디아이동일 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 20,750원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 20,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,724.60원
장기 EMA: 22,019.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 21,887원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 21,887원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 21,887원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 21,887원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [디아이동일] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001530.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,775원 → 21,250원
종가: 5,829원 → 20,750원
최고 종가: 47,568원
최저 종가: 3,304원
평균 종가: 20,828원
평균 거래량: 180,146주
전체 기간 수익률: 255.97%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.58초
조합당 평균: 1.50ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 26 0% 791.32% 56 0 17,826,455원
2 5 27 0% 778.98% 54 0 17,579,613원
3 13 26 0% 778.57% 35 0 17,571,487원
4 5 28 0% 760.75% 52 0 17,214,942원
5 5 25 0% 751.26% 56 0 17,025,143원
6 6 25 0% 736.43% 54 0 16,728,531원
7 7 24 0% 735.92% 52 0 16,718,369원
8 6 26 0% 732.33% 52 0 16,646,579원
9 13 27 0% 722.86% 35 0 16,457,215원
10 14 25 0% 717.26% 35 0 16,345,162원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 13 5 5
장기(long) 26 27 26 28 25
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 791.32% 778.98% 778.57% 760.75% 751.26%
거래횟수 56회 54회 35회 52회 56회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 17,826,455원 17,579,613원 17,571,487원 17,214,942원 17,025,143원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 791.32%
최종 자산 가치: 17,826,455원
총 거래 횟수: 56회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=26, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 791.32%
Buy & Hold 수익률: 232.00%
초과 수익률: 559.32%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 44.55%
벤치마크 CAGR: 22.40%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.08
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -32.12%
벤치마크 MDD: -68.31%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 28회
수익 거래: 11회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 39.29%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 35.06%
평균 손실 (손실 거래): -4.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.24
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 20,750원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,724.60원
장기 EMA: 22,019.42원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 21,887원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 21,887원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 21,887원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 21,887원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 28건의 완결된 거래 (총 56개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 4,894원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-09-28 🔵 매도 6,694원 📈 수익 36.78% + 734,470원 2,734,470원 💀 데드크로스 (173일 보유)
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2 2020-10-05 🔴 매수 6,936원 - - 2,734,470원 🚀 골든크로스
2 2020-10-13 🔵 매도 6,702원 📉 손실 -3.37% -92,113원 2,642,357원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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3 2020-11-09 🔴 매수 6,873원 - - 2,642,357원 🚀 골든크로스
3 2020-11-18 🔵 매도 6,601원 📉 손실 -3.97% -104,737원 2,537,620원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4 2020-11-30 🔴 매수 6,858원 - - 2,537,620원 🚀 골든크로스
4 2021-02-22 🔵 매도 13,767원 📈 수익 100.75% + 2,556,474원 5,094,094원 💀 데드크로스 (84일 보유)
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5 2021-03-18 🔴 매수 14,090원 - - 5,094,094원 🚀 골든크로스
5 2021-04-05 🔵 매도 13,444원 📉 손실 -4.58% -233,194원 4,860,900원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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6 2021-04-12 🔴 매수 14,292원 - - 4,860,900원 🚀 골든크로스
6 2021-05-31 🔵 매도 14,454원 📈 수익 1.13% + 54,907원 4,915,807원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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7 2021-06-01 🔴 매수 14,696원 - - 4,915,807원 🚀 골든크로스
7 2021-06-14 🔵 매도 14,655원 📉 손실 -0.27% -13,485원 4,902,322원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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8 2021-06-17 🔴 매수 15,140원 - - 4,902,322원 🚀 골든크로스
8 2021-09-16 🔵 매도 27,010원 📈 수익 78.40% + 3,833,898원 8,736,220원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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9 2021-10-18 🔴 매수 27,010원 - - 8,736,220원 🚀 골든크로스
9 2021-10-21 🔵 매도 25,112원 📉 손실 -7.03% -612,901원 8,123,320원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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10 2021-12-23 🔴 매수 22,811원 - - 8,123,320원 🚀 골든크로스
10 2022-01-10 🔵 매도 21,842원 📉 손실 -4.25% -344,872원 7,778,448원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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11 2022-03-04 🔴 매수 20,758원 - - 7,778,448원 🚀 골든크로스
11 2022-03-17 🔵 매도 19,800원 📉 손실 -4.62% -358,560원 7,419,888원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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12 2022-03-18 🔴 매수 21,383원 - - 7,419,888원 🚀 골든크로스
12 2022-04-25 🔵 매도 21,258원 📉 손실 -0.58% -43,268원 7,376,620원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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13 2022-07-29 🔴 매수 15,173원 - - 7,376,620원 🚀 골든크로스
13 2022-08-29 🔵 매도 14,881원 📉 손실 -1.92% -141,806원 7,234,815원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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14 2022-11-02 🔴 매수 13,172원 - - 7,234,815원 🚀 골든크로스
14 2022-12-20 🔵 매도 12,963원 📉 손실 -1.58% -114,421원 7,120,394원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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15 2023-01-13 🔴 매수 13,545원 - - 7,120,394원 🚀 골든크로스
15 2023-04-06 🔵 매도 19,883원 📈 수익 46.79% + 3,327,525원 10,447,919원 💀 데드크로스 (83일 보유)
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16 2023-04-07 🔴 매수 21,011원 - - 10,447,919원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 🔵 매도 19,709원 📉 손실 -6.20% -647,273원 9,800,647원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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17 2023-06-07 🔴 매수 18,537원 - - 9,800,647원 🚀 골든크로스
17 2023-06-28 🔵 매도 18,320원 📉 손실 -1.17% -114,607원 9,686,040원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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18 2023-07-14 🔴 매수 21,228원 - - 9,686,040원 🚀 골든크로스
18 2023-08-01 🔵 매도 19,318원 📉 손실 -9.00% -871,018원 8,815,022원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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19 2023-08-30 🔴 매수 20,621원 - - 8,815,022원 🚀 골든크로스
19 2023-10-24 🔵 매도 22,661원 📈 수익 9.89% + 871,234원 9,686,256원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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20 2023-11-01 🔴 매수 24,484원 - - 9,686,256원 🚀 골든크로스
20 2023-12-12 🔵 매도 26,438원 📈 수익 7.98% + 771,648원 10,457,904원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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21 2024-01-08 🔴 매수 26,351원 - - 10,457,904원 🚀 골든크로스
21 2024-01-11 🔵 매도 25,139원 📉 손실 -4.60% -479,976원 9,977,928원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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22 2024-02-01 🔴 매수 25,274원 - - 9,977,928원 🚀 골든크로스
22 2024-02-29 🔵 매도 25,588원 📈 수익 1.24% + 123,810원 10,101,738원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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23 2024-06-05 🔴 매수 23,209원 - - 10,101,738원 🚀 골든크로스
23 2024-06-12 🔵 매도 22,401원 📉 손실 -3.48% -351,499원 9,750,239원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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24 2024-06-21 🔴 매수 22,939원 - - 9,750,239원 🚀 골든크로스
24 2025-02-07 🔵 매도 43,446원 📈 수익 89.40% + 8,715,404원 18,465,644원 💀 데드크로스 (231일 보유)
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25 2025-03-28 🔴 매수 45,673원 - - 18,465,644원 🚀 골든크로스
25 2025-04-04 🔵 매도 42,499원 📉 손실 -6.95% -1,282,446원 17,183,198원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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26 2025-06-13 🔴 매수 35,724원 - - 17,183,198원 🚀 골든크로스
26 2025-08-19 🔵 매도 38,850원 📈 수익 8.75% + 1,504,081원 18,687,279원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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27 2025-12-01 🔴 매수 19,046원 - - 18,687,279원 🚀 골든크로스
27 2026-03-09 🔵 매도 19,920원 📈 수익 4.59% + 857,176원 19,544,455원 💀 데드크로스 (98일 보유)
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28 2026-03-12 🔴 매수 22,750원 - - 19,544,455원 🚀 골든크로스
28 2026-03-23 🔵 매도 20,750원 📉 손실 -8.79% -1,718,000원 17,826,455원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 17,826,455원
총 수익금: 15,826,455원
총 수익률: 791.32%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 28건 (매수 28회 + 매도 28회)
최고 수익 거래: 100.75%
최악 손실 거래: -9.00%
평균 보유 기간: 45.8일
최장 보유 기간: 231일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -1.38%
수익률 표준편차: 29.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 28회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 17.9%) ████████
-5% ~ 0% 12건 ( 42.9%) █████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 10.7%) █████
5% ~ 10% 3건 ( 10.7%) █████
> 10% 5건 ( 17.9%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,894원 🚀 골든크로스
1 2020-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,694원 💀 데드크로스
2 2020-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,936원 🚀 골든크로스
2 2020-10-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,702원 💀 데드크로스
3 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,873원 🚀 골든크로스
3 2020-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,601원 💀 데드크로스
4 2020-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,858원 🚀 골든크로스
4 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,767원 💀 데드크로스
5 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 14,090원 🚀 골든크로스
5 2021-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 13,444원 💀 데드크로스
6 2021-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 14,292원 🚀 골든크로스
6 2021-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 14,454원 💀 데드크로스
7 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 14,696원 🚀 골든크로스
7 2021-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 14,655원 💀 데드크로스
8 2021-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 15,140원 🚀 골든크로스
8 2021-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 27,010원 💀 데드크로스
9 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 27,010원 🚀 골든크로스
9 2021-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,112원 💀 데드크로스
10 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 22,811원 🚀 골든크로스
10 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 21,842원 💀 데드크로스
11 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 20,758원 🚀 골든크로스
11 2022-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 19,800원 💀 데드크로스
12 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 21,383원 🚀 골든크로스
12 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 21,258원 💀 데드크로스
13 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 15,173원 🚀 골든크로스
13 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,881원 💀 데드크로스
14 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,172원 🚀 골든크로스
14 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 12,963원 💀 데드크로스
15 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,545원 🚀 골든크로스
15 2023-04-06 주식 ➜ 현금 (매도) 19,883원 💀 데드크로스
16 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 21,011원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,709원 💀 데드크로스
17 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 18,537원 🚀 골든크로스
17 2023-06-28 주식 ➜ 현금 (매도) 18,320원 💀 데드크로스
18 2023-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 21,228원 🚀 골든크로스
18 2023-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 19,318원 💀 데드크로스
19 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 20,621원 🚀 골든크로스
19 2023-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,661원 💀 데드크로스
20 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 24,484원 🚀 골든크로스
20 2023-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 26,438원 💀 데드크로스
21 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 26,351원 🚀 골든크로스
21 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 25,139원 💀 데드크로스
22 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 25,274원 🚀 골든크로스
22 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 25,588원 💀 데드크로스
23 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 23,209원 🚀 골든크로스
23 2024-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 22,401원 💀 데드크로스
24 2024-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 22,939원 🚀 골든크로스
24 2025-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 43,446원 💀 데드크로스
25 2025-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 45,673원 🚀 골든크로스
25 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 42,499원 💀 데드크로스
26 2025-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 35,724원 🚀 골든크로스
26 2025-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 38,850원 💀 데드크로스
27 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 19,046원 🚀 골든크로스
27 2026-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 19,920원 💀 데드크로스
28 2026-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 22,750원 🚀 골든크로스
28 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 20,750원 💀 데드크로스
총 56회의 포지션 변화 (매수 28회 + 매도 28회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 79.56%
중간값(Median): 16.37%
최고 수익률: 791.32%
최저 수익률: -24.84%
수익률 범위: 816.16%
수익률 표준편차: 152.31%
25% 분위수: 2.19%
75% 분위수: 40.26%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5,488개 (78.0%)
음수 수익률 조합: 1,552개 (22.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 255.97%
벤치마크 초과: 1,152개
10% 이상 수익: 4,342개
20% 이상 수익: 3,109개
30% 이상 수익: 2,261개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.6회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 66회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 79.55% (2,200개 조합)
10~14: 평균 83.13% (2,200개 조합)
15~19: 평균 77.61% (2,200개 조합)
20~20: 평균 71.45% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 112.98% (1,584개 조합)
30~39: 평균 91.28% (1,760개 조합)
40~49: 평균 67.42% (1,760개 조합)
50~59: 평균 52.98% (1,760개 조합)
60~60: 평균 48.70% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 29개 ( 0.4%)
-20~-10% 442개 ( 6.3%) ███
-10~0% 1,081개 ( 15.4%) ███████
0~10% 1,146개 ( 16.3%) ████████
10~20% 1,233개 ( 17.5%) ████████
20~30% 848개 ( 12.0%) ██████
30~40% 494개 ( 7.0%) ███
40~50% 290개 ( 4.1%) ██
> 50% 1,477개 ( 21.0%) ██████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [디아이동일] 분석 요약
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회사명: 디아이동일
종목코드: 001530
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001530.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=26, 손절=0%
최종 수익률: 791.32%
총 거래 횟수: 56회
최종 자산: 17,826,455원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.