롯데정밀화학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 51,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 51,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 52,368.60원
장기 EMA: 50,439.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 42,194원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 42,194원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 42,194원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 42,194원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 52,512원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 52,512원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 52,512원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 52,512원
매수가: 51,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 52,512원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [롯데정밀화학] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,513원 → 52,300원
종가: 36,681원 → 51,900원
최고 종가: 84,236원
최저 종가: 19,880원
평균 종가: 49,691원
평균 거래량: 115,848주
전체 기간 수익률: 41.49%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.32초
조합당 평균: 1.47ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.4배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 22 4% 86.10% 80 36 3,722,050원
2 11 27 4% 85.68% 58 29 3,713,516원
3 11 24 4% 83.20% 58 29 3,663,907원
4 16 21 4% 81.78% 56 28 3,635,559원
5 10 29 4% 81.58% 58 29 3,631,666원
6 12 22 4% 81.19% 58 29 3,623,852원
7 14 24 4% 80.62% 54 27 3,612,303원
8 7 21 4% 79.03% 78 37 3,580,622원
9 13 21 4% 78.05% 56 28 3,561,001원
10 15 23 4% 76.72% 54 27 3,534,398원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 11 11 16 10
장기(long) 22 27 24 21 29
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 86.10% 85.68% 83.20% 81.78% 81.58%
거래횟수 80회 58회 58회 56회 58회
손절발동 36회 29회 29회 28회 29회
최종자산 3,722,050원 3,713,516원 3,663,907원 3,635,559원 3,631,666원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 86.10%
최종 자산 가치: 3,722,050원
총 거래 횟수: 80회
손절 발동: 36회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=22, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 86.10%
Buy & Hold 수익률: 59.17%
초과 수익률: 26.93%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.00%
벤치마크 CAGR: 8.12%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.81%
벤치마크 MDD: -63.55%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 40회
수익 거래: 19회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 47.50%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 7.42%
평균 손실 (손실 거래): -3.18%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.33
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 51,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 52,368.60원
장기 EMA: 50,439.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 42,194원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 42,194원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 42,194원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 42,194원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 52,512원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 52,512원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 52,512원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 52,512원
매수가: 51,800원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 52,512원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 40건의 완결된 거래 (총 80개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-07 🔴 매수 26,908원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-07 🔵 매도 30,942원 📈 수익 14.99% + 298,525원 2,298,525원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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2 2020-06-16 🔴 매수 31,857원 - - 2,298,525원 🚀 골든크로스
2 2020-06-24 🔵 매도 30,776원 📉 손실 -3.39% -77,854원 2,220,671원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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3 2020-07-07 🔴 매수 34,394원 - - 2,220,671원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 36,349원 📈 수익 5.68% + 125,100원 2,345,770원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 38,470원 - - 2,345,770원 🚀 골든크로스
4 2020-08-28 🔵 매도 37,388원 📉 손실 -2.81% -64,879원 2,280,892원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2020-09-03 🔴 매수 39,925원 - - 2,280,892원 🚀 골든크로스
5 2020-09-08 🔵 매도 46,912원 📈 수익 17.50% + 398,255원 2,679,147원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2020-10-07 🔴 매수 42,504원 - - 2,679,147원 🚀 골든크로스
6 2020-10-20 🔵 매도 42,920원 📈 수익 0.98% + 26,201원 2,705,348원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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7 2020-11-05 🔴 매수 44,251원 - - 2,705,348원 🚀 골든크로스
7 2020-11-18 🔵 매도 43,585원 📉 손실 -1.50% -40,590원 2,664,758원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2020-12-30 🔴 매수 47,206원 - - 2,664,758원 🚀 골든크로스
8 2021-01-15 🔵 매도 47,463원 📈 수익 0.54% + 14,367원 2,679,125원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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9 2021-02-08 🔴 매수 49,430원 - - 2,679,125원 🚀 골든크로스
9 2021-02-17 🔵 매도 47,719원 📉 손실 -3.46% -92,360원 2,586,765원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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10 2021-03-17 🔴 매수 47,206원 - - 2,586,765원 🚀 골든크로스
10 2021-04-28 🔵 매도 59,435원 📈 수익 25.91% + 660,375원 3,247,141원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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11 2021-05-28 🔴 매수 56,870원 - - 3,247,141원 🚀 골든크로스
11 2021-06-09 🔵 매도 54,475원 📉 손실 -4.21% -136,488원 3,110,653원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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12 2021-07-01 🔴 매수 57,212원 - - 3,110,653원 🚀 골든크로스
12 2021-07-20 🔵 매도 61,830원 📈 수익 8.07% + 249,372원 3,360,025원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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13 2021-08-31 🔴 매수 59,949원 - - 3,360,025원 🚀 골든크로스
13 2021-09-30 🔵 매도 77,993원 📈 수익 30.10% + 1,010,488원 4,370,513원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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14 2021-11-03 🔴 매수 78,164원 - - 4,370,513원 🚀 골든크로스
14 2021-11-04 🔵 매도 74,145원 📉 손실 -5.14% -221,066원 4,149,447원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2022-02-08 🔴 매수 65,461원 - - 4,149,447원 🚀 골든크로스
15 2022-03-07 🔵 매도 66,870원 📈 수익 2.15% + 88,808원 4,238,255원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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16 2022-03-11 🔴 매수 69,425원 - - 4,238,255원 🚀 골든크로스
16 2022-04-26 🔵 매도 73,390원 📈 수익 5.71% + 241,844원 4,480,099원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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17 2022-05-20 🔴 매수 74,007원 - - 4,480,099원 🚀 골든크로스
17 2022-06-13 🔵 매도 71,364원 📉 손실 -3.57% -158,586원 4,321,513원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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18 2022-08-05 🔴 매수 59,646원 - - 4,321,513원 🚀 골든크로스
18 2022-08-22 🔵 매도 60,968원 📈 수익 2.22% + 95,151원 4,416,664원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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19 2022-11-08 🔴 매수 53,214원 - - 4,416,664원 🚀 골든크로스
19 2022-12-02 🔵 매도 53,038원 📉 손실 -0.33% -14,449원 4,402,215원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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20 2022-12-28 🔴 매수 54,205원 - - 4,402,215원 🚀 골든크로스
20 2023-01-02 🔵 매도 50,467원 📉 손실 -6.90% -302,800원 4,099,415원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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21 2023-01-13 🔴 매수 52,523원 - - 4,099,415원 🚀 골든크로스
21 2023-02-13 🔵 매도 53,551원 📈 수익 1.96% + 80,186원 4,179,601원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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22 2023-03-30 🔴 매수 54,205원 - - 4,179,601원 🚀 골든크로스
22 2023-05-22 🔵 매도 55,887원 📈 수익 3.10% + 129,531원 4,309,133원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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23 2023-06-08 🔴 매수 61,121원 - - 4,309,133원 🚀 골든크로스
23 2023-06-15 🔵 매도 57,943원 📉 손실 -5.20% -222,427원 4,086,705원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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24 2023-07-21 🔴 매수 63,083원 - - 4,086,705원 🚀 골든크로스
24 2023-07-26 🔵 매도 60,840원 📉 손실 -3.56% -143,550원 3,943,155원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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25 2023-11-06 🔴 매수 55,420원 - - 3,943,155원 🚀 골든크로스
25 2023-12-01 🔵 매도 53,270원 📉 손실 -3.88% -152,615원 3,790,540원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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26 2023-12-04 🔴 매수 55,046원 - - 3,790,540원 🚀 골든크로스
26 2023-12-28 🔵 매도 55,985원 📈 수익 1.71% + 63,853원 3,854,393원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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27 2024-05-02 🔴 매수 43,968원 - - 3,854,393원 🚀 골든크로스
27 2024-05-28 🔵 매도 45,416원 📈 수익 3.29% + 125,966원 3,980,360원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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28 2024-07-04 🔴 매수 44,788원 - - 3,980,360원 🚀 골든크로스
28 2024-07-29 🔵 매도 44,161원 📉 손실 -1.40% -55,213원 3,925,147원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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29 2024-08-01 🔴 매수 45,512원 - - 3,925,147원 🚀 골든크로스
29 2024-08-02 🔵 매도 44,450원 📉 손실 -2.33% -91,314원 3,833,834원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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30 2024-08-21 🔴 매수 45,416원 - - 3,833,834원 🚀 골든크로스
30 2024-09-10 🔵 매도 45,078원 📉 손실 -0.74% -28,379원 3,805,455원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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31 2024-09-27 🔴 매수 47,587원 - - 3,805,455원 🚀 골든크로스
31 2024-10-04 🔵 매도 45,560원 📉 손실 -4.26% -160,137원 3,645,318원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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32 2024-12-13 🔴 매수 38,321원 - - 3,645,318원 🚀 골든크로스
32 2025-01-15 🔵 매도 37,935원 📉 손실 -1.01% -36,680원 3,608,638원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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33 2025-02-05 🔴 매수 39,479원 - - 3,608,638원 🚀 골든크로스
33 2025-02-27 🔵 매도 40,010원 📈 수익 1.34% + 48,311원 3,656,949원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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34 2025-03-05 🔴 매수 40,831원 - - 3,656,949원 🚀 골든크로스
34 2025-03-11 🔵 매도 39,769원 📉 손실 -2.60% -94,499원 3,562,450원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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35 2025-05-02 🔴 매수 34,950원 - - 3,562,450원 🚀 골든크로스
35 2025-06-23 🔵 매도 37,150원 📈 수익 6.29% + 222,200원 3,784,650원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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36 2025-08-26 🔴 매수 43,000원 - - 3,784,650원 🚀 골든크로스
36 2025-09-26 🔵 매도 47,000원 📈 수익 9.30% + 352,000원 4,136,650원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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37 2025-11-13 🔴 매수 47,850원 - - 4,136,650원 🚀 골든크로스
37 2025-11-21 🔵 매도 45,150원 📉 손실 -5.64% -232,200원 3,904,450원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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38 2025-12-03 🔴 매수 46,950원 - - 3,904,450원 🚀 골든크로스
38 2025-12-26 🔵 매도 45,350원 📉 손실 -3.41% -132,800원 3,771,650원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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39 2026-01-23 🔴 매수 46,250원 - - 3,771,650원 🚀 골든크로스
39 2026-02-06 🔵 매도 45,550원 📉 손실 -1.51% -56,700원 3,714,950원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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40 2026-03-11 🔴 매수 51,800원 - - 3,714,950원 🚀 골든크로스
40 2026-03-23 🔵 매도 51,900원 📈 수익 0.19% + 7,100원 3,722,050원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,722,050원
총 수익금: 1,722,050원
총 수익률: 86.10%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 40건 (매수 40회 + 매도 40회)
최고 수익 거래: 30.10%
최악 손실 거래: -6.90%
평균 보유 기간: 19.6일
최장 보유 기간: 53일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.54%
수익률 표준편차: 7.97%
매도 사유:
✂️ 손절: 36회 (90.0%)
💀 데드크로스: 4회 (10.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 10.0%) █████
-5% ~ 0% 17건 ( 42.5%) █████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 25.0%) ████████████
5% ~ 10% 5건 ( 12.5%) ██████
> 10% 4건 ( 10.0%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 26,908원 🚀 골든크로스
1 2020-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 30,942원 ✂️ 손절
2 2020-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 31,857원 🚀 골든크로스
2 2020-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 30,776원 💀 데드크로스
3 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 34,394원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 36,349원 ✂️ 손절
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 38,470원 🚀 골든크로스
4 2020-08-28 주식 ➜ 현금 (매도) 37,388원 ✂️ 손절
5 2020-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 39,925원 🚀 골든크로스
5 2020-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 46,912원 ✂️ 손절
6 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 42,504원 🚀 골든크로스
6 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 42,920원 ✂️ 손절
7 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 44,251원 🚀 골든크로스
7 2020-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 43,585원 ✂️ 손절
8 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 47,206원 🚀 골든크로스
8 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 47,463원 ✂️ 손절
9 2021-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 49,430원 🚀 골든크로스
9 2021-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 47,719원 💀 데드크로스
10 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 47,206원 🚀 골든크로스
10 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 59,435원 ✂️ 손절
11 2021-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 56,870원 🚀 골든크로스
11 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 54,475원 ✂️ 손절
12 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 57,212원 🚀 골든크로스
12 2021-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 61,830원 ✂️ 손절
13 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 59,949원 🚀 골든크로스
13 2021-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 77,993원 ✂️ 손절
14 2021-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 78,164원 🚀 골든크로스
14 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 74,145원 ✂️ 손절
15 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 65,461원 🚀 골든크로스
15 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 66,870원 ✂️ 손절
16 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 69,425원 🚀 골든크로스
16 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 73,390원 ✂️ 손절
17 2022-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 74,007원 🚀 골든크로스
17 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 71,364원 ✂️ 손절
18 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 59,646원 🚀 골든크로스
18 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 60,968원 ✂️ 손절
19 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 53,214원 🚀 골든크로스
19 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 53,038원 ✂️ 손절
20 2022-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 54,205원 🚀 골든크로스
20 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 50,467원 ✂️ 손절
21 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 52,523원 🚀 골든크로스
21 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 53,551원 ✂️ 손절
22 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 54,205원 🚀 골든크로스
22 2023-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 55,887원 ✂️ 손절
23 2023-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 61,121원 🚀 골든크로스
23 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 57,943원 ✂️ 손절
24 2023-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 63,083원 🚀 골든크로스
24 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 60,840원 ✂️ 손절
25 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 55,420원 🚀 골든크로스
25 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 53,270원 💀 데드크로스
26 2023-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 55,046원 🚀 골든크로스
26 2023-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 55,985원 ✂️ 손절
27 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 43,968원 🚀 골든크로스
27 2024-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 45,416원 ✂️ 손절
28 2024-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 44,788원 🚀 골든크로스
28 2024-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 44,161원 ✂️ 손절
29 2024-08-01 현금 ➜ 주식 (매수) 45,512원 🚀 골든크로스
29 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 44,450원 💀 데드크로스
30 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 45,416원 🚀 골든크로스
30 2024-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 45,078원 ✂️ 손절
31 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 47,587원 🚀 골든크로스
31 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 45,560원 ✂️ 손절
32 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 38,321원 🚀 골든크로스
32 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 37,935원 ✂️ 손절
33 2025-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 39,479원 🚀 골든크로스
33 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 40,010원 ✂️ 손절
34 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 40,831원 🚀 골든크로스
34 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 39,769원 ✂️ 손절
35 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 34,950원 🚀 골든크로스
35 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 37,150원 ✂️ 손절
36 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 43,000원 🚀 골든크로스
36 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 47,000원 ✂️ 손절
37 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 47,850원 🚀 골든크로스
37 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 45,150원 ✂️ 손절
38 2025-12-03 현금 ➜ 주식 (매수) 46,950원 🚀 골든크로스
38 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 45,350원 ✂️ 손절
39 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 46,250원 🚀 골든크로스
39 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 45,550원 ✂️ 손절
40 2026-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 51,800원 🚀 골든크로스
40 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 51,900원 ✂️ 손절
총 80회의 포지션 변화 (매수 40회 + 매도 40회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 12.47%
중간값(Median): 14.79%
최고 수익률: 86.10%
최저 수익률: -41.37%
수익률 범위: 127.48%
수익률 표준편차: 22.58%
25% 분위수: -4.36%
75% 분위수: 28.69%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4,906개 (69.7%)
음수 수익률 조합: 2,134개 (30.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 41.49%
벤치마크 초과: 621개
10% 이상 수익: 3,972개
20% 이상 수익: 2,901개
30% 이상 수익: 1,587개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.5회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 94회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.65% (2,200개 조합)
10~14: 평균 13.75% (2,200개 조합)
15~19: 평균 11.63% (2,200개 조합)
20~20: 평균 9.33% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 15.93% (1,584개 조합)
30~39: 평균 12.75% (1,760개 조합)
40~49: 평균 10.11% (1,760개 조합)
50~59: 평균 12.02% (1,760개 조합)
60~60: 평균 6.48% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 655개 ( 9.3%) ████
-20~-10% 673개 ( 9.6%) ████
-10~0% 806개 ( 11.4%) █████
0~10% 934개 ( 13.3%) ██████
10~20% 1,071개 ( 15.2%) ███████
20~30% 1,314개 ( 18.7%) █████████
30~40% 863개 ( 12.3%) ██████
40~50% 474개 ( 6.7%) ███
> 50% 250개 ( 3.6%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [롯데정밀화학] 분석 요약
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회사명: 롯데정밀화학
종목코드: 004000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004000.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=22, 손절=4%
최종 수익률: 86.10%
총 거래 횟수: 80회
최종 자산: 3,722,050원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.