신세계I&C 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 21,200원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 21,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 19,685.97원
장기 EMA: 18,668.54원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,770원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,770원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,770원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,770원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,513원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,513원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,513원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,513원
매수가: 22,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,513원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [신세계I&C] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 035510.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,483원 → 22,950원
종가: 9,439원 → 21,200원
최고 종가: 24,150원
최저 종가: 6,537원
평균 종가: 13,368원
평균 거래량: 224,677주
전체 기간 수익률: 124.59%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.04초
조합당 평균: 1.71ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 21 6% 356.71% 54 22 9,134,135원
2 8 28 6% 354.40% 58 22 9,088,011원
3 9 25 6% 353.51% 58 22 9,070,103원
4 10 23 6% 350.77% 56 22 9,015,362원
5 10 21 6% 343.31% 58 22 8,866,270원
6 9 24 6% 334.76% 58 22 8,695,212원
7 10 22 6% 330.82% 58 22 8,616,434원
8 8 25 6% 316.26% 62 22 8,325,296원
9 8 27 6% 315.48% 62 22 8,309,645원
10 9 22 6% 314.83% 62 22 8,296,649원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 8 9 10 10
장기(long) 21 28 25 23 21
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 356.71% 354.40% 353.51% 350.77% 343.31%
거래횟수 54회 58회 58회 56회 58회
손절발동 22회 22회 22회 22회 22회
최종자산 9,134,135원 9,088,011원 9,070,103원 9,015,362원 8,866,270원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 356.71%
최종 자산 가치: 9,134,135원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=21, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.95년
전략 최종 수익률: 356.71%
Buy & Hold 수익률: 108.97%
초과 수익률: 247.74%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.07%
벤치마크 CAGR: 13.18%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.88
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.58%
벤치마크 MDD: -66.94%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 16회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 59.26%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.35%
평균 손실 (손실 거래): -4.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.19
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 21,200원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 19,685.97원
장기 EMA: 18,668.54원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 7,770원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 7,770원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 7,770원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 7,770원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,513원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,513원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,513원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,513원
매수가: 22,600원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,513원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-03 🔴 매수 8,822원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-21 🔵 매도 10,322원 📈 수익 17.00% + 338,934원 2,338,934원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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2 2020-07-21 🔴 매수 11,292원 - - 2,338,934원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 🔵 매도 10,542원 📉 손실 -6.64% -155,220원 2,183,714원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-07-30 🔴 매수 10,939원 - - 2,183,714원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 10,454원 📉 손실 -4.44% -96,555원 2,087,159원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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4 2020-09-08 🔴 매수 11,248원 - - 2,087,159원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 12,527원 📈 수익 11.37% + 236,645원 2,323,804원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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5 2020-12-17 🔴 매수 11,336원 - - 2,323,804원 🚀 골든크로스
5 2020-12-28 🔵 매도 10,939원 📉 손실 -3.50% -80,984원 2,242,820원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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6 2020-12-29 🔴 매수 11,119원 - - 2,242,820원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 🔵 매도 11,749원 📈 수익 5.67% + 126,677원 2,369,497원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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7 2021-03-16 🔴 매수 13,055원 - - 2,369,497원 🚀 골든크로스
7 2021-05-13 🔵 매도 15,981원 📈 수익 22.41% + 529,621원 2,899,119원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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8 2021-06-09 🔴 매수 16,116원 - - 2,899,119원 🚀 골든크로스
8 2021-06-18 🔵 매도 17,557원 📈 수익 8.94% + 257,856원 3,156,975원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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9 2021-07-29 🔴 매수 17,331원 - - 3,156,975원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 🔵 매도 19,807원 📈 수익 14.29% + 450,617원 3,607,591원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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10 2021-12-21 🔴 매수 17,602원 - - 3,607,591원 🚀 골든크로스
10 2022-01-10 🔵 매도 16,781원 📉 손실 -4.66% -167,329원 3,440,262원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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11 2022-03-04 🔴 매수 16,371원 - - 3,440,262원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 🔵 매도 16,690원 📈 수익 1.95% + 67,034원 3,507,297원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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12 2022-07-29 🔴 매수 12,860원 - - 3,507,297원 🚀 골든크로스
12 2022-08-19 🔵 매도 13,407원 📈 수익 4.26% + 148,843원 3,656,139원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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13 2022-11-08 🔴 매수 11,811원 - - 3,656,139원 🚀 골든크로스
13 2022-12-15 🔵 매도 13,680원 📈 수익 15.83% + 577,724원 4,233,863원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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14 2023-01-11 🔴 매수 13,405원 - - 4,233,863원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 🔵 매도 12,697원 📉 손실 -5.28% -223,026원 4,010,837원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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15 2023-01-19 🔴 매수 13,169원 - - 4,010,837원 🚀 골든크로스
15 2023-03-13 🔵 매도 15,463원 📈 수익 17.42% + 697,372원 4,708,209원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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16 2023-03-24 🔴 매수 15,388원 - - 4,708,209원 🚀 골든크로스
16 2023-04-05 🔵 매도 14,746원 📉 손실 -4.17% -195,791원 4,512,417원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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17 2023-08-07 🔴 매수 12,886원 - - 4,512,417원 🚀 골든크로스
17 2023-08-17 🔵 매도 12,499원 📉 손실 -3.00% -135,468원 4,376,949원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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18 2023-09-04 🔴 매수 12,763원 - - 4,376,949원 🚀 골든크로스
18 2023-09-05 🔵 매도 12,499원 📉 손실 -2.07% -90,400원 4,286,549원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2023-11-15 🔴 매수 11,394원 - - 4,286,549원 🚀 골든크로스
19 2024-01-24 🔵 매도 11,764원 📈 수익 3.25% + 139,051원 4,425,600원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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20 2024-09-27 🔴 매수 9,744원 - - 4,425,600원 🚀 골든크로스
20 2024-11-11 🔵 매도 9,132원 📉 손실 -6.28% -277,854원 4,147,746원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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21 2024-12-18 🔴 매수 10,773원 - - 4,147,746원 🚀 골든크로스
21 2025-01-02 🔵 매도 13,910원 📈 수익 29.11% + 1,207,609원 5,355,355원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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22 2025-04-23 🔴 매수 12,310원 - - 5,355,355원 🚀 골든크로스
22 2025-04-28 🔵 매도 13,900원 📈 수익 12.92% + 691,650원 6,047,005원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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23 2025-05-27 🔴 매수 13,120원 - - 6,047,005원 🚀 골든크로스
23 2025-06-25 🔵 매도 21,400원 📈 수익 63.11% + 3,808,800원 9,855,805원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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24 2025-10-21 🔴 매수 15,660원 - - 9,855,805원 🚀 골든크로스
24 2025-12-10 🔵 매도 15,940원 📈 수익 1.79% + 176,120원 10,031,925원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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25 2025-12-15 🔴 매수 17,310원 - - 10,031,925원 🚀 골든크로스
25 2025-12-26 🔵 매도 16,750원 📉 손실 -3.24% -324,240원 9,707,685원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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26 2026-01-22 🔴 매수 17,050원 - - 9,707,685원 🚀 골든크로스
26 2026-02-06 🔵 매도 17,100원 📈 수익 0.29% + 28,450원 9,736,135원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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27 2026-03-17 🔴 매수 22,600원 - - 9,736,135원 🚀 골든크로스
27 2026-03-20 🔵 매도 21,200원 📉 손실 -6.19% -602,000원 9,134,135원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 9,134,135원
총 수익금: 7,134,135원
총 수익률: 356.71%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 63.11%
최악 손실 거래: -6.64%
평균 보유 기간: 24.5일
최장 보유 기간: 70일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 1.95%
수익률 표준편차: 14.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (81.5%)
💀 데드크로스: 5회 (18.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 14.8%) ███████
-5% ~ 0% 7건 ( 25.9%) ████████████
0% ~ 5% 5건 ( 18.5%) █████████
5% ~ 10% 2건 ( 7.4%) ███
> 10% 9건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,822원 🚀 골든크로스
1 2020-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,322원 ✂️ 손절
2 2020-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 11,292원 🚀 골든크로스
2 2020-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,542원 ✂️ 손절
3 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,939원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 10,454원 ✂️ 손절
4 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,248원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 12,527원 ✂️ 손절
5 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,336원 🚀 골든크로스
5 2020-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,939원 💀 데드크로스
6 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,119원 🚀 골든크로스
6 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,749원 ✂️ 손절
7 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,055원 🚀 골든크로스
7 2021-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 15,981원 ✂️ 손절
8 2021-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 16,116원 🚀 골든크로스
8 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 17,557원 ✂️ 손절
9 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 17,331원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,807원 ✂️ 손절
10 2021-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 17,602원 🚀 골든크로스
10 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 16,781원 ✂️ 손절
11 2022-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 16,371원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 16,690원 ✂️ 손절
12 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 12,860원 🚀 골든크로스
12 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 13,407원 ✂️ 손절
13 2022-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 11,811원 🚀 골든크로스
13 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 13,680원 ✂️ 손절
14 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,405원 🚀 골든크로스
14 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 12,697원 💀 데드크로스
15 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 13,169원 🚀 골든크로스
15 2023-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 15,463원 ✂️ 손절
16 2023-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 15,388원 🚀 골든크로스
16 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 14,746원 💀 데드크로스
17 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,886원 🚀 골든크로스
17 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 12,499원 💀 데드크로스
18 2023-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 12,763원 🚀 골든크로스
18 2023-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,499원 💀 데드크로스
19 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,394원 🚀 골든크로스
19 2024-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,764원 ✂️ 손절
20 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,744원 🚀 골든크로스
20 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 9,132원 ✂️ 손절
21 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 10,773원 🚀 골든크로스
21 2025-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 13,910원 ✂️ 손절
22 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 12,310원 🚀 골든크로스
22 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 13,900원 ✂️ 손절
23 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 13,120원 🚀 골든크로스
23 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 21,400원 ✂️ 손절
24 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 15,660원 🚀 골든크로스
24 2025-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 15,940원 ✂️ 손절
25 2025-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,310원 🚀 골든크로스
25 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 16,750원 ✂️ 손절
26 2026-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 17,050원 🚀 골든크로스
26 2026-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 17,100원 ✂️ 손절
27 2026-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 22,600원 🚀 골든크로스
27 2026-03-20 주식 ➜ 현금 (매도) 21,200원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 59.82%
중간값(Median): 47.72%
최고 수익률: 356.71%
최저 수익률: -46.61%
수익률 범위: 403.32%
수익률 표준편차: 54.33%
25% 분위수: 23.61%
75% 분위수: 80.05%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,606개 (93.8%)
음수 수익률 조합: 434개 (6.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 124.59%
벤치마크 초과: 779개
10% 이상 수익: 6,052개
20% 이상 수익: 5,486개
30% 이상 수익: 4,919개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.4회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 70.45% (2,200개 조합)
10~14: 평균 67.41% (2,200개 조합)
15~19: 평균 46.14% (2,200개 조합)
20~20: 평균 37.13% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 87.95% (1,584개 조합)
30~39: 평균 66.88% (1,760개 조합)
40~49: 평균 54.12% (1,760개 조합)
50~59: 평균 36.50% (1,760개 조합)
60~60: 평균 26.20% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 44개 ( 0.6%)
-20~-10% 114개 ( 1.6%)
-10~0% 276개 ( 3.9%) █
0~10% 554개 ( 7.9%) ███
10~20% 566개 ( 8.0%) ████
20~30% 567개 ( 8.1%) ████
30~40% 852개 ( 12.1%) ██████
40~50% 709개 ( 10.1%) █████
> 50% 3,358개 ( 47.7%) ███████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [신세계I&C] 분석 요약
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회사명: 신세계I&C
종목코드: 035510
시장: 코스피
Yahoo 티커: 035510.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=21, 손절=6%
최종 수익률: 356.71%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 9,134,135원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.