동부건설 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 9,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 9,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,988.96원
장기 EMA: 8,190.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,857원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,857원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,857원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,857원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,551원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,551원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,551원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,551원
매수가: 8,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,551원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동부건설] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 005960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,045원 → 10,400원
종가: 5,982원 → 9,100원
최고 종가: 11,967원
최저 종가: 3,208원
평균 종가: 6,870원
평균 거래량: 104,891주
전체 기간 수익률: 52.13%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 10.88초
조합당 평균: 1.55ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 7% 173.36% 80 15 5,467,256원
2 7 21 7% 171.50% 74 15 5,430,023원
3 7 21 8% 170.45% 74 12 5,408,910원
4 6 22 7% 170.44% 74 15 5,408,863원
5 6 21 7% 163.75% 76 16 5,274,920원
6 7 21 6% 162.76% 74 19 5,255,192원
7 5 21 7% 162.73% 80 15 5,254,678원
8 6 22 8% 162.56% 74 12 5,251,180원
9 6 22 6% 161.51% 74 19 5,230,296원
10 5 28 7% 160.61% 66 14 5,212,105원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 7 7 6 6
장기(long) 22 21 21 22 21
손절(stop_loss) 7% 7% 8% 7% 7%
수익률 173.36% 171.50% 170.45% 170.44% 163.75%
거래횟수 80회 74회 74회 74회 76회
손절발동 15회 15회 12회 15회 16회
최종자산 5,467,256원 5,430,023원 5,408,910원 5,408,863원 5,274,920원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 173.36%
최종 자산 가치: 5,467,256원
총 거래 횟수: 80회
손절 발동: 15회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 173.36%
Buy & Hold 수익률: 51.59%
초과 수익률: 121.77%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 18.41%
벤치마크 CAGR: 7.24%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.66
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -42.93%
벤치마크 MDD: -73.19%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 40회
수익 거래: 15회
손실 거래: 25회
승률 (Win Rate): 37.50%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.73%
평균 손실 (손실 거래): -3.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.14
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 9,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,988.96원
장기 EMA: 8,190.00원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,857원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,857원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,857원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,857원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 9,551원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 9,551원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 9,551원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 9,551원
매수가: 8,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 9,551원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 40건의 완결된 거래 (총 80개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-05 🔴 매수 6,017원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 🔵 매도 5,649원 📉 손실 -6.12% -122,210원 1,877,790원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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2 2020-04-08 🔴 매수 5,224원 - - 1,877,790원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 🔵 매도 6,746원 📈 수익 29.13% + 546,381원 2,424,172원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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3 2020-07-08 🔴 매수 7,256원 - - 2,424,172원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 🔵 매도 7,928원 📈 수익 9.27% + 224,612원 2,648,784원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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4 2020-09-01 🔴 매수 7,964원 - - 2,648,784원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 🔵 매도 7,681원 📉 손실 -3.56% -94,007원 2,554,776원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 7,928원 - - 2,554,776원 🚀 골든크로스
5 2021-01-27 🔵 매도 9,958원 📈 수익 25.60% + 653,602원 3,208,378원 💀 데드크로스 (107일 보유)
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6 2021-03-16 🔴 매수 9,617원 - - 3,208,378원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 🔵 매도 9,693원 📈 수익 0.79% + 25,217원 3,233,595원 💀 데드크로스 (44일 보유)
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7 2021-05-10 🔴 매수 10,185원 - - 3,233,595원 🚀 골든크로스
7 2021-05-12 🔵 매도 9,731원 📉 손실 -4.46% -144,033원 3,089,562원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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8 2021-06-03 🔴 매수 9,882원 - - 3,089,562원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 🔵 매도 10,526원 📈 수익 6.51% + 200,828원 3,290,390원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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9 2021-07-27 🔴 매수 10,715원 - - 3,290,390원 🚀 골든크로스
9 2021-08-04 🔵 매도 10,640원 📉 손실 -0.71% -23,249원 3,267,141원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2021-08-30 🔴 매수 10,640원 - - 3,267,141원 🚀 골든크로스
10 2021-10-06 🔵 매도 10,867원 📈 수익 2.14% + 69,746원 3,336,887원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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11 2021-10-13 🔴 매수 11,132원 - - 3,336,887원 🚀 골든크로스
11 2021-11-04 🔵 매도 11,132원 📉 손실 0.00% + 0원 3,336,887원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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12 2021-11-25 🔴 매수 11,170원 - - 3,336,887원 🚀 골든크로스
12 2021-11-26 🔵 매도 10,943원 📉 손실 -2.03% -67,700원 3,269,187원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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13 2021-12-06 🔴 매수 11,246원 - - 3,269,187원 🚀 골든크로스
13 2022-01-17 🔵 매도 11,365원 📈 수익 1.06% + 34,605원 3,303,792원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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14 2022-03-03 🔴 매수 11,084원 - - 3,303,792원 🚀 골든크로스
14 2022-03-10 🔵 매도 10,803원 📉 손실 -2.54% -83,770원 3,220,021원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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15 2022-03-14 🔴 매수 11,485원 - - 3,220,021원 🚀 골든크로스
15 2022-03-30 🔵 매도 10,923원 📉 손실 -4.90% -157,421원 3,062,601원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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16 2022-08-02 🔴 매수 8,795원 - - 3,062,601원 🚀 골든크로스
16 2022-08-22 🔵 매도 8,634원 📉 손실 -1.83% -55,901원 3,006,700원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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17 2022-11-30 🔴 매수 6,329원 - - 3,006,700원 🚀 골든크로스
17 2022-12-05 🔵 매도 7,068원 📈 수익 11.68% + 350,985원 3,357,684원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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18 2023-01-13 🔴 매수 6,321원 - - 3,357,684원 🚀 골든크로스
18 2023-01-16 🔵 매도 6,244원 📉 손실 -1.22% -40,932원 3,316,753원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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19 2023-02-02 🔴 매수 6,407원 - - 3,316,753원 🚀 골든크로스
19 2023-02-13 🔵 매도 6,150원 📉 손실 -4.01% -132,843원 3,183,910원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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20 2023-04-04 🔴 매수 6,047원 - - 3,183,910원 🚀 골든크로스
20 2023-04-27 🔵 매도 5,876원 📉 손실 -2.83% -90,104원 3,093,806원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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21 2023-05-09 🔴 매수 6,115원 - - 3,093,806원 🚀 골든크로스
21 2023-05-15 🔵 매도 5,970원 📉 손실 -2.38% -73,530원 3,020,275원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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22 2023-05-22 🔴 매수 6,133원 - - 3,020,275원 🚀 골든크로스
22 2023-05-26 🔵 매도 6,312원 📈 수익 2.93% + 88,493원 3,108,769원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2023-09-05 🔴 매수 5,533원 - - 3,108,769원 🚀 골든크로스
23 2023-09-14 🔵 매도 5,387원 📉 손실 -2.63% -81,685원 3,027,084원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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24 2023-09-15 🔴 매수 5,473원 - - 3,027,084원 🚀 골든크로스
24 2023-09-21 🔵 매도 5,327원 📉 손실 -2.66% -80,520원 2,946,564원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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25 2023-11-07 🔴 매수 5,045원 - - 2,946,564원 🚀 골든크로스
25 2024-01-03 🔵 매도 5,136원 📈 수익 1.81% + 53,248원 2,999,812원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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26 2024-02-22 🔴 매수 4,884원 - - 2,999,812원 🚀 골든크로스
26 2024-02-26 🔵 매도 4,794원 📉 손실 -1.84% -55,227원 2,944,585원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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27 2024-04-25 🔴 매수 4,623원 - - 2,944,585원 🚀 골든크로스
27 2024-05-21 🔵 매도 4,506원 📉 손실 -2.53% -74,368원 2,870,217원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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28 2024-07-15 🔴 매수 4,403원 - - 2,870,217원 🚀 골든크로스
28 2024-08-05 🔵 매도 3,989원 📉 손실 -9.40% -269,355원 2,600,862원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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29 2024-11-27 🔴 매수 3,661원 - - 2,600,862원 🚀 골든크로스
29 2024-12-05 🔵 매도 3,440원 📉 손실 -6.02% -156,462원 2,444,400원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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30 2024-12-18 🔴 매수 3,557원 - - 2,444,400원 🚀 골든크로스
30 2025-01-15 🔵 매도 3,455원 📉 손실 -2.88% -70,464원 2,373,935원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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31 2025-02-26 🔴 매수 3,384원 - - 2,373,935원 🚀 골든크로스
31 2025-02-28 🔵 매도 3,284원 📉 손실 -2.94% -69,765원 2,304,171원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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32 2025-03-10 🔴 매수 3,417원 - - 2,304,171원 🚀 골든크로스
32 2025-03-24 🔵 매도 3,298원 📉 손실 -3.47% -79,854원 2,224,316원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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33 2025-04-11 🔴 매수 3,370원 - - 2,224,316원 🚀 골든크로스
33 2025-07-28 🔵 매도 5,042원 📈 수익 49.65% + 1,104,122원 3,328,439원 ✂️ 손절 (108일 보유)
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34 2025-07-29 🔴 매수 5,185원 - - 3,328,439원 🚀 골든크로스
34 2025-08-14 🔵 매도 5,298원 📈 수익 2.19% + 72,907원 3,401,345원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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35 2025-09-05 🔴 매수 5,384원 - - 3,401,345원 🚀 골든크로스
35 2025-09-17 🔵 매도 5,971원 📈 수익 10.92% + 370,808원 3,772,154원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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36 2025-10-28 🔴 매수 5,725원 - - 3,772,154원 🚀 골든크로스
36 2025-11-04 🔵 매도 5,289원 📉 손실 -7.62% -286,888원 3,485,266원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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37 2025-11-13 🔴 매수 5,592원 - - 3,485,266원 🚀 골든크로스
37 2025-11-18 🔵 매도 5,327원 📉 손실 -4.75% -165,339원 3,319,927원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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38 2025-12-04 🔴 매수 5,630원 - - 3,319,927원 🚀 골든크로스
38 2026-01-08 🔵 매도 5,310원 📉 손실 -5.69% -188,531원 3,131,396원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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39 2026-02-03 🔴 매수 5,940원 - - 3,131,396원 🚀 골든크로스
39 2026-02-27 🔵 매도 9,120원 📈 수익 53.54% + 1,675,860원 4,807,256원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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40 2026-03-18 🔴 매수 8,000원 - - 4,807,256원 🚀 골든크로스
40 2026-03-23 🔵 매도 9,100원 📈 수익 13.75% + 660,000원 5,467,256원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,467,256원
총 수익금: 3,467,256원
총 수익률: 173.36%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 40건 (매수 40회 + 매도 40회)
최고 수익 거래: 53.54%
최악 손실 거래: -9.40%
평균 보유 기간: 22.6일
최장 보유 기간: 108일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.94%
수익률 표준편차: 13.62%
매도 사유:
✂️ 손절: 15회 (37.5%)
💀 데드크로스: 25회 (62.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 5건 ( 12.5%) ██████
-5% ~ 0% 20건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 15.0%) ███████
5% ~ 10% 2건 ( 5.0%) ██
> 10% 7건 ( 17.5%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,017원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,649원 💀 데드크로스
2 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,224원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,746원 ✂️ 손절
3 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,256원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,928원 ✂️ 손절
4 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 7,964원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,681원 💀 데드크로스
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,928원 🚀 골든크로스
5 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,958원 💀 데드크로스
6 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,617원 🚀 골든크로스
6 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,693원 💀 데드크로스
7 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,185원 🚀 골든크로스
7 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,731원 💀 데드크로스
8 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,882원 🚀 골든크로스
8 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,526원 ✂️ 손절
9 2021-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 10,715원 🚀 골든크로스
9 2021-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,640원 💀 데드크로스
10 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,640원 🚀 골든크로스
10 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 10,867원 ✂️ 손절
11 2021-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,132원 🚀 골든크로스
11 2021-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 11,132원 💀 데드크로스
12 2021-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 11,170원 🚀 골든크로스
12 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,943원 💀 데드크로스
13 2021-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,246원 🚀 골든크로스
13 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,365원 💀 데드크로스
14 2022-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,084원 🚀 골든크로스
14 2022-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,803원 💀 데드크로스
15 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,485원 🚀 골든크로스
15 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 10,923원 💀 데드크로스
16 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 8,795원 🚀 골든크로스
16 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,634원 ✂️ 손절
17 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,329원 🚀 골든크로스
17 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,068원 ✂️ 손절
18 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,321원 🚀 골든크로스
18 2023-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,244원 💀 데드크로스
19 2023-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,407원 🚀 골든크로스
19 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,150원 💀 데드크로스
20 2023-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,047원 🚀 골든크로스
20 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,876원 ✂️ 손절
21 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,115원 🚀 골든크로스
21 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,970원 💀 데드크로스
22 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,133원 🚀 골든크로스
22 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,312원 ✂️ 손절
23 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,533원 🚀 골든크로스
23 2023-09-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,387원 💀 데드크로스
24 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 5,473원 🚀 골든크로스
24 2023-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,327원 💀 데드크로스
25 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,045원 🚀 골든크로스
25 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,136원 💀 데드크로스
26 2024-02-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,884원 🚀 골든크로스
26 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,794원 💀 데드크로스
27 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,623원 🚀 골든크로스
27 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,506원 💀 데드크로스
28 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,403원 🚀 골든크로스
28 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,989원 ✂️ 손절
29 2024-11-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,661원 🚀 골든크로스
29 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,440원 💀 데드크로스
30 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,557원 🚀 골든크로스
30 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,455원 💀 데드크로스
31 2025-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,384원 🚀 골든크로스
31 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,284원 💀 데드크로스
32 2025-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,417원 🚀 골든크로스
32 2025-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,298원 💀 데드크로스
33 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,370원 🚀 골든크로스
33 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,042원 ✂️ 손절
34 2025-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,185원 🚀 골든크로스
34 2025-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,298원 ✂️ 손절
35 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,384원 🚀 골든크로스
35 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,971원 ✂️ 손절
36 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,725원 🚀 골든크로스
36 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,289원 ✂️ 손절
37 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,592원 🚀 골든크로스
37 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,327원 💀 데드크로스
38 2025-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,630원 🚀 골든크로스
38 2026-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,310원 💀 데드크로스
39 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,940원 🚀 골든크로스
39 2026-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,120원 ✂️ 손절
40 2026-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,000원 🚀 골든크로스
40 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,100원 ✂️ 손절
총 80회의 포지션 변화 (매수 40회 + 매도 40회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 54.81%
중간값(Median): 58.57%
최고 수익률: 173.36%
최저 수익률: -12.80%
수익률 범위: 186.16%
수익률 표준편차: 37.04%
25% 분위수: 18.29%
75% 분위수: 82.45%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,782개 (96.3%)
음수 수익률 조합: 258개 (3.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 52.13%
벤치마크 초과: 3,888개
10% 이상 수익: 6,007개
20% 이상 수익: 5,172개
30% 이상 수익: 4,713개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.4회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 60.92% (2,200개 조합)
10~14: 평균 52.39% (2,200개 조합)
15~19: 평균 52.37% (2,200개 조합)
20~20: 평균 48.47% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 53.18% (1,584개 조합)
30~39: 평균 51.94% (1,760개 조합)
40~49: 평균 57.83% (1,760개 조합)
50~59: 평균 56.38% (1,760개 조합)
60~60: 평균 52.11% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 14개 ( 0.2%)
-10~0% 244개 ( 3.5%) █
0~10% 775개 ( 11.0%) █████
10~20% 835개 ( 11.9%) █████
20~30% 459개 ( 6.5%) ███
30~40% 362개 ( 5.1%) ██
40~50% 354개 ( 5.0%) ██
> 50% 3,997개 ( 56.8%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [동부건설] 분석 요약
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회사명: 동부건설
종목코드: 005960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 005960.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=7%
최종 수익률: 173.36%
총 거래 횟수: 80회
최종 자산: 5,467,256원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.