대성홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 8,790원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-19
현재 종가: 8,790원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,846.88원
장기 EMA: 8,854.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,839원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,839원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,839원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,839원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,334원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,334원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,334원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,334원
매수가: 8,680원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,334원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대성홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-19
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 016710.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-19 (포함)
완료: 1,521개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-19
마지막 거래일: 2026-03-19
✅ 요청한 날짜(2026-03-19)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7,367원 → 8,880원
종가: 7,403원 → 8,790원
최고 종가: 126,232원
최저 종가: 6,361원
평균 종가: 28,800원
평균 거래량: 77,027주
전체 기간 수익률: 18.74%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.60초
조합당 평균: 1.93ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 32 10% 1719.44% 24 1 36,388,750원
2 10 27 10% 1712.52% 22 1 36,250,460원
3 10 26 10% 1708.66% 26 1 36,173,267원
4 8 31 10% 1694.72% 26 1 35,894,393원
5 7 32 10% 1693.36% 26 1 35,867,262원
6 9 30 10% 1688.74% 22 1 35,774,779원
7 8 30 10% 1687.09% 26 1 35,741,854원
8 11 25 10% 1687.01% 22 1 35,740,156원
9 7 33 10% 1685.11% 26 1 35,702,181원
10 11 26 10% 1683.59% 22 1 35,671,727원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 10 10 8 7
장기(long) 32 27 26 31 32
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 1719.44% 1712.52% 1708.66% 1694.72% 1693.36%
거래횟수 24회 22회 26회 26회 26회
손절발동 1회 1회 1회 1회 1회
최종자산 36,388,750원 36,250,460원 36,173,267원 35,894,393원 35,867,262원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 32
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 1719.44%
최종 자산 가치: 36,388,750원
총 거래 횟수: 24회
손절 발동: 1회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=32, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.90년
전략 최종 수익률: 1719.44%
Buy & Hold 수익률: 20.79%
초과 수익률: 1698.65%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 63.45%
벤치마크 CAGR: 3.25%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.51
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -17.26%
벤치마크 MDD: -94.96%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 5회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 41.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 125.95%
평균 손실 (손실 거래): -2.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 56.99
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-19
현재 종가: 8,790원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,846.88원
장기 EMA: 8,854.83원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 8,839원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 8,839원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 8,839원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 8,839원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,334원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,334원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,334원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,334원
매수가: 8,680원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,334원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-03 🔴 매수 7,448원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-03-08 🔵 매도 24,147원 📈 수익 224.21% + 4,475,284원 6,475,284원 💀 데드크로스 (370일 보유)
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2 2021-03-16 🔴 매수 25,554원 - - 6,475,284원 🚀 골든크로스
2 2023-04-20 🔵 매도 118,731원 📈 수익 364.64% + 23,573,981원 30,049,265원 💀 데드크로스 (765일 보유)
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3 2024-01-03 🔴 매수 9,372원 - - 30,049,265원 🚀 골든크로스
3 2024-01-12 🔵 매도 9,100원 📉 손실 -2.90% -872,267원 29,176,998원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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4 2024-02-14 🔴 매수 9,025원 - - 29,176,998원 🚀 골든크로스
4 2024-03-05 🔵 매도 8,866원 📉 손실 -1.77% -515,476원 28,661,523원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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5 2024-03-27 🔴 매수 8,931원 - - 28,661,523원 🚀 골든크로스
5 2024-03-28 🔵 매도 8,866원 📉 손실 -0.74% -210,744원 28,450,779원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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6 2024-06-04 🔴 매수 8,603원 - - 28,450,779원 🚀 골든크로스
6 2024-06-10 🔵 매도 8,359원 📉 손실 -2.84% -806,663원 27,644,116원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2025-01-07 🔴 매수 6,909원 - - 27,644,116원 🚀 골든크로스
7 2025-01-31 🔵 매도 6,832원 📉 손실 -1.13% -310,971원 27,333,145원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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8 2025-03-06 🔴 매수 6,851원 - - 27,333,145원 🚀 골든크로스
8 2025-03-31 🔵 매도 6,754원 📉 손실 -1.42% -387,646원 26,945,500원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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9 2025-04-16 🔴 매수 6,871원 - - 26,945,500원 🚀 골든크로스
9 2025-06-23 🔵 매도 9,543원 📈 수익 38.90% + 10,478,497원 37,423,997원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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10 2025-11-12 🔴 매수 8,503원 - - 37,423,997원 🚀 골든크로스
10 2025-11-21 🔵 매도 8,105원 📉 손실 -4.69% -1,753,496원 35,670,501원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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11 2025-11-28 🔴 매수 8,309원 - - 35,670,501원 🚀 골든크로스
11 2026-01-07 🔵 매도 8,370원 📈 수익 0.74% + 262,959원 35,933,460원 💀 데드크로스 (40일 보유)
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12 2026-01-23 🔴 매수 8,680원 - - 35,933,460원 🚀 골든크로스
12 2026-03-19 🔵 매도 8,790원 📈 수익 1.27% + 455,290원 36,388,750원 💀 데드크로스 (55일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 36,388,750원
총 수익금: 34,388,750원
총 수익률: 1719.44%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 364.64%
최악 손실 거래: -4.69%
평균 보유 기간: 116.0일
최장 보유 기간: 765일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.93%
수익률 표준편차: 113.04%
매도 사유:
✂️ 손절: 1회 (8.3%)
💀 데드크로스: 11회 (91.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 58.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,448원 🚀 골든크로스
1 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 24,147원 💀 데드크로스
2 2021-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 25,554원 🚀 골든크로스
2 2023-04-20 주식 ➜ 현금 (매도) 118,731원 💀 데드크로스
3 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,372원 🚀 골든크로스
3 2024-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,100원 💀 데드크로스
4 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,025원 🚀 골든크로스
4 2024-03-05 주식 ➜ 현금 (매도) 8,866원 💀 데드크로스
5 2024-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,931원 🚀 골든크로스
5 2024-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 8,866원 💀 데드크로스
6 2024-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 8,603원 🚀 골든크로스
6 2024-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 8,359원 💀 데드크로스
7 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,909원 🚀 골든크로스
7 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,832원 💀 데드크로스
8 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,851원 🚀 골든크로스
8 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,754원 💀 데드크로스
9 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,871원 🚀 골든크로스
9 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,543원 ✂️ 손절
10 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 8,503원 🚀 골든크로스
10 2025-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,105원 💀 데드크로스
11 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,309원 🚀 골든크로스
11 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 8,370원 💀 데드크로스
12 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,680원 🚀 골든크로스
12 2026-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 8,790원 💀 데드크로스
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 231.45%
중간값(Median): 44.87%
최고 수익률: 1719.44%
최저 수익률: -26.18%
수익률 범위: 1745.62%
수익률 표준편차: 386.56%
25% 분위수: 31.84%
75% 분위수: 380.33%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,143개 (87.3%)
음수 수익률 조합: 897개 (12.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 18.74%
벤치마크 초과: 5,723개
10% 이상 수익: 5,760개
20% 이상 수익: 5,708개
30% 이상 수익: 5,330개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 15.8회
중간 거래 횟수: 16회
최대 거래 횟수: 54회
최소 거래 횟수: 5회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 278.67% (2,200개 조합)
10~14: 평균 231.62% (2,200개 조합)
15~19: 평균 193.51% (2,200개 조합)
20~20: 평균 184.24% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 436.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 365.17% (1,760개 조합)
40~49: 평균 124.64% (1,760개 조합)
50~59: 평균 40.26% (1,760개 조합)
60~60: 평균 32.25% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 8개 ( 0.1%)
-20~-10% 113개 ( 1.6%)
-10~0% 776개 ( 11.0%) █████
0~10% 383개 ( 5.4%) ██
10~20% 52개 ( 0.7%)
20~30% 378개 ( 5.4%) ██
30~40% 700개 ( 9.9%) ████
40~50% 1,409개 ( 20.0%) ██████████
> 50% 3,221개 ( 45.8%) ██████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [대성홀딩스] 분석 요약
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회사명: 대성홀딩스
종목코드: 016710
시장: 코스피
Yahoo 티커: 016710.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=32, 손절=10%
최종 수익률: 1719.44%
총 거래 횟수: 24회
최종 자산: 36,388,750원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.