세방 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 15,770원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 15,770원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 15,036.97원
장기 EMA: 14,967.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,517원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,517원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,517원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,517원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [세방] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004360.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10,238원 → 14,510원
종가: 10,371원 → 15,770원
최고 종가: 48,210원
최저 종가: 6,054원
평균 종가: 13,395원
평균 거래량: 152,200주
전체 기간 수익률: 52.06%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.48초
조합당 평균: 1.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 33 0% 527.02% 53 0 12,540,316원
2 6 29 0% 506.72% 57 0 12,134,386원
3 6 30 0% 502.30% 55 0 12,046,034원
4 5 27 0% 500.23% 61 0 12,004,531원
5 6 21 0% 497.70% 64 0 11,954,012원
6 5 32 0% 497.51% 55 0 11,950,276원
7 5 23 0% 496.24% 67 0 11,924,705원
8 5 24 0% 492.11% 65 0 11,842,221원
9 5 25 0% 483.69% 65 0 11,673,733원
10 5 21 0% 480.00% 71 0 11,599,980원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 6 5 6
장기(long) 33 29 30 27 21
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 527.02% 506.72% 502.30% 500.23% 497.70%
거래횟수 53회 57회 55회 61회 64회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 12,540,316원 12,134,386원 12,046,034원 12,004,531원 11,954,012원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 33
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 527.02%
최종 자산 가치: 12,540,316원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=33, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 527.02%
Buy & Hold 수익률: 80.76%
초과 수익률: 446.25%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 36.47%
벤치마크 CAGR: 10.55%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.13
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -33.55%
벤치마크 MDD: -80.15%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 11회
손실 거래: 16회
승률 (Win Rate): 40.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 37.58%
평균 손실 (손실 거래): -3.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 10.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 15,770원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 15,036.97원
장기 EMA: 14,967.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,517원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,517원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,517원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,517원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-14 🔴 매수 7,620원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-07-27 🔵 매도 9,125원 📈 수익 19.74% + 394,175원 2,394,175원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 9,436원 - - 2,394,175원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 8,876원 📉 손실 -5.94% -141,893원 2,252,281원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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3 2020-11-11 🔴 매수 8,644원 - - 2,252,281원 🚀 골든크로스
3 2021-03-02 🔵 매도 12,675원 📈 수익 46.64% + 1,048,128원 3,300,409원 💀 데드크로스 (111일 보유)
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4 2021-04-16 🔴 매수 12,358원 - - 3,300,409원 🚀 골든크로스
4 2021-05-26 🔵 매도 12,811원 📈 수익 3.66% + 120,868원 3,421,277원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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5 2021-06-02 🔴 매수 13,445원 - - 3,421,277원 🚀 골든크로스
5 2021-06-22 🔵 매도 12,947원 📉 손실 -3.70% -126,482원 3,294,795원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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6 2021-06-23 🔴 매수 13,400원 - - 3,294,795원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 12,856원 📉 손실 -4.05% -133,091원 3,161,703원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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7 2021-09-03 🔴 매수 12,585원 - - 3,161,703원 🚀 골든크로스
7 2021-09-24 🔵 매도 12,087원 📉 손실 -3.96% -124,988원 3,036,715원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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8 2021-12-17 🔴 매수 11,000원 - - 3,036,715원 🚀 골든크로스
8 2021-12-22 🔵 매도 10,593원 📉 손실 -3.70% -112,448원 2,924,267원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2021-12-30 🔴 매수 11,006원 - - 2,924,267원 🚀 골든크로스
9 2022-01-24 🔵 매도 10,499원 📉 손실 -4.60% -134,235원 2,790,032원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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10 2022-03-14 🔴 매수 10,591원 - - 2,790,032원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 🔵 매도 10,499원 📉 손실 -0.87% -24,222원 2,765,810원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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11 2022-05-17 🔴 매수 11,697원 - - 2,765,810원 🚀 골든크로스
11 2022-06-10 🔵 매도 10,960원 📉 손실 -6.30% -173,884원 2,591,926원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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12 2022-07-22 🔴 매수 10,131원 - - 2,591,926원 🚀 골든크로스
12 2023-04-21 🔵 매도 40,066원 📈 수익 295.48% + 7,633,474원 10,225,400원 💀 데드크로스 (273일 보유)
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13 2023-09-01 🔴 매수 11,364원 - - 10,225,400원 🚀 골든크로스
13 2023-09-06 🔵 매도 11,159원 📉 손실 -1.80% -184,073원 10,041,327원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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14 2023-11-06 🔴 매수 10,489원 - - 10,041,327원 🚀 골든크로스
14 2024-01-09 🔵 매도 11,079원 📈 수익 5.62% + 564,395원 10,605,722원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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15 2024-01-30 🔴 매수 11,842원 - - 10,605,722원 🚀 골든크로스
15 2024-03-07 🔵 매도 11,871원 📈 수익 0.24% + 25,621원 10,631,344원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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16 2024-04-29 🔴 매수 11,451원 - - 10,631,344원 🚀 골든크로스
16 2024-05-30 🔵 매도 11,441원 📉 손실 -0.08% -8,855원 10,622,489원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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17 2024-06-03 🔴 매수 11,737원 - - 10,622,489원 🚀 골든크로스
17 2024-07-10 🔵 매도 12,281원 📈 수익 4.63% + 492,240원 11,114,728원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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18 2024-07-11 🔴 매수 12,519원 - - 11,114,728원 🚀 골든크로스
18 2024-07-23 🔵 매도 12,300원 📉 손실 -1.75% -194,672원 10,920,056원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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19 2024-07-29 🔴 매수 13,359원 - - 10,920,056원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 🔵 매도 11,556원 📉 손실 -13.50% -1,473,455원 9,446,601원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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20 2024-08-16 🔴 매수 12,825원 - - 9,446,601원 🚀 골든크로스
20 2024-09-04 🔵 매도 12,395원 📉 손실 -3.35% -316,042원 9,130,560원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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21 2025-01-09 🔴 매수 11,055원 - - 9,130,560원 🚀 골든크로스
21 2025-03-19 🔵 매도 11,565원 📈 수익 4.61% + 420,449원 9,551,008원 💀 데드크로스 (69일 보유)
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22 2025-04-24 🔴 매수 11,202원 - - 9,551,008원 🚀 골든크로스
22 2025-07-24 🔵 매도 14,113원 📈 수익 25.98% + 2,479,999원 12,031,007원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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23 2025-09-11 🔴 매수 13,711원 - - 12,031,007원 🚀 골든크로스
23 2025-09-25 🔵 매도 13,564원 📉 손실 -1.07% -128,928원 11,902,080원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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24 2025-11-13 🔴 매수 13,535원 - - 11,902,080원 🚀 골든크로스
24 2025-11-17 🔵 매도 13,349원 📉 손실 -1.38% -163,680원 11,738,399원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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25 2025-11-28 🔴 매수 13,525원 - - 11,738,399원 🚀 골든크로스
25 2026-01-06 🔵 매도 14,020원 📈 수익 3.66% + 429,237원 12,167,636원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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26 2026-01-27 🔴 매수 14,350원 - - 12,167,636원 🚀 골든크로스
26 2026-03-06 🔵 매도 14,790원 📈 수익 3.07% + 372,680원 12,540,316원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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27 2026-03-20 🔴 매수 15,770원 - - 12,540,316원 🚀 골든크로스
27 2026-03-20 12,540,316원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 12,540,316원
총 수익금: 10,540,316원
총 수익률: 527.02%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 295.48%
최악 손실 거래: -13.50%
평균 보유 기간: 43.3일
최장 보유 기간: 273일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.87%
수익률 표준편차: 56.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 26회 (96.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.7%) █
-10% ~ -5% 2건 ( 7.4%) ███
-5% ~ 0% 13건 ( 48.1%) ████████████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 22.2%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.7%) █
> 10% 4건 ( 14.8%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 7,620원 🚀 골든크로스
1 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 9,125원 💀 데드크로스
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,436원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,876원 💀 데드크로스
3 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,644원 🚀 골든크로스
3 2021-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 12,675원 💀 데드크로스
4 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,358원 🚀 골든크로스
4 2021-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 12,811원 💀 데드크로스
5 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,445원 🚀 골든크로스
5 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,947원 💀 데드크로스
6 2021-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 13,400원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 12,856원 💀 데드크로스
7 2021-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 12,585원 🚀 골든크로스
7 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,087원 💀 데드크로스
8 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,000원 🚀 골든크로스
8 2021-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 10,593원 💀 데드크로스
9 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 11,006원 🚀 골든크로스
9 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,499원 💀 데드크로스
10 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,591원 🚀 골든크로스
10 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,499원 💀 데드크로스
11 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,697원 🚀 골든크로스
11 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,960원 💀 데드크로스
12 2022-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 10,131원 🚀 골든크로스
12 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 40,066원 💀 데드크로스
13 2023-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,364원 🚀 골든크로스
13 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,159원 💀 데드크로스
14 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,489원 🚀 골든크로스
14 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 11,079원 💀 데드크로스
15 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 11,842원 🚀 골든크로스
15 2024-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 11,871원 💀 데드크로스
16 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,451원 🚀 골든크로스
16 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,441원 💀 데드크로스
17 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,737원 🚀 골든크로스
17 2024-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,281원 💀 데드크로스
18 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,519원 🚀 골든크로스
18 2024-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 12,300원 💀 데드크로스
19 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 13,359원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,556원 💀 데드크로스
20 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,825원 🚀 골든크로스
20 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 12,395원 💀 데드크로스
21 2025-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 11,055원 🚀 골든크로스
21 2025-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,565원 💀 데드크로스
22 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 11,202원 🚀 골든크로스
22 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 14,113원 💀 데드크로스
23 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,711원 🚀 골든크로스
23 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,564원 💀 데드크로스
24 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,535원 🚀 골든크로스
24 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 13,349원 💀 데드크로스
25 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 13,525원 🚀 골든크로스
25 2026-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 14,020원 💀 데드크로스
26 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,350원 🚀 골든크로스
26 2026-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 14,790원 💀 데드크로스
27 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 15,770원 🚀 골든크로스
27 2026-03-20 15,770원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 161.94%
중간값(Median): 177.78%
최고 수익률: 527.02%
최저 수익률: 3.80%
수익률 범위: 523.22%
수익률 표준편차: 84.17%
25% 분위수: 87.18%
75% 분위수: 227.13%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7,040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 52.06%
벤치마크 초과: 6,051개
10% 이상 수익: 7,015개
20% 이상 수익: 6,916개
30% 이상 수익: 6,652개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.1회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 71회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 176.39% (2,200개 조합)
10~14: 평균 159.65% (2,200개 조합)
15~19: 평균 152.53% (2,200개 조합)
20~20: 평균 148.19% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 168.54% (1,584개 조합)
30~39: 평균 175.17% (1,760개 조합)
40~49: 평균 159.70% (1,760개 조합)
50~59: 평균 147.42% (1,760개 조합)
60~60: 평균 137.98% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 25개 ( 0.4%)
10~20% 99개 ( 1.4%)
20~30% 264개 ( 3.8%) █
30~40% 267개 ( 3.8%) █
40~50% 277개 ( 3.9%) █
> 50% 6,108개 ( 86.8%) ███████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [세방] 분석 요약
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회사명: 세방
종목코드: 004360
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004360.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=33, 손절=0%
최종 수익률: 527.02%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 12,540,316원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.