KSS해운 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 10,900원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 10,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 10,675.88원
장기 EMA: 10,596.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,573원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,573원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,573원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,573원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KSS해운] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 044450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6,151원 → 10,600원
종가: 6,183원 → 10,900원
최고 종가: 12,650원
최저 종가: 4,488원
평균 종가: 8,279원
평균 거래량: 128,343주
전체 기간 수익률: 76.30%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.04초
조합당 평균: 1.85ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 3% 70.20% 101 36 3,403,991원
2 5 22 6% 55.36% 94 16 3,107,278원
3 5 21 6% 55.06% 101 16 3,101,232원
4 5 23 6% 47.63% 98 17 2,952,612원
5 5 21 7% 47.32% 101 9 2,946,398원
6 7 21 7% 47.06% 88 10 2,941,179원
7 6 21 6% 46.20% 94 18 2,923,930원
8 5 22 7% 45.95% 94 10 2,919,053원
9 5 22 3% 45.94% 94 35 2,918,888원
10 9 34 7% 45.49% 64 11 2,909,717원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 22 21 23 21
손절(stop_loss) 3% 6% 6% 6% 7%
수익률 70.20% 55.36% 55.06% 47.63% 47.32%
거래횟수 101회 94회 101회 98회 101회
손절발동 36회 16회 16회 17회 9회
최종자산 3,403,991원 3,107,278원 3,101,232원 2,952,612원 2,946,398원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 70.20%
최종 자산 가치: 3,403,991원
총 거래 횟수: 101회
손절 발동: 36회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 70.20%
Buy & Hold 수익률: 84.86%
초과 수익률: -14.66%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.35%
벤치마크 CAGR: 10.87%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.45
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.24%
벤치마크 MDD: -39.43%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 51회
수익 거래: 19회
손실 거래: 32회
승률 (Win Rate): 37.25%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.27%
평균 손실 (손실 거래): -1.84%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.41
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 10,900원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 10,675.88원
장기 EMA: 10,596.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 10,573원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 10,573원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 10,573원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 10,573원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 51건의 완결된 거래 (총 102개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-07 🔴 매수 6,071원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-28 🔵 매도 6,071원 📉 손실 0.00% + 0원 2,000,000원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 5,634원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 🔵 매도 5,490원 📉 손실 -2.54% -50,846원 1,949,154원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2020-07-02 🔴 매수 6,406원 - - 1,949,154원 🚀 골든크로스
3 2020-07-10 🔵 매도 6,732원 📈 수익 5.09% + 99,179원 2,048,332원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-09-08 🔴 매수 6,772원 - - 2,048,332원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 🔵 매도 6,931원 📈 수익 2.35% + 48,061원 2,096,394원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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5 2020-11-03 🔴 매수 7,575원 - - 2,096,394원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 🔵 매도 8,594원 📈 수익 13.45% + 281,112원 2,377,505원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2020-12-10 🔴 매수 8,236원 - - 2,377,505원 🚀 골든크로스
6 2021-01-06 🔵 매도 8,766원 📈 수익 6.44% + 152,684원 2,530,189원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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7 2021-02-05 🔴 매수 8,848원 - - 2,530,189원 🚀 골든크로스
7 2021-02-18 🔵 매도 8,930원 📈 수익 0.93% + 23,349원 2,553,538원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2021-03-22 🔴 매수 9,216원 - - 2,553,538원 🚀 골든크로스
8 2021-03-25 🔵 매도 8,930원 📉 손실 -3.11% -79,425원 2,474,113원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-04-16 🔴 매수 9,175원 - - 2,474,113원 🚀 골든크로스
9 2021-05-10 🔵 매도 10,322원 📈 수익 12.50% + 308,525원 2,782,638원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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10 2021-06-08 🔴 매수 10,322원 - - 2,782,638원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 🔵 매도 10,077원 📉 손실 -2.38% -66,113원 2,716,526원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2021-06-16 🔴 매수 10,200원 - - 2,716,526원 🚀 골든크로스
11 2021-06-21 🔵 매도 9,954원 📉 손실 -2.41% -65,375원 2,651,150원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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12 2021-06-28 🔴 매수 10,404원 - - 2,651,150원 🚀 골든크로스
12 2021-07-08 🔵 매도 10,118원 📉 손실 -2.76% -72,830원 2,578,320원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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13 2021-09-07 🔴 매수 9,298원 - - 2,578,320원 🚀 골든크로스
13 2021-09-09 🔵 매도 9,094원 📉 손실 -2.20% -56,733원 2,521,588원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2021-09-10 🔴 매수 9,339원 - - 2,521,588원 🚀 골든크로스
14 2021-09-28 🔵 매도 9,257원 📉 손실 -0.88% -22,038원 2,499,550원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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15 2021-10-19 🔴 매수 9,339원 - - 2,499,550원 🚀 골든크로스
15 2021-10-22 🔵 매도 9,094원 📉 손실 -2.63% -65,622원 2,433,928원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2021-10-26 🔴 매수 9,298원 - - 2,433,928원 🚀 골든크로스
16 2021-11-03 🔵 매도 9,790원 📈 수익 5.29% + 128,293원 2,562,221원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2021-11-16 🔴 매수 9,667원 - - 2,562,221원 🚀 골든크로스
17 2021-11-23 🔵 매도 9,380원 📉 손실 -2.97% -75,985원 2,486,236원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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18 2021-11-25 🔴 매수 9,544원 - - 2,486,236원 🚀 골든크로스
18 2021-11-26 🔵 매도 9,462원 📉 손실 -0.86% -21,300원 2,464,936원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2021-12-09 🔴 매수 9,708원 - - 2,464,936원 🚀 골든크로스
19 2022-01-18 🔵 매도 9,663원 📉 손실 -0.46% -11,301원 2,453,635원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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20 2022-02-04 🔴 매수 9,832원 - - 2,453,635원 🚀 골든크로스
20 2022-03-08 🔵 매도 9,959원 📈 수익 1.29% + 31,522원 2,485,157원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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21 2022-04-04 🔴 매수 9,959원 - - 2,485,157원 🚀 골든크로스
21 2022-04-07 🔵 매도 9,663원 📉 손실 -2.97% -73,551원 2,411,606원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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22 2022-04-28 🔴 매수 9,959원 - - 2,411,606원 🚀 골든크로스
22 2022-05-10 🔵 매도 9,705원 📉 손실 -2.54% -61,271원 2,350,335원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2022-05-17 🔴 매수 9,874원 - - 2,350,335원 🚀 골든크로스
23 2022-05-31 🔵 매도 9,748원 📉 손실 -1.28% -30,129원 2,320,206원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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24 2022-07-28 🔴 매수 8,482원 - - 2,320,206원 🚀 골든크로스
24 2022-08-22 🔵 매도 8,988원 📈 수익 5.97% + 138,240원 2,458,445원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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25 2022-11-07 🔴 매수 7,832원 - - 2,458,445원 🚀 골든크로스
25 2022-11-21 🔵 매도 8,060원 📈 수익 2.91% + 71,323원 2,529,768원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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26 2022-12-13 🔴 매수 8,034원 - - 2,529,768원 🚀 골든크로스
26 2022-12-15 🔵 매도 8,009원 📉 손실 -0.32% -7,950원 2,521,818원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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27 2022-12-27 🔴 매수 8,119원 - - 2,521,818원 🚀 골든크로스
27 2023-01-04 🔵 매도 7,996원 📉 손실 -1.51% -38,011원 2,483,807원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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28 2023-01-13 🔴 매수 8,075원 - - 2,483,807원 🚀 골든크로스
28 2023-01-30 🔵 매도 8,023원 📉 손실 -0.65% -16,133원 2,467,675원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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29 2023-04-19 🔴 매수 7,427원 - - 2,467,675원 🚀 골든크로스
29 2023-04-25 🔵 매도 7,331원 📉 손실 -1.30% -31,985원 2,435,690원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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30 2023-05-16 🔴 매수 7,409원 - - 2,435,690원 🚀 골든크로스
30 2023-05-26 🔵 매도 7,138원 📉 손실 -3.66% -89,054원 2,346,636원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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31 2023-06-05 🔴 매수 7,234원 - - 2,346,636원 🚀 골든크로스
31 2023-06-13 🔵 매도 7,173원 📉 손실 -0.85% -19,864원 2,326,772원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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32 2023-06-15 🔴 매수 7,269원 - - 2,326,772원 🚀 골든크로스
32 2023-07-03 🔵 매도 8,093원 📈 수익 11.33% + 263,447원 2,590,219원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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33 2023-09-18 🔴 매수 7,261원 - - 2,590,219원 🚀 골든크로스
33 2023-10-04 🔵 매도 7,331원 📈 수익 0.97% + 24,943원 2,615,163원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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34 2023-11-06 🔴 매수 7,444원 - - 2,615,163원 🚀 골든크로스
34 2023-11-10 🔵 매도 7,182원 📉 손실 -3.53% -92,224원 2,522,939원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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35 2024-04-30 🔴 매수 7,521원 - - 2,522,939원 🚀 골든크로스
35 2024-05-17 🔵 매도 7,430원 📉 손실 -1.21% -30,466원 2,492,473원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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36 2024-06-03 🔴 매수 7,730원 - - 2,492,473원 🚀 골든크로스
36 2024-06-11 🔵 매도 7,394원 📉 손실 -4.35% -108,350원 2,384,123원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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37 2024-06-21 🔴 매수 7,576원 - - 2,384,123원 🚀 골든크로스
37 2024-06-27 🔵 매도 7,594원 📈 수익 0.24% + 5,711원 2,389,835원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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38 2024-07-29 🔴 매수 7,603원 - - 2,389,835원 🚀 골든크로스
38 2024-08-05 🔵 매도 7,248원 📉 손실 -4.67% -111,369원 2,278,466원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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39 2024-08-07 🔴 매수 7,566원 - - 2,278,466원 🚀 골든크로스
39 2024-08-22 🔵 매도 8,476원 📈 수익 12.02% + 273,739원 2,552,205원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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40 2024-09-19 🔴 매수 8,339원 - - 2,552,205원 🚀 골든크로스
40 2024-10-02 🔵 매도 8,421원 📈 수익 0.98% + 25,046원 2,577,250원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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41 2024-10-30 🔴 매수 8,494원 - - 2,577,250원 🚀 골든크로스
41 2024-11-11 🔵 매도 8,421원 📉 손실 -0.86% -22,045원 2,555,206원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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42 2024-12-23 🔴 매수 8,076원 - - 2,555,206원 🚀 골든크로스
42 2025-01-13 🔵 매도 7,981원 📉 손실 -1.17% -29,959원 2,525,246원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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43 2025-01-24 🔴 매수 8,143원 - - 2,525,246원 🚀 골든크로스
43 2025-02-03 🔵 매도 7,952원 📉 손실 -2.34% -59,048원 2,466,199원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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44 2025-02-07 🔴 매수 8,210원 - - 2,466,199원 🚀 골든크로스
44 2025-02-17 🔵 매도 8,057원 📉 손실 -1.86% -45,714원 2,420,484원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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45 2025-02-20 🔴 매수 8,571원 - - 2,420,484원 🚀 골든크로스
45 2025-03-10 🔵 매도 8,571원 📉 손실 0.00% + 0원 2,420,484원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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46 2025-04-11 🔴 매수 8,429원 - - 2,420,484원 🚀 골든크로스
46 2025-06-25 🔵 매도 9,162원 📈 수익 8.70% + 210,467원 2,630,951원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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47 2025-07-03 🔴 매수 9,438원 - - 2,630,951원 🚀 골든크로스
47 2025-07-21 🔵 매도 9,867원 📈 수익 4.54% + 119,143원 2,750,094원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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48 2025-10-21 🔴 매수 8,933원 - - 2,750,094원 🚀 골든크로스
48 2025-10-29 🔵 매도 8,876원 📉 손실 -0.64% -17,543원 2,732,551원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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49 2025-11-18 🔴 매수 8,819원 - - 2,732,551원 🚀 골든크로스
49 2025-12-23 🔵 매도 8,952원 📈 수익 1.51% + 41,200원 2,773,751원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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50 2026-01-27 🔴 매수 8,890원 - - 2,773,751원 🚀 골든크로스
50 2026-02-26 🔵 매도 10,910원 📈 수익 22.72% + 630,240원 3,403,991원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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51 2026-03-20 🔴 매수 10,900원 - - 3,403,991원 🚀 골든크로스
51 2026-03-20 3,403,991원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,403,991원
총 수익금: 1,403,991원
총 수익률: 70.20%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 51건 (매수 51회 + 매도 51회)
최고 수익 거래: 22.72%
최악 손실 거래: -4.67%
평균 보유 기간: 14.2일
최장 보유 기간: 75일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.65%
수익률 표준편차: 5.35%
매도 사유:
✂️ 손절: 36회 (70.6%)
💀 데드크로스: 14회 (27.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 32건 ( 62.7%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 17.6%) ████████
5% ~ 10% 5건 ( 9.8%) ████
> 10% 5건 ( 9.8%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,071원 🚀 골든크로스
1 2020-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,071원 ✂️ 손절
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,634원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,490원 ✂️ 손절
3 2020-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,406원 🚀 골든크로스
3 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,732원 ✂️ 손절
4 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,772원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,931원 ✂️ 손절
5 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,575원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,594원 ✂️ 손절
6 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,236원 🚀 골든크로스
6 2021-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,766원 ✂️ 손절
7 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 8,848원 🚀 골든크로스
7 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,930원 ✂️ 손절
8 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,216원 🚀 골든크로스
8 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 8,930원 ✂️ 손절
9 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,175원 🚀 골든크로스
9 2021-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,322원 ✂️ 손절
10 2021-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,322원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,077원 💀 데드크로스
11 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,200원 🚀 골든크로스
11 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,954원 💀 데드크로스
12 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,404원 🚀 골든크로스
12 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,118원 ✂️ 손절
13 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,298원 🚀 골든크로스
13 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,094원 💀 데드크로스
14 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,339원 🚀 골든크로스
14 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,257원 ✂️ 손절
15 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,339원 🚀 골든크로스
15 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,094원 💀 데드크로스
16 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,298원 🚀 골든크로스
16 2021-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,790원 ✂️ 손절
17 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,667원 🚀 골든크로스
17 2021-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,380원 💀 데드크로스
18 2021-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,544원 🚀 골든크로스
18 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,462원 💀 데드크로스
19 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,708원 🚀 골든크로스
19 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,663원 ✂️ 손절
20 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,832원 🚀 골든크로스
20 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 9,959원 ✂️ 손절
21 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 9,959원 🚀 골든크로스
21 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 9,663원 💀 데드크로스
22 2022-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,959원 🚀 골든크로스
22 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,705원 ✂️ 손절
23 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 9,874원 🚀 골든크로스
23 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,748원 💀 데드크로스
24 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,482원 🚀 골든크로스
24 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,988원 ✂️ 손절
25 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,832원 🚀 골든크로스
25 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,060원 ✂️ 손절
26 2022-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,034원 🚀 골든크로스
26 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,009원 💀 데드크로스
27 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,119원 🚀 골든크로스
27 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,996원 💀 데드크로스
28 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,075원 🚀 골든크로스
28 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,023원 ✂️ 손절
29 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,427원 🚀 골든크로스
29 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,331원 ✂️ 손절
30 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,409원 🚀 골든크로스
30 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,138원 ✂️ 손절
31 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,234원 🚀 골든크로스
31 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,173원 💀 데드크로스
32 2023-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,269원 🚀 골든크로스
32 2023-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,093원 ✂️ 손절
33 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 7,261원 🚀 골든크로스
33 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,331원 ✂️ 손절
34 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,444원 🚀 골든크로스
34 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,182원 ✂️ 손절
35 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,521원 🚀 골든크로스
35 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,430원 ✂️ 손절
36 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,730원 🚀 골든크로스
36 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,394원 ✂️ 손절
37 2024-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,576원 🚀 골든크로스
37 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,594원 ✂️ 손절
38 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,603원 🚀 골든크로스
38 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,248원 ✂️ 손절
39 2024-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,566원 🚀 골든크로스
39 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,476원 ✂️ 손절
40 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,339원 🚀 골든크로스
40 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,421원 ✂️ 손절
41 2024-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,494원 🚀 골든크로스
41 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,421원 ✂️ 손절
42 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,076원 🚀 골든크로스
42 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,981원 ✂️ 손절
43 2025-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,143원 🚀 골든크로스
43 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 7,952원 💀 데드크로스
44 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,210원 🚀 골든크로스
44 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,057원 💀 데드크로스
45 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,571원 🚀 골든크로스
45 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,571원 ✂️ 손절
46 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,429원 🚀 골든크로스
46 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,162원 ✂️ 손절
47 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,438원 🚀 골든크로스
47 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,867원 ✂️ 손절
48 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 8,933원 🚀 골든크로스
48 2025-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,876원 💀 데드크로스
49 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,819원 🚀 골든크로스
49 2025-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,952원 ✂️ 손절
50 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,890원 🚀 골든크로스
50 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,910원 ✂️ 손절
51 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 10,900원 🚀 골든크로스
51 2026-03-20 10,900원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 102회의 포지션 변화 (매수 51회 + 매도 51회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.47%
중간값(Median): -3.81%
최고 수익률: 70.20%
최저 수익률: -37.20%
수익률 범위: 107.40%
수익률 표준편차: 14.71%
25% 분위수: -14.53%
75% 분위수: 7.51%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,890개 (41.1%)
음수 수익률 조합: 4,150개 (58.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 76.30%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 1,477개
20% 이상 수익: 568개
30% 이상 수익: 136개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 58.6회
중간 거래 횟수: 58회
최대 거래 횟수: 101회
최소 거래 횟수: 35회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 4.38% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -4.97% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -6.07% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -6.17% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 3.42% (1,584개 조합)
30~39: 평균 3.55% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -3.78% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -11.54% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -11.73% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 710개 ( 10.1%) █████
-20~-10% 1,927개 ( 27.4%) █████████████
-10~0% 1,513개 ( 21.5%) ██████████
0~10% 1,413개 ( 20.1%) ██████████
10~20% 909개 ( 12.9%) ██████
20~30% 432개 ( 6.1%) ███
30~40% 110개 ( 1.6%)
40~50% 23개 ( 0.3%)
> 50% 3개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [KSS해운] 분석 요약
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회사명: KSS해운
종목코드: 044450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 044450.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=3%
최종 수익률: 70.20%
총 거래 횟수: 101회
최종 자산: 3,403,991원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.