노루홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 24,150원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 24,150원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 23,425.07원
장기 EMA: 23,364.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 23,892원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 23,892원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 23,892원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 23,892원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [노루홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-20
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000320.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-20 (포함)
완료: 1,522개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-20
마지막 거래일: 2026-03-20
✅ 요청한 날짜(2026-03-20)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9,730원 → 23,350원
종가: 9,848원 → 24,150원
최고 종가: 35,257원
최저 종가: 4,987원
평균 종가: 11,906원
평균 거래량: 61,448주
전체 기간 수익률: 145.22%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 9.19초
조합당 평균: 1.31ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.5배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 39 10% 264.21% 57 9 7,284,128원
2 7 37 10% 259.90% 59 9 7,197,942원
3 6 38 10% 257.32% 59 9 7,146,409원
4 5 40 10% 251.27% 61 9 7,025,399원
5 5 39 10% 243.89% 57 9 6,877,712원
6 14 26 10% 243.36% 46 10 6,867,130원
7 18 21 10% 241.58% 46 10 6,831,553원
8 12 29 10% 241.00% 48 10 6,820,016원
9 13 28 10% 237.62% 48 10 6,752,374원
10 17 21 10% 237.61% 46 10 6,752,252원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 7 6 5 5
장기(long) 39 37 38 40 39
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 264.21% 259.90% 257.32% 251.27% 243.89%
거래횟수 57회 59회 59회 61회 57회
손절발동 9회 9회 9회 9회 9회
최종자산 7,284,128원 7,197,942원 7,146,409원 7,025,399원 6,877,712원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 39
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 264.21%
최종 자산 가치: 7,284,128원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=39, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.88년
전략 최종 수익률: 264.21%
Buy & Hold 수익률: 207.14%
초과 수익률: 57.07%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.58%
벤치마크 CAGR: 21.02%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.90
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.52%
벤치마크 MDD: -44.63%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 11회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 37.93%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 18.54%
평균 손실 (손실 거래): -2.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.02
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-20
현재 종가: 24,150원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 23,425.07원
장기 EMA: 23,364.14원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 23,892원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 23,892원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 23,892원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 23,892원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 7,288원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-23 🔵 매도 7,469원 📈 수익 2.49% + 49,651원 2,049,651원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 7,485원 - - 2,049,651원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 7,240원 📉 손실 -3.26% -66,677원 1,982,974원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3 2020-09-16 🔴 매수 7,382원 - - 1,982,974원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 7,099원 📉 손실 -3.84% -76,013원 1,906,961원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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4 2020-10-26 🔴 매수 7,272원 - - 1,906,961원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 🔵 매도 12,356원 📈 수익 69.91% + 1,332,010원 3,238,972원 ✂️ 손절 (200일 보유)
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5 2021-06-01 🔴 매수 11,904원 - - 3,238,972원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 🔵 매도 11,494원 📉 손실 -3.45% -111,655원 3,127,316원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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6 2021-07-01 🔴 매수 12,028원 - - 3,127,316원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 🔵 매도 11,453원 📉 손실 -4.78% -149,421원 2,977,896원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2021-11-09 🔴 매수 10,591원 - - 2,977,896원 🚀 골든크로스
7 2021-11-10 🔵 매도 10,303원 📉 손실 -2.71% -80,744원 2,897,151원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2021-11-11 🔴 매수 10,509원 - - 2,897,151원 🚀 골든크로스
8 2021-11-26 🔵 매도 10,016원 📉 손실 -4.69% -135,464원 2,761,688원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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9 2021-12-13 🔴 매수 10,427원 - - 2,761,688원 🚀 골든크로스
9 2021-12-21 🔵 매도 10,098원 📉 손실 -3.15% -86,697원 2,674,991원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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10 2021-12-28 🔴 매수 10,427원 - - 2,674,991원 🚀 골든크로스
10 2022-01-21 🔵 매도 10,256원 📉 손실 -1.63% -43,579원 2,631,412원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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11 2022-03-14 🔴 매수 10,214원 - - 2,631,412원 🚀 골든크로스
11 2022-04-28 🔵 매도 10,171원 📉 손실 -0.42% -10,937원 2,620,475원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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12 2022-07-25 🔴 매수 9,490원 - - 2,620,475원 🚀 골든크로스
12 2022-09-19 🔵 매도 11,065원 📈 수익 16.59% + 434,598원 3,055,072원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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13 2022-12-08 🔴 매수 9,150원 - - 3,055,072원 🚀 골든크로스
13 2022-12-13 🔵 매도 8,980원 📉 손실 -1.86% -56,686원 2,998,386원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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14 2022-12-27 🔴 매수 9,150원 - - 2,998,386원 🚀 골든크로스
14 2022-12-29 🔵 매도 8,900원 📉 손실 -2.73% -81,732원 2,916,654원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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15 2023-01-11 🔴 매수 9,150원 - - 2,916,654원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 🔵 매도 9,096원 📉 손실 -0.59% -17,032원 2,899,621원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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16 2023-04-12 🔴 매수 8,927원 - - 2,899,621원 🚀 골든크로스
16 2023-04-27 🔵 매도 8,775원 📉 손실 -1.70% -49,169원 2,850,453원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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17 2023-05-03 🔴 매수 9,087원 - - 2,850,453원 🚀 골든크로스
17 2023-07-24 🔵 매도 9,641원 📈 수익 6.09% + 173,232원 3,023,685원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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18 2023-11-09 🔴 매수 10,159원 - - 3,023,685원 🚀 골든크로스
18 2024-01-08 🔵 매도 10,437원 📈 수익 2.74% + 82,743원 3,106,427원 💀 데드크로스 (60일 보유)
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19 2024-01-31 🔴 매수 10,689원 - - 3,106,427원 🚀 골든크로스
19 2024-02-27 🔵 매도 11,341원 📈 수익 6.10% + 189,174원 3,295,601원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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20 2024-04-29 🔴 매수 11,071원 - - 3,295,601원 🚀 골든크로스
20 2024-08-05 🔵 매도 11,406원 📈 수익 3.03% + 99,638원 3,395,239원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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21 2024-08-14 🔴 매수 12,068원 - - 3,395,239원 🚀 골든크로스
21 2024-09-05 🔵 매도 11,966원 📉 손실 -0.85% -28,805원 3,366,434원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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22 2024-09-20 🔴 매수 12,236원 - - 3,366,434원 🚀 골든크로스
22 2024-10-29 🔵 매도 12,226원 📉 손실 -0.08% -2,563원 3,363,872원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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23 2024-11-26 🔴 매수 12,469원 - - 3,363,872원 🚀 골든크로스
23 2024-12-04 🔵 매도 12,096원 📉 손실 -2.99% -100,272원 3,263,600원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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24 2024-12-06 🔴 매수 12,366원 - - 3,263,600원 🚀 골든크로스
24 2024-12-20 🔵 매도 12,012원 📉 손실 -2.86% -93,133원 3,170,467원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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25 2024-12-27 🔴 매수 12,585원 - - 3,170,467원 🚀 골든크로스
25 2025-04-02 🔵 매도 13,188원 📈 수익 4.79% + 151,356원 3,321,823원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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26 2025-04-14 🔴 매수 13,772원 - - 3,321,823원 🚀 골든크로스
26 2025-06-19 🔵 매도 19,647원 📈 수익 42.66% + 1,415,759원 4,737,583원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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27 2025-08-05 🔴 매수 22,467원 - - 4,737,583원 🚀 골든크로스
27 2025-09-17 🔵 매도 30,929원 📈 수익 37.66% + 1,776,945원 6,514,528원 ✂️ 손절 (43일 보유)
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28 2026-02-03 🔴 매수 21,950원 - - 6,514,528원 🚀 골든크로스
28 2026-03-03 🔵 매도 24,550원 📈 수익 11.85% + 769,600원 7,284,128원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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29 2026-03-20 🔴 매수 24,150원 - - 7,284,128원 🚀 골든크로스
29 2026-03-20 7,284,128원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,284,128원
총 수익금: 5,284,128원
총 수익률: 264.21%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 69.91%
최악 손실 거래: -4.78%
평균 보유 기간: 38.0일
최장 보유 기간: 200일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.59%
수익률 표준편차: 16.49%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (31.0%)
💀 데드크로스: 19회 (65.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 18건 ( 62.1%) ███████████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 13.8%) ██████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 5건 ( 17.2%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 7,288원 🚀 골든크로스
1 2020-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,469원 💀 데드크로스
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,485원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,240원 💀 데드크로스
3 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,382원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,099원 💀 데드크로스
4 2020-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,272원 🚀 골든크로스
4 2021-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,356원 ✂️ 손절
5 2021-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 11,904원 🚀 골든크로스
5 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,494원 💀 데드크로스
6 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 12,028원 🚀 골든크로스
6 2021-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 11,453원 💀 데드크로스
7 2021-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,591원 🚀 골든크로스
7 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,303원 💀 데드크로스
8 2021-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,509원 🚀 골든크로스
8 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 10,016원 💀 데드크로스
9 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,427원 🚀 골든크로스
9 2021-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,098원 💀 데드크로스
10 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,427원 🚀 골든크로스
10 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,256원 ✂️ 손절
11 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 10,214원 🚀 골든크로스
11 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,171원 💀 데드크로스
12 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 9,490원 🚀 골든크로스
12 2022-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,065원 ✂️ 손절
13 2022-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,150원 🚀 골든크로스
13 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,980원 💀 데드크로스
14 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 9,150원 🚀 골든크로스
14 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,900원 💀 데드크로스
15 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 9,150원 🚀 골든크로스
15 2023-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 9,096원 💀 데드크로스
16 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,927원 🚀 골든크로스
16 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 8,775원 💀 데드크로스
17 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,087원 🚀 골든크로스
17 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,641원 ✂️ 손절
18 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,159원 🚀 골든크로스
18 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,437원 💀 데드크로스
19 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 10,689원 🚀 골든크로스
19 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,341원 ✂️ 손절
20 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,071원 🚀 골든크로스
20 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,406원 ✂️ 손절
21 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,068원 🚀 골든크로스
21 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,966원 💀 데드크로스
22 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 12,236원 🚀 골든크로스
22 2024-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,226원 💀 데드크로스
23 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,469원 🚀 골든크로스
23 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 12,096원 💀 데드크로스
24 2024-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 12,366원 🚀 골든크로스
24 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 12,012원 💀 데드크로스
25 2024-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,585원 🚀 골든크로스
25 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 13,188원 💀 데드크로스
26 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 13,772원 🚀 골든크로스
26 2025-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 19,647원 ✂️ 손절
27 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 22,467원 🚀 골든크로스
27 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 30,929원 ✂️ 손절
28 2026-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 21,950원 🚀 골든크로스
28 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 24,550원 ✂️ 손절
29 2026-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 24,150원 🚀 골든크로스
29 2026-03-20 24,150원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 96.15%
중간값(Median): 100.28%
최고 수익률: 264.21%
최저 수익률: -7.22%
수익률 범위: 271.43%
수익률 표준편차: 45.28%
25% 분위수: 67.31%
75% 분위수: 132.11%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,999개 (99.4%)
음수 수익률 조합: 41개 (0.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 145.22%
벤치마크 초과: 734개
10% 이상 수익: 6,722개
20% 이상 수익: 6,524개
30% 이상 수익: 6,276개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.6회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 100.40% (2,200개 조합)
10~14: 평균 99.60% (2,200개 조합)
15~19: 평균 90.71% (2,200개 조합)
20~20: 평균 84.82% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 101.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 99.96% (1,760개 조합)
40~49: 평균 95.02% (1,760개 조합)
50~59: 평균 90.00% (1,760개 조합)
60~60: 평균 86.28% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 41개 ( 0.6%)
0~10% 277개 ( 3.9%) █
10~20% 198개 ( 2.8%) █
20~30% 248개 ( 3.5%) █
30~40% 241개 ( 3.4%) █
40~50% 230개 ( 3.3%) █
> 50% 5,805개 ( 82.5%) █████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [노루홀딩스] 분석 요약
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회사명: 노루홀딩스
종목코드: 000320
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000320.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=39, 손절=10%
최종 수익률: 264.21%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 7,284,128원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.