지엠비코리아 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 5,450원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 5,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,317.85원
장기 EMA: 5,276.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,278원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,278원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,278원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,278원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [지엠비코리아] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013870.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,293원 → 5,290원
종가: 4,288원 → 5,450원
최고 종가: 8,385원
최저 종가: 2,155원
평균 종가: 4,708원
평균 거래량: 169,479주
전체 기간 수익률: 27.09%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.92초
조합당 평균: 1.69ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 4% 135.60% 83 28 4,711,965원
2 5 22 4% 132.49% 83 27 4,649,843원
3 5 23 4% 129.80% 81 27 4,596,076원
4 7 30 4% 121.66% 54 24 4,433,131원
5 6 22 4% 119.98% 79 26 4,399,533원
6 7 33 4% 119.86% 50 24 4,397,245원
7 7 31 4% 117.93% 54 24 4,358,564원
8 8 28 4% 117.34% 54 24 4,346,730원
9 8 32 4% 117.10% 50 24 4,341,913원
10 6 34 4% 116.32% 52 24 4,326,431원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 7 6
장기(long) 21 22 23 30 22
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 135.60% 132.49% 129.80% 121.66% 119.98%
거래횟수 83회 83회 81회 54회 79회
손절발동 28회 27회 27회 24회 26회
최종자산 4,711,965원 4,649,843원 4,596,076원 4,433,131원 4,399,533원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 135.60%
최종 자산 가치: 4,711,965원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 28회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 135.60%
Buy & Hold 수익률: 14.61%
초과 수익률: 120.99%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 15.48%
벤치마크 CAGR: 2.32%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.37%
벤치마크 MDD: -61.27%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 21회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.86%
평균 손실 (손실 거래): -1.86%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.68
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 5,450원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,317.85원
장기 EMA: 5,276.12원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,278원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,278원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,278원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,278원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 3,324원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 3,769원 📈 수익 13.39% + 267,431원 2,267,431원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-05-20 🔴 매수 3,739원 - - 2,267,431원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 🔵 매도 4,009원 📈 수익 7.23% + 163,909원 2,431,340원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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3 2020-07-13 🔴 매수 4,572원 - - 2,431,340원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 🔵 매도 4,432원 📉 손실 -3.05% -74,128원 2,357,212원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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4 2020-08-11 🔴 매수 4,520원 - - 2,357,212원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 4,598원 📈 수익 1.74% + 40,911원 2,398,123원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2020-09-01 🔴 매수 4,877원 - - 2,398,123원 🚀 골든크로스
5 2020-09-16 🔵 매도 7,695원 📈 수익 57.78% + 1,383,730원 3,781,853원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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6 2020-11-05 🔴 매수 6,980원 - - 3,781,853원 🚀 골든크로스
6 2020-11-12 🔵 매도 7,024원 📈 수익 0.62% + 23,601원 3,805,454원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2020-11-24 🔴 매수 7,041원 - - 3,805,454원 🚀 골든크로스
7 2020-12-04 🔵 매도 7,006원 📉 손실 -0.50% -18,846원 3,786,608원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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8 2021-01-04 🔴 매수 7,093원 - - 3,786,608원 🚀 골든크로스
8 2021-01-15 🔵 매도 7,189원 📈 수익 1.35% + 51,155원 3,837,762원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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9 2021-04-09 🔴 매수 6,797원 - - 3,837,762원 🚀 골든크로스
9 2021-04-28 🔵 매도 6,710원 📉 손실 -1.28% -49,209원 3,788,553원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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10 2021-05-11 🔴 매수 6,919원 - - 3,788,553원 🚀 골든크로스
10 2021-05-13 🔵 매도 6,526원 📉 손실 -5.67% -214,767원 3,573,787원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2021-06-15 🔴 매수 6,544원 - - 3,573,787원 🚀 골든크로스
11 2021-06-22 🔵 매도 6,404원 📉 손실 -2.13% -76,221원 3,497,565원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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12 2021-07-06 🔴 매수 6,422원 - - 3,497,565원 🚀 골든크로스
12 2021-07-07 🔵 매도 6,334원 📉 손실 -1.36% -47,464원 3,450,101원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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13 2021-08-30 🔴 매수 6,003원 - - 3,450,101원 🚀 골든크로스
13 2021-09-07 🔵 매도 6,212원 📈 수익 3.49% + 120,196원 3,570,297원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2021-10-18 🔴 매수 5,959원 - - 3,570,297원 🚀 골든크로스
14 2021-10-21 🔵 매도 6,055원 📈 수익 1.61% + 57,489원 3,627,786원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2021-12-27 🔴 매수 5,244원 - - 3,627,786원 🚀 골든크로스
15 2022-01-11 🔵 매도 5,183원 📉 손실 -1.16% -42,120원 3,585,666원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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16 2022-03-17 🔴 매수 4,926원 - - 3,585,666원 🚀 골든크로스
16 2022-03-31 🔵 매도 5,147원 📈 수익 4.49% + 160,746원 3,746,412원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2022-05-18 🔴 매수 5,254원 - - 3,746,412원 🚀 골든크로스
17 2022-05-26 🔵 매도 5,324원 📈 수익 1.35% + 50,449원 3,796,860원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2022-07-22 🔴 매수 4,873원 - - 3,796,860원 🚀 골든크로스
18 2022-08-22 🔵 매도 4,909원 📈 수익 0.73% + 27,559원 3,824,420원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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19 2022-10-28 🔴 매수 4,272원 - - 3,824,420원 🚀 골든크로스
19 2022-11-21 🔵 매도 4,475원 📈 수익 4.76% + 182,061원 4,006,481원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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20 2023-01-12 🔴 매수 4,303원 - - 4,006,481원 🚀 골든크로스
20 2023-02-15 🔵 매도 4,366원 📈 수익 1.46% + 58,667원 4,065,148원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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21 2023-03-06 🔴 매수 4,555원 - - 4,065,148원 🚀 골든크로스
21 2023-03-13 🔵 매도 4,384원 📉 손실 -3.75% -152,568원 3,912,580원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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22 2023-03-30 🔴 매수 4,564원 - - 3,912,580원 🚀 골든크로스
22 2023-04-21 🔵 매도 4,537원 📉 손실 -0.59% -23,144원 3,889,436원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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23 2023-05-04 🔴 매수 4,744원 - - 3,889,436원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 🔵 매도 4,753원 📈 수익 0.19% + 7,373원 3,896,808원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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24 2023-09-01 🔴 매수 4,249원 - - 3,896,808원 🚀 골든크로스
24 2023-09-05 🔵 매도 4,168원 📉 손실 -1.91% -74,294원 3,822,514원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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25 2023-09-11 🔴 매수 4,199원 - - 3,822,514원 🚀 골든크로스
25 2023-09-13 🔵 매도 4,168원 📉 손실 -0.75% -28,672원 3,793,842원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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26 2023-11-21 🔴 매수 3,803원 - - 3,793,842원 🚀 골든크로스
26 2023-12-06 🔵 매도 3,731원 📉 손실 -1.89% -71,801원 3,722,041원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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27 2023-12-08 🔴 매수 3,799원 - - 3,722,041원 🚀 골든크로스
27 2023-12-22 🔵 매도 3,826원 📈 수익 0.71% + 26,439원 3,748,480원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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28 2024-02-02 🔴 매수 4,091원 - - 3,748,480원 🚀 골든크로스
28 2024-02-23 🔵 매도 4,068원 📉 손실 -0.57% -21,367원 3,727,113원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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29 2024-03-26 🔴 매수 4,096원 - - 3,727,113원 🚀 골든크로스
29 2024-04-02 🔵 매도 4,017원 📉 손실 -1.94% -72,093원 3,655,020원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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30 2024-04-25 🔴 매수 4,105원 - - 3,655,020원 🚀 골든크로스
30 2024-05-16 🔵 매도 4,026원 📉 손실 -1.93% -70,587원 3,584,433원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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31 2024-05-17 🔴 매수 4,068원 - - 3,584,433원 🚀 골든크로스
31 2024-06-07 🔵 매도 4,091원 📈 수익 0.57% + 20,551원 3,604,984원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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32 2024-06-17 🔴 매수 4,157원 - - 3,604,984원 🚀 골든크로스
32 2024-07-03 🔵 매도 4,003원 📉 손실 -3.70% -133,480원 3,471,504원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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33 2024-09-20 🔴 매수 3,784원 - - 3,471,504원 🚀 골든크로스
33 2024-10-02 🔵 매도 3,704원 📉 손실 -2.10% -72,728원 3,398,777원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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34 2024-10-04 🔴 매수 3,737원 - - 3,398,777원 🚀 골든크로스
34 2024-10-10 🔵 매도 3,700원 📉 손실 -1.00% -33,926원 3,364,850원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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35 2024-12-26 🔴 매수 3,485원 - - 3,364,850원 🚀 골든크로스
35 2025-01-21 🔵 매도 3,555원 📈 수익 2.01% + 67,550원 3,432,400원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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36 2025-02-11 🔴 매수 3,675원 - - 3,432,400원 🚀 골든크로스
36 2025-04-02 🔵 매도 3,735원 📈 수익 1.63% + 55,980원 3,488,380원 💀 데드크로스 (50일 보유)
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37 2025-04-15 🔴 매수 3,840원 - - 3,488,380원 🚀 골든크로스
37 2025-05-16 🔵 매도 3,890원 📈 수익 1.30% + 45,400원 3,533,780원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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38 2025-05-27 🔴 매수 3,990원 - - 3,533,780원 🚀 골든크로스
38 2025-05-30 🔵 매도 3,920원 📉 손실 -1.75% -61,950원 3,471,830원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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39 2025-06-10 🔴 매수 3,955원 - - 3,471,830원 🚀 골든크로스
39 2025-07-25 🔵 매도 4,070원 📈 수익 2.91% + 100,855원 3,572,685원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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40 2025-08-26 🔴 매수 4,090원 - - 3,572,685원 🚀 골든크로스
40 2025-09-04 🔵 매도 4,005원 📉 손실 -2.08% -74,205원 3,498,480원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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41 2025-12-01 🔴 매수 3,935원 - - 3,498,480원 🚀 골든크로스
41 2026-02-05 🔵 매도 5,300원 📈 수익 34.69% + 1,213,485원 4,711,965원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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42 2026-03-20 🔴 매수 5,450원 - - 4,711,965원 🚀 골든크로스
42 2026-03-20 4,711,965원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,711,965원
총 수익금: 2,711,965원
총 수익률: 135.60%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 57.78%
최악 손실 거래: -5.67%
평균 보유 기간: 16.3일
최장 보유 기간: 66일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.09%
수익률 표준편차: 10.58%
매도 사유:
✂️ 손절: 28회 (66.7%)
💀 데드크로스: 13회 (31.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.4%) █
-5% ~ 0% 20건 ( 47.6%) ███████████████████████
0% ~ 5% 17건 ( 40.5%) ████████████████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.4%) █
> 10% 3건 ( 7.1%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,324원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,769원 ✂️ 손절
2 2020-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,739원 🚀 골든크로스
2 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,009원 ✂️ 손절
3 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,572원 🚀 골든크로스
3 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,432원 ✂️ 손절
4 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,520원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,598원 ✂️ 손절
5 2020-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,877원 🚀 골든크로스
5 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,695원 ✂️ 손절
6 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,980원 🚀 골든크로스
6 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,024원 ✂️ 손절
7 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,041원 🚀 골든크로스
7 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,006원 ✂️ 손절
8 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 7,093원 🚀 골든크로스
8 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,189원 ✂️ 손절
9 2021-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,797원 🚀 골든크로스
9 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,710원 ✂️ 손절
10 2021-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,919원 🚀 골든크로스
10 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,526원 ✂️ 손절
11 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,544원 🚀 골든크로스
11 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,404원 💀 데드크로스
12 2021-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,422원 🚀 골든크로스
12 2021-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,334원 💀 데드크로스
13 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 6,003원 🚀 골든크로스
13 2021-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,212원 ✂️ 손절
14 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,959원 🚀 골든크로스
14 2021-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,055원 ✂️ 손절
15 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,244원 🚀 골든크로스
15 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,183원 ✂️ 손절
16 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,926원 🚀 골든크로스
16 2022-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,147원 ✂️ 손절
17 2022-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,254원 🚀 골든크로스
17 2022-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,324원 ✂️ 손절
18 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,873원 🚀 골든크로스
18 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,909원 ✂️ 손절
19 2022-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,272원 🚀 골든크로스
19 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,475원 ✂️ 손절
20 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,303원 🚀 골든크로스
20 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,366원 ✂️ 손절
21 2023-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,555원 🚀 골든크로스
21 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,384원 💀 데드크로스
22 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,564원 🚀 골든크로스
22 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,537원 ✂️ 손절
23 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,744원 🚀 골든크로스
23 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,753원 ✂️ 손절
24 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,249원 🚀 골든크로스
24 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,168원 💀 데드크로스
25 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,199원 🚀 골든크로스
25 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,168원 💀 데드크로스
26 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,803원 🚀 골든크로스
26 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,731원 💀 데드크로스
27 2023-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,799원 🚀 골든크로스
27 2023-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,826원 ✂️ 손절
28 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,091원 🚀 골든크로스
28 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,068원 ✂️ 손절
29 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,096원 🚀 골든크로스
29 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,017원 ✂️ 손절
30 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,105원 🚀 골든크로스
30 2024-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,026원 💀 데드크로스
31 2024-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,068원 🚀 골든크로스
31 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,091원 💀 데드크로스
32 2024-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,157원 🚀 골든크로스
32 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 4,003원 ✂️ 손절
33 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,784원 🚀 골든크로스
33 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,704원 💀 데드크로스
34 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,737원 🚀 골든크로스
34 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,700원 💀 데드크로스
35 2024-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,485원 🚀 골든크로스
35 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,555원 ✂️ 손절
36 2025-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,675원 🚀 골든크로스
36 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,735원 💀 데드크로스
37 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,840원 🚀 골든크로스
37 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,890원 ✂️ 손절
38 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,990원 🚀 골든크로스
38 2025-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,920원 💀 데드크로스
39 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,955원 🚀 골든크로스
39 2025-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,070원 ✂️ 손절
40 2025-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,090원 🚀 골든크로스
40 2025-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 4,005원 💀 데드크로스
41 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,935원 🚀 골든크로스
41 2026-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,300원 ✂️ 손절
42 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,450원 🚀 골든크로스
42 2026-03-20 5,450원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 1.51%
중간값(Median): -4.70%
최고 수익률: 135.60%
최저 수익률: -42.54%
수익률 범위: 178.14%
수익률 표준편차: 26.62%
25% 분위수: -18.30%
75% 분위수: 16.17%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,064개 (43.5%)
음수 수익률 조합: 3,976개 (56.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 27.09%
벤치마크 초과: 1,108개
10% 이상 수익: 2,161개
20% 이상 수익: 1,524개
30% 이상 수익: 987개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 44.1회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 83회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 12.78% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -0.78% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.79% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -6.86% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 20.95% (1,584개 조합)
30~39: 평균 3.49% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -7.70% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -7.86% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.23% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,495개 ( 21.2%) ██████████
-20~-10% 1,452개 ( 20.6%) ██████████
-10~0% 1,029개 ( 14.6%) ███████
0~10% 903개 ( 12.8%) ██████
10~20% 637개 ( 9.0%) ████
20~30% 537개 ( 7.6%) ███
30~40% 412개 ( 5.9%) ██
40~50% 224개 ( 3.2%) █
> 50% 351개 ( 5.0%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [지엠비코리아] 분석 요약
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회사명: 지엠비코리아
종목코드: 013870
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013870.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=4%
최종 수익률: 135.60%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 4,711,965원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.