대한제강 트레이딩 시그널
대한제강 트레이딩 시그널
대한제강 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 12,010원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 12,010원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,776.19원
장기 EMA: 11,773.15원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,999원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,999원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,999원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,999원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [대한제강] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-20
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 084010.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,916원 → 11,480원
종가: 2,920원 → 12,010원
최고 종가: 13,650원
최저 종가: 1,779원
평균 종가: 7,639원
평균 거래량: 185,591주
전체 기간 수익률: 311.25%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.03초
조합당 평균: 1.57ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 29 4% 259.70% 67 30 7,194,014원
2 5 30 4% 254.43% 67 30 7,088,619원
3 6 27 4% 250.24% 66 30 7,004,844원
4 5 21 4% 241.12% 82 31 6,822,310원
5 5 31 4% 239.14% 67 30 6,782,883원
6 6 25 4% 238.90% 68 30 6,777,988원
7 5 26 4% 238.88% 70 32 6,777,577원
8 6 26 4% 237.60% 68 30 6,752,084원
9 5 28 4% 237.10% 66 30 6,741,942원
10 6 28 4% 235.77% 66 30 6,715,396원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 6 5 5
장기(long) 29 30 27 21 31
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 259.70% 254.43% 250.24% 241.12% 239.14%
거래횟수 67회 67회 66회 82회 67회
손절발동 30회 30회 30회 31회 30회
최종자산 7,194,014원 7,088,619원 7,004,844원 6,822,310원 6,782,883원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 29
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 259.70%
최종 자산 가치: 7,194,014원
총 거래 횟수: 67회
손절 발동: 30회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=29, stop_loss=4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.92년
전략 최종 수익률: 259.70%
Buy & Hold 수익률: 346.76%
초과 수익률: -87.06%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 24.14%
벤치마크 CAGR: 28.76%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.00
✅ 우수
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -21.93%
벤치마크 MDD: -57.13%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 34회
수익 거래: 17회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 11.67%
평균 손실 (손실 거래): -2.71%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.30
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 12,010원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 11,776.19원
장기 EMA: 11,773.15원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 11,999원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 11,999원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 11,999원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 11,999원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 34건의 완결된 거래 (총 68개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-03 🔴 매수 2,359원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 🔵 매도 3,520원 📈 수익 49.18% + 982,859원 2,982,859원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-08-12 🔴 매수 3,326원 - - 2,982,859원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 3,143원 📉 손실 -5.52% -164,622원 2,818,237원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-08 🔴 매수 3,210원 - - 2,818,237원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 3,230원 📈 수익 0.60% + 16,961원 2,835,198원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-09-29 🔴 매수 3,239원 - - 2,835,198원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 🔵 매도 3,346원 📈 수익 3.28% + 93,074원 2,928,272원 ✂️ 손절 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-09 🔴 매수 3,588원 - - 2,928,272원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 🔵 매도 5,004원 📈 수익 39.49% + 1,155,992원 4,084,263원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-06-11 🔴 매수 10,517원 - - 4,084,263원 🚀 골든크로스
6 2021-06-29 🔵 매도 12,038원 📈 수익 14.45% + 589,870원 4,674,133원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-08-30 🔴 매수 10,891원 - - 4,674,133원 🚀 골든크로스
7 2021-09-10 🔵 매도 11,614원 📈 수익 6.64% + 310,063원 4,984,196원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-01-04 🔴 매수 8,796원 - - 4,984,196원 🚀 골든크로스
8 2022-01-11 🔵 매도 8,745원 📉 손실 -0.58% -28,945원 4,955,251원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-01-28 🔴 매수 9,614원 - - 4,955,251원 🚀 골든크로스
9 2022-02-04 🔵 매도 10,228원 📈 수익 6.38% + 316,046원 5,271,297원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-04-14 🔴 매수 11,200원 - - 5,271,297원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 🔵 매도 10,918원 📉 손실 -2.51% -132,197원 5,139,099원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-04-28 🔴 매수 11,353원 - - 5,139,099원 🚀 골든크로스
11 2022-05-10 🔵 매도 10,458원 📉 손실 -7.88% -404,518원 4,734,581원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-08-11 🔴 매수 8,464원 - - 4,734,581원 🚀 골든크로스
12 2022-08-16 🔵 매도 7,952원 📉 손실 -6.04% -285,873원 4,448,708원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-11-10 🔴 매수 6,571원 - - 4,448,708원 🚀 골든크로스
13 2022-11-29 🔵 매도 6,520원 📉 손실 -0.78% -34,571원 4,414,137원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-01-12 🔴 매수 6,243원 - - 4,414,137원 🚀 골든크로스
14 2023-02-24 🔵 매도 7,343원 📈 수익 17.63% + 778,174원 5,192,312원 ✂️ 손절 (43일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-03-30 🔴 매수 7,502원 - - 5,192,312원 🚀 골든크로스
15 2023-04-21 🔵 매도 7,398원 📉 손실 -1.39% -71,998원 5,120,314원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-06-26 🔴 매수 7,497원 - - 5,120,314원 🚀 골든크로스
16 2023-07-05 🔵 매도 7,294원 📉 손실 -2.70% -138,384원 4,981,931원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-07-13 🔴 매수 7,393원 - - 4,981,931원 🚀 골든크로스
17 2023-07-14 🔵 매도 7,245원 📉 손실 -2.00% -99,504원 4,882,426원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-08-28 🔴 매수 7,174원 - - 4,882,426원 🚀 골든크로스
18 2023-08-31 🔵 매도 6,900원 📉 손실 -3.82% -186,183원 4,696,243원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-10-13 🔴 매수 7,108원 - - 4,696,243원 🚀 골든크로스
19 2023-10-19 🔵 매도 6,933원 📉 손실 -2.47% -115,652원 4,580,590원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-10-24 🔴 매수 7,119원 - - 4,580,590원 🚀 골든크로스
20 2023-11-29 🔵 매도 7,228원 📈 수익 1.54% + 70,421원 4,651,012원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-12-27 🔴 매수 7,324원 - - 4,651,012원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 🔵 매도 7,187원 📉 손실 -1.86% -86,722원 4,564,290원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-01-29 🔴 매수 7,545원 - - 4,564,290원 🚀 골든크로스
22 2024-02-15 🔵 매도 7,568원 📈 수익 0.30% + 13,748원 4,578,038원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-03-21 🔴 매수 7,739원 - - 4,578,038원 🚀 골든크로스
23 2024-04-02 🔵 매도 7,358원 📉 손실 -4.93% -225,322원 4,352,716원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-04-12 🔴 매수 7,671원 - - 4,352,716원 🚀 골든크로스
24 2024-05-17 🔵 매도 7,636원 📉 손실 -0.45% -19,359원 4,333,357원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-09-02 🔴 매수 7,147원 - - 4,333,357원 🚀 골든크로스
25 2024-10-25 🔵 매도 7,409원 📈 수익 3.66% + 158,625원 4,491,982원 ✂️ 손절 (53일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-10-31 🔴 매수 7,585원 - - 4,491,982원 🚀 골든크로스
26 2024-11-12 🔵 매도 8,188원 📈 수익 7.95% + 357,083원 4,849,065원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-03-06 🔴 매수 9,268원 - - 4,849,065원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 🔵 매도 9,063원 📉 손실 -2.22% -107,379원 4,741,686원 ✂️ 손절 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-04-16 🔴 매수 9,263원 - - 4,741,686원 🚀 골든크로스
28 2025-04-30 🔵 매도 9,415원 📈 수익 1.65% + 77,937원 4,819,623원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-05-12 🔴 매수 9,638원 - - 4,819,623원 🚀 골든크로스
29 2025-06-17 🔵 매도 9,796원 📈 수익 1.64% + 79,193원 4,898,816원 ✂️ 손절 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-07-09 🔴 매수 10,559원 - - 4,898,816원 🚀 골든크로스
30 2025-07-17 🔵 매도 10,459원 📉 손실 -0.94% -46,172원 4,852,644원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-09-09 🔴 매수 9,497원 - - 4,852,644원 🚀 골든크로스
31 2025-09-22 🔵 매도 9,556원 📈 수익 0.62% + 29,917원 4,882,561원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-11-18 🔴 매수 8,946원 - - 4,882,561원 🚀 골든크로스
32 2025-12-26 🔵 매도 11,615원 📈 수익 29.84% + 1,454,652원 6,337,214원 ✂️ 손절 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2026-02-04 🔴 매수 11,310원 - - 6,337,214원 🚀 골든크로스
33 2026-02-24 🔵 매도 12,840원 📈 수익 13.53% + 856,800원 7,194,014원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2026-03-20 🔴 매수 12,010원 - - 7,194,014원 🚀 골든크로스
34 2026-03-20 7,194,014원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,194,014원
총 수익금: 5,194,014원
총 수익률: 259.70%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 34건 (매수 34회 + 매도 34회)
최고 수익 거래: 49.18%
최악 손실 거래: -7.88%
평균 보유 기간: 18.8일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.15%
수익률 표준편차: 12.45%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (88.2%)
💀 데드크로스: 3회 (8.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 8.8%) ████
-5% ~ 0% 14건 ( 41.2%) ████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 23.5%) ███████████
5% ~ 10% 3건 ( 8.8%) ████
> 10% 6건 ( 17.6%) ████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,359원 🚀 골든크로스
1 2020-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,520원 ✂️ 손절
2 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,326원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,143원 ✂️ 손절
3 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,210원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,230원 ✂️ 손절
4 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,239원 🚀 골든크로스
4 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,346원 ✂️ 손절
5 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,588원 🚀 골든크로스
5 2020-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,004원 ✂️ 손절
6 2021-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,517원 🚀 골든크로스
6 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,038원 ✂️ 손절
7 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,891원 🚀 골든크로스
7 2021-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,614원 ✂️ 손절
8 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,796원 🚀 골든크로스
8 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,745원 ✂️ 손절
9 2022-01-28 현금 ➜ 주식 (매수) 9,614원 🚀 골든크로스
9 2022-02-04 주식 ➜ 현금 (매도) 10,228원 ✂️ 손절
10 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,200원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 10,918원 ✂️ 손절
11 2022-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 11,353원 🚀 골든크로스
11 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,458원 ✂️ 손절
12 2022-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,464원 🚀 골든크로스
12 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 7,952원 ✂️ 손절
13 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,571원 🚀 골든크로스
13 2022-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,520원 ✂️ 손절
14 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,243원 🚀 골든크로스
14 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,343원 ✂️ 손절
15 2023-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,502원 🚀 골든크로스
15 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,398원 ✂️ 손절
16 2023-06-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,497원 🚀 골든크로스
16 2023-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,294원 ✂️ 손절
17 2023-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,393원 🚀 골든크로스
17 2023-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,245원 💀 데드크로스
18 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 7,174원 🚀 골든크로스
18 2023-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,900원 ✂️ 손절
19 2023-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,108원 🚀 골든크로스
19 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,933원 💀 데드크로스
20 2023-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 7,119원 🚀 골든크로스
20 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 7,228원 ✂️ 손절
21 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 7,324원 🚀 골든크로스
21 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,187원 💀 데드크로스
22 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,545원 🚀 골든크로스
22 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,568원 ✂️ 손절
23 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,739원 🚀 골든크로스
23 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,358원 ✂️ 손절
24 2024-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 7,671원 🚀 골든크로스
24 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,636원 ✂️ 손절
25 2024-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,147원 🚀 골든크로스
25 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,409원 ✂️ 손절
26 2024-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,585원 🚀 골든크로스
26 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 8,188원 ✂️ 손절
27 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,268원 🚀 골든크로스
27 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 9,063원 ✂️ 손절
28 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,263원 🚀 골든크로스
28 2025-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,415원 ✂️ 손절
29 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 9,638원 🚀 골든크로스
29 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,796원 ✂️ 손절
30 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,559원 🚀 골든크로스
30 2025-07-17 주식 ➜ 현금 (매도) 10,459원 ✂️ 손절
31 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,497원 🚀 골든크로스
31 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,556원 ✂️ 손절
32 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,946원 🚀 골든크로스
32 2025-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 11,615원 ✂️ 손절
33 2026-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 11,310원 🚀 골든크로스
33 2026-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,840원 ✂️ 손절
34 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,010원 🚀 골든크로스
34 2026-03-20 12,010원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 68회의 포지션 변화 (매수 34회 + 매도 34회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 52.88%
중간값(Median): 40.17%
최고 수익률: 259.70%
최저 수익률: -36.39%
수익률 범위: 296.09%
수익률 표준편차: 49.65%
25% 분위수: 17.12%
75% 분위수: 84.98%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,226개 (88.4%)
음수 수익률 조합: 814개 (11.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 311.25%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,844개
20% 이상 수익: 5,053개
30% 이상 수익: 4,237개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 50.5회
중간 거래 횟수: 50회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 77.39% (2,200개 조합)
10~14: 평균 49.81% (2,200개 조합)
15~19: 평균 34.95% (2,200개 조합)
20~20: 평균 35.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 84.03% (1,584개 조합)
30~39: 평균 58.03% (1,760개 조합)
40~49: 평균 40.95% (1,760개 조합)
50~59: 평균 34.08% (1,760개 조합)
60~60: 평균 28.46% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 222개 ( 3.2%) █
-20~-10% 231개 ( 3.3%) █
-10~0% 361개 ( 5.1%) ██
0~10% 382개 ( 5.4%) ██
10~20% 791개 ( 11.2%) █████
20~30% 816개 ( 11.6%) █████
30~40% 710개 ( 10.1%) █████
40~50% 474개 ( 6.7%) ███
> 50% 3,053개 ( 43.4%) █████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [대한제강] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 대한제강
종목코드: 084010
시장: 코스피
Yahoo 티커: 084010.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=29, 손절=4%
최종 수익률: 259.70%
총 거래 횟수: 67회
최종 자산: 7,194,014원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.