삼호개발 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,200원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 4,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,969.50원
장기 EMA: 3,958.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,011원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,011원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,011원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,011원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼호개발] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,519원 → 3,935원
종가: 3,606원 → 4,200원
최고 종가: 5,676원
최저 종가: 2,653원
평균 종가: 3,563원
평균 거래량: 167,478주
전체 기간 수익률: 16.48%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.10초
조합당 평균: 1.72ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 25 7% 103.88% 39 11 4,077,678원
2 13 26 7% 103.51% 39 11 4,070,224원
3 11 31 7% 103.51% 43 11 4,070,124원
4 12 28 7% 101.59% 39 11 4,031,753원
5 11 30 7% 100.82% 41 11 4,016,344원
6 15 23 7% 100.04% 41 11 4,000,772원
7 14 25 8% 99.38% 39 10 3,987,591원
8 13 27 7% 99.30% 39 11 3,985,903원
9 13 26 8% 99.04% 39 10 3,980,742원
10 11 31 8% 99.03% 43 10 3,980,548원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 13 11 12 11
장기(long) 25 26 31 28 30
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 7% 7%
수익률 103.88% 103.51% 103.51% 101.59% 100.82%
거래횟수 39회 39회 43회 39회 41회
손절발동 11회 11회 11회 11회 11회
최종자산 4,077,678원 4,070,224원 4,070,124원 4,031,753원 4,016,344원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 103.88%
최종 자산 가치: 4,077,678원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=25, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 103.88%
Buy & Hold 수익률: 20.85%
초과 수익률: 83.03%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.75%
벤치마크 CAGR: 3.24%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.49
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.92%
벤치마크 MDD: -49.63%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 8회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 40.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.83%
평균 손실 (손실 거래): -2.85%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.21
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 4,200원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 3,969.50원
장기 EMA: 3,958.82원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,011원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,011원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,011원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,011원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 3,207원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 🔵 매도 4,112원 📈 수익 28.24% + 564,079원 2,564,079원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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2 2020-08-06 🔴 매수 3,467원 - - 2,564,079원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 3,317원 📉 손실 -4.33% -111,031원 2,453,048원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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3 2020-11-06 🔴 매수 3,234원 - - 2,453,048원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 🔵 매도 3,672원 📈 수익 13.55% + 332,179원 2,785,227원 ✂️ 손절 (110일 보유)
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4 2021-03-15 🔴 매수 3,838원 - - 2,785,227원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 🔵 매도 5,222원 📈 수익 36.06% + 1,003,315원 3,788,542원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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5 2021-12-28 🔴 매수 4,263원 - - 3,788,542원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 🔵 매도 4,160원 📉 손실 -2.41% -91,405원 3,697,137원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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6 2022-03-14 🔴 매수 4,375원 - - 3,697,137원 🚀 골든크로스
6 2022-04-01 🔵 매도 4,349원 📉 손실 -0.59% -21,745원 3,675,391원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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7 2022-08-09 🔴 매수 3,534원 - - 3,675,391원 🚀 골든크로스
7 2022-09-06 🔵 매도 3,796원 📈 수익 7.40% + 271,827원 3,947,219원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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8 2022-11-09 🔴 매수 3,517원 - - 3,947,219원 🚀 골든크로스
8 2022-12-26 🔵 매도 3,440원 📉 손실 -2.20% -86,619원 3,860,599원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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9 2023-01-27 🔴 매수 3,505원 - - 3,860,599원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 🔵 매도 3,420원 📉 손실 -2.44% -94,130원 3,766,469원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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10 2023-04-19 🔴 매수 3,262원 - - 3,766,469원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 🔵 매도 3,168원 📉 손실 -2.90% -109,047원 3,657,422원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11 2023-05-04 🔴 매수 3,213원 - - 3,657,422원 🚀 골든크로스
11 2023-07-05 🔵 매도 3,280원 📈 수익 2.10% + 76,811원 3,734,233원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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12 2023-07-20 🔴 매수 3,334원 - - 3,734,233원 🚀 골든크로스
12 2023-07-25 🔵 매도 3,208원 📉 손실 -3.78% -140,987원 3,593,246원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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13 2023-11-08 🔴 매수 3,046원 - - 3,593,246원 🚀 골든크로스
13 2024-01-18 🔵 매도 3,073원 📈 수익 0.87% + 31,377원 3,624,623원 💀 데드크로스 (71일 보유)
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14 2024-02-02 🔴 매수 3,263원 - - 3,624,623원 🚀 골든크로스
14 2024-03-04 🔵 매도 3,082원 📉 손실 -5.54% -200,646원 3,423,977원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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15 2024-05-03 🔴 매수 3,168원 - - 3,423,977원 🚀 골든크로스
15 2024-08-05 🔵 매도 3,149원 📉 손실 -0.60% -20,550원 3,403,428원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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16 2024-12-13 🔴 매수 3,087원 - - 3,403,428원 🚀 골든크로스
16 2025-01-02 🔵 매도 2,945원 📉 손실 -4.62% -157,263원 3,246,165원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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17 2025-03-17 🔴 매수 2,916원 - - 3,246,165원 🚀 골든크로스
17 2025-04-25 🔵 매도 3,630원 📈 수익 24.49% + 794,713원 4,040,878원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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18 2025-09-09 🔴 매수 3,575원 - - 4,040,878원 🚀 골든크로스
18 2025-09-26 🔵 매도 3,405원 📉 손실 -4.76% -192,100원 3,848,778원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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19 2025-11-17 🔴 매수 3,530원 - - 3,848,778원 🚀 골든크로스
19 2026-03-04 🔵 매도 3,740원 📈 수익 5.95% + 228,900원 4,077,678원 ✂️ 손절 (107일 보유)
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20 2026-03-20 🔴 매수 4,200원 - - 4,077,678원 🚀 골든크로스
20 2026-03-20 4,077,678원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,077,678원
총 수익금: 2,077,678원
총 수익률: 103.88%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 36.06%
최악 손실 거래: -5.54%
평균 보유 기간: 38.8일
최장 보유 기간: 110일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.59%
수익률 표준편차: 11.73%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (55.0%)
💀 데드크로스: 8회 (40.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 5.0%) ██
-5% ~ 0% 11건 ( 55.0%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 2건 ( 10.0%) █████
> 10% 4건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,207원 🚀 골든크로스
1 2020-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,112원 ✂️ 손절
2 2020-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,467원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,317원 ✂️ 손절
3 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,234원 🚀 골든크로스
3 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,672원 ✂️ 손절
4 2021-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,838원 🚀 골든크로스
4 2021-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,222원 ✂️ 손절
5 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,263원 🚀 골든크로스
5 2022-01-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,160원 ✂️ 손절
6 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,375원 🚀 골든크로스
6 2022-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,349원 ✂️ 손절
7 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,534원 🚀 골든크로스
7 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,796원 ✂️ 손절
8 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,517원 🚀 골든크로스
8 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,440원 💀 데드크로스
9 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,505원 🚀 골든크로스
9 2023-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,420원 💀 데드크로스
10 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,262원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,168원 💀 데드크로스
11 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,213원 🚀 골든크로스
11 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,280원 💀 데드크로스
12 2023-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,334원 🚀 골든크로스
12 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,208원 💀 데드크로스
13 2023-11-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,046원 🚀 골든크로스
13 2024-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,073원 💀 데드크로스
14 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,263원 🚀 골든크로스
14 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,082원 ✂️ 손절
15 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,168원 🚀 골든크로스
15 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,149원 ✂️ 손절
16 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,087원 🚀 골든크로스
16 2025-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,945원 💀 데드크로스
17 2025-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,916원 🚀 골든크로스
17 2025-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,630원 ✂️ 손절
18 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,575원 🚀 골든크로스
18 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,405원 💀 데드크로스
19 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,530원 🚀 골든크로스
19 2026-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,740원 ✂️ 손절
20 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,200원 🚀 골든크로스
20 2026-03-20 4,200원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 6.99%
중간값(Median): 2.98%
최고 수익률: 103.88%
최저 수익률: -43.56%
수익률 범위: 147.44%
수익률 표준편차: 23.39%
25% 분위수: -9.00%
75% 분위수: 19.18%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,987개 (56.6%)
음수 수익률 조합: 3,053개 (43.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 16.48%
벤치마크 초과: 2,017개
10% 이상 수익: 2,605개
20% 이상 수익: 1,702개
30% 이상 수익: 1,013개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.8회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 7.59% (2,200개 조합)
10~14: 평균 11.10% (2,200개 조합)
15~19: 평균 4.33% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -3.31% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 24.21% (1,584개 조합)
30~39: 평균 14.41% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -2.66% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -4.89% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -7.01% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 659개 ( 9.4%) ████
-20~-10% 892개 ( 12.7%) ██████
-10~0% 1,502개 ( 21.3%) ██████████
0~10% 1,382개 ( 19.6%) █████████
10~20% 903개 ( 12.8%) ██████
20~30% 689개 ( 9.8%) ████
30~40% 369개 ( 5.2%) ██
40~50% 221개 ( 3.1%) █
> 50% 423개 ( 6.0%) ███
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼호개발] 분석 요약
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회사명: 삼호개발
종목코드: 010960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010960.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=25, 손절=7%
최종 수익률: 103.88%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 4,077,678원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.