다스코 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,585원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 3,585원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,518.83원
장기 EMA: 3,433.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,033원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,033원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,033원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,033원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,708원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,708원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,708원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,708원
매수가: 3,480원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,708원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [다스코] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-23
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 058730.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-23 (포함)
완료: 1,523개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-23
마지막 거래일: 2026-03-23
✅ 요청한 날짜(2026-03-23)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,826원 → 3,680원
종가: 6,865원 → 3,585원
최고 종가: 7,861원
최저 종가: 2,515원
평균 종가: 4,454원
평균 거래량: 467,922주
전체 기간 수익률: -47.78%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.25초
조합당 평균: 1.60ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 43 1% 37.11% 52 26 2,742,143원
2 9 44 1% 36.77% 50 25 2,735,418원
3 11 40 1% 35.88% 50 25 2,717,675원
4 10 42 1% 35.22% 50 25 2,704,313원
5 10 43 1% 35.22% 50 25 2,704,313원
6 11 41 1% 35.14% 50 25 2,702,798원
7 7 51 1% 34.33% 54 27 2,686,572원
8 7 53 1% 34.11% 54 27 2,682,222원
9 7 52 1% 34.11% 54 27 2,682,222원
10 14 36 1% 33.35% 50 25 2,667,023원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 9 11 10 10
장기(long) 43 44 40 42 43
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 37.11% 36.77% 35.88% 35.22% 35.22%
거래횟수 52회 50회 50회 50회 50회
손절발동 26회 25회 25회 25회 25회
최종자산 2,742,143원 2,735,418원 2,717,675원 2,704,313원 2,704,313원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 43
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 37.11%
최종 자산 가치: 2,742,143원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=43, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 37.11%
Buy & Hold 수익률: -37.77%
초과 수익률: 74.88%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.52%
벤치마크 CAGR: -7.76%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.22
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.03%
벤치마크 MDD: -68.00%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 13회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.32%
평균 손실 (손실 거래): -2.54%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.09
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-23
현재 종가: 3,585원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,518.83원
장기 EMA: 3,433.57원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 3,033원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 3,033원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 3,033원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 3,033원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,708원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,708원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,708원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,708원
매수가: 3,480원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,708원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-21 🔴 매수 5,449원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 🔵 매도 5,576원 📈 수익 2.33% + 46,587원 2,046,587원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-09-07 🔴 매수 5,068원 - - 2,046,587원 🚀 골든크로스
2 2020-09-10 🔵 매도 5,908원 📈 수익 16.57% + 338,425원 2,385,012원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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3 2020-11-12 🔴 매수 5,468원 - - 2,385,012원 🚀 골든크로스
3 2020-11-13 🔵 매도 5,390원 📉 손실 -1.43% -34,059원 2,350,953원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2021-01-14 🔴 매수 5,429원 - - 2,350,953원 🚀 골든크로스
4 2021-01-15 🔵 매도 5,332원 📉 손실 -1.80% -42,281원 2,308,672원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2021-04-13 🔴 매수 5,136원 - - 2,308,672원 🚀 골든크로스
5 2021-04-16 🔵 매도 5,205원 📈 수익 1.33% + 30,691원 2,339,363원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2022-01-14 🔴 매수 4,824원 - - 2,339,363원 🚀 골든크로스
6 2022-01-17 🔵 매도 4,716원 📉 손실 -2.23% -51,987원 2,287,375원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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7 2022-03-15 🔴 매수 4,731원 - - 2,287,375원 🚀 골든크로스
7 2022-03-23 🔵 매도 4,902원 📈 수익 3.61% + 82,536원 2,369,911원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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8 2022-05-03 🔴 매수 5,146원 - - 2,369,911원 🚀 골든크로스
8 2022-05-11 🔵 매도 6,298원 📈 수익 22.39% + 530,028원 2,899,940원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2022-08-11 🔴 매수 6,054원 - - 2,899,940원 🚀 골든크로스
9 2022-08-17 🔵 매도 5,917원 📉 손실 -2.26% -65,482원 2,834,458원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2022-11-04 🔴 매수 5,712원 - - 2,834,458원 🚀 골든크로스
10 2022-11-09 🔵 매도 5,917원 📈 수익 3.59% + 101,709원 2,936,167원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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11 2023-05-22 🔴 매수 4,677원 - - 2,936,167원 🚀 골든크로스
11 2023-05-25 🔵 매도 4,682원 📈 수익 0.10% + 3,061원 2,939,228원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2023-06-19 🔴 매수 4,843원 - - 2,939,228원 🚀 골든크로스
12 2023-06-22 🔵 매도 4,687원 📉 손실 -3.23% -94,679원 2,844,549원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2023-08-29 🔴 매수 4,541원 - - 2,844,549원 🚀 골든크로스
13 2023-09-07 🔵 매도 4,663원 📈 수익 2.69% + 76,409원 2,920,958원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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14 2024-07-25 🔴 매수 3,975원 - - 2,920,958원 🚀 골든크로스
14 2024-07-29 🔵 매도 4,000원 📈 수익 0.63% + 18,350원 2,939,308원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2024-10-30 🔴 매수 3,480원 - - 2,939,308원 🚀 골든크로스
15 2024-10-31 🔵 매도 3,305원 📉 손실 -5.03% -147,700원 2,791,608원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2024-11-06 🔴 매수 3,580원 - - 2,791,608원 🚀 골든크로스
16 2024-11-08 🔵 매도 3,480원 📉 손실 -2.79% -77,900원 2,713,708원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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17 2025-01-17 🔴 매수 3,280원 - - 2,713,708원 🚀 골든크로스
17 2025-01-20 🔵 매도 3,150원 📉 손실 -3.96% -107,510원 2,606,198원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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18 2025-02-18 🔴 매수 3,155원 - - 2,606,198원 🚀 골든크로스
18 2025-02-25 🔵 매도 3,100원 📉 손실 -1.74% -45,430원 2,560,768원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2025-03-07 🔴 매수 3,140원 - - 2,560,768원 🚀 골든크로스
19 2025-03-11 🔵 매도 3,065원 📉 손실 -2.39% -61,125원 2,499,643원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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20 2025-04-17 🔴 매수 3,070원 - - 2,499,643원 🚀 골든크로스
20 2025-04-28 🔵 매도 3,125원 📈 수익 1.79% + 44,770원 2,544,413원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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21 2025-06-05 🔴 매수 3,140원 - - 2,544,413원 🚀 골든크로스
21 2025-06-13 🔵 매도 3,255원 📈 수익 3.66% + 93,150원 2,637,563원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2025-07-15 🔴 매수 3,110원 - - 2,637,563원 🚀 골든크로스
22 2025-07-16 🔵 매도 3,025원 📉 손실 -2.73% -72,080원 2,565,483원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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23 2025-08-12 🔴 매수 3,135원 - - 2,565,483원 🚀 골든크로스
23 2025-08-13 🔵 매도 3,055원 📉 손실 -2.55% -65,440원 2,500,043원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2025-11-21 🔴 매수 3,040원 - - 2,500,043원 🚀 골든크로스
24 2025-11-25 🔵 매도 3,265원 📈 수익 7.40% + 184,950원 2,684,993원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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25 2026-02-04 🔴 매수 3,490원 - - 2,684,993원 🚀 골든크로스
25 2026-02-06 🔵 매도 3,460원 📉 손실 -0.86% -23,070원 2,661,923원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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26 2026-03-17 🔴 매수 3,480원 - - 2,661,923원 🚀 골든크로스
26 2026-03-23 🔵 매도 3,585원 📈 수익 3.02% + 80,220원 2,742,143원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,742,143원
총 수익금: 742,143원
총 수익률: 37.11%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 22.39%
최악 손실 거래: -5.03%
평균 보유 기간: 4.2일
최장 보유 기간: 11일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.38%
수익률 표준편차: 6.03%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.8%) █
-5% ~ 0% 12건 ( 46.2%) ███████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 38.5%) ███████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.8%) █
> 10% 2건 ( 7.7%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,449원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,576원 ✂️ 손절
2 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,068원 🚀 골든크로스
2 2020-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,908원 ✂️ 손절
3 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,468원 🚀 골든크로스
3 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,390원 ✂️ 손절
4 2021-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,429원 🚀 골든크로스
4 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,332원 ✂️ 손절
5 2021-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,136원 🚀 골든크로스
5 2021-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 5,205원 ✂️ 손절
6 2022-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,824원 🚀 골든크로스
6 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,716원 ✂️ 손절
7 2022-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,731원 🚀 골든크로스
7 2022-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,902원 ✂️ 손절
8 2022-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,146원 🚀 골든크로스
8 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,298원 ✂️ 손절
9 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,054원 🚀 골든크로스
9 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 5,917원 ✂️ 손절
10 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,712원 🚀 골든크로스
10 2022-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,917원 ✂️ 손절
11 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,677원 🚀 골든크로스
11 2023-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,682원 ✂️ 손절
12 2023-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,843원 🚀 골든크로스
12 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,687원 ✂️ 손절
13 2023-08-29 현금 ➜ 주식 (매수) 4,541원 🚀 골든크로스
13 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,663원 ✂️ 손절
14 2024-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,975원 🚀 골든크로스
14 2024-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,000원 ✂️ 손절
15 2024-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,480원 🚀 골든크로스
15 2024-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,305원 ✂️ 손절
16 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,580원 🚀 골든크로스
16 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,480원 ✂️ 손절
17 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,280원 🚀 골든크로스
17 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,150원 ✂️ 손절
18 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,155원 🚀 골든크로스
18 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,100원 ✂️ 손절
19 2025-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,140원 🚀 골든크로스
19 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,065원 ✂️ 손절
20 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,070원 🚀 골든크로스
20 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,125원 ✂️ 손절
21 2025-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,140원 🚀 골든크로스
21 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,255원 ✂️ 손절
22 2025-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,110원 🚀 골든크로스
22 2025-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 ✂️ 손절
23 2025-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,135원 🚀 골든크로스
23 2025-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,055원 ✂️ 손절
24 2025-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,040원 🚀 골든크로스
24 2025-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,265원 ✂️ 손절
25 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,490원 🚀 골든크로스
25 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,460원 ✂️ 손절
26 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,480원 🚀 골든크로스
26 2026-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,585원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -37.03%
중간값(Median): -39.75%
최고 수익률: 37.11%
최저 수익률: -84.79%
수익률 범위: 121.90%
수익률 표준편차: 25.84%
25% 분위수: -57.36%
75% 분위수: -18.16%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 687개 (9.8%)
음수 수익률 조합: 6,353개 (90.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -47.78%
벤치마크 초과: 4,196개
10% 이상 수익: 290개
20% 이상 수익: 117개
30% 이상 수익: 21개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 55.7회
중간 거래 횟수: 53회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -30.04% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -35.62% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -43.84% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -44.92% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -27.97% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -34.16% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -39.56% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -44.80% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -44.17% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5,131개 ( 72.9%) ████████████████████████████████████
-20~-10% 664개 ( 9.4%) ████
-10~0% 558개 ( 7.9%) ███
0~10% 397개 ( 5.6%) ██
10~20% 173개 ( 2.5%) █
20~30% 96개 ( 1.4%)
30~40% 21개 ( 0.3%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [다스코] 분석 요약
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회사명: 다스코
종목코드: 058730
시장: 코스피
Yahoo 티커: 058730.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=43, 손절=1%
최종 수익률: 37.11%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 2,742,143원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.