조일알미늄 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,297원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 1,297원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,295.02원
장기 EMA: 1,259.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,151원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,151원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,151원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,151원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,305원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,305원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,305원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,305원
매수가: 1,344원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,305원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [조일알미늄] 분석 시작
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분석 일시: 2026-03-18
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 018470.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2026-03-18 (포함)
완료: 1,520개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2026-03-18
마지막 거래일: 2026-03-18
✅ 요청한 날짜(2026-03-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 699원 → 1,344원
종가: 697원 → 1,297원
최고 종가: 4,050원
최저 종가: 372원
평균 종가: 1,680원
평균 거래량: 4,147,100주
전체 기간 수익률: 86.01%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7,040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.02초
조합당 평균: 2.13ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7,040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 3% 701.41% 76 33 16,028,145원
2 5 22 3% 685.74% 76 32 15,714,753원
3 5 21 2% 542.89% 76 38 12,857,834원
4 5 21 4% 530.40% 75 30 12,608,015원
5 5 22 2% 520.79% 76 37 12,415,867원
6 5 22 4% 518.13% 75 29 12,362,587원
7 6 21 3% 495.95% 76 32 11,918,942원
8 5 23 3% 481.46% 80 32 11,629,237원
9 6 22 3% 434.51% 74 31 10,690,228원
10 5 24 3% 433.06% 74 31 10,661,291원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 21 22 21 21 22
손절(stop_loss) 3% 3% 2% 4% 2%
수익률 701.41% 685.74% 542.89% 530.40% 520.79%
거래횟수 76회 76회 76회 75회 76회
손절발동 33회 32회 38회 30회 37회
최종자산 16,028,145원 15,714,753원 12,857,834원 12,608,015원 12,415,867원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 701.41%
최종 자산 가치: 16,028,145원
총 거래 횟수: 76회
손절 발동: 33회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.94년
전략 최종 수익률: 701.41%
Buy & Hold 수익률: 86.26%
초과 수익률: 615.15%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 41.92%
벤치마크 CAGR: 11.03%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.11
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.45%
벤치마크 MDD: -72.96%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 38회
수익 거래: 17회
손실 거래: 21회
승률 (Win Rate): 44.74%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.95%
평균 손실 (손실 거래): -2.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.92
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2026-03-18
현재 종가: 1,297원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,295.02원
장기 EMA: 1,259.64원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,151원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,151원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,151원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,151원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,305원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,305원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,305원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,305원
매수가: 1,344원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,305원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 38건의 완결된 거래 (총 76개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 510원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 🔵 매도 554원 📈 수익 8.63% + 172,565원 2,172,565원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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2 2020-07-07 🔴 매수 595원 - - 2,172,565원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 🔵 매도 561원 📉 손실 -5.79% -125,719원 2,046,846원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-11-03 🔴 매수 652원 - - 2,046,846원 🚀 골든크로스
3 2020-12-04 🔵 매도 761원 📈 수익 16.72% + 342,063원 2,388,908원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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4 2021-02-17 🔴 매수 602원 - - 2,388,908원 🚀 골든크로스
4 2021-02-24 🔵 매도 577원 📉 손실 -4.13% -98,730원 2,290,178원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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5 2021-03-18 🔴 매수 588원 - - 2,290,178원 🚀 골든크로스
5 2021-03-23 🔵 매도 569원 📉 손실 -3.25% -74,473원 2,215,705원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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6 2021-04-02 🔴 매수 595원 - - 2,215,705원 🚀 골든크로스
6 2021-04-23 🔵 매도 700원 📈 수익 17.68% + 391,822원 2,607,527원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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7 2021-05-31 🔴 매수 876원 - - 2,607,527원 🚀 골든크로스
7 2021-06-21 🔵 매도 923원 📈 수익 5.35% + 139,481원 2,747,007원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2021-08-24 🔴 매수 1,368원 - - 2,747,007원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 🔵 매도 3,281원 📈 수익 139.86% + 3,841,316원 6,588,324원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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9 2022-01-04 🔴 매수 2,270원 - - 6,588,324원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 🔵 매도 2,420원 📈 수익 6.61% + 435,300원 7,023,624원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2022-02-11 🔴 매수 2,220원 - - 7,023,624원 🚀 골든크로스
10 2022-03-02 🔵 매도 2,355원 📈 수익 6.08% + 427,005원 7,450,629원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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11 2022-03-28 🔴 매수 2,435원 - - 7,450,629원 🚀 골든크로스
11 2022-03-29 🔵 매도 2,320원 📉 손실 -4.72% -351,785원 7,098,844원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2022-04-20 🔴 매수 2,345원 - - 7,098,844원 🚀 골든크로스
12 2022-04-25 🔵 매도 2,545원 📈 수익 8.53% + 605,400원 7,704,244원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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13 2022-07-27 🔴 매수 1,715원 - - 7,704,244원 🚀 골든크로스
13 2022-08-02 🔵 매도 2,230원 📈 수익 30.03% + 2,313,380원 10,017,624원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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14 2022-10-17 🔴 매수 2,420원 - - 10,017,624원 🚀 골든크로스
14 2022-10-21 🔵 매도 2,330원 📉 손실 -3.72% -372,510원 9,645,114원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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15 2022-11-01 🔴 매수 2,420원 - - 9,645,114원 🚀 골든크로스
15 2022-11-02 🔵 매도 2,340원 📉 손실 -3.31% -318,800원 9,326,314원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2022-12-08 🔴 매수 2,150원 - - 9,326,314원 🚀 골든크로스
16 2022-12-14 🔵 매도 2,650원 📈 수익 23.26% + 2,168,500원 11,494,814원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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17 2023-02-07 🔴 매수 2,285원 - - 11,494,814원 🚀 골든크로스
17 2023-02-15 🔵 매도 2,255원 📉 손실 -1.31% -150,900원 11,343,914원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2023-03-21 🔴 매수 2,420원 - - 11,343,914원 🚀 골든크로스
18 2023-03-31 🔵 매도 3,270원 📈 수익 35.12% + 3,983,950원 15,327,864원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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19 2023-06-12 🔴 매수 2,965원 - - 15,327,864원 🚀 골든크로스
19 2023-06-14 🔵 매도 2,960원 📉 손실 -0.17% -25,845원 15,302,019원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2023-07-05 🔴 매수 3,160원 - - 15,302,019원 🚀 골든크로스
20 2023-07-06 🔵 매도 3,055원 📉 손실 -3.32% -508,410원 14,793,609원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2023-07-21 🔴 매수 3,230원 - - 14,793,609원 🚀 골든크로스
21 2023-07-26 🔵 매도 3,400원 📈 수익 5.26% + 778,600원 15,572,209원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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22 2023-11-24 🔴 매수 2,170원 - - 15,572,209원 🚀 골든크로스
22 2023-11-28 🔵 매도 2,105원 📉 손실 -3.00% -466,440원 15,105,769원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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23 2024-01-03 🔴 매수 2,115원 - - 15,105,769원 🚀 골든크로스
23 2024-01-16 🔵 매도 2,075원 📉 손실 -1.89% -285,680원 14,820,089원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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24 2024-02-15 🔴 매수 2,050원 - - 14,820,089원 🚀 골든크로스
24 2024-02-27 🔵 매도 2,030원 📉 손실 -0.98% -144,580원 14,675,509원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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25 2024-03-25 🔴 매수 2,030원 - - 14,675,509원 🚀 골든크로스
25 2024-04-02 🔵 매도 2,020원 📉 손실 -0.49% -72,290원 14,603,219원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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26 2024-04-04 🔴 매수 2,055원 - - 14,603,219원 🚀 골든크로스
26 2024-04-16 🔵 매도 2,350원 📈 수익 14.36% + 2,096,270원 16,699,489원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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27 2024-09-26 🔴 매수 1,680원 - - 16,699,489원 🚀 골든크로스
27 2024-10-11 🔵 매도 1,797원 📈 수익 6.96% + 1,162,980원 17,862,469원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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28 2025-01-07 🔴 매수 1,454원 - - 17,862,469원 🚀 골든크로스
28 2025-01-31 🔵 매도 1,478원 📈 수익 1.65% + 294,840원 18,157,309원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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29 2025-02-06 🔴 매수 1,533원 - - 18,157,309원 🚀 골든크로스
29 2025-02-12 🔵 매도 1,577원 📈 수익 2.87% + 521,136원 18,678,445원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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30 2025-04-28 🔴 매수 1,500원 - - 18,678,445원 🚀 골든크로스
30 2025-05-08 🔵 매도 1,652원 📈 수익 10.13% + 1,892,704원 20,571,149원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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31 2025-06-10 🔴 매수 1,571원 - - 20,571,149원 🚀 골든크로스
31 2025-06-17 🔵 매도 1,554원 📉 손실 -1.08% -222,598원 20,348,551원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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32 2025-07-21 🔴 매수 1,570원 - - 20,348,551원 🚀 골든크로스
32 2025-07-31 🔵 매도 1,515원 📉 손실 -3.50% -712,800원 19,635,751원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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33 2025-08-11 🔴 매수 1,615원 - - 19,635,751원 🚀 골든크로스
33 2025-08-18 🔵 매도 1,590원 📉 손실 -1.55% -303,950원 19,331,801원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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34 2025-10-17 🔴 매수 1,427원 - - 19,331,801원 🚀 골든크로스
34 2025-10-30 🔵 매도 1,367원 📉 손실 -4.20% -812,820원 18,518,981원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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35 2025-12-26 🔴 매수 1,389원 - - 18,518,981원 🚀 골든크로스
35 2025-12-30 🔵 매도 1,301원 📉 손실 -6.34% -1,173,216원 17,345,765원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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36 2026-01-29 🔴 매수 1,310원 - - 17,345,765원 🚀 골든크로스
36 2026-02-02 🔵 매도 1,289원 📉 손실 -1.60% -278,061원 17,067,704원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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37 2026-02-20 🔴 매수 1,302원 - - 17,067,704원 🚀 골든크로스
37 2026-02-25 🔵 매도 1,267원 📉 손실 -2.69% -458,780원 16,608,924원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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38 2026-03-16 🔴 매수 1,344원 - - 16,608,924원 🚀 골든크로스
38 2026-03-18 🔵 매도 1,297원 📉 손실 -3.50% -580,779원 16,028,145원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 16,028,145원
총 수익금: 14,028,145원
총 수익률: 701.41%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 38건 (매수 38회 + 매도 38회)
최고 수익 거래: 139.86%
최악 손실 거래: -6.34%
평균 보유 기간: 9.7일
최장 보유 기간: 34일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.73%
수익률 표준편차: 23.88%
매도 사유:
✂️ 손절: 33회 (86.8%)
💀 데드크로스: 5회 (13.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 5.3%) ██
-5% ~ 0% 19건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 5.3%) ██
5% ~ 10% 7건 ( 18.4%) █████████
> 10% 8건 ( 21.1%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 510원 🚀 골든크로스
1 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 554원 ✂️ 손절
2 2020-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 595원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 561원 ✂️ 손절
3 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 652원 🚀 골든크로스
3 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 761원 ✂️ 손절
4 2021-02-17 현금 ➜ 주식 (매수) 602원 🚀 골든크로스
4 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 577원 ✂️ 손절
5 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 588원 🚀 골든크로스
5 2021-03-23 주식 ➜ 현금 (매도) 569원 ✂️ 손절
6 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 595원 🚀 골든크로스
6 2021-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 700원 ✂️ 손절
7 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 876원 🚀 골든크로스
7 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 923원 ✂️ 손절
8 2021-08-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,368원 🚀 골든크로스
8 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,281원 ✂️ 손절
9 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,270원 🚀 골든크로스
9 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,420원 ✂️ 손절
10 2022-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,220원 🚀 골든크로스
10 2022-03-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,355원 ✂️ 손절
11 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,435원 🚀 골든크로스
11 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,320원 ✂️ 손절
12 2022-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,345원 🚀 골든크로스
12 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,545원 ✂️ 손절
13 2022-07-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,715원 🚀 골든크로스
13 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,230원 ✂️ 손절
14 2022-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,420원 🚀 골든크로스
14 2022-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,330원 ✂️ 손절
15 2022-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 2,420원 🚀 골든크로스
15 2022-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,340원 ✂️ 손절
16 2022-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,150원 🚀 골든크로스
16 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,650원 ✂️ 손절
17 2023-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,285원 🚀 골든크로스
17 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,255원 ✂️ 손절
18 2023-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,420원 🚀 골든크로스
18 2023-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 3,270원 ✂️ 손절
19 2023-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,965원 🚀 골든크로스
19 2023-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,960원 ✂️ 손절
20 2023-07-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,160원 🚀 골든크로스
20 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,055원 ✂️ 손절
21 2023-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,230원 🚀 골든크로스
21 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,400원 ✂️ 손절
22 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,170원 🚀 골든크로스
22 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 2,105원 💀 데드크로스
23 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,115원 🚀 골든크로스
23 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,075원 💀 데드크로스
24 2024-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 2,050원 🚀 골든크로스
24 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,030원 ✂️ 손절
25 2024-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,030원 🚀 골든크로스
25 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,020원 💀 데드크로스
26 2024-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,055원 🚀 골든크로스
26 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,350원 ✂️ 손절
27 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,680원 🚀 골든크로스
27 2024-10-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,797원 ✂️ 손절
28 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,454원 🚀 골든크로스
28 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,478원 ✂️ 손절
29 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,533원 🚀 골든크로스
29 2025-02-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,577원 ✂️ 손절
30 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 1,500원 🚀 골든크로스
30 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,652원 ✂️ 손절
31 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,571원 🚀 골든크로스
31 2025-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,554원 💀 데드크로스
32 2025-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,570원 🚀 골든크로스
32 2025-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 1,515원 ✂️ 손절
33 2025-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,615원 🚀 골든크로스
33 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,590원 ✂️ 손절
34 2025-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,427원 🚀 골든크로스
34 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,367원 ✂️ 손절
35 2025-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 1,389원 🚀 골든크로스
35 2025-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,301원 ✂️ 손절
36 2026-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,310원 🚀 골든크로스
36 2026-02-02 주식 ➜ 현금 (매도) 1,289원 ✂️ 손절
37 2026-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,302원 🚀 골든크로스
37 2026-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,267원 💀 데드크로스
38 2026-03-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,344원 🚀 골든크로스
38 2026-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,297원 ✂️ 손절
총 76회의 포지션 변화 (매수 38회 + 매도 38회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -8.72%
중간값(Median): -14.10%
최고 수익률: 701.41%
최저 수익률: -66.66%
수익률 범위: 768.06%
수익률 표준편차: 53.90%
25% 분위수: -43.72%
75% 분위수: 6.78%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2,286개 (32.5%)
음수 수익률 조합: 4,754개 (67.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 86.01%
벤치마크 초과: 268개
10% 이상 수익: 1,556개
20% 이상 수익: 1,061개
30% 이상 수익: 693개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.7회
중간 거래 횟수: 43회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 17.77% (2,200개 조합)
10~14: 평균 -17.02% (2,200개 조합)
15~19: 평균 -24.09% (2,200개 조합)
20~20: 평균 -22.89% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 24.19% (1,584개 조합)
30~39: 평균 -14.72% (1,760개 조합)
40~49: 평균 -20.01% (1,760개 조합)
50~59: 평균 -19.86% (1,760개 조합)
60~60: 평균 -20.78% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 3,138개 ( 44.6%) ██████████████████████
-20~-10% 669개 ( 9.5%) ████
-10~0% 947개 ( 13.5%) ██████
0~10% 730개 ( 10.4%) █████
10~20% 495개 ( 7.0%) ███
20~30% 368개 ( 5.2%) ██
30~40% 218개 ( 3.1%) █
40~50% 88개 ( 1.2%)
> 50% 387개 ( 5.5%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [조일알미늄] 분석 요약
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회사명: 조일알미늄
종목코드: 018470
시장: 코스피
Yahoo 티커: 018470.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=3%
최종 수익률: 701.41%
총 거래 횟수: 76회
최종 자산: 16,028,145원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골든크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.