금: 4,812,756원
총 수익률: 240.64%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 33건 (매수 33회 + 매도 33회)
최고 수익 거래: 82.16%
최악 손실 거래: -15.96%
평균 보유 기간: 6.9일
최장 보유 기간: 20일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.12%
수익률 표준편차: 18.35%
매도 사유:
✂️ 손절: 33회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 2건 ( 6.1%) ███
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 20건 ( 60.6%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.1%) ███
5% ~ 10% 2건 ( 6.1%) ███
> 10% 7건 ( 21.2%) ██████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,570원 🚀 골든크로스
1 2020-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,505원 ✂️ 손절
2 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,140원 🚀 골든크로스
2 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,150원 ✂️ 손절
3 2020-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 1,500원 🚀 골든크로스
3 2020-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,450원 ✂️ 손절
4 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,355원 🚀 골든크로스
4 2020-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,350원 ✂️ 손절
5 2020-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,240원 🚀 골든크로스
5 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,210원 ✂️ 손절
6 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,225원 🚀 골든크로스
6 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,210원 ✂️ 손절
7 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,245원 🚀 골든크로스
7 2020-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,380원 ✂️ 손절
8 2021-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,390원 🚀 골든크로스
8 2021-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 1,590원 ✂️ 손절
9 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,605원 🚀 골든크로스
9 2021-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,580원 ✂️ 손절
10 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,680원 🚀 골든크로스
10 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,160원 ✂️ 손절
11 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,230원 🚀 골든크로스
11 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,490원 ✂️ 손절
12 2021-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,095원 🚀 골든크로스
12 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 ✂️ 손절
13 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,370원 🚀 골든크로스
13 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,480원 ✂️ 손절
14 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 983원 🚀 골든크로스
14 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 972원 ✂️ 손절
15 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 753원 🚀 골든크로스
15 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 751원 ✂️ 손절
16 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 721원 🚀 골든크로스
16 2023-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 706원 ✂️ 손절
17 2023-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 720원 🚀 골든크로스
17 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 719원 ✂️ 손절
18 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 640원 🚀 골든크로스
18 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 627원 ✂️ 손절
19 2023-05-25 현금 ➜ 주식 (매수) 613원 🚀 골든크로스
19 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 588원 ✂️ 손절
20 2023-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 509원 🚀 골든크로스
20 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 548원 ✂️ 손절
21 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 518원 🚀 골든크로스
21 2023-11-15 주식 ➜ 현금 (매도) 776원 ✂️ 손절
22 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 698원 🚀 골든크로스
22 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 675원 ✂️ 손절
23 2024-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 544원 🚀 골든크로스
23 2024-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 519원 ✂️ 손절
24 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 450원 🚀 골든크로스
24 2024-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 446원 ✂️ 손절
25 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 449원 🚀 골든크로스
25 2024-08-23 주식 ➜ 현금 (매도) 451원 ✂️ 손절
26 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 455원 🚀 골든크로스
26 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 435원 ✂️ 손절
27 2024-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 426원 🚀 골든크로스
27 2024-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 776원 ✂️ 손절
28 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 757원 🚀 골든크로스
28 2025-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 724원 ✂️ 손절
29 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 748원 🚀 골든크로스
29 2025-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 952원 ✂️ 손절
30 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 915원 🚀 골든크로스
30 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 769원 ✂️ 손절
31 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 343원 🚀 골든크로스
31 2025-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 328원 ✂️ 손절
32 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 434원 🚀 골든크로스
32 2026-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 378원 ✂️ 손절
33 2026-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,630원 🚀 골든크로스
33 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,620원 ✂️ 손절
총 66회의 포지션 변화 (매수 33회 + 매도 33회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -17.73%
중간값(Median): -20.46%
최고 수익률: 240.64%
최저 수익률: -80.25%
수익률 범위: 320.88%
수익률 표준편차: 31.27%
25% 분위수: -37.38%
75% 분위수: -1.16%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 1,644개 (23.4%)
음수 수익률 조합: 5,396개 (76.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 80.69%
벤치마크 초과: 79개
10% 이상 수익: 1,058개
20% 이상 수익: 642개
30% 이상 수익: 305개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 34.9회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 76회
최소 거래 횟수: 15회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -15.22% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -21.70% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -17.40% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.06% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -11.33% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -24.90% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -22.62% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -12.52% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -6.82% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 3,574개 ( 50.8%) █████████████████████████
-20~-10% 1,051개 ( 14.9%) ███████
-10~0% 771개 ( 11.0%) █████
0~10% 586개 ( 8.3%) ████
10~20% 416개 ( 5.9%) ██
20~30% 337개 ( 4.8%) ██
30~40% 108개 ( 1.5%)
40~50% 46개 ( 0.7%)
> 50% 151개 ( 2.1%) █
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [윌비스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 윌비스
종목코드: 008600
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008600.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=22, 손절=2%
최종 수익률: 240.64%
총 거래 횟수: 66회
최종 자산: 6,812,756원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.