MH에탄올 트레이딩 시그널
MH에탄올 트레이딩 시그널
MH에탄올 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 4,285원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 4,285원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,266.55원
장기 EMA: 4,266.13원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,283원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,283원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,283원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,283원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [MH에탄올] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-18
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 023150.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-18 (포함)
완료: 1,520개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-18
마지막 거래일: 2026-03-18
✅ 요청한 날짜(2026-03-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4,792원 → 4,330원
종가: 4,737원 → 4,285원
최고 종가: 13,351원
최저 종가: 3,990원
평균 종가: 6,465원
평균 거래량: 195,648주
전체 기간 수익률: -9.54%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.34초
조합당 평균: 2.04ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 21 2% 70.16% 83 33 3,403,154원
2 5 21 1% 61.02% 83 40 3,220,445원
3 6 21 1% 57.15% 78 38 3,143,060원
4 5 24 1% 52.32% 76 37 3,046,391원
5 5 23 1% 51.81% 74 37 3,036,228원
6 6 23 1% 50.26% 72 35 3,005,167원
7 11 21 3% 46.58% 58 26 2,931,659원
8 5 25 1% 45.70% 70 35 2,914,036원
9 11 24 1% 45.64% 54 27 2,912,830원
10 13 21 3% 45.48% 54 25 2,909,531원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 6 5 5
장기(long) 21 21 21 24 23
손절(stop_loss) 2% 1% 1% 1% 1%
수익률 70.16% 61.02% 57.15% 52.32% 51.81%
거래횟수 83회 83회 78회 76회 74회
손절발동 33회 40회 38회 37회 37회
최종자산 3,403,154원 3,220,445원 3,143,060원 3,046,391원 3,036,228원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 70.16%
최종 자산 가치: 3,403,154원
총 거래 횟수: 83회
손절 발동: 33회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 70.16%
Buy & Hold 수익률: -13.69%
초과 수익률: 83.85%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 9.35%
벤치마크 CAGR: -2.45%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.33
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -32.70%
벤치마크 MDD: -70.12%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 15회
손실 거래: 27회
승률 (Win Rate): 35.71%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 8.31%
평균 손실 (손실 거래): -2.14%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.88
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 4,285원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,266.55원
장기 EMA: 4,266.13원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,283원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,283원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,283원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,283원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-19 🔴 매수 4,988원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-25 🔵 매도 7,054원 📈 수익 41.42% + 826,420원 2,826,420원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-03-30 🔴 매수 7,007원 - - 2,826,420원 🚀 골든크로스
2 2020-03-31 🔵 매도 6,834원 📉 손실 -2.47% -69,649원 2,756,772원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-23 🔴 매수 5,750원 - - 2,756,772원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 🔵 매도 5,578원 📉 손실 -3.01% -82,784원 2,673,988원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-07-30 🔴 매수 5,617원 - - 2,673,988원 🚀 골든크로스
4 2020-08-04 🔵 매도 6,929원 📈 수익 23.36% + 624,466원 3,298,454원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-10-06 🔴 매수 6,575원 - - 3,298,454원 🚀 골든크로스
5 2020-10-15 🔵 매도 6,316원 📉 손실 -3.94% -129,878원 3,168,576원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-11-13 🔴 매수 6,402원 - - 3,168,576원 🚀 골든크로스
6 2020-11-24 🔵 매도 6,905원 📈 수익 7.85% + 248,366원 3,416,942원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-01-20 🔴 매수 6,995원 - - 3,416,942원 🚀 골든크로스
7 2021-02-01 🔵 매도 7,028원 📈 수익 0.47% + 15,989원 3,432,931원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-03-05 🔴 매수 6,880원 - - 3,432,931원 🚀 골든크로스
8 2021-03-08 🔵 매도 6,692원 📉 손실 -2.74% -93,820원 3,339,111원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-05-27 🔴 매수 8,314원 - - 3,339,111원 🚀 골든크로스
9 2021-06-04 🔵 매도 8,396원 📈 수익 0.99% + 32,846원 3,371,957원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-06-11 🔴 매수 8,396원 - - 3,371,957원 🚀 골든크로스
10 2021-06-22 🔵 매도 9,583원 📈 수익 14.15% + 476,267원 3,848,224원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-09-07 🔴 매수 10,444원 - - 3,848,224원 🚀 골든크로스
11 2021-09-13 🔵 매도 12,778원 📈 수익 22.35% + 859,073원 4,707,297원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2021-10-14 🔴 매수 11,263원 - - 4,707,297원 🚀 골든크로스
12 2021-10-18 🔵 매도 10,484원 📉 손실 -6.91% -324,486원 4,382,811원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2021-12-17 🔴 매수 8,437원 - - 4,382,811원 🚀 골든크로스
13 2021-12-20 🔵 매도 8,166원 📉 손실 -3.20% -140,287원 4,242,523원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2021-12-23 🔴 매수 8,519원 - - 4,242,523원 🚀 골든크로스
14 2022-01-06 🔵 매도 8,643원 📈 수익 1.46% + 61,890원 4,304,414원 ✂️ 손절 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-02-08 🔴 매수 8,160원 - - 4,304,414원 🚀 골든크로스
15 2022-02-11 🔵 매도 8,253원 📈 수익 1.14% + 49,121원 4,353,534원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-03-23 🔴 매수 8,092원 - - 4,353,534원 🚀 골든크로스
16 2022-03-29 🔵 매도 8,109원 📈 수익 0.21% + 9,100원 4,362,634원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2022-07-19 🔴 매수 7,897원 - - 4,362,634원 🚀 골든크로스
17 2022-07-20 🔵 매도 7,711원 📉 손실 -2.36% -102,902원 4,259,733원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2022-10-18 🔴 매수 6,779원 - - 4,259,733원 🚀 골든크로스
18 2022-10-19 🔵 매도 6,652원 📉 손실 -1.88% -79,820원 4,179,913원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2022-11-02 🔴 매수 6,703원 - - 4,179,913원 🚀 골든크로스
19 2022-11-21 🔵 매도 6,864원 📈 수익 2.40% + 100,300원 4,280,213원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2022-12-14 🔴 매수 6,948원 - - 4,280,213원 🚀 골든크로스
20 2022-12-20 🔵 매도 6,728원 📉 손실 -3.17% -135,711원 4,144,501원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2022-12-22 🔴 매수 6,897원 - - 4,144,501원 🚀 골든크로스
21 2022-12-23 🔵 매도 6,770원 📉 손실 -1.84% -76,262원 4,068,240원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2023-01-13 🔴 매수 6,751원 - - 4,068,240원 🚀 골든크로스
22 2023-01-30 🔵 매도 6,742원 📉 손실 -0.13% -5,264원 4,062,976원 ✂️ 손절 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2023-02-20 🔴 매수 7,022원 - - 4,062,976원 🚀 골든크로스
23 2023-02-23 🔵 매도 6,865원 📉 손실 -2.24% -90,980원 3,971,996원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2023-04-06 🔴 매수 6,454원 - - 3,971,996원 🚀 골든크로스
24 2023-04-17 🔵 매도 6,585원 📈 수익 2.03% + 80,670원 4,052,665원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2023-05-10 🔴 매수 6,594원 - - 4,052,665원 🚀 골든크로스
25 2023-05-16 🔵 매도 6,515원 📉 손실 -1.19% -48,323원 4,004,342원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2023-06-07 🔴 매수 6,637원 - - 4,004,342원 🚀 골든크로스
26 2023-06-13 🔵 매도 6,532원 📉 손실 -1.58% -63,276원 3,941,066원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2023-08-10 🔴 매수 6,191원 - - 3,941,066원 🚀 골든크로스
27 2023-08-14 🔵 매도 6,148원 📉 손실 -0.71% -27,808원 3,913,257원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2023-09-14 🔴 매수 6,008원 - - 3,913,257원 🚀 골든크로스
28 2023-09-19 🔵 매도 5,903원 📉 손실 -1.75% -68,314원 3,844,944원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2023-10-18 🔴 매수 5,876원 - - 3,844,944원 🚀 골든크로스
29 2023-10-19 🔵 매도 5,719원 📉 손실 -2.68% -102,943원 3,742,001원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2023-11-03 🔴 매수 5,806원 - - 3,742,001원 🚀 골든크로스
30 2023-11-10 🔵 매도 5,745원 📉 손실 -1.05% -39,421원 3,702,580원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2024-02-14 🔴 매수 6,133원 - - 3,702,580원 🚀 골든크로스
31 2024-02-26 🔵 매도 5,978원 📉 손실 -2.51% -92,997원 3,609,584원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2024-05-16 🔴 매수 5,670원 - - 3,609,584원 🚀 골든크로스
32 2024-06-04 🔵 매도 5,570원 📉 손실 -1.76% -63,468원 3,546,116원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2024-06-11 🔴 매수 5,661원 - - 3,546,116원 🚀 골든크로스
33 2024-06-21 🔵 매도 5,588원 📉 손실 -1.28% -45,432원 3,500,683원 ✂️ 손절 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2024-08-16 🔴 매수 5,470원 - - 3,500,683원 🚀 골든크로스
34 2024-08-20 🔵 매도 5,643원 📈 수익 3.15% + 110,143원 3,610,826원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 2024-08-28 🔴 매수 5,470원 - - 3,610,826원 🚀 골든크로스
35 2024-09-27 🔵 매도 5,461원 📉 손실 -0.17% -5,987원 3,604,839원 ✂️ 손절 (30일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2024-12-16 🔴 매수 5,244원 - - 3,604,839원 🚀 골든크로스
36 2024-12-17 🔵 매도 4,990원 📉 손실 -4.84% -174,508원 3,430,331원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2025-03-27 🔴 매수 4,838원 - - 3,430,331원 🚀 골든크로스
37 2025-03-28 🔵 매도 4,752원 📉 손실 -1.77% -60,645원 3,369,686원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-04-02 🔴 매수 4,838원 - - 3,369,686원 🚀 골든크로스
38 2025-04-09 🔵 매도 4,752원 📉 손실 -1.77% -59,533원 3,310,153원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 2025-05-27 🔴 매수 4,857원 - - 3,310,153원 🚀 골든크로스
39 2025-06-27 🔵 매도 5,028원 📈 수익 3.52% + 116,500원 3,426,653원 ✂️ 손절 (31일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40 2025-12-02 🔴 매수 4,790원 - - 3,426,653원 🚀 골든크로스
40 2025-12-24 🔵 매도 4,747원 📉 손실 -0.89% -30,579원 3,396,074원 💀 데드크로스 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41 2025-12-26 🔴 매수 4,790원 - - 3,396,074원 🚀 골든크로스
41 2026-01-07 🔵 매도 4,800원 📈 수익 0.21% + 7,080원 3,403,154원 ✂️ 손절 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
42 2026-03-18 🔴 매수 4,285원 - - 3,403,154원 🚀 골든크로스
42 2026-03-18 3,403,154원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,403,154원
총 수익금: 1,403,154원
총 수익률: 70.16%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 41.42%
최악 손실 거래: -6.91%
평균 보유 기간: 8.1일
최장 보유 기간: 31일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.12%
수익률 표준편차: 8.64%
매도 사유:
✂️ 손절: 33회 (78.6%)
💀 데드크로스: 8회 (19.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.4%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.4%) █
-5% ~ 0% 26건 ( 61.9%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 23.8%) ███████████
5% ~ 10% 1건 ( 2.4%) █
> 10% 4건 ( 9.5%) ████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,988원 🚀 골든크로스
1 2020-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,054원 ✂️ 손절
2 2020-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,007원 🚀 골든크로스
2 2020-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,834원 ✂️ 손절
3 2020-07-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,750원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,578원 ✂️ 손절
4 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,617원 🚀 골든크로스
4 2020-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,929원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,575원 🚀 골든크로스
5 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,316원 ✂️ 손절
6 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,402원 🚀 골든크로스
6 2020-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,905원 ✂️ 손절
7 2021-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,995원 🚀 골든크로스
7 2021-02-01 주식 ➜ 현금 (매도) 7,028원 ✂️ 손절
8 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,880원 🚀 골든크로스
8 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,692원 ✂️ 손절
9 2021-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,314원 🚀 골든크로스
9 2021-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,396원 ✂️ 손절
10 2021-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,396원 🚀 골든크로스
10 2021-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,583원 ✂️ 손절
11 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,444원 🚀 골든크로스
11 2021-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,778원 ✂️ 손절
12 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,263원 🚀 골든크로스
12 2021-10-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,484원 ✂️ 손절
13 2021-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 8,437원 🚀 골든크로스
13 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 8,166원 ✂️ 손절
14 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,519원 🚀 골든크로스
14 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 8,643원 ✂️ 손절
15 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 8,160원 🚀 골든크로스
15 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,253원 ✂️ 손절
16 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,092원 🚀 골든크로스
16 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 8,109원 ✂️ 손절
17 2022-07-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,897원 🚀 골든크로스
17 2022-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,711원 ✂️ 손절
18 2022-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,779원 🚀 골든크로스
18 2022-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,652원 💀 데드크로스
19 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,703원 🚀 골든크로스
19 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,864원 ✂️ 손절
20 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,948원 🚀 골든크로스
20 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,728원 ✂️ 손절
21 2022-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,897원 🚀 골든크로스
21 2022-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,770원 💀 데드크로스
22 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,751원 🚀 골든크로스
22 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 6,742원 ✂️ 손절
23 2023-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,022원 🚀 골든크로스
23 2023-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,865원 ✂️ 손절
24 2023-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 6,454원 🚀 골든크로스
24 2023-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,585원 ✂️ 손절
25 2023-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,594원 🚀 골든크로스
25 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 6,515원 ✂️ 손절
26 2023-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,637원 🚀 골든크로스
26 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 6,532원 💀 데드크로스
27 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,191원 🚀 골든크로스
27 2023-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,148원 💀 데드크로스
28 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,008원 🚀 골든크로스
28 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,903원 💀 데드크로스
29 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,876원 🚀 골든크로스
29 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,719원 ✂️ 손절
30 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 5,806원 🚀 골든크로스
30 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,745원 ✂️ 손절
31 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,133원 🚀 골든크로스
31 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 5,978원 ✂️ 손절
32 2024-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,670원 🚀 골든크로스
32 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,570원 💀 데드크로스
33 2024-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,661원 🚀 골든크로스
33 2024-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 5,588원 ✂️ 손절
34 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,470원 🚀 골든크로스
34 2024-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,643원 ✂️ 손절
35 2024-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,470원 🚀 골든크로스
35 2024-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,461원 ✂️ 손절
36 2024-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,244원 🚀 골든크로스
36 2024-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,990원 ✂️ 손절
37 2025-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,838원 🚀 골든크로스
37 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,752원 💀 데드크로스
38 2025-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,838원 🚀 골든크로스
38 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,752원 ✂️ 손절
39 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 4,857원 🚀 골든크로스
39 2025-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,028원 ✂️ 손절
40 2025-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,790원 🚀 골든크로스
40 2025-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,747원 💀 데드크로스
41 2025-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,790원 🚀 골든크로스
41 2026-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,800원 ✂️ 손절
42 2026-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,285원 🚀 골든크로스
42 2026-03-18 4,285원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -26.70%
중간값(Median): -29.87%
최고 수익률: 70.16%
최저 수익률: -63.99%
수익률 범위: 134.15%
수익률 표준편차: 18.88%
25% 분위수: -39.14%
75% 분위수: -18.01%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 623개 (8.8%)
음수 수익률 조합: 6,417개 (91.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -9.54%
벤치마크 초과: 1,023개
10% 이상 수익: 366개
20% 이상 수익: 225개
30% 이상 수익: 114개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 49.2회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -20.39% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -27.47% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -30.97% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -33.00% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -11.80% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -31.79% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -33.41% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -28.30% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -26.75% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 5,059개 ( 71.9%) ███████████████████████████████████
-20~-10% 933개 ( 13.3%) ██████
-10~0% 425개 ( 6.0%) ███
0~10% 257개 ( 3.7%) █
10~20% 141개 ( 2.0%) █
20~30% 111개 ( 1.6%)
30~40% 85개 ( 1.2%)
40~50% 23개 ( 0.3%)
> 50% 6개 ( 0.1%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [MH에탄올] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: MH에탄올
종목코드: 023150
시장: 코스피
Yahoo 티커: 023150.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=2%
최종 수익률: 70.16%
총 거래 횟수: 83회
최종 자산: 3,403,154원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.