우진 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 27,400원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 27,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 27,856.16원
장기 EMA: 26,007.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 20,101원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 20,101원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 20,101원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 20,101원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 28,392원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 28,392원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 28,392원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 28,392원
매수가: 27,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 28,392원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [우진] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 105840.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,688원 → 30,600원
종가: 3,727원 → 27,400원
최고 종가: 31,200원
최저 종가: 2,520원
평균 종가: 8,389원
평균 거래량: 972,944주
전체 기간 수익률: 635.08%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.37초
조합당 평균: 1.76ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 24 9% 541.22% 82 26 12,824,498원
2 6 23 9% 525.56% 76 28 12,511,181원
3 5 23 9% 524.44% 86 26 12,488,739원
4 5 24 10% 510.40% 82 24 12,208,029원
5 5 22 9% 507.41% 88 27 12,148,288원
6 7 21 9% 507.29% 76 28 12,145,761원
7 5 21 9% 500.21% 92 27 12,004,211원
8 5 23 10% 494.42% 86 24 11,888,478원
9 6 23 10% 489.75% 76 25 11,795,025원
10 5 22 10% 478.76% 88 24 11,575,159원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 5 5
장기(long) 24 23 23 24 22
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 10% 9%
수익률 541.22% 525.56% 524.44% 510.40% 507.41%
거래횟수 82회 76회 86회 82회 88회
손절발동 26회 28회 26회 24회 27회
최종자산 12,824,498원 12,511,181원 12,488,739원 12,208,029원 12,148,288원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 541.22%
최종 자산 가치: 12,824,498원
총 거래 횟수: 82회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=24, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 541.22%
Buy & Hold 수익률: 699.58%
초과 수익률: -158.36%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 36.70%
벤치마크 CAGR: 41.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.91%
벤치마크 MDD: -59.12%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 41회
수익 거래: 17회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 41.46%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.42%
평균 손실 (손실 거래): -3.97%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.89
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 27,400원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 27,856.16원
장기 EMA: 26,007.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 20,101원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 20,101원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 20,101원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 20,101원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 28,392원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 28,392원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 28,392원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 28,392원
매수가: 27,300원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 28,392원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 41건의 완결된 거래 (총 82개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 3,082원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 🔵 매도 3,073원 📉 손실 -0.29% -5,731원 1,994,269원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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2 2020-05-20 🔴 매수 3,166원 - - 1,994,269원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 🔵 매도 3,002원 📉 손실 -5.17% -102,906원 1,891,364원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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3 2020-07-07 🔴 매수 3,051원 - - 1,891,364원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 🔵 매도 3,228원 📈 수익 5.80% + 109,481원 2,000,844원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2020-09-09 🔴 매수 3,215원 - - 2,000,844원 🚀 골든크로스
4 2020-09-10 🔵 매도 3,161원 📉 손실 -1.65% -33,004원 1,967,841원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2020-09-15 🔴 매수 3,215원 - - 1,967,841원 🚀 골든크로스
5 2020-09-22 🔵 매도 3,139원 📉 손실 -2.34% -46,003원 1,921,837원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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6 2020-09-24 🔴 매수 3,254원 - - 1,921,837원 🚀 골든크로스
6 2020-10-27 🔵 매도 4,037원 📈 수익 24.05% + 461,755원 2,383,593원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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7 2021-01-05 🔴 매수 4,102원 - - 2,383,593원 🚀 골든크로스
7 2021-01-22 🔵 매도 3,889원 📉 손실 -5.19% -123,784원 2,259,808원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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8 2021-03-05 🔴 매수 3,808원 - - 2,259,808원 🚀 골든크로스
8 2021-05-06 🔵 매도 4,578원 📈 수익 20.24% + 456,976원 2,716,784원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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9 2021-05-07 🔴 매수 4,714원 - - 2,716,784원 🚀 골든크로스
9 2021-06-08 🔵 매도 7,797원 📈 수익 65.38% + 1,775,504원 4,492,289원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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10 2021-09-06 🔴 매수 7,661원 - - 4,492,289원 🚀 골든크로스
10 2021-09-24 🔵 매도 8,404원 📈 수익 9.70% + 435,644원 4,927,933원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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11 2021-10-15 🔴 매수 8,658원 - - 4,927,933원 🚀 골든크로스
11 2021-11-10 🔵 매도 9,066원 📈 수익 4.71% + 232,136원 5,160,068원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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12 2022-01-12 🔴 매수 7,692원 - - 5,160,068원 🚀 골든크로스
12 2022-01-19 🔵 매도 7,518원 📉 손실 -2.27% -116,854원 5,043,214원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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13 2022-02-10 🔴 매수 7,711원 - - 5,043,214원 🚀 골든크로스
13 2022-02-14 🔵 매도 7,068원 📉 손실 -8.33% -420,234원 4,622,981원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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14 2022-02-17 🔴 매수 7,637원 - - 4,622,981원 🚀 골든크로스
14 2022-04-05 🔵 매도 9,776원 📈 수익 28.00% + 1,293,977원 5,916,958원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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15 2022-05-03 🔴 매수 10,327원 - - 5,916,958원 🚀 골든크로스
15 2022-05-19 🔵 매도 12,438원 📈 수익 20.44% + 1,207,644원 7,124,602원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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16 2022-06-28 🔴 매수 12,576원 - - 7,124,602원 🚀 골든크로스
16 2022-06-30 🔵 매도 11,382원 📉 손실 -9.49% -675,422원 6,449,180원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2022-07-22 🔴 매수 11,382원 - - 6,449,180원 🚀 골든크로스
17 2022-09-01 🔵 매도 11,382원 📉 손실 0.00% + 0원 6,449,180원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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18 2022-11-09 🔴 매수 8,528원 - - 6,449,180원 🚀 골든크로스
18 2022-12-06 🔵 매도 8,032원 📉 손실 -5.81% -374,740원 6,074,440원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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19 2023-01-11 🔴 매수 8,423원 - - 6,074,440원 🚀 골든크로스
19 2023-02-07 🔵 매도 8,105원 📉 손실 -3.77% -229,156원 5,845,284원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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20 2023-02-22 🔴 매수 8,273원 - - 5,845,284원 🚀 골든크로스
20 2023-02-24 🔵 매도 7,964원 📉 손실 -3.73% -217,789원 5,627,495원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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21 2023-03-07 🔴 매수 8,189원 - - 5,627,495원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 🔵 매도 8,553원 📈 수익 4.45% + 250,459원 5,877,954원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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22 2023-05-22 🔴 매수 8,694원 - - 5,877,954원 🚀 골든크로스
22 2023-05-26 🔵 매도 8,423원 📉 손실 -3.12% -183,257원 5,694,697원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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23 2023-06-07 🔴 매수 8,806원 - - 5,694,697원 🚀 골든크로스
23 2023-06-27 🔵 매도 8,796원 📉 손실 -0.11% -6,039원 5,688,658원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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24 2023-07-11 🔴 매수 10,385원 - - 5,688,658원 🚀 골든크로스
24 2023-07-14 🔵 매도 9,539원 📉 손실 -8.14% -462,673원 5,225,984원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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25 2023-08-28 🔴 매수 9,596원 - - 5,225,984원 🚀 골든크로스
25 2023-09-25 🔵 매도 9,050원 📉 손실 -5.68% -296,532원 4,929,452원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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26 2023-11-21 🔴 매수 8,167원 - - 4,929,452원 🚀 골든크로스
26 2024-01-24 🔵 매도 8,686원 📈 수익 6.35% + 312,828원 5,242,280원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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27 2024-03-13 🔴 매수 8,543원 - - 5,242,280원 🚀 골든크로스
27 2024-03-27 🔵 매도 8,265원 📉 손실 -3.24% -169,866원 5,072,415원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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28 2024-05-07 🔴 매수 8,074원 - - 5,072,415원 🚀 골든크로스
28 2024-06-04 🔵 매도 8,619원 📈 수익 6.75% + 342,045원 5,414,460원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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29 2024-07-09 🔴 매수 9,414원 - - 5,414,460원 🚀 골든크로스
29 2024-07-18 🔵 매도 8,934원 📉 손실 -5.10% -276,181원 5,138,278원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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30 2024-10-17 🔴 매수 7,916원 - - 5,138,278원 🚀 골든크로스
30 2024-11-01 🔵 매도 7,454원 📉 손실 -5.83% -299,256원 4,839,023원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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31 2024-11-08 🔴 매수 7,868원 - - 4,839,023원 🚀 골든크로스
31 2024-11-14 🔵 매도 7,704원 📉 손실 -2.08% -100,434원 4,738,589원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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32 2024-11-19 🔴 매수 7,935원 - - 4,738,589원 🚀 골든크로스
32 2024-11-21 🔵 매도 7,608원 📉 손실 -4.12% -194,989원 4,543,600원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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33 2024-11-22 🔴 매수 7,858원 - - 4,543,600원 🚀 골든크로스
33 2024-11-28 🔵 매도 7,599원 📉 손실 -3.30% -149,916원 4,393,684원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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34 2025-01-10 🔴 매수 6,759원 - - 4,393,684원 🚀 골든크로스
34 2025-02-07 🔵 매도 7,225원 📈 수익 6.89% + 302,789원 4,696,473원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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35 2025-04-17 🔴 매수 7,196원 - - 4,696,473원 🚀 골든크로스
35 2025-06-25 🔵 매도 11,418원 📈 수익 58.68% + 2,752,875원 7,449,348원 ✂️ 손절 (69일 보유)
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36 2025-07-21 🔴 매수 10,710원 - - 7,449,348원 🚀 골든크로스
36 2025-08-19 🔵 매도 10,310원 📉 손실 -3.73% -278,000원 7,171,348원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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37 2025-08-22 🔴 매수 11,050원 - - 7,171,348원 🚀 골든크로스
37 2025-09-02 🔵 매도 10,730원 📉 손실 -2.90% -207,360원 6,963,988원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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38 2025-09-03 🔴 매수 11,150원 - - 6,963,988원 🚀 골든크로스
38 2025-09-30 🔵 매도 14,200원 📈 수익 27.35% + 1,903,200원 8,867,188원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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39 2025-11-26 🔴 매수 15,520원 - - 8,867,188원 🚀 골든크로스
39 2025-12-08 🔵 매도 17,060원 📈 수익 9.92% + 879,340원 9,746,528원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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40 2026-01-05 🔴 매수 18,420원 - - 9,746,528원 🚀 골든크로스
40 2026-02-02 🔵 매도 24,150원 📈 수익 31.11% + 3,031,170원 12,777,698원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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41 2026-03-11 🔴 매수 27,300원 - - 12,777,698원 🚀 골든크로스
41 2026-03-23 🔵 매도 27,400원 📈 수익 0.37% + 46,800원 12,824,498원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,824,498원
총 수익금: 10,824,498원
총 수익률: 541.22%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 41건 (매수 41회 + 매도 41회)
최고 수익 거래: 65.38%
최악 손실 거래: -9.49%
평균 보유 기간: 21.8일
최장 보유 기간: 69일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.65%
수익률 표준편차: 16.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (63.4%)
💀 데드크로스: 15회 (36.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 9건 ( 22.0%) ██████████
-5% ~ 0% 15건 ( 36.6%) ██████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 7.3%) ███
5% ~ 10% 6건 ( 14.6%) ███████
> 10% 8건 ( 19.5%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,082원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,073원 ✂️ 손절
2 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,166원 🚀 골든크로스
2 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,002원 💀 데드크로스
3 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,051원 🚀 골든크로스
3 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,228원 ✂️ 손절
4 2020-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,215원 🚀 골든크로스
4 2020-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,161원 💀 데드크로스
5 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,215원 🚀 골든크로스
5 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,139원 💀 데드크로스
6 2020-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,254원 🚀 골든크로스
6 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,037원 ✂️ 손절
7 2021-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,102원 🚀 골든크로스
7 2021-01-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,889원 ✂️ 손절
8 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,808원 🚀 골든크로스
8 2021-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,578원 💀 데드크로스
9 2021-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,714원 🚀 골든크로스
9 2021-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,797원 ✂️ 손절
10 2021-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,661원 🚀 골든크로스
10 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,404원 ✂️ 손절
11 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,658원 🚀 골든크로스
11 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,066원 ✂️ 손절
12 2022-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,692원 🚀 골든크로스
12 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 7,518원 ✂️ 손절
13 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,711원 🚀 골든크로스
13 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,068원 💀 데드크로스
14 2022-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,637원 🚀 골든크로스
14 2022-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,776원 ✂️ 손절
15 2022-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,327원 🚀 골든크로스
15 2022-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 12,438원 ✂️ 손절
16 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 12,576원 🚀 골든크로스
16 2022-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,382원 ✂️ 손절
17 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,382원 🚀 골든크로스
17 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 11,382원 ✂️ 손절
18 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 8,528원 🚀 골든크로스
18 2022-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,032원 ✂️ 손절
19 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,423원 🚀 골든크로스
19 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 8,105원 💀 데드크로스
20 2023-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,273원 🚀 골든크로스
20 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,964원 💀 데드크로스
21 2023-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,189원 🚀 골든크로스
21 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,553원 ✂️ 손절
22 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,694원 🚀 골든크로스
22 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 8,423원 💀 데드크로스
23 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,806원 🚀 골든크로스
23 2023-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,796원 💀 데드크로스
24 2023-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,385원 🚀 골든크로스
24 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 9,539원 ✂️ 손절
25 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,596원 🚀 골든크로스
25 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,050원 💀 데드크로스
26 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,167원 🚀 골든크로스
26 2024-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,686원 ✂️ 손절
27 2024-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,543원 🚀 골든크로스
27 2024-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,265원 💀 데드크로스
28 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,074원 🚀 골든크로스
28 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,619원 ✂️ 손절
29 2024-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,414원 🚀 골든크로스
29 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,934원 ✂️ 손절
30 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,916원 🚀 골든크로스
30 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,454원 ✂️ 손절
31 2024-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,868원 🚀 골든크로스
31 2024-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,704원 💀 데드크로스
32 2024-11-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,935원 🚀 골든크로스
32 2024-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,608원 💀 데드크로스
33 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,858원 🚀 골든크로스
33 2024-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 7,599원 💀 데드크로스
34 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,759원 🚀 골든크로스
34 2025-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,225원 ✂️ 손절
35 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,196원 🚀 골든크로스
35 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 11,418원 ✂️ 손절
36 2025-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 10,710원 🚀 골든크로스
36 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,310원 ✂️ 손절
37 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,050원 🚀 골든크로스
37 2025-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 10,730원 💀 데드크로스
38 2025-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,150원 🚀 골든크로스
38 2025-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 14,200원 ✂️ 손절
39 2025-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 15,520원 🚀 골든크로스
39 2025-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 17,060원 ✂️ 손절
40 2026-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 18,420원 🚀 골든크로스
40 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 24,150원 ✂️ 손절
41 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 27,300원 🚀 골든크로스
41 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 27,400원 ✂️ 손절
총 82회의 포지션 변화 (매수 41회 + 매도 41회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 19.89%
중간값(Median): -3.34%
최고 수익률: 541.22%
최저 수익률: -65.66%
수익률 범위: 606.89%
수익률 표준편차: 68.49%
25% 분위수: -28.12%
75% 분위수: 55.55%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,369개 (47.9%)
음수 수익률 조합: 3,671개 (52.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 635.08%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 2,905개
20% 이상 수익: 2,519개
30% 이상 수익: 2,276개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 58.9회
중간 거래 횟수: 58회
최대 거래 횟수: 92회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 19.95% (2,200개 조합)
10~14: 평균 15.20% (2,200개 조합)
15~19: 평균 23.33% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.89% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 29.48% (1,584개 조합)
30~39: 평균 8.65% (1,760개 조합)
40~49: 평균 6.98% (1,760개 조합)
50~59: 평균 33.15% (1,760개 조합)
60~60: 평균 42.59% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,384개 ( 33.9%) ████████████████
-20~-10% 721개 ( 10.2%) █████
-10~0% 566개 ( 8.0%) ████
0~10% 464개 ( 6.6%) ███
10~20% 386개 ( 5.5%) ██
20~30% 243개 ( 3.5%) █
30~40% 221개 ( 3.1%) █
40~50% 173개 ( 2.5%) █
> 50% 1,882개 ( 26.7%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [우진] 분석 요약
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회사명: 우진
종목코드: 105840
시장: 코스피
Yahoo 티커: 105840.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=24, 손절=9%
최종 수익률: 541.22%
총 거래 횟수: 82회
최종 자산: 12,824,498원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.