대한제당 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 2,915원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 2,915원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,783.44원
장기 EMA: 2,783.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,913원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,913원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,913원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,913원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대한제당] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001790.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1,568원 → 2,760원
종가: 1,549원 → 2,915원
최고 종가: 4,545원
최저 종가: 1,038원
평균 종가: 2,511원
평균 거래량: 1,832,565주
전체 기간 수익률: 88.21%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 8.98초
조합당 평균: 1.28ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.6배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 29 4% 233.64% 59 22 6,672,708원
2 8 30 4% 232.15% 60 22 6,642,924원
3 14 21 4% 230.44% 50 22 6,608,865원
4 8 31 4% 229.64% 60 23 6,592,744원
5 13 22 4% 228.71% 50 22 6,574,235원
6 9 40 4% 228.38% 46 21 6,567,624원
7 11 25 4% 227.77% 50 22 6,555,470원
8 7 30 4% 227.76% 60 22 6,555,223원
9 12 24 4% 227.61% 50 22 6,552,267원
10 9 29 4% 225.73% 52 22 6,514,520원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 14 8 13
장기(long) 29 30 21 31 22
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 233.64% 232.15% 230.44% 229.64% 228.71%
거래횟수 59회 60회 50회 60회 50회
손절발동 22회 22회 22회 23회 22회
최종자산 6,672,708원 6,642,924원 6,608,865원 6,592,744원 6,574,235원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 233.64%
최종 자산 가치: 6,672,708원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=29, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 233.64%
Buy & Hold 수익률: 97.75%
초과 수익률: 135.89%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.57%
벤치마크 CAGR: 12.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.85
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.47%
벤치마크 MDD: -55.22%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 15회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.81%
평균 손실 (손실 거래): -3.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.24
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 2,915원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,783.44원
장기 EMA: 2,783.09원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,913원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,913원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,913원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,913원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-25 🔴 매수 1,588원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-13 🔵 매도 1,403원 📉 손실 -11.63% -232,604원 1,767,396원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-04-17 🔴 매수 1,344원 - - 1,767,396원 🚀 골든크로스
2 2020-04-21 🔵 매도 1,329원 📉 손실 -1.17% -20,661원 1,746,735원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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3 2020-04-27 🔴 매수 1,348원 - - 1,746,735원 🚀 골든크로스
3 2020-05-28 🔵 매도 1,458원 📈 수익 8.16% + 142,535원 1,889,270원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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4 2020-06-09 🔴 매수 1,454원 - - 1,889,270원 🚀 골든크로스
4 2020-06-12 🔵 매도 1,403원 📉 손실 -3.51% -66,330원 1,822,939원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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5 2020-06-18 🔴 매수 1,506원 - - 1,822,939원 🚀 골든크로스
5 2020-07-03 🔵 매도 1,521원 📈 수익 1.04% + 19,026원 1,841,965원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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6 2020-10-19 🔴 매수 1,482원 - - 1,841,965원 🚀 골든크로스
6 2020-10-28 🔵 매도 1,447원 📉 손실 -2.39% -43,940원 1,798,025원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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7 2020-11-04 🔴 매수 1,478원 - - 1,798,025원 🚀 골든크로스
7 2021-01-05 🔵 매도 1,786원 📈 수익 20.84% + 374,581원 2,172,606원 ✂️ 손절 (62일 보유)
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8 2021-02-17 🔴 매수 1,704원 - - 2,172,606원 🚀 골든크로스
8 2021-04-07 🔵 매도 3,082원 📈 수익 80.82% + 1,754,753원 3,927,359원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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9 2021-09-09 🔴 매수 2,616원 - - 3,927,359원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 🔵 매도 2,648원 📈 수익 1.25% + 49,079원 3,976,438원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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10 2021-10-15 🔴 매수 2,710원 - - 3,976,438원 🚀 골든크로스
10 2021-10-27 🔵 매도 2,771원 📈 수익 2.26% + 89,937원 4,066,375원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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11 2022-03-22 🔴 매수 2,480원 - - 4,066,375원 🚀 골든크로스
11 2022-04-20 🔵 매도 3,824원 📈 수익 54.19% + 2,202,695원 6,269,069원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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12 2022-11-15 🔴 매수 2,302원 - - 6,269,069원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 🔵 매도 2,196원 📉 손실 -4.60% -288,605원 5,980,465원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13 2023-01-10 🔴 매수 2,344원 - - 5,980,465원 🚀 골든크로스
13 2023-03-02 🔵 매도 2,459원 📈 수익 4.91% + 293,924원 6,274,388원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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14 2023-04-06 🔴 매수 2,384원 - - 6,274,388원 🚀 골든크로스
14 2023-04-25 🔵 매도 2,765원 📈 수익 15.99% + 1,002,696원 7,277,084원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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15 2023-08-28 🔴 매수 2,889원 - - 7,277,084원 🚀 골든크로스
15 2023-09-01 🔵 매도 2,765원 📉 손실 -4.29% -312,438원 6,964,646원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2023-10-16 🔴 매수 2,969원 - - 6,964,646원 🚀 골든크로스
16 2023-10-19 🔵 매도 2,823원 📉 손실 -4.93% -342,930원 6,621,715원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2023-11-29 🔴 매수 2,854원 - - 6,621,715원 🚀 골든크로스
17 2023-12-12 🔵 매도 2,943원 📈 수익 3.11% + 205,621원 6,827,336원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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18 2024-05-02 🔴 매수 2,929원 - - 6,827,336원 🚀 골든크로스
18 2024-05-23 🔵 매도 2,828원 📉 손실 -3.45% -235,410원 6,591,926원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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19 2024-06-11 🔴 매수 2,938원 - - 6,591,926원 🚀 골든크로스
19 2024-06-19 🔵 매도 3,025원 📈 수익 2.97% + 195,633원 6,787,559원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2024-09-27 🔴 매수 2,754원 - - 6,787,559원 🚀 골든크로스
20 2024-10-11 🔵 매도 2,676원 📉 손실 -2.83% -192,287원 6,595,272원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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21 2024-10-15 🔴 매수 2,759원 - - 6,595,272원 🚀 골든크로스
21 2024-10-22 🔵 매도 2,699원 📉 손실 -2.16% -142,627원 6,452,646원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2025-01-06 🔴 매수 2,562원 - - 6,452,646원 🚀 골든크로스
22 2025-01-14 🔵 매도 2,548원 📉 손실 -0.56% -36,244원 6,416,401원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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23 2025-01-16 🔴 매수 2,648원 - - 6,416,401원 🚀 골든크로스
23 2025-02-03 🔵 매도 2,529원 📉 손실 -4.53% -290,518원 6,125,884원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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24 2025-02-20 🔴 매수 2,572원 - - 6,125,884원 🚀 골든크로스
24 2025-02-28 🔵 매도 2,509원 📉 손실 -2.43% -148,574원 5,977,309원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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25 2025-03-11 🔴 매수 2,591원 - - 5,977,309원 🚀 골든크로스
25 2025-03-25 🔵 매도 2,706원 📈 수익 4.44% + 265,654원 6,242,964원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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26 2025-07-02 🔴 매수 2,888원 - - 6,242,964원 🚀 골든크로스
26 2025-07-18 🔵 매도 3,037원 📈 수익 5.15% + 321,422원 6,564,385원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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27 2025-11-24 🔴 매수 2,744원 - - 6,564,385원 🚀 골든크로스
27 2026-01-02 🔵 매도 2,780원 📈 수익 1.30% + 85,013원 6,649,398원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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28 2026-01-27 🔴 매수 2,790원 - - 6,649,398원 🚀 골든크로스
28 2026-01-30 🔵 매도 2,780원 📉 손실 -0.36% -23,830원 6,625,568원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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29 2026-02-05 🔴 매수 2,810원 - - 6,625,568원 🚀 골든크로스
29 2026-02-26 🔵 매도 2,830원 📈 수익 0.71% + 47,140원 6,672,708원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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30 2026-03-20 🔴 매수 2,915원 - - 6,672,708원 🚀 골든크로스
30 2026-03-20 6,672,708원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,672,708원
총 수익금: 4,672,708원
총 수익률: 233.64%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 80.82%
최악 손실 거래: -11.63%
평균 보유 기간: 17.0일
최장 보유 기간: 62일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.36%
수익률 표준편차: 18.03%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (73.3%)
💀 데드크로스: 7회 (23.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.3%) █
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 46.7%) ███████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 30.0%) ███████████████
5% ~ 10% 2건 ( 6.7%) ███
> 10% 4건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,588원 🚀 골든크로스
1 2020-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,403원 ✂️ 손절
2 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,344원 🚀 골든크로스
2 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,329원 💀 데드크로스
3 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,348원 🚀 골든크로스
3 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,458원 ✂️ 손절
4 2020-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,454원 🚀 골든크로스
4 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,403원 💀 데드크로스
5 2020-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,506원 🚀 골든크로스
5 2020-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,521원 ✂️ 손절
6 2020-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,482원 🚀 골든크로스
6 2020-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,447원 💀 데드크로스
7 2020-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,478원 🚀 골든크로스
7 2021-01-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,786원 ✂️ 손절
8 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,704원 🚀 골든크로스
8 2021-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,082원 ✂️ 손절
9 2021-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,616원 🚀 골든크로스
9 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,648원 ✂️ 손절
10 2021-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,710원 🚀 골든크로스
10 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,771원 ✂️ 손절
11 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,480원 🚀 골든크로스
11 2022-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 3,824원 ✂️ 손절
12 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,302원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,196원 ✂️ 손절
13 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,344원 🚀 골든크로스
13 2023-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,459원 ✂️ 손절
14 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,384원 🚀 골든크로스
14 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,765원 ✂️ 손절
15 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,889원 🚀 골든크로스
15 2023-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,765원 ✂️ 손절
16 2023-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,969원 🚀 골든크로스
16 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,823원 ✂️ 손절
17 2023-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,854원 🚀 골든크로스
17 2023-12-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,943원 ✂️ 손절
18 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,929원 🚀 골든크로스
18 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,828원 ✂️ 손절
19 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,938원 🚀 골든크로스
19 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,025원 ✂️ 손절
20 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,754원 🚀 골든크로스
20 2024-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,676원 💀 데드크로스
21 2024-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,759원 🚀 골든크로스
21 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,699원 ✂️ 손절
22 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,562원 🚀 골든크로스
22 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,548원 💀 데드크로스
23 2025-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,648원 🚀 골든크로스
23 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,529원 ✂️ 손절
24 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,572원 🚀 골든크로스
24 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,509원 💀 데드크로스
25 2025-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,591원 🚀 골든크로스
25 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,706원 ✂️ 손절
26 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,888원 🚀 골든크로스
26 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,037원 ✂️ 손절
27 2025-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,744원 🚀 골든크로스
27 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,780원 ✂️ 손절
28 2026-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,790원 🚀 골든크로스
28 2026-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,780원 💀 데드크로스
29 2026-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,810원 🚀 골든크로스
29 2026-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,830원 ✂️ 손절
30 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,915원 🚀 골든크로스
30 2026-03-20 2,915원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 69.02%
중간값(Median): 66.14%
최고 수익률: 233.64%
최저 수익률: -24.67%
수익률 범위: 258.30%
수익률 표준편차: 49.83%
25% 분위수: 28.64%
75% 분위수: 96.22%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,697개 (95.1%)
음수 수익률 조합: 343개 (4.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 88.21%
벤치마크 초과: 2,161개
10% 이상 수익: 6,213개
20% 이상 수익: 5,647개
30% 이상 수익: 5,220개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.1회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 93회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 82.71% (2,200개 조합)
10~14: 평균 68.33% (2,200개 조합)
15~19: 평균 59.93% (2,200개 조합)
20~20: 평균 49.52% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 76.11% (1,584개 조합)
30~39: 평균 70.42% (1,760개 조합)
40~49: 평균 73.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 58.00% (1,760개 조합)
60~60: 평균 52.72% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 10개 ( 0.1%)
-20~-10% 58개 ( 0.8%)
-10~0% 275개 ( 3.9%) █
0~10% 484개 ( 6.9%) ███
10~20% 566개 ( 8.0%) ████
20~30% 427개 ( 6.1%) ███
30~40% 310개 ( 4.4%) ██
40~50% 427개 ( 6.1%) ███
> 50% 4,483개 ( 63.7%) ███████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대한제당] 분석 요약
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회사명: 대한제당
종목코드: 001790
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001790.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=29, 손절=4%
최종 수익률: 233.64%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 6,672,708원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.