세이브존I&C 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 3,250원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 3,250원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,076.48원
장기 EMA: 3,069.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,221원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,221원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,221원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,221원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [세이브존I&C] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 067830.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,037원 → 2,985원
종가: 3,032원 → 3,250원
최고 종가: 4,023원
최저 종가: 1,628원
평균 종가: 2,639원
평균 거래량: 143,432주
전체 기간 수익률: 7.18%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.87초
조합당 평균: 1.97ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 24 6% 213.35% 59 13 6,266,906원
2 5 21 6% 205.59% 65 13 6,111,736원
3 6 21 6% 203.10% 62 13 6,062,057원
4 6 22 6% 201.56% 60 13 6,031,266원
5 7 21 6% 200.47% 60 13 6,009,392원
6 5 23 6% 199.95% 65 13 5,998,931원
7 5 22 6% 193.95% 69 13 5,879,004원
8 5 26 6% 190.04% 63 13 5,800,702원
9 5 25 6% 188.00% 63 13 5,760,079원
10 6 24 6% 186.78% 60 13 5,735,571원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 6 6 7
장기(long) 24 21 21 22 21
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 213.35% 205.59% 203.10% 201.56% 200.47%
거래횟수 59회 65회 62회 60회 60회
손절발동 13회 13회 13회 13회 13회
최종자산 6,266,906원 6,111,736원 6,062,057원 6,031,266원 6,009,392원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 213.35%
최종 자산 가치: 6,266,906원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=24, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 213.35%
Buy & Hold 수익률: 21.58%
초과 수익률: 191.76%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.20%
벤치마크 CAGR: 3.34%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.80
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.24%
벤치마크 MDD: -55.11%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 15회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.41%
평균 손실 (손실 거래): -1.90%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.48
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 3,250원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,076.48원
장기 EMA: 3,069.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,221원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,221원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,221원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,221원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 2,053원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 2,179원 📈 수익 6.14% + 122,681원 2,122,681원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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2 2020-08-05 🔴 매수 2,081원 - - 2,122,681원 🚀 골든크로스
2 2020-09-21 🔵 매도 2,323원 📈 수익 11.66% + 247,434원 2,370,115원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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3 2020-09-28 🔴 매수 2,365원 - - 2,370,115원 🚀 골든크로스
3 2020-10-16 🔵 매도 2,976원 📈 수익 25.84% + 612,342원 2,982,457원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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4 2020-11-10 🔴 매수 2,757원 - - 2,982,457원 🚀 골든크로스
4 2020-11-27 🔵 매도 2,687원 📉 손실 -2.54% -75,643원 2,906,814원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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5 2020-12-11 🔴 매수 2,752원 - - 2,906,814원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 🔵 매도 2,762원 📈 수익 0.34% + 9,853원 2,916,666원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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6 2020-12-30 🔴 매수 2,777원 - - 2,916,666원 🚀 골든크로스
6 2021-02-23 🔵 매도 3,032원 📈 수익 9.17% + 267,322원 3,183,988원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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7 2021-03-09 🔴 매수 3,164원 - - 3,183,988원 🚀 골든크로스
7 2021-03-23 🔵 매도 3,338원 📈 수익 5.51% + 175,490원 3,359,477원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2021-06-03 🔴 매수 3,847원 - - 3,359,477원 🚀 골든크로스
8 2021-06-15 🔵 매도 3,687원 📉 손실 -4.17% -139,941원 3,219,537원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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9 2021-12-29 🔴 매수 2,839원 - - 3,219,537원 🚀 골든크로스
9 2022-01-21 🔵 매도 2,877원 📈 수익 1.34% + 43,212원 3,262,749원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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10 2022-02-21 🔴 매수 2,858원 - - 3,262,749원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 3,220원 📈 수익 12.67% + 413,052원 3,675,801원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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11 2022-08-03 🔴 매수 2,844원 - - 3,675,801원 🚀 골든크로스
11 2022-08-10 🔵 매도 2,729원 📉 손실 -4.02% -147,700원 3,528,101원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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12 2022-11-03 🔴 매수 2,510원 - - 3,528,101원 🚀 골든크로스
12 2022-12-08 🔵 매도 2,539원 📈 수익 1.14% + 40,154원 3,568,256원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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13 2022-12-14 🔴 매수 2,577원 - - 3,568,256원 🚀 골든크로스
13 2022-12-15 🔵 매도 2,563원 📉 손실 -0.55% -19,777원 3,548,478원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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14 2023-01-13 🔴 매수 2,545원 - - 3,548,478원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 🔵 매도 2,747원 📈 수익 7.95% + 282,200원 3,830,678원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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15 2023-04-12 🔴 매수 2,723원 - - 3,830,678원 🚀 골든크로스
15 2023-04-25 🔵 매도 2,603원 📉 손실 -4.42% -169,422원 3,661,256원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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16 2023-05-08 🔴 매수 2,718원 - - 3,661,256원 🚀 골든크로스
16 2023-06-14 🔵 매도 2,685원 📉 손실 -1.24% -45,414원 3,615,842원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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17 2023-08-23 🔴 매수 2,579원 - - 3,615,842원 🚀 골든크로스
17 2023-09-07 🔵 매도 2,502원 📉 손실 -2.99% -108,121원 3,507,721원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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18 2023-12-22 🔴 매수 2,309원 - - 3,507,721원 🚀 골든크로스
18 2024-01-17 🔵 매도 2,284원 📉 손실 -1.06% -37,072원 3,470,648원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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19 2024-01-29 🔴 매수 2,328원 - - 3,470,648원 🚀 골든크로스
19 2024-02-06 🔵 매도 2,553원 📈 수익 9.64% + 334,552원 3,805,201원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2024-03-19 🔴 매수 2,519원 - - 3,805,201원 🚀 골든크로스
20 2024-04-02 🔵 매도 2,504원 📉 손실 -0.58% -22,111원 3,783,089원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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21 2024-06-18 🔴 매수 2,328원 - - 3,783,089원 🚀 골든크로스
21 2024-06-25 🔵 매도 2,284원 📉 손실 -1.89% -71,343원 3,711,747원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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22 2024-09-30 🔴 매수 2,084원 - - 3,711,747원 🚀 골든크로스
22 2024-11-01 🔵 매도 2,031원 📉 손실 -2.58% -95,572원 3,616,174원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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23 2024-11-05 🔴 매수 2,099원 - - 3,616,174원 🚀 골든크로스
23 2024-11-08 🔵 매도 2,070원 📉 손실 -1.40% -50,432원 3,565,743원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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24 2024-12-18 🔴 매수 1,991원 - - 3,565,743원 🚀 골든크로스
24 2025-02-05 🔵 매도 1,982원 📉 손실 -0.49% -17,475원 3,548,268원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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25 2025-02-20 🔴 매수 2,007원 - - 3,548,268원 🚀 골든크로스
25 2025-04-09 🔵 매도 2,130원 📈 수익 6.17% + 218,982원 3,767,250원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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26 2025-04-11 🔴 매수 2,229원 - - 3,767,250원 🚀 골든크로스
26 2025-06-23 🔵 매도 2,566원 📈 수익 15.11% + 569,016원 4,336,265원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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27 2025-09-05 🔴 매수 2,641원 - - 4,336,265원 🚀 골든크로스
27 2025-09-23 🔵 매도 2,626원 📉 손실 -0.56% -24,405원 4,311,860원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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28 2025-12-01 🔴 매수 2,423원 - - 4,311,860원 🚀 골든크로스
28 2025-12-15 🔵 매도 3,364원 📈 수익 38.85% + 1,674,616원 5,986,476원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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29 2026-01-30 🔴 매수 3,095원 - - 5,986,476원 🚀 골든크로스
29 2026-02-09 🔵 매도 3,240원 📈 수익 4.68% + 280,430원 6,266,906원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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30 2026-03-20 🔴 매수 3,250원 - - 6,266,906원 🚀 골든크로스
30 2026-03-20 6,266,906원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,266,906원
총 수익금: 4,266,906원
총 수익률: 213.35%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 38.85%
최악 손실 거래: -4.42%
평균 보유 기간: 25.9일
최장 보유 기간: 78일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.17%
수익률 표준편차: 9.34%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (43.3%)
💀 데드크로스: 16회 (53.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 15건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.3%) ██████
5% ~ 10% 6건 ( 20.0%) ██████████
> 10% 5건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,053원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,179원 ✂️ 손절
2 2020-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,081원 🚀 골든크로스
2 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,323원 ✂️ 손절
3 2020-09-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,365원 🚀 골든크로스
3 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,976원 ✂️ 손절
4 2020-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,757원 🚀 골든크로스
4 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,687원 💀 데드크로스
5 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,752원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,762원 ✂️ 손절
6 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,777원 🚀 골든크로스
6 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,032원 ✂️ 손절
7 2021-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,164원 🚀 골든크로스
7 2021-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,338원 ✂️ 손절
8 2021-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,847원 🚀 골든크로스
8 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,687원 💀 데드크로스
9 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,839원 🚀 골든크로스
9 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,877원 ✂️ 손절
10 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,858원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,220원 ✂️ 손절
11 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,844원 🚀 골든크로스
11 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,729원 💀 데드크로스
12 2022-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,510원 🚀 골든크로스
12 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,539원 💀 데드크로스
13 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,577원 🚀 골든크로스
13 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,563원 💀 데드크로스
14 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,545원 🚀 골든크로스
14 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,747원 ✂️ 손절
15 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,723원 🚀 골든크로스
15 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,603원 💀 데드크로스
16 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,718원 🚀 골든크로스
16 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,685원 💀 데드크로스
17 2023-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,579원 🚀 골든크로스
17 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,502원 💀 데드크로스
18 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,309원 🚀 골든크로스
18 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,284원 💀 데드크로스
19 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,328원 🚀 골든크로스
19 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,553원 ✂️ 손절
20 2024-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,519원 🚀 골든크로스
20 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,504원 💀 데드크로스
21 2024-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,328원 🚀 골든크로스
21 2024-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,284원 💀 데드크로스
22 2024-09-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,084원 🚀 골든크로스
22 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,031원 💀 데드크로스
23 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,099원 🚀 골든크로스
23 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,070원 💀 데드크로스
24 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,991원 🚀 골든크로스
24 2025-02-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,982원 💀 데드크로스
25 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,007원 🚀 골든크로스
25 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,130원 💀 데드크로스
26 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,229원 🚀 골든크로스
26 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,566원 ✂️ 손절
27 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,641원 🚀 골든크로스
27 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,626원 💀 데드크로스
28 2025-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,423원 🚀 골든크로스
28 2025-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,364원 ✂️ 손절
29 2026-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,095원 🚀 골든크로스
29 2026-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,240원 ✂️ 손절
30 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,250원 🚀 골든크로스
30 2026-03-20 3,250원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 31.03%
중간값(Median): 27.12%
최고 수익률: 213.35%
최저 수익률: -21.81%
수익률 범위: 235.16%
수익률 표준편차: 28.33%
25% 분위수: 10.83%
75% 분위수: 46.05%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,246개 (88.7%)
음수 수익률 조합: 794개 (11.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 7.18%
벤치마크 초과: 5,661개
10% 이상 수익: 5,349개
20% 이상 수익: 4,423개
30% 이상 수익: 3,103개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.2회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 69회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 40.03% (2,200개 조합)
10~14: 평균 27.00% (2,200개 조합)
15~19: 평균 27.10% (2,200개 조합)
20~20: 평균 25.83% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 40.15% (1,584개 조합)
30~39: 평균 31.73% (1,760개 조합)
40~49: 평균 25.42% (1,760개 조합)
50~59: 평균 27.85% (1,760개 조합)
60~60: 평균 29.76% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 9개 ( 0.1%)
-20~-10% 186개 ( 2.6%) █
-10~0% 599개 ( 8.5%) ████
0~10% 897개 ( 12.7%) ██████
10~20% 926개 ( 13.2%) ██████
20~30% 1,320개 ( 18.8%) █████████
30~40% 1,018개 ( 14.5%) ███████
40~50% 509개 ( 7.2%) ███
> 50% 1,576개 ( 22.4%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [세이브존I&C] 분석 요약
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회사명: 세이브존I&C
종목코드: 067830
시장: 코스피
Yahoo 티커: 067830.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=24, 손절=6%
최종 수익률: 213.35%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 6,266,906원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.