이수페타시스 트레이딩 시그널
이수페타시스 트레이딩 시그널
이수페타시스 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 129,500원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-19
현재 종가: 129,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 115,579.94원
장기 EMA: 114,079.78원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 115,803원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 115,803원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 115,803원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 115,803원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [이수페타시스] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-19
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007660.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-19 (포함)
완료: 1,521개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-19
마지막 거래일: 2026-03-19
✅ 요청한 날짜(2026-03-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3,574원 → 120,300원
종가: 3,627원 → 129,500원
최고 종가: 148,200원
최저 종가: 1,560원
평균 종가: 25,444원
평균 거래량: 2,426,513주
전체 기간 수익률: 3470.89%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.28초
조합당 평균: 2.17ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 34 0% 2240.71% 39 0 46,814,234원
2 12 32 0% 2160.50% 39 0 45,209,959원
3 11 30 0% 2157.14% 45 0 45,142,821원
4 10 36 0% 2125.31% 41 0 44,506,289원
5 16 22 0% 2108.31% 47 0 44,166,186원
6 11 29 0% 2105.07% 45 0 44,101,372원
7 15 23 0% 2075.47% 49 0 43,509,382원
8 13 22 0% 2059.57% 45 0 43,191,328원
9 13 30 0% 2059.26% 43 0 43,185,267원
10 14 23 0% 2056.12% 45 0 43,122,380원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 11 12 11 10 16
장기(long) 34 32 30 36 22
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 2240.71% 2160.50% 2157.14% 2125.31% 2108.31%
거래횟수 39회 39회 45회 41회 47회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 46,814,234원 45,209,959원 45,142,821원 44,506,289원 44,166,186원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 11
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 2240.71%
최종 자산 가치: 46,814,234원
총 거래 횟수: 39회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=11, long=34, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 2240.71%
Buy & Hold 수익률: 3899.78%
초과 수익률: -1659.07%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 70.69%
벤치마크 CAGR: 86.93%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.19
✅ 우수
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -50.28%
벤치마크 MDD: -64.05%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 10회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 64.00%
평균 손실 (손실 거래): -8.37%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.65
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-19
현재 종가: 129,500원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 115,579.94원
장기 EMA: 114,079.78원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 115,803원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 115,803원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 115,803원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 115,803원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-21 🔴 매수 2,744원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 🔵 매도 2,967원 📈 수익 8.12% + 162,225원 2,162,225원 💀 데드크로스 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-06-23 🔴 매수 3,098원 - - 2,162,225원 🚀 골든크로스
2 2020-09-25 🔵 매도 3,727원 📈 수익 20.31% + 438,541원 2,600,766원 💀 데드크로스 (94일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-04-20 🔴 매수 3,102원 - - 2,600,766원 🚀 골든크로스
3 2021-05-25 🔵 매도 3,072원 📉 손실 -0.99% -25,630원 2,575,136원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-06-09 🔴 매수 3,255원 - - 2,575,136원 🚀 골든크로스
4 2021-07-13 🔵 매도 3,321원 📈 수익 2.01% + 51,842원 2,626,978원 💀 데드크로스 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-08-24 🔴 매수 3,487원 - - 2,626,978원 🚀 골든크로스
5 2021-10-05 🔵 매도 3,487원 📈 수익 0.02% + 536원 2,627,513원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-10-22 🔴 매수 3,937원 - - 2,627,513원 🚀 골든크로스
6 2022-03-14 🔵 매도 6,076원 📈 수익 54.34% + 1,426,949원 4,054,463원 💀 데드크로스 (143일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-03-18 🔴 매수 6,926원 - - 4,054,463원 🚀 골든크로스
7 2022-05-12 🔵 매도 6,760원 📉 손실 -2.40% -97,150원 3,957,312원 💀 데드크로스 (55일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2022-05-26 🔴 매수 7,854원 - - 3,957,312원 🚀 골든크로스
8 2022-06-07 🔵 매도 7,004원 📉 손실 -10.82% -427,490원 3,529,823원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-07-25 🔴 매수 6,985원 - - 3,529,823원 🚀 골든크로스
9 2022-08-19 🔵 매도 6,692원 📉 손실 -4.20% -147,996원 3,381,826원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-11-15 🔴 매수 6,174원 - - 3,381,826원 🚀 골든크로스
10 2022-12-27 🔵 매도 5,783원 📉 손실 -6.33% -213,740원 3,168,086원 💀 데드크로스 (42일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-01-12 🔴 매수 6,017원 - - 3,168,086원 🚀 골든크로스
11 2023-05-11 🔵 매도 9,055원 📈 수익 50.50% + 1,598,110원 4,766,197원 💀 데드크로스 (119일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2023-05-18 🔴 매수 9,770원 - - 4,766,197원 🚀 골든크로스
12 2023-09-11 🔵 매도 29,936원 📈 수익 206.40% + 9,820,611원 14,586,808원 💀 데드크로스 (116일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-11-15 🔴 매수 31,077원 - - 14,586,808원 🚀 골든크로스
13 2024-01-12 🔵 매도 28,392원 📉 손실 -8.64% -1,259,408원 13,327,400원 💀 데드크로스 (58일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-01-22 🔴 매수 33,871원 - - 13,327,400원 🚀 골든크로스
14 2024-02-01 🔵 매도 26,898원 📉 손실 -20.59% -2,740,579원 10,586,820원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2024-02-08 🔴 매수 30,335원 - - 10,586,820원 🚀 골든크로스
15 2024-07-22 🔵 매도 47,021원 📈 수익 55.01% + 5,823,606원 16,410,427원 💀 데드크로스 (165일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2024-10-17 🔴 매수 45,427원 - - 16,410,427원 🚀 골든크로스
16 2024-11-01 🔵 매도 34,867원 📉 손실 -23.25% -3,812,105원 12,598,322원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-01-03 🔴 매수 28,342원 - - 12,598,322원 🚀 골든크로스
17 2025-01-16 🔵 매도 26,499원 📉 손실 -6.50% -818,289원 11,780,033원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-01-17 🔴 매수 28,193원 - - 11,780,033원 🚀 골든크로스
18 2025-04-02 🔵 매도 35,300원 📈 수익 25.21% + 2,963,701원 14,743,734원 💀 데드크로스 (75일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-05-08 🔴 매수 38,200원 - - 14,743,734원 🚀 골든크로스
19 2026-01-02 🔵 매도 121,500원 📈 수익 218.06% + 32,070,500원 46,814,234원 💀 데드크로스 (239일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2026-03-19 🔴 매수 129,500원 - - 46,814,234원 🚀 골든크로스
20 2026-03-19 46,814,234원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 46,814,234원
총 수익금: 44,814,234원
총 수익률: 2240.71%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 218.06%
최악 손실 거래: -23.25%
평균 보유 기간: 67.5일
최장 보유 기간: 239일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.01%
수익률 표준편차: 65.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 19회 (95.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (5.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 3건 ( 15.0%) ███████
-10% ~ -5% 3건 ( 15.0%) ███████
-5% ~ 0% 4건 ( 20.0%) ██████████
0% ~ 5% 2건 ( 10.0%) █████
5% ~ 10% 1건 ( 5.0%) ██
> 10% 7건 ( 35.0%) █████████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,744원 🚀 골든크로스
1 2020-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,967원 💀 데드크로스
2 2020-06-23 현금 ➜ 주식 (매수) 3,098원 🚀 골든크로스
2 2020-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,727원 💀 데드크로스
3 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,102원 🚀 골든크로스
3 2021-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,072원 💀 데드크로스
4 2021-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,255원 🚀 골든크로스
4 2021-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,321원 💀 데드크로스
5 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 3,487원 🚀 골든크로스
5 2021-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 3,487원 💀 데드크로스
6 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,937원 🚀 골든크로스
6 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,076원 💀 데드크로스
7 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,926원 🚀 골든크로스
7 2022-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,760원 💀 데드크로스
8 2022-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,854원 🚀 골든크로스
8 2022-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 7,004원 💀 데드크로스
9 2022-07-25 현금 ➜ 주식 (매수) 6,985원 🚀 골든크로스
9 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,692원 💀 데드크로스
10 2022-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,174원 🚀 골든크로스
10 2022-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,783원 💀 데드크로스
11 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,017원 🚀 골든크로스
11 2023-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 9,055원 💀 데드크로스
12 2023-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,770원 🚀 골든크로스
12 2023-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 29,936원 💀 데드크로스
13 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 31,077원 🚀 골든크로스
13 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 28,392원 💀 데드크로스
14 2024-01-22 현금 ➜ 주식 (매수) 33,871원 🚀 골든크로스
14 2024-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 26,898원 💀 데드크로스
15 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 30,335원 🚀 골든크로스
15 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 47,021원 💀 데드크로스
16 2024-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 45,427원 🚀 골든크로스
16 2024-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 34,867원 💀 데드크로스
17 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 28,342원 🚀 골든크로스
17 2025-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 26,499원 💀 데드크로스
18 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 28,193원 🚀 골든크로스
18 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 35,300원 💀 데드크로스
19 2025-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 38,200원 🚀 골든크로스
19 2026-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 121,500원 💀 데드크로스
20 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 129,500원 🚀 골든크로스
20 2026-03-19 129,500원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 232.25%
중간값(Median): 54.04%
최고 수익률: 2240.71%
최저 수익률: -47.51%
수익률 범위: 2288.22%
수익률 표준편차: 399.89%
25% 분위수: 21.44%
75% 분위수: 274.86%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,429개 (91.3%)
음수 수익률 조합: 611개 (8.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 3470.89%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5,915개
20% 이상 수익: 5,390개
30% 이상 수익: 4,815개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 41.7회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 103회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 268.83% (2,200개 조합)
10~14: 평균 256.33% (2,200개 조합)
15~19: 평균 186.46% (2,200개 조합)
20~20: 평균 157.97% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 323.09% (1,584개 조합)
30~39: 평균 325.18% (1,760개 조합)
40~49: 평균 186.09% (1,760개 조합)
50~59: 평균 117.10% (1,760개 조합)
60~60: 평균 98.69% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 170개 ( 2.4%) █
-20~-10% 129개 ( 1.8%)
-10~0% 312개 ( 4.4%) ██
0~10% 514개 ( 7.3%) ███
10~20% 525개 ( 7.5%) ███
20~30% 575개 ( 8.2%) ████
30~40% 548개 ( 7.8%) ███
40~50% 572개 ( 8.1%) ████
> 50% 3,695개 ( 52.5%) ██████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [이수페타시스] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 이수페타시스
종목코드: 007660
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007660.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=34, 손절=0%
최종 수익률: 2240.71%
총 거래 횟수: 39회
최종 자산: 46,814,234원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.