아남전자 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 1,574원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-19
현재 종가: 1,574원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,295.25원
장기 EMA: 1,285.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,528원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,528원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,528원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,528원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [아남전자] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 008700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-19 (포함)
완료: 1,521개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-19
마지막 거래일: 2026-03-19
✅ 요청한 날짜(2026-03-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2,080원 → 1,574원
종가: 2,090원 → 1,574원
최고 종가: 3,575원
최저 종가: 935원
평균 종가: 1,991원
평균 거래량: 2,377,834주
전체 기간 수익률: -24.69%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 12.95초
조합당 평균: 1.84ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.1배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 41 5% 90.29% 45 20 3,805,709원
2 7 39 5% 89.36% 49 21 3,787,273원
3 7 40 5% 86.09% 47 21 3,721,894원
4 6 41 5% 86.05% 49 21 3,720,988원
5 7 39 2% 83.94% 49 24 3,678,879원
6 6 40 5% 83.86% 51 21 3,677,245원
7 6 42 2% 81.49% 49 24 3,629,846원
8 6 41 2% 81.49% 49 24 3,629,846원
9 6 42 5% 80.41% 49 22 3,608,247원
10 8 38 5% 80.04% 49 21 3,600,751원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 7 7 6 7
장기(long) 41 39 40 41 39
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 2%
수익률 90.29% 89.36% 86.09% 86.05% 83.94%
거래횟수 45회 49회 47회 49회 49회
손절발동 20회 21회 21회 21회 24회
최종자산 3,805,709원 3,787,273원 3,721,894원 3,720,988원 3,678,879원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 41
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 90.29%
최종 자산 가치: 3,805,709원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=41, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.87년
전략 최종 수익률: 90.29%
Buy & Hold 수익률: -15.38%
초과 수익률: 105.66%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.59%
벤치마크 CAGR: -2.80%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.46
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.63%
벤치마크 MDD: -69.23%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 8회
손실 거래: 15회
승률 (Win Rate): 34.78%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.84%
평균 손실 (손실 거래): -3.26%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.85
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-19
현재 종가: 1,574원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,295.25원
장기 EMA: 1,285.96원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,528원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,528원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,528원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,528원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 1,655원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-03 🔵 매도 1,990원 📈 수익 20.24% + 404,680원 2,404,680원 ✂️ 손절 (44일 보유)
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2 2020-07-16 🔴 매수 1,805원 - - 2,404,680원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 1,730원 📉 손실 -4.16% -99,900원 2,304,780원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-09-09 🔴 매수 1,840원 - - 2,304,780원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 🔵 매도 1,800원 📉 손실 -2.17% -50,080원 2,254,700원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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4 2020-12-22 🔴 매수 2,305원 - - 2,254,700원 🚀 골든크로스
4 2021-01-06 🔵 매도 3,140원 📈 수익 36.23% + 816,630원 3,071,330원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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5 2021-03-16 🔴 매수 3,205원 - - 3,071,330원 🚀 골든크로스
5 2021-03-24 🔵 매도 3,145원 📉 손실 -1.87% -57,480원 3,013,850원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2021-06-07 🔴 매수 2,990원 - - 3,013,850원 🚀 골든크로스
6 2021-06-23 🔵 매도 2,950원 📉 손실 -1.34% -40,280원 2,973,570원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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7 2021-07-15 🔴 매수 3,085원 - - 2,973,570원 🚀 골든크로스
7 2021-08-10 🔵 매도 3,305원 📈 수익 7.13% + 211,860원 3,185,430원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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8 2021-11-24 🔴 매수 2,450원 - - 3,185,430원 🚀 골든크로스
8 2021-11-29 🔵 매도 2,315원 📉 손실 -5.51% -175,500원 3,009,930원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2021-12-13 🔴 매수 2,410원 - - 3,009,930원 🚀 골든크로스
9 2021-12-15 🔵 매도 2,325원 📉 손실 -3.53% -106,080원 2,903,850원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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10 2021-12-30 🔴 매수 2,400원 - - 2,903,850원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 🔵 매도 2,475원 📈 수익 3.12% + 90,675원 2,994,525원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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11 2022-03-25 🔴 매수 2,240원 - - 2,994,525원 🚀 골든크로스
11 2022-04-12 🔵 매도 2,200원 📉 손실 -1.79% -53,440원 2,941,085원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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12 2022-05-31 🔴 매수 2,355원 - - 2,941,085원 🚀 골든크로스
12 2022-06-14 🔵 매도 2,300원 📉 손실 -2.34% -68,640원 2,872,445원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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13 2022-07-12 🔴 매수 2,455원 - - 2,872,445원 🚀 골든크로스
13 2022-07-27 🔵 매도 2,630원 📈 수익 7.13% + 204,750원 3,077,195원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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14 2023-01-12 🔴 매수 1,855원 - - 3,077,195원 🚀 골든크로스
14 2023-02-27 🔵 매도 2,305원 📈 수익 24.26% + 746,100원 3,823,295원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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15 2023-07-19 🔴 매수 2,140원 - - 3,823,295원 🚀 골든크로스
15 2023-07-24 🔵 매도 1,986원 📉 손실 -7.20% -275,044원 3,548,251원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2023-08-07 🔴 매수 2,220원 - - 3,548,251원 🚀 골든크로스
16 2023-08-10 🔵 매도 2,080원 📉 손실 -6.31% -223,720원 3,324,531원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2023-11-22 🔴 매수 1,891원 - - 3,324,531원 🚀 골든크로스
17 2023-12-21 🔵 매도 2,075원 📈 수익 9.73% + 323,472원 3,648,003원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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18 2024-12-12 🔴 매수 1,266원 - - 3,648,003원 🚀 골든크로스
18 2024-12-19 🔵 매도 1,263원 📉 손실 -0.24% -8,643원 3,639,360원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2025-02-04 🔴 매수 1,507원 - - 3,639,360원 🚀 골든크로스
19 2025-02-12 🔵 매도 1,791원 📈 수익 18.85% + 685,576원 4,324,936원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2025-05-09 🔴 매수 1,474원 - - 4,324,936원 🚀 골든크로스
20 2025-05-19 🔵 매도 1,416원 📉 손실 -3.93% -170,172원 4,154,764원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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21 2025-06-04 🔴 매수 1,491원 - - 4,154,764원 🚀 골든크로스
21 2025-07-21 🔵 매도 1,446원 📉 손실 -3.02% -125,370원 4,029,394원 💀 데드크로스 (47일 보유)
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22 2025-12-23 🔴 매수 1,387원 - - 4,029,394원 🚀 골든크로스
22 2025-12-24 🔵 매도 1,310원 📉 손실 -5.55% -223,685원 3,805,709원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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23 2026-03-19 🔴 매수 1,574원 - - 3,805,709원 🚀 골든크로스
23 2026-03-19 3,805,709원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,805,709원
총 수익금: 1,805,709원
총 수익률: 90.29%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 36.23%
최악 손실 거래: -7.20%
평균 보유 기간: 15.3일
최장 보유 기간: 47일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.79%
수익률 표준편차: 11.10%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (87.0%)
💀 데드크로스: 2회 (8.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 17.4%) ████████
-5% ~ 0% 11건 ( 47.8%) ███████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.3%) ██
5% ~ 10% 3건 ( 13.0%) ██████
> 10% 4건 ( 17.4%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,655원 🚀 골든크로스
1 2020-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,990원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,805원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,730원 ✂️ 손절
3 2020-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,840원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,800원 ✂️ 손절
4 2020-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,305원 🚀 골든크로스
4 2021-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,140원 ✂️ 손절
5 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,205원 🚀 골든크로스
5 2021-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,145원 ✂️ 손절
6 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,990원 🚀 골든크로스
6 2021-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,950원 ✂️ 손절
7 2021-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,085원 🚀 골든크로스
7 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,305원 ✂️ 손절
8 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,450원 🚀 골든크로스
8 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,315원 ✂️ 손절
9 2021-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,410원 🚀 골든크로스
9 2021-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,325원 💀 데드크로스
10 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,400원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,475원 ✂️ 손절
11 2022-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,240원 🚀 골든크로스
11 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,200원 ✂️ 손절
12 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,355원 🚀 골든크로스
12 2022-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,300원 ✂️ 손절
13 2022-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,455원 🚀 골든크로스
13 2022-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,630원 ✂️ 손절
14 2023-01-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,855원 🚀 골든크로스
14 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,305원 ✂️ 손절
15 2023-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,140원 🚀 골든크로스
15 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,986원 ✂️ 손절
16 2023-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,220원 🚀 골든크로스
16 2023-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,080원 ✂️ 손절
17 2023-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,891원 🚀 골든크로스
17 2023-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,075원 ✂️ 손절
18 2024-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,266원 🚀 골든크로스
18 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,263원 ✂️ 손절
19 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,507원 🚀 골든크로스
19 2025-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,791원 ✂️ 손절
20 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,474원 🚀 골든크로스
20 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,416원 ✂️ 손절
21 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,491원 🚀 골든크로스
21 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,446원 💀 데드크로스
22 2025-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 1,387원 🚀 골든크로스
22 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,310원 ✂️ 손절
23 2026-03-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,574원 🚀 골든크로스
23 2026-03-19 1,574원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -3.87%
중간값(Median): -5.56%
최고 수익률: 90.29%
최저 수익률: -57.99%
수익률 범위: 148.28%
수익률 표준편차: 20.41%
25% 분위수: -17.19%
75% 분위수: 7.11%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,711개 (38.5%)
음수 수익률 조합: 4,329개 (61.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -24.69%
벤치마크 초과: 6,020개
10% 이상 수익: 1,466개
20% 이상 수익: 765개
30% 이상 수익: 424개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.2회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 91회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 1.05% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -1.59% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -8.84% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -15.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -1.60% (1,584개 조합)
30~39: 평균 2.34% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -4.16% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -10.98% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -12.42% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1,462개 ( 20.8%) ██████████
-20~-10% 1,324개 ( 18.8%) █████████
-10~0% 1,543개 ( 21.9%) ██████████
0~10% 1,245개 ( 17.7%) ████████
10~20% 701개 ( 10.0%) ████
20~30% 341개 ( 4.8%) ██
30~40% 173개 ( 2.5%) █
40~50% 121개 ( 1.7%)
> 50% 130개 ( 1.8%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [아남전자] 분석 요약
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회사명: 아남전자
종목코드: 008700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 008700.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=41, 손절=5%
최종 수익률: 90.29%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 3,805,709원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.