포스코DX 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 32,250원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 32,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 33,837.55원
장기 EMA: 33,864.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 32,701원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 32,701원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 32,701원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 32,701원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [포스코DX] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-18
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 022100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-18 (포함)
완료: 1,520개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-18
마지막 거래일: 2026-03-18
✅ 요청한 날짜(2026-03-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 5,111원 → 31,800원
종가: 5,043원 → 32,250원
최고 종가: 73,705원
최저 종가: 2,856원
평균 종가: 18,463원
평균 거래량: 2,720,252주
전체 기간 수익률: 539.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.59초
조합당 평균: 1.65ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 56 0% 733.16% 22 0 16,663,175원
2 19 57 0% 733.16% 22 0 16,663,175원
3 20 55 0% 731.58% 22 0 16,631,650원
4 20 51 0% 726.68% 20 0 16,533,593원
5 19 58 0% 724.66% 24 0 16,493,245원
6 20 57 0% 724.66% 23 0 16,493,245원
7 10 60 0% 720.37% 30 0 16,407,436원
8 20 49 0% 718.38% 20 0 16,367,520원
9 20 52 0% 715.61% 20 0 16,312,234원
10 18 54 0% 713.13% 22 0 16,262,517원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 19 20 20 19
장기(long) 56 57 55 51 58
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 733.16% 733.16% 731.58% 726.68% 724.66%
거래횟수 22회 22회 22회 20회 24회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 16,663,175원 16,663,175원 16,631,650원 16,533,593원 16,493,245원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 56
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 733.16%
최종 자산 가치: 16,663,175원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=56, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.81년
전략 최종 수익률: 733.16%
Buy & Hold 수익률: 822.88%
초과 수익률: -89.72%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 44.08%
벤치마크 CAGR: 46.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.89
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -43.71%
벤치마크 MDD: -75.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 4회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 36.36%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 209.11%
평균 손실 (손실 거래): -7.73%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 27.04
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 32,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 33,837.55원
장기 EMA: 33,864.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 32,701원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 32,701원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 32,701원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 32,701원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-08 🔴 매수 4,593원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-23 🔵 매도 4,196원 📉 손실 -8.64% -172,644원 1,827,356원 💀 데드크로스 (46일 보유)
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2 2020-09-08 🔴 매수 5,343원 - - 1,827,356원 🚀 골든크로스
2 2021-03-11 🔵 매도 7,096원 📈 수익 32.80% + 597,695원 2,425,050원 💀 데드크로스 (184일 보유)
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3 2021-05-26 🔴 매수 7,691원 - - 2,425,050원 🚀 골든크로스
3 2021-08-02 🔵 매도 7,769원 📈 수익 1.01% + 24,564원 2,449,614원 💀 데드크로스 (68일 보유)
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4 2022-04-01 🔴 매수 6,040원 - - 2,449,614원 🚀 골든크로스
4 2022-04-12 🔵 매도 5,814원 📉 손실 -3.74% -91,481원 2,358,133원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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5 2022-04-20 🔴 매수 6,010원 - - 2,358,133원 🚀 골든크로스
5 2022-05-13 🔵 매도 5,843원 📉 손실 -2.78% -65,446원 2,292,688원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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6 2022-05-23 🔴 매수 6,167원 - - 2,292,688원 🚀 골든크로스
6 2022-06-15 🔵 매도 5,529원 📉 손실 -10.35% -236,828원 2,055,860원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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7 2022-08-08 🔴 매수 5,892원 - - 2,055,860원 🚀 골든크로스
7 2022-10-12 🔵 매도 5,185원 📉 손실 -12.00% -246,070원 1,809,790원 💀 데드크로스 (65일 보유)
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8 2022-11-10 🔴 매수 6,138원 - - 1,809,790원 🚀 골든크로스
8 2024-03-04 🔵 매도 53,839원 📈 수익 777.14% + 14,023,987원 15,833,777원 💀 데드크로스 (480일 보유)
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9 2025-02-24 🔴 매수 25,728원 - - 15,833,777원 🚀 골든크로스
9 2025-05-16 🔵 매도 22,500원 📉 손실 -12.55% -1,985,401원 13,848,375원 💀 데드크로스 (81일 보유)
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10 2025-06-25 🔴 매수 24,500원 - - 13,848,375원 🚀 골든크로스
10 2025-08-26 🔵 매도 23,500원 📉 손실 -4.08% -565,000원 13,283,375원 💀 데드크로스 (62일 보유)
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11 2025-10-22 🔴 매수 25,700원 - - 13,283,375원 🚀 골든크로스
11 2026-03-18 🔵 매도 32,250원 📈 수익 25.49% + 3,379,800원 16,663,175원 💀 데드크로스 (147일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 16,663,175원
총 수익금: 14,663,175원
총 수익률: 733.16%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 777.14%
최악 손실 거래: -12.55%
평균 보유 기간: 108.2일
최장 보유 기간: 480일
최단 보유 기간: 11일
중간 수익률 (Median): -3.74%
수익률 표준편차: 223.72%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 11회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 3건 ( 27.3%) █████████████
-10% ~ -5% 1건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 3건 ( 27.3%) █████████████
0% ~ 5% 1건 ( 9.1%) ████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 27.3%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,593원 🚀 골든크로스
1 2020-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,196원 💀 데드크로스
2 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,343원 🚀 골든크로스
2 2021-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,096원 💀 데드크로스
3 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,691원 🚀 골든크로스
3 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,769원 💀 데드크로스
4 2022-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,040원 🚀 골든크로스
4 2022-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,814원 💀 데드크로스
5 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,010원 🚀 골든크로스
5 2022-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,843원 💀 데드크로스
6 2022-05-23 현금 ➜ 주식 (매수) 6,167원 🚀 골든크로스
6 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,529원 💀 데드크로스
7 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,892원 🚀 골든크로스
7 2022-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,185원 💀 데드크로스
8 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,138원 🚀 골든크로스
8 2024-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 53,839원 💀 데드크로스
9 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 25,728원 🚀 골든크로스
9 2025-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 22,500원 💀 데드크로스
10 2025-06-25 현금 ➜ 주식 (매수) 24,500원 🚀 골든크로스
10 2025-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 23,500원 💀 데드크로스
11 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 25,700원 🚀 골든크로스
11 2026-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 32,250원 💀 데드크로스
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 89.91%
중간값(Median): 59.88%
최고 수익률: 733.16%
최저 수익률: -21.54%
수익률 범위: 754.70%
수익률 표준편차: 114.21%
25% 분위수: 31.22%
75% 분위수: 103.15%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6,667개 (94.7%)
음수 수익률 조합: 373개 (5.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 539.46%
벤치마크 초과: 149개
10% 이상 수익: 6,328개
20% 이상 수익: 5,896개
30% 이상 수익: 5,365개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.1회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 90회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 97.53% (2,200개 조합)
10~14: 평균 90.43% (2,200개 조합)
15~19: 평균 83.35% (2,200개 조합)
20~20: 평균 82.03% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 57.06% (1,584개 조합)
30~39: 평균 72.80% (1,760개 조합)
40~49: 평균 111.91% (1,760개 조합)
50~59: 평균 112.37% (1,760개 조합)
60~60: 평균 112.11% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3개 ( 0.0%)
-20~-10% 180개 ( 2.6%) █
-10~0% 190개 ( 2.7%) █
0~10% 339개 ( 4.8%) ██
10~20% 432개 ( 6.1%) ███
20~30% 531개 ( 7.5%) ███
30~40% 722개 ( 10.3%) █████
40~50% 626개 ( 8.9%) ████
> 50% 4,017개 ( 57.1%) ████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [포스코DX] 분석 요약
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회사명: 포스코DX
종목코드: 022100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 022100.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=56, 손절=0%
최종 수익률: 733.16%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 16,663,175원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.