PI첨단소재 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 22,850원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 22,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,567.70원
장기 EMA: 19,791.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 15,743원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 15,743원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 15,743원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 15,743원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,895원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,895원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,895원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,895원
매수가: 19,440원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,895원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [PI첨단소재] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-18
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 178920.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-18 (포함)
완료: 1,520개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-18
마지막 거래일: 2026-03-18
✅ 요청한 날짜(2026-03-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 32,391원 → 24,150원
종가: 31,933원 → 22,850원
최고 종가: 59,987원
최저 종가: 13,962원
평균 종가: 30,455원
평균 거래량: 201,875주
전체 기간 수익률: -28.44%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.13초
조합당 평균: 2.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 5% 160.76% 78 32 5,215,195원
2 9 23 3% 156.82% 60 29 5,136,438원
3 5 24 5% 155.68% 80 31 5,113,617원
4 5 21 5% 155.31% 82 34 5,106,121원
5 5 22 5% 154.23% 78 34 5,084,547원
6 6 21 5% 150.40% 78 34 5,007,920원
7 10 21 3% 149.10% 62 31 4,981,995원
8 7 28 3% 147.06% 58 28 4,941,121원
9 7 27 3% 145.97% 58 28 4,919,365원
10 7 27 5% 142.87% 58 26 4,857,454원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 9 5 5 5
장기(long) 23 23 24 21 22
손절(stop_loss) 5% 3% 5% 5% 5%
수익률 160.76% 156.82% 155.68% 155.31% 154.23%
거래횟수 78회 60회 80회 82회 78회
손절발동 32회 29회 31회 34회 34회
최종자산 5,215,195원 5,136,438원 5,113,617원 5,106,121원 5,084,547원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 160.76%
최종 자산 가치: 5,215,195원
총 거래 횟수: 78회
손절 발동: 32회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 160.76%
Buy & Hold 수익률: -36.15%
초과 수익률: 196.91%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 17.52%
벤치마크 CAGR: -7.28%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.61
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -29.30%
벤치마크 MDD: -76.73%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 21회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 53.85%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.74%
평균 손실 (손실 거래): -4.07%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 22,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 21,567.70원
장기 EMA: 19,791.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 15,743원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 15,743원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 15,743원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 15,743원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 22,895원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 22,895원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 22,895원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 22,895원
매수가: 19,440원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 22,895원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 27,574원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 🔵 매도 30,052원 📈 수익 8.99% + 178,383원 2,178,383원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 29,363원 - - 2,178,383원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 27,666원 📉 손실 -5.78% -125,620원 2,052,762원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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3 2020-09-11 🔴 매수 28,721원 - - 2,052,762원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 🔵 매도 27,574원 📉 손실 -3.99% -81,438원 1,971,325원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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4 2020-10-12 🔴 매수 27,849원 - - 1,971,325원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 🔵 매도 26,702원 📉 손실 -4.12% -80,291원 1,891,034원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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5 2020-11-12 🔴 매수 27,069원 - - 1,891,034원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 🔵 매도 32,437원 📈 수익 19.83% + 370,391원 2,261,426원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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6 2021-03-17 🔴 매수 41,504원 - - 2,261,426원 🚀 골든크로스
6 2021-03-25 🔵 매도 43,282원 📈 수익 4.28% + 96,017원 2,357,442원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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7 2021-04-16 🔴 매수 42,627원 - - 2,357,442원 🚀 골든크로스
7 2021-04-29 🔵 매도 45,716원 📈 수익 7.24% + 169,854원 2,527,296원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2021-06-07 🔴 매수 44,967원 - - 2,527,296원 🚀 골든크로스
8 2021-07-23 🔵 매도 50,535원 📈 수익 12.38% + 311,820원 2,839,117원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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9 2021-08-09 🔴 매수 53,530원 - - 2,839,117원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 🔵 매도 54,559원 📈 수익 1.92% + 54,559원 2,893,676원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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10 2021-11-23 🔴 매수 47,073원 - - 2,893,676원 🚀 골든크로스
10 2021-11-29 🔵 매도 48,663원 📈 수익 3.38% + 97,046원 2,990,722원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2021-12-07 🔴 매수 47,634원 - - 2,990,722원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 🔵 매도 49,297원 📈 수익 3.49% + 103,120원 3,093,842원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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12 2022-03-07 🔴 매수 43,852원 - - 3,093,842원 🚀 골든크로스
12 2022-03-11 🔵 매도 42,132원 📉 손실 -3.92% -120,377원 2,973,465원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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13 2022-03-22 🔴 매수 42,371원 - - 2,973,465원 🚀 골든크로스
13 2022-04-11 🔵 매도 44,759원 📈 수익 5.64% + 167,190원 3,140,655원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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14 2022-05-23 🔴 매수 46,622원 - - 3,140,655원 🚀 골든크로스
14 2022-06-08 🔵 매도 44,377원 📉 손실 -4.82% -150,423원 2,990,232원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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15 2022-07-27 🔴 매수 33,772원 - - 2,990,232원 🚀 골든크로스
15 2022-08-19 🔵 매도 35,970원 📈 수익 6.51% + 193,368원 3,183,600원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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16 2022-08-25 🔴 매수 35,970원 - - 3,183,600원 🚀 골든크로스
16 2022-08-26 🔵 매도 35,062원 📉 손실 -2.52% -79,869원 3,103,730원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2022-09-20 🔴 매수 35,826원 - - 3,103,730원 🚀 골든크로스
17 2022-09-23 🔵 매도 34,202원 📉 손실 -4.53% -139,675원 2,964,055원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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18 2022-10-20 🔴 매수 32,817원 - - 2,964,055원 🚀 골든크로스
18 2022-10-24 🔵 매도 30,763원 📉 손실 -6.26% -184,865원 2,779,190원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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19 2022-11-11 🔴 매수 31,862원 - - 2,779,190원 🚀 골든크로스
19 2022-11-21 🔵 매도 30,524원 📉 손실 -4.20% -116,364원 2,662,826원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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20 2022-12-02 🔴 매수 31,050원 - - 2,662,826원 🚀 골든크로스
20 2022-12-09 🔵 매도 29,330원 📉 손실 -5.54% -146,172원 2,516,654원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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21 2023-01-10 🔴 매수 31,058원 - - 2,516,654원 🚀 골든크로스
21 2023-02-13 🔵 매도 31,156원 📈 수익 0.32% + 7,936원 2,524,590원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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22 2023-02-20 🔴 매수 33,116원 - - 2,524,590원 🚀 골든크로스
22 2023-03-10 🔵 매도 33,263원 📈 수익 0.44% + 11,169원 2,535,759원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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23 2023-03-15 🔴 매수 36,692원 - - 2,535,759원 🚀 골든크로스
23 2023-04-04 🔵 매도 35,810원 📉 손실 -2.40% -60,843원 2,474,916원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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24 2023-04-11 🔴 매수 36,006원 - - 2,474,916원 🚀 골든크로스
24 2023-04-12 🔵 매도 34,977원 📉 손실 -2.86% -69,955원 2,404,962원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2023-05-30 🔴 매수 33,116원 - - 2,404,962원 🚀 골든크로스
25 2023-06-21 🔵 매도 36,594원 📈 수익 10.50% + 250,426원 2,655,387원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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26 2023-11-06 🔴 매수 28,413원 - - 2,655,387원 🚀 골든크로스
26 2024-01-09 🔵 매도 29,295원 📈 수익 3.10% + 82,006원 2,737,393원 💀 데드크로스 (64일 보유)
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27 2024-04-01 🔴 매수 22,534원 - - 2,737,393원 🚀 골든크로스
27 2024-04-03 🔵 매도 21,163원 📉 손실 -6.09% -165,971원 2,571,422원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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28 2024-04-30 🔴 매수 20,575원 - - 2,571,422원 🚀 골든크로스
28 2024-05-14 🔵 매도 26,111원 📈 수익 26.90% + 686,418원 3,257,840원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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29 2024-07-02 🔴 매수 27,041원 - - 3,257,840원 🚀 골든크로스
29 2024-07-19 🔵 매도 30,470원 📈 수익 12.68% + 411,498원 3,669,338원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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30 2024-12-18 🔴 매수 17,244원 - - 3,669,338원 🚀 골든크로스
30 2024-12-20 🔵 매도 16,548원 📉 손실 -4.03% -147,473원 3,521,865원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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31 2025-02-06 🔴 매수 19,780원 - - 3,521,865원 🚀 골든크로스
31 2025-02-18 🔵 매도 20,200원 📈 수익 2.12% + 74,760원 3,596,625원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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32 2025-05-07 🔴 매수 16,830원 - - 3,596,625원 🚀 골든크로스
32 2025-06-02 🔵 매도 17,060원 📈 수익 1.37% + 48,990원 3,645,615원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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33 2025-06-10 🔴 매수 18,190원 - - 3,645,615원 🚀 골든크로스
33 2025-06-13 🔵 매도 17,800원 📉 손실 -2.14% -78,000원 3,567,615원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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34 2025-06-25 🔴 매수 17,860원 - - 3,567,615원 🚀 골든크로스
34 2025-07-24 🔵 매도 20,400원 📈 수익 14.22% + 505,460원 4,073,075원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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35 2025-09-12 🔴 매수 17,590원 - - 4,073,075원 🚀 골든크로스
35 2025-09-25 🔵 매도 17,080원 📉 손실 -2.90% -117,810원 3,955,265원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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36 2025-10-15 🔴 매수 18,370원 - - 3,955,265원 🚀 골든크로스
36 2025-10-30 🔵 매도 17,800원 📉 손실 -3.10% -122,550원 3,832,715원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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37 2025-11-13 🔴 매수 18,470원 - - 3,832,715원 🚀 골든크로스
37 2025-11-17 🔵 매도 17,730원 📉 손실 -4.01% -153,180원 3,679,535원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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38 2026-01-23 🔴 매수 16,200원 - - 3,679,535원 🚀 골든크로스
38 2026-03-03 🔵 매도 19,540원 📈 수익 20.62% + 758,180원 4,437,715원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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39 2026-03-10 🔴 매수 19,440원 - - 4,437,715원 🚀 골든크로스
39 2026-03-18 🔵 매도 22,850원 📈 수익 17.54% + 777,480원 5,215,195원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,215,195원
총 수익금: 3,215,195원
총 수익률: 160.76%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 26.90%
최악 손실 거래: -6.26%
평균 보유 기간: 16.3일
최장 보유 기간: 64일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.44%
수익률 표준편차: 8.41%
매도 사유:
✂️ 손절: 32회 (82.1%)
💀 데드크로스: 7회 (17.9%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 4건 ( 10.3%) █████
-5% ~ 0% 14건 ( 35.9%) █████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 23.1%) ███████████
5% ~ 10% 4건 ( 10.3%) █████
> 10% 8건 ( 20.5%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 27,574원 🚀 골든크로스
1 2020-05-18 주식 ➜ 현금 (매도) 30,052원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 29,363원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 27,666원 ✂️ 손절
3 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 28,721원 🚀 골든크로스
3 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 27,574원 ✂️ 손절
4 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 27,849원 🚀 골든크로스
4 2020-10-16 주식 ➜ 현금 (매도) 26,702원 ✂️ 손절
5 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 27,069원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 32,437원 ✂️ 손절
6 2021-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 41,504원 🚀 골든크로스
6 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 43,282원 ✂️ 손절
7 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 42,627원 🚀 골든크로스
7 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 45,716원 ✂️ 손절
8 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 44,967원 🚀 골든크로스
8 2021-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 50,535원 ✂️ 손절
9 2021-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 53,530원 🚀 골든크로스
9 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 54,559원 ✂️ 손절
10 2021-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 47,073원 🚀 골든크로스
10 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 48,663원 ✂️ 손절
11 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 47,634원 🚀 골든크로스
11 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 49,297원 ✂️ 손절
12 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 43,852원 🚀 골든크로스
12 2022-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 42,132원 💀 데드크로스
13 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 42,371원 🚀 골든크로스
13 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 44,759원 ✂️ 손절
14 2022-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 46,622원 🚀 골든크로스
14 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 44,377원 ✂️ 손절
15 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 33,772원 🚀 골든크로스
15 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 35,970원 ✂️ 손절
16 2022-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 35,970원 🚀 골든크로스
16 2022-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 35,062원 💀 데드크로스
17 2022-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 35,826원 🚀 골든크로스
17 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 34,202원 💀 데드크로스
18 2022-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 32,817원 🚀 골든크로스
18 2022-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 30,763원 ✂️ 손절
19 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 31,862원 🚀 골든크로스
19 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 30,524원 ✂️ 손절
20 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 31,050원 🚀 골든크로스
20 2022-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 29,330원 ✂️ 손절
21 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 31,058원 🚀 골든크로스
21 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 31,156원 ✂️ 손절
22 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 33,116원 🚀 골든크로스
22 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 33,263원 ✂️ 손절
23 2023-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 36,692원 🚀 골든크로스
23 2023-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 35,810원 ✂️ 손절
24 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 36,006원 🚀 골든크로스
24 2023-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 34,977원 💀 데드크로스
25 2023-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 33,116원 🚀 골든크로스
25 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 36,594원 ✂️ 손절
26 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 28,413원 🚀 골든크로스
26 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 29,295원 💀 데드크로스
27 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 22,534원 🚀 골든크로스
27 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 21,163원 ✂️ 손절
28 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 20,575원 🚀 골든크로스
28 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 26,111원 ✂️ 손절
29 2024-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 27,041원 🚀 골든크로스
29 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 30,470원 ✂️ 손절
30 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 17,244원 🚀 골든크로스
30 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 16,548원 ✂️ 손절
31 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 19,780원 🚀 골든크로스
31 2025-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,200원 ✂️ 손절
32 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 16,830원 🚀 골든크로스
32 2025-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 17,060원 ✂️ 손절
33 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 18,190원 🚀 골든크로스
33 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 17,800원 ✂️ 손절
34 2025-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 17,860원 🚀 골든크로스
34 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 20,400원 ✂️ 손절
35 2025-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 17,590원 🚀 골든크로스
35 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 17,080원 💀 데드크로스
36 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 18,370원 🚀 골든크로스
36 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 17,800원 ✂️ 손절
37 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 18,470원 🚀 골든크로스
37 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 17,730원 💀 데드크로스
38 2026-01-23 현금 ➜ 주식 (매수) 16,200원 🚀 골든크로스
38 2026-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,540원 ✂️ 손절
39 2026-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 19,440원 🚀 골든크로스
39 2026-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 22,850원 ✂️ 손절
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 4.94%
중간값(Median): -2.80%
최고 수익률: 160.76%
최저 수익률: -58.11%
수익률 범위: 218.87%
수익률 표준편차: 39.28%
25% 분위수: -23.77%
75% 분위수: 24.82%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3,297개 (46.8%)
음수 수익률 조합: 3,743개 (53.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -28.44%
벤치마크 초과: 5,662개
10% 이상 수익: 2,549개
20% 이상 수익: 1,988개
30% 이상 수익: 1,508개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.5회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 17.93% (2,200개 조합)
10~14: 평균 6.03% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -5.75% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -12.02% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 30.13% (1,584개 조합)
30~39: 평균 15.68% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -3.46% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -17.33% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -22.42% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2,002개 ( 28.4%) ██████████████
-20~-10% 847개 ( 12.0%) ██████
-10~0% 894개 ( 12.7%) ██████
0~10% 748개 ( 10.6%) █████
10~20% 561개 ( 8.0%) ███
20~30% 480개 ( 6.8%) ███
30~40% 335개 ( 4.8%) ██
40~50% 253개 ( 3.6%) █
> 50% 920개 ( 13.1%) ██████
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✅ 분석 완료!
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📝 [PI첨단소재] 분석 요약
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회사명: PI첨단소재
종목코드: 178920
시장: 코스피
Yahoo 티커: 178920.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=5%
최종 수익률: 160.76%
총 거래 횟수: 78회
최종 자산: 5,215,195원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.