한국단자공업 트레이딩 시그널
한국단자공업 트레이딩 시그널
한국단자공업 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 골든크로스
- 종가: 75,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 75,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 73,995.15원
장기 EMA: 73,984.72원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 75,350원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 75,350원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 75,350원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 75,350원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [한국단자공업] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2026-03-18
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 025540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-18 (포함)
완료: 1,520개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-18
마지막 거래일: 2026-03-18
✅ 요청한 날짜(2026-03-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 37,694원 → 76,400원
종가: 37,166원 → 75,400원
최고 종가: 96,083원
최저 종가: 18,451원
평균 종가: 57,706원
평균 거래량: 43,399주
전체 기간 수익률: 102.87%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.49초
조합당 평균: 2.06ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7,040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 6 25 6% 224.88% 61 23 6,497,546원
2 6 24 6% 224.88% 60 23 6,497,546원
3 11 24 6% 219.53% 50 21 6,390,523원
4 5 27 6% 218.84% 63 24 6,376,702원
5 7 23 6% 218.43% 60 23 6,368,661원
6 7 22 6% 217.98% 60 23 6,359,591원
7 6 23 6% 214.21% 62 23 6,284,141원
8 8 23 6% 206.95% 58 22 6,139,034원
9 10 25 6% 205.46% 50 21 6,109,187원
10 8 22 6% 203.73% 58 22 6,074,587원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 6 6 11 5 7
장기(long) 25 24 24 27 23
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 224.88% 224.88% 219.53% 218.84% 218.43%
거래횟수 61회 60회 50회 63회 60회
손절발동 23회 23회 21회 24회 23회
최종자산 6,497,546원 6,497,546원 6,390,523원 6,376,702원 6,368,661원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 6
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 224.88%
최종 자산 가치: 6,497,546원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 23회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=6, long=25, stop_loss=6%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.93년
전략 최종 수익률: 224.88%
Buy & Hold 수익률: 122.08%
초과 수익률: 102.80%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 21.99%
벤치마크 CAGR: 14.41%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.81
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -19.15%
벤치마크 MDD: -54.21%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 13회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 41.94%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 13.62%
평균 손실 (손실 거래): -2.39%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.69
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 75,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 73,995.15원
장기 EMA: 73,984.72원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 75,350원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 75,350원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 75,350원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 75,350원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 🔴 매수 26,377원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 25,364원 📉 손실 -3.84% -75,962원 1,924,038원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-09 🔴 매수 31,548원 - - 1,924,038원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 40,644원 📈 수익 28.83% + 545,758원 2,469,797원 ✂️ 손절 (40일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-09-16 🔴 매수 40,155원 - - 2,469,797원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 🔵 매도 41,398원 📈 수익 3.09% + 75,785원 2,545,582원 ✂️ 손절 (41일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-11-09 🔴 매수 42,152원 - - 2,545,582원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 🔵 매도 49,695원 📈 수익 17.89% + 452,580원 2,998,162원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-12-24 🔴 매수 51,647원 - - 2,998,162원 🚀 골든크로스
5 2021-01-12 🔵 매도 58,633원 📈 수익 13.53% + 405,168원 3,403,330원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-04-02 🔴 매수 71,504원 - - 3,403,330원 🚀 골든크로스
6 2021-04-21 🔵 매도 70,431원 📉 손실 -1.50% -50,410원 3,352,921원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-05-10 🔴 매수 71,504원 - - 3,352,921원 🚀 골든크로스
7 2021-06-11 🔵 매도 83,123원 📈 수익 16.25% + 534,491원 3,887,412원 ✂️ 손절 (32일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-07-21 🔴 매수 90,941원 - - 3,887,412원 🚀 골든크로스
8 2021-07-27 🔵 매도 86,013원 📉 손실 -5.42% -206,970원 3,680,442원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-12-14 🔴 매수 64,868원 - - 3,680,442원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 🔵 매도 64,096원 📉 손실 -1.19% -43,251원 3,637,191원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-01-13 🔴 매수 66,440원 - - 3,637,191원 🚀 골든크로스
10 2022-01-24 🔵 매도 63,555원 📉 손실 -4.34% -155,778원 3,481,413원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-03-30 🔴 매수 55,442원 - - 3,481,413원 🚀 골든크로스
11 2022-04-12 🔵 매도 53,819원 📉 손실 -2.93% -100,607원 3,380,806원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-04-18 🔴 매수 56,704원 - - 3,380,806원 🚀 골든크로스
12 2022-05-06 🔵 매도 58,958원 📈 수익 3.97% + 132,970원 3,513,776원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-07-20 🔴 매수 49,634원 - - 3,513,776원 🚀 골든크로스
13 2022-09-07 🔵 매도 56,427원 📈 수익 13.69% + 475,509원 3,989,285원 ✂️ 손절 (49일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-11-09 🔴 매수 51,264원 - - 3,989,285원 🚀 골든크로스
14 2022-11-22 🔵 매도 51,083원 📉 손실 -0.35% -13,948원 3,975,337원 ✂️ 손절 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-01-26 🔴 매수 49,958원 - - 3,975,337원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 🔵 매도 49,410원 📉 손실 -1.10% -43,291원 3,932,046원 ✂️ 손절 (47일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-03-27 🔴 매수 57,173원 - - 3,932,046원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 🔵 매도 55,621원 📉 손실 -2.72% -105,579원 3,826,466원 ✂️ 손절 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-05-11 🔴 매수 57,539원 - - 3,826,466원 🚀 골든크로스
17 2023-05-16 🔵 매도 55,986원 📉 손실 -2.70% -102,474원 3,723,992원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-07-03 🔴 매수 55,947원 - - 3,723,992원 🚀 골든크로스
18 2023-07-20 🔵 매도 54,571원 📉 손실 -2.46% -90,799원 3,633,193원 💀 데드크로스 (17일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-10-11 🔴 매수 50,902원 - - 3,633,193원 🚀 골든크로스
19 2023-12-06 🔵 매도 64,568원 📈 수익 26.85% + 970,265원 4,603,459원 ✂️ 손절 (56일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-12-13 🔴 매수 66,953원 - - 4,603,459원 🚀 골든크로스
20 2024-01-15 🔵 매도 65,991원 📉 손실 -1.44% -65,387원 4,538,071원 ✂️ 손절 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-04-25 🔴 매수 58,884원 - - 4,538,071원 🚀 골든크로스
21 2024-06-27 🔵 매도 63,722원 📈 수익 8.22% + 372,521원 4,910,592원 ✂️ 손절 (63일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-08-14 🔴 매수 67,989원 - - 4,910,592원 🚀 골든크로스
22 2024-09-02 🔵 매도 65,670원 📉 손실 -3.41% -166,958원 4,743,634원 ✂️ 손절 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-09-19 🔴 매수 65,299원 - - 4,743,634원 🚀 골든크로스
23 2024-11-12 🔵 매도 67,525원 📈 수익 3.41% + 160,279원 4,903,914원 ✂️ 손절 (54일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2025-01-03 🔴 매수 63,534원 - - 4,903,914원 🚀 골든크로스
24 2025-02-11 🔵 매도 74,791원 📈 수익 17.72% + 866,772원 5,770,686원 ✂️ 손절 (39일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2025-05-13 🔴 매수 62,771원 - - 5,770,686원 🚀 골든크로스
25 2025-05-15 🔵 매도 59,718원 📉 손실 -4.86% -277,794원 5,492,892원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-06-11 🔴 매수 59,623원 - - 5,492,892원 🚀 골든크로스
26 2025-08-04 🔵 매도 61,695원 📈 수익 3.47% + 190,596원 5,683,488원 💀 데드크로스 (54일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-09-23 🔴 매수 60,731원 - - 5,683,488원 🚀 골든크로스
27 2025-09-25 🔵 매도 59,574원 📉 손실 -1.90% -107,580원 5,575,908원 💀 데드크로스 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-10-27 🔴 매수 59,188원 - - 5,575,908원 🚀 골든크로스
28 2025-11-05 🔵 매도 58,321원 📉 손실 -1.47% -81,552원 5,494,355원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-11-13 🔴 매수 59,285원 - - 5,494,355원 🚀 골든크로스
29 2025-11-17 🔵 매도 58,417원 📉 손실 -1.46% -79,818원 5,414,538원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-11-28 🔴 매수 59,767원 - - 5,414,538원 🚀 골든크로스
30 2026-02-02 🔵 매도 71,800원 📈 수익 20.13% + 1,083,009원 6,497,546원 ✂️ 손절 (66일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2026-03-18 🔴 매수 75,400원 - - 6,497,546원 🚀 골든크로스
31 2026-03-18 6,497,546원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,497,546원
총 수익금: 4,497,546원
총 수익률: 224.88%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 28.83%
최악 손실 거래: -5.42%
평균 보유 기간: 26.5일
최장 보유 기간: 66일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.10%
수익률 표준편차: 9.68%
매도 사유:
✂️ 손절: 23회 (74.2%)
💀 데드크로스: 7회 (22.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.2%) █
-5% ~ 0% 17건 ( 54.8%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 12.9%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 3.2%) █
> 10% 8건 ( 25.8%) ████████████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 26,377원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 25,364원 ✂️ 손절
2 2020-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 31,548원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 40,644원 ✂️ 손절
3 2020-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 40,155원 🚀 골든크로스
3 2020-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 41,398원 ✂️ 손절
4 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 42,152원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 49,695원 ✂️ 손절
5 2020-12-24 현금 ➜ 주식 (매수) 51,647원 🚀 골든크로스
5 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 58,633원 ✂️ 손절
6 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 71,504원 🚀 골든크로스
6 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 70,431원 ✂️ 손절
7 2021-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 71,504원 🚀 골든크로스
7 2021-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 83,123원 ✂️ 손절
8 2021-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 90,941원 🚀 골든크로스
8 2021-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 86,013원 💀 데드크로스
9 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 64,868원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 64,096원 ✂️ 손절
10 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 66,440원 🚀 골든크로스
10 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 63,555원 ✂️ 손절
11 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 55,442원 🚀 골든크로스
11 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 53,819원 ✂️ 손절
12 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 56,704원 🚀 골든크로스
12 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 58,958원 ✂️ 손절
13 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 49,634원 🚀 골든크로스
13 2022-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 56,427원 ✂️ 손절
14 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 51,264원 🚀 골든크로스
14 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 51,083원 ✂️ 손절
15 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 49,958원 🚀 골든크로스
15 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 49,410원 ✂️ 손절
16 2023-03-27 현금 ➜ 주식 (매수) 57,173원 🚀 골든크로스
16 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 55,621원 ✂️ 손절
17 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 57,539원 🚀 골든크로스
17 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 55,986원 ✂️ 손절
18 2023-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 55,947원 🚀 골든크로스
18 2023-07-20 주식 ➜ 현금 (매도) 54,571원 💀 데드크로스
19 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 50,902원 🚀 골든크로스
19 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 64,568원 ✂️ 손절
20 2023-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 66,953원 🚀 골든크로스
20 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 65,991원 ✂️ 손절
21 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 58,884원 🚀 골든크로스
21 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 63,722원 ✂️ 손절
22 2024-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 67,989원 🚀 골든크로스
22 2024-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 65,670원 ✂️ 손절
23 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 65,299원 🚀 골든크로스
23 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 67,525원 ✂️ 손절
24 2025-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 63,534원 🚀 골든크로스
24 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 74,791원 ✂️ 손절
25 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 62,771원 🚀 골든크로스
25 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 59,718원 💀 데드크로스
26 2025-06-11 현금 ➜ 주식 (매수) 59,623원 🚀 골든크로스
26 2025-08-04 주식 ➜ 현금 (매도) 61,695원 💀 데드크로스
27 2025-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 60,731원 🚀 골든크로스
27 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 59,574원 💀 데드크로스
28 2025-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 59,188원 🚀 골든크로스
28 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 58,321원 💀 데드크로스
29 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 59,285원 🚀 골든크로스
29 2025-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 58,417원 💀 데드크로스
30 2025-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 59,767원 🚀 골든크로스
30 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 71,800원 ✂️ 손절
31 2026-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 75,400원 🚀 골든크로스
31 2026-03-18 75,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 59.66%
중간값(Median): 60.03%
최고 수익률: 224.88%
최저 수익률: -28.06%
수익률 범위: 252.94%
수익률 표준편차: 47.54%
25% 분위수: 17.06%
75% 분위수: 95.40%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6,295개 (89.4%)
음수 수익률 조합: 745개 (10.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 102.87%
벤치마크 초과: 1,430개
10% 이상 수익: 5,637개
20% 이상 수익: 5,153개
30% 이상 수익: 4,677개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 39.2회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 75회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 76.16% (2,200개 조합)
10~14: 평균 62.56% (2,200개 조합)
15~19: 평균 45.53% (2,200개 조합)
20~20: 평균 33.29% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 98.61% (1,584개 조합)
30~39: 평균 70.10% (1,760개 조합)
40~49: 평균 44.31% (1,760개 조합)
50~59: 평균 32.90% (1,760개 조합)
60~60: 평균 25.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 36개 ( 0.5%)
-20~-10% 235개 ( 3.3%) █
-10~0% 474개 ( 6.7%) ███
0~10% 658개 ( 9.3%) ████
10~20% 484개 ( 6.9%) ███
20~30% 476개 ( 6.8%) ███
30~40% 439개 ( 6.2%) ███
40~50% 352개 ( 5.0%) ██
> 50% 3,886개 ( 55.2%) ███████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [한국단자공업] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 한국단자공업
종목코드: 025540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 025540.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=25, 손절=6%
최종 수익률: 224.88%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 6,497,546원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.